开的帖子专门讨论系统交易，系统交易者统统进来

我心随蝶舞

开的帖子专门讨论系统交易，系统交易者统统进来

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：我心随蝶舞 浏览：6864 回复：58

满１０人回复我们开讨
讨论什么我等会说，满１０人

太空堡垒

这个不简单阿，哈哈哈，第一阿

雨过天青13

板凳

p.s.到底什么样的才算做“系统交易”？

zhangzhang

这个不简单阿，哈哈哈，第2阿

luck3721

我来一个

jahsb

等待中.....

黄豆连续

呵呵,

1995

等待中.....

hnxl

赞助一个.

xu743

我现在是处于瞎子摸象阶段，找到了，看看市场的检验，不对，又有的地方对。不知如何是好。
不知道如何让自己开眼，难啊!!!
学习，学习。

zjzaq1

这等好事，怎么就不通知一声。。。

古风

算一个

我心随蝶舞

反正没事情,我们开始吧,不说系统如何编写,注意什么,不说资金管理和风险控制,我们就讨论——是否要对交易系统的信号数量，位置进行筛选，为什么，怎么筛选。
我先说吧，交易系统是为了克服主观，人性的某些弱点。他的编写背后有一个正确的原理，这是赢利的保证。但是我们可以从测试中发现，有些情况下系统出现的信号正是普遍性分析不允许开仓的，或许因为风险收益比，或许因为在历史显著高低点等。那么我们怎么筛选信号呢，我是从信号数量，价格位置来筛选的。或许你认为这是加入了主观，但是我就是这样做的。信号的数量到底有什么作用呢。具我的测试，有一天灵感来了发现了，原来你可以发现趋势中，信号数量越多赢利越大。前提是趋势系统，和固定的开仓资金。但是震荡中系统数量越多亏损越多，因此为了避免太大的风险、又不过分降低系统收益，控制信号数量有必要。如何控制信号数量，很简单，把你的交易系统的平仓条件改为越少越好，最好是唯一指定的平仓条件。比如你交易系统开仓为‘均线多头并价格站在均线上并MACD>0“，那么你的平仓条件最好是均线死叉。如果你的平仓条件是“均线死叉或者价格走到均线之下或者MACD<0”，那么你将会取得很多交易信号。你可以自己试验下。
从价格的位置上筛选的话，只要观察下历史数据就有个低，比如外盘豆在1000和500的时候，你内盘的交易系统提示开多和开空的话那空间相对比较小，不太适合。但说实话，很多品种从位置来筛选信号都没有必要
最后说一下，每个品种有一定的属性，也需要注意。
下面贴2个系统测试说明系统信号数量的问题，我说的比较含糊，希望你们也发表自己的看法。
模型名称：RU激进
合约名称：沪胶指数
测试时间：1997-04-14 -- 2006-04-24
测试周期：日线
开仓时使用的资金比率：80%
保证金比率：8%
单位：5吨/手
手续费：10圆/手
日内交易手续费减半：是

综述               
  测试天数：                3297
  测试周期数：                2152
  指令总数：                168
  初始资金：                100000
  最终权益：                14778752827392
  总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)：        14778752000.00%

  扣除最大盈利后利润率：        7366919200.00%
  扣除最大亏损后利润率：        15131027200.00%
  总手续费：                84430176256

交易统计                                统计系数
  总交易次数：                85                  盈利系数：        58.82%
  平均交易周期：        25                  风险系数：        40.00%
  平均利润率：                173867670.59%
  胜率：                58.82%

盈利交易                                亏损交易
  交易次数：                50                  交易次数：        34
  总盈利：                16259360000.00%                  总亏损：        -1396175300.00%
  平均盈利率：                77.88%                  平均亏损率：        -16.66%
  最大盈利率：                297.18%                  最大亏损率：-48.84%
  最大盈利额：                7411833241600.00          最大亏损额：-352274415616.00
  平均周期：                0                  平均周期：        0
  最大周期：                0                  最大周期：        0
  最大连续盈利次数：        11                  最大连续亏损次数：4

多头交易                                空头交易
  交易次数：                43                  交易次数：        41
  盈利次数：                27                  盈利次数：        23

空仓时间
  空仓总时间：                772
  空仓时间/总时间：        35.87%
  最长空仓时间：        56

模型名称：RU稳定
合约名称：沪胶指数
测试时间：1997-04-14 -- 2006-04-24
测试周期：日线
开仓时使用的资金比率：80%
保证金比率：8%
单位：5吨/手
手续费：10圆/手
日内交易手续费减半：是

综述               
  测试天数：                3297
  测试周期数：                2152
  指令总数：                147
  初始资金：                100000
  最终权益：                4727219683328
  总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)：        4727219600.00%

  扣除最大盈利后利润率：        2598385800.00%
  扣除最大亏损后利润率：        4899798800.00%
  总手续费：                31485435904

交易统计                                统计系数
  总交易次数：                75                  盈利系数：        60.00%
  平均交易周期：        28                  风险系数：        38.67%
  平均利润率：                63029594.67%
  胜率：                60.00%

盈利交易                                亏损交易
  交易次数：                45                  交易次数：        29
  总盈利：                5310554400.00%                  总亏损：        -551849450.00%
  平均盈利率：                84.15%                  平均亏损率：        -17.17%
  最大盈利率：                471.51%                  最大亏损率：-49.29%
  最大盈利额：                2128833806336.00          最大亏损额：-172579061760.00
  平均周期：                0                  平均周期：        0
  最大周期：                0                  最大周期：        0
  最大连续盈利次数：        9                  最大连续亏损次数：3

多头交易                                空头交易
  交易次数：                36                  交易次数：        38
  盈利次数：                22                  盈利次数：        23

空仓时间
  空仓总时间：                562
  空仓时间/总时间：        26.12%
  最长空仓时间：        56

系统信号少，利润少，但是震荡中开平信号也少，避免大亏损，按复利算的话2个系统收益相差不大，信号数量总相差约10个，我使用80%的资金是测试下极限状态下是否会暴仓，结果没有。大家积极点发言

ymlzf

有没有信心始终执行系统

无欲学期货

支持中.......

雨过天青13

原来你可以发现趋势中，信号数量越多赢利越大。前提是趋势系统，和固定的开仓资金

--
这个，还是概率问题呀？


如何控制信号数量，很简单，把你的交易系统的平仓条件改为越少越好，最好是唯一指定的平仓条件
--
减少不确定的变量，也就是减少风险。还是如何保持赢率问题：）

冰雪寒香

看完了

我心随蝶舞

因为对系统信号做筛选,所以是不可以始终如一的执行系统的,那样做很没有必要.又如你发现你的系统赢利次数一般为连续2次,最大4次,那么请问你们在连续赢利4次后会不会采取策略保护资金,比如达到了最大赢利次数,那么可以减少开仓的资金.或者在连续亏损之后,提高开仓的资金.系统不是一成不变的.至少我不赞成这样的系统.

我心随蝶舞

说白了系统就是提供一个舞台,让你永远站在胜率大的一边.系统只是提供一个信号,就象均线交叉多头空头理论一样,开不开仓要视一定的条件的.另外,减少信号数量其实大大提高了胜算.系统测试中,你可以用:赢利次数*平均赢利/亏损次数*平均亏损,比值越大系统风险越小,他的意义是:每次你损失1块钱,你理论上获得多少钱.如上我的系统中,信号少的那个在平仓条件只有唯一个情况下,反而比值大,为7.6:1.风险收益比是1:3的2倍多.

以后我们在陆续讨论系统信号的分布的影响.如何正确的认识胜率等等,只要大家有空

我心随蝶舞

现在论坛速度快,我再说个简单但是大家可能不注意的问题
正确的认识胜率,趋势系统胜率达到50%以上算比较理想了,这样要看平均赢利和平均亏损的差值是否能弥补系统胜率太小的问题.我们还要注意什么呢??有人比较注重系统信号的分布,就是说信号集中与发散.这个我认为没有必要,为什么?因为你测试的历史数据中必然有趋势,有横盘,趋势的时候系统信号数量当然少,横盘——宽幅震荡的时候数量当然多一些.如果你认为系统赢利的一段正是系统信号密集的一段而删除系统时，其实你就否认了历史有各种可能性走市的假设。另外，我在选择系统的时候比较注重每年的胜率。举例：橡胶的那个系统，我选择信号少的不仅因为上面的原因，也因为信号在每年的胜率都是大于50%。虽然每年信号的数量有多少，但是赢利次数每年都大于亏损次数。我为什么不用这样的系统而用一个有时候年胜率很高，有时候年胜率很低的系统呢？？
要开盘了，闪人拉