开的帖子专门讨论系统交易，系统交易者统统进来

grz209

反正，系统信号是我的最信赖的朋友，他不会骗我，只有我自己骗自己。
没有变化，没有波动就不是行情，我不在乎那大量的错误信号，因为我有止损，只要我拥有5%大赢（抓住单边行情），已经足够！

我心随蝶舞

原帖由 muyuan11 于 2006-4-25 12:12 发表
胜率高的一般是什么样系统， 趋势类型的还是逆势类型的。 如何提高盈亏比？ 趋势类型的成功率是不是真的很低？

我只会编趋势类型的，所以没有办法比较什么样的系统胜率高，但是我还是觉得趋势系统比较好用。成功率要看编写的原理，原理正确，不会低，原理错误，不会高。比如有人喜欢用“KDJ金叉并RSI>50”开多，这样的系统原理是不清晰的。我想问，你知道KDJ金叉以及RSI>50后，价格上升概率为什么就大，背后的原理是什么。很多人都不知道吧。所以编写系统前提是背后的原理正确，只有这样改善成功率，提高盈亏比才有意义。
提高盈亏比最直接的办法就是减少信号数量，减少信号数量最直接的办法就是减少平仓的条件至唯一。

我心随蝶舞

以上都是我个人的理解，希望你们也能发表些看法，一起研究下不懂的地方，矛盾的地方

weazal

我觉得如果资金充裕，趋势系统最好包括加仓，最大限度的从数量较少的大趋势中获利，以提高总体利润。例如海龟系统。

Daemonho

原帖由 我心随蝶舞 于 2006-4-25 12:37 发表
以上都是我个人的理解，希望你们也能发表些看法，一起研究下不懂的地方，矛盾的地方

喜見樓主的卓越見解,那我就發表一下淺見.

市場是矛盾的,因為人是矛盾的,
以趨勢為獲利條件,矛盾是關鍵.
順勢一面,逆勢一面,順勢逆勢方全面.

樓主的功力深厚,想必是苦功多時,很欣賞你.
請繼續發表!:*9*:

imasom

止损越近，胜率越低。
但赚钱跟胜率的关系好像不大吧？
象海龟系统胜率就40%左右。
有谁做过日内的交易系统？
日内有可能赢的首要条件是什么？
日内出手几次合适?

chwsheng

这是讨论交易系统吗？
还是讨论理论啊。
其实交易系统最重要的是有一套与之相配套的交易规则。
而不是信号的多少。
信号的多少只说明你系统的完善的程度。
而交易规则的完善才是最重要的。只要按照规则做就可以了。

dadalang

十年之后楼主就是亿万富翁了，先恭喜，再学习！！！

imasom

原帖由 chwsheng 于 2006-5-30 07:17 发表
这是讨论交易系统吗？
还是讨论理论啊。
其实交易系统最重要的是有一套与之相配套的交易规则。
而不是信号的多少。
信号的多少只说明你系统的完善的程度。
而交易规则的完善才是最重要的。只要按照规则做就可 ...

不错，入市在整个交易过程中的重要程度不到15%。

freestylewys

基於未來市場是無法有效預測的，那麽所謂交易系統概念的真實意義僅僅是對過去某段時期運作規律的總結，它不受系統編寫原理所局限，當然，我不否認你的系統對未來市場存在慣性現象，這是無人可以預測的，這也就是爲什麽所有交易系統都存在盈虧頻率週期性不同的原因，更難以處理的是這種系統發出的信號無從判斷其有效性與真僞，那麽爲了客觀上遵守你勢必參與每一次，在你遵守這個紀律的同時你就掉入了這個陷阱，舉個國内盤的例吧，鄭州麥當初上市和目前的圖形走勢能用同一種系統來操作嗎，相信大家都很明白，答案是否定的，其原因就在於走勢運作結構都發生了質變，在這種結構下所產生的交易系統能可靠嗎，當然這個例的時間周期跨度較大，但是你不能否認在你準備採取交易系統模式操作的同時，這種結構正在發生變化，這是肉眼看不到的，即便發現也需要相當的時間，這種變化也不受系統内的信號頻率所左右。歸根到底，這種情況的可怕因素還是來自於期貨市場的杠杆規則，樓主是個聰明人，這個話題開得也很有意義，當然我並非否定有效的交易系統其價值性，只是從個人角度發表一下對其的看法。

passwordes

这么好的话题怎么没人继续下去

david30

ddddd

乡下人来了

关键是执行系统，解决心理问题！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

fs大华

在一个有较高胜算的系统的框架下认真建立基于大量统计数据的交易规则,规则的内涵应尽可能考虑市场的各种可能性,但反映到操作层面上(操作指令的发出)必须是简单的单纯的,之后就是如何处理交易者主观判断与系统指令相矛盾的问题。波涛说过:一个交易员如果能够连续忠实地执行交易系统信号一百次,即使事后证明该系统是失败的,作为执行者的交易员本身已经取得巨大的成功(大意)。越来越觉得这句话所包含的份量!

小资方舟

原帖由 freestylewys 于 2006-5-31 18:03 发表
基於未來市場是無法有效預測的，那麽所謂交易系統概念的真實意義僅僅是對過去某段時期運作規律的總結，它不受系統編寫原理所局限，當然，我不否認你的系統對未來市場存在慣性現象，這是無人可以預測的，這也就是爲 ...

我選擇混沌理論是因為它交易的是市場的根本結構－－〞人性〞，爾〞人性〞的貪婪與恐懼是很難改變的。我覺得混沌理論抓住了最本質的東西，值得去研究它。

lonys

——那个日线周期的测试报告没啥指导性，跳空不好算，有无穿仓回撤我也没细看。
——单就信号过滤来讲，你希望达到的就是横盘区域开仓信号少点并及时点，趋势明显区域平仓信号少点并
     尽可能充分包容完整趋势；说到底还是同一个问题：横盘与趋势的结构定性。
——那么，就针对这个问题去解决吧，具体的实在不便详述，都是心血，且只有自己领悟的才属于自己。

我心随蝶舞

以下一一回答,等我讲完了再跟贴

我心随蝶舞

原帖由 weazal 于 2006-4-25 16:22 发表
我觉得如果资金充裕，趋势系统最好包括加仓，最大限度的从数量较少的大趋势中获利，以提高总体利润。例如海龟系统。

海龟系统我不懂,真的没有见过,不过你说的加码,在实际中是个复杂的主观的问题.硬性的加码也是存在的,比如系统里面编写如果赢利,则用赢利加码等等.但是我的方法是,上涨中回调确认支撑加码,下跌一样,加码的距离离原始成本越近越好,基本控制在3%之内,数量控制在底仓的30%之内,次数最多2次.
假设底仓1张,成本1元,公式如下:
(1*1+1*0.3*1.03)/1.3=1.007,结果就是成本提高了0.7%到1%,舱位却重了30%.
加码也要看品种的属性的,这些都是系统做不到的.

另外,对于你说的"最大限度的从数量较少的大趋势中获利"是对的,但是这话的意思是,首先你要知道是趋势,而且是大趋势,才存在讨论加码的问题.在交易中,你做多了,但是你能告诉我今后是大趋势小趋势吗??你能告诉我要连续牛几年吗??不能!!趋势只有走完了才知道趋势是大是小,是真是假.如果你在信号一开始就知道了,那你就满仓算了.此话为"马后炮".所以,信号只能产生"趋势"的假设,假设趋势来了,那么我们根据支撑阻力加码没有问题.同样,你排除系统因素,单单就用支撑阻力开仓,也是对的.所以,加码的方法就是开仓的方法,唯一区别的就是资金使用的问题.而开仓,都是建立在假设之上的.

我心随蝶舞

原帖由 weazal 于 2006-4-25 16:22 发表
我觉得如果资金充裕，趋势系统最好包括加仓，最大限度的从数量较少的大趋势中获利，以提高总体利润。例如海龟系统。

海龟系统我不懂,真的没有见过,不过你说的加码,在实际中是个复杂的主观的问题.硬性的加码也是存在的,比如系统里面编写如果赢利,则用赢利加码等等.但是我的方法是,上涨中回调确认支撑加码,下跌一样,加码的距离离原始成本越近越好,基本控制在3%之内,数量控制在底仓的30%之内,次数最多2次.
假设底仓1张,成本1元,公式如下:
(1*1+1*0.3*1.03)/1.3=1.007,结果就是成本提高了0.7%到1%,舱位却重了30%.
加码也要看品种的属性的,这些都是系统做不到的.

另外,对于你说的"最大限度的从数量较少的大趋势中获利"是对的,但是这话的意思是,首先你要知道是趋势,而且是大趋势,才存在讨论加码的问题.在交易中,你做多了,但是你能告诉我今后是大趋势小趋势吗??你能告诉我要连续牛几年吗??不能!!趋势只有走完了才知道趋势是大是小,是真是假.如果你在信号一开始就知道了,那你就满仓算了.此话为"马后炮".所以,信号只能产生"趋势"的假设,假设趋势来了,那么我们根据支撑阻力加码没有问题.同样,你排除系统因素,单单就用支撑阻力开仓,也是对的.所以,加码的方法就是开仓的方法,唯一区别的就是资金使用的问题.而开仓,都是建立在假设之上的.

我心随蝶舞

原帖由 imasom 于 2006-5-30 00:11 发表
止损越近，胜率越低。
但赚钱跟胜率的关系好像不大吧？
象海龟系统胜率就40%左右。
有谁做过日内的交易系统？
日内有可能赢的首要条件是什么？
日内出手几次合适?

胜率的另一个作用是保住本金,坚持到抓住趋势的那次交易.胜率太低可能你在大趋势产生前就翘了.
日内交易系统的设计思路和趋势交易一样
日内交易方法和趋势交易一样,因此没有"出手几次"这个问题讨论的必要.