期货交易系统(全）

龙达

收藏了 谢谢

speed_fj

这种系统没用的

无风三尺浪

剑多,不如无剑.初学者赚钱,精深者赚钱,两种人的共同点都是一两种方法坚持用到底.

jm247503

看到楼上的朋友说，这种系统没用的 ，那我来教大家如何使用。我把我昨天（8月23）的交易理由和结果给大家。1，豆粕11：日KD，60KD，60MACD均向上，按照系统的短线顺势交易法，15分钟后，破2062买入，止损，2051，收盘2081平仓；2，燃油11：日KD，60KD，60MACD均向上，按照系统的短线顺势交易法，低开高走破昨天最高价2090买入，止损，2081，收盘3004平仓。实际上，按系统交易是很轻松的。

jm247503

1，豆粕11：15分钟后，60KD，15KD，15MACD死叉，按系统短线调整交易法，破15分钟低点2462空，止损，2477，收盘2064平仓；2，燃油11，出现15分钟MACD背离，高开低走，15KD和15MACD死叉，按系统短线顶底交易法，破15分钟低点3005空，止损3014，收盘3004平仓；3，铜10，出现双顶结构，且有跳空缺口，按系统摸顶摸底交易法，收盘前空34920，资金30%。

jm247503

1，豆粕11：15分钟后动手，低开高走，按系统短线顺势交易法，买入，止损，日低；低开低走，则按系统短线调整交易法，抛，止损，日高；2，铜10，A，5点原则，低开高走，平仓；B，15分钟后，低开低走，则按系统短线调整交易法，抛，止损，日高；3，燃油11，A，5点原则，高开低走，抛，止损，日高；B，15分钟后，高开低走，抛，止损，日高。

jm247503

今日交易小结8月25
1，豆粕11：按计划，破15分钟K线高点2456买入，止损，2443，收盘2067平仓；
2，铜10，按计划，破15分钟K线低点34760空，止损，34850，收盘前破30710全部平仓；3，燃油11，按计划，5点原则，3025空，止损，3030，收盘3018平仓。

fengyitao

这个系统好复杂，不过我还是觉得KISS的好

jm247503

楼上的朋友能否把KISS的系统贴出来让我看一下，十分感谢

jm247503

今日交易计划8月26
1，豆粕11：关键价位，2443。若15分钟后，低开低走，则空（破2443），止损，日高；低开高走，不破2443，则多，止损，日低。2，铜11，看一个小时，若低开低走，则空，止损，日高；低开高走，则多，止损，日低。3，燃油11，15分钟后，低开低走，则空，止损，日高；低开高走，则多，止损，日低。

jm247503

下午交易的注意点：1，豆粕11，若反弹不过2439，按系统顺势回调进场操作法（60MACD+60KD+周KD三者同向），空单可以过夜，止损，2439；2，铜11，若收盘时，日KD还是金叉，多单可以过夜。止损，34050；3，燃油11，反弹不过3018，空单可以过夜，止损，3018。

吴天成

学习
请继续啊

jm247503

1，豆粕11，未来一周可能先下后上，范围在2300~2500。2，铜11，未来一周可能先上后大下，密切注意3月连续铜的持仓变化，若出现大幅增仓，且日KD死叉，则将进入5000~10000点的大级别调整。3，燃油11，将进入500~1000点的大级别调整。

139743369

太复杂了，顶一下。

spacer

确实好文

jm247503

第二章：期货交易策略
                                第一篇 价格趋势的分析和研判
     1，趋势分为大，中，小三种。大趋势主要有基本面决定（供求关系`通涨趋势`宏观经济状况等），应以月k线为主判断，时间周期一般为半年以上或更长，最重要。在判断中期趋势时，应以周K线为主，这是我们中长线持仓的主要交易方向。
     2，趋势的判断工具主要以波浪理论、形态分析（包括 K线组合）为主，周期理论（调整浪周期很重要，周期的右偏或左偏很有用）为次，均线、kd、macd，持仓量等为验证工具。
      A，        波浪分析的前提：市场是绝对（客观）的，波浪是相对（主观）的；不是市场遵循波浪而变化、而是波浪因市场变化而存在和发展。
      B，        波浪分析的规则：（1）第三浪永远不会是最短（时间和幅度）的一浪；（2）五浪中只可能有一浪延长，要么三，要么五，若是三浪延长，则五浪很可能会时间周期较短或以失败形式出现；（3）调整浪的周期有一定的比例（即时间和空间之关系），要么幅度够，要么时间够。（4）交替原则警示我们，不要指望同一类形态连续地出现。（5）波浪分析的次序应该是先月，后周，再日、60分钟、最后15分钟。
       C，        指标的验证原则：行情的走势（波动结构）永远是第一位的，信号是第二位的；
       3，CRB指数走势是分析所有商品价格走势的核心。
       4，不同商品的走势有可比性，有些领先，有的滞后，是帮助我们验证趋势的有效方法（在分析内外盘时，应同时分析，尤其当两者的信号不一致时，要格外小心）。 同时不同商品各有特点，存在许多套利机会。我们在选择交易品种的时侯，应尽量找交易活跃，持仓量大，人为控制少的商品合约。
      5，在以波浪理论和形态分析判别未来趋势（先月，后周、日、60分钟）时，一定要从多个角度分析判断，在多种可能性中，找出中线和短线的最大可能方向及波动结构（切记不要去预测顶底），其他工具起验证作用（周期分析，指标分析等）。我们的目标是抓波段行情，且尽量选择主趋势行情操作。
第二篇 操作时机（上）
       6，日内交易的原则和条件：（1），即原则；顺着主要趋势方向交易。（2），条件是‘大部分日内顺势行情交易应与日KD同向或者与60KD和60MACD两者同向或与60均线组合（10+30）方向同向’。一般情况下，止损以进场后的日内高低点为准。（KD以1点， MACD以3%穿越有效，MACD穿越0位线，以两根线都穿越才有效）（3），当日KD与60KD方向不一致时，应以波动结构分析为第一位，来判断各种信号的有效性。根据行情的变化，可以用短线调整，顺势回调进场，或顶底行情操作法操作。
       7，寻找进场点及止损点的方法：
       A，突破关键位进场（切记以3点有效，尤其是日线的高低点或形态的颈线位，若日线收盘价又收回关键位以上，则假突破的可能性很大，要当心），以日线的高低点或60（15）分钟k线的高低点，或者以形态的颈线为准，止损价以突破进场后日内的高低点为准。
       B，5点原则, 即开盘5分钟内，若以较大跳空（一定要在昨日的高低点外开盘）出现，则进场价以开盘价或加或减5点，止损价以进场后的高低点为准，5分钟后止损价以日内的k线高低点为准（条件1，日KD与60KD同向，顺势5点进场，风险率为1~3%；条件2，日或60分钟出现背离信号且波动结构为第五（5）浪末端时，反向5点进场，风险率为1~3%；条件3，调整结构以大幅跳空出现且日KD并未死叉或金叉，顺着日KD方向5点进场，风险率为1%~3%；
       C，均线突破进场法，有时，行情在30均线外开盘，此时均线组合并未金叉或死叉，虽然日KD已金叉或死叉，但顺着周KD方向，且随后行情在5分钟后又回到30均线之内（3点有效），则视为有效信号，顺均线组合方向进场，止损价以进场后的日内高低点为准。风险率为1%~3%；或者顺着日KD方向，均线组合未金叉或死叉，处于调整行情中，价格回到10均线之内（3点有效），则视为有效信号，顺均线组合方向进场，止损价以进场后的日内高低点为准。风险率为1%~3%。
        D，5点止损法，即过夜单遇到反向跳空行情，过了原定的止损价位，则以开盘价或加或减5点止损。
       8，短线顺势交易法，适合在开盘60分钟内，以突破关键位进场，若是顺势跳空行情，可用突破5分钟K线高低点进场：条件是（1），开盘后顺势突破昨日最后60K线高低点或是昨日的日K线高低点。（2），应与日KD同向或顺着60均线组合（10+30）方向交易或顺着60KD和60MACD同向的方向，止损价以进场后的日内高低点为准，风险率为1%~3%。（3）若开盘后逆势突破昨日最后60K线高低点，则15分钟后行动，根据不同情况采用短线调整行情操作法或短线顺势回调进场操作法。
       9，短线调整行情操作法：一般以突破开盘后的15（或60）分钟K线高低点，或者是盘中的60分钟K线高低点，或是昨日的日K线高低点或是昨日的最后60K线高低点交易，止损价以进场后的日内高低点为准，风险率为1%~3%。条件是走势与日KD反向，与60KD同向，或有成交量和持仓量配合，无短线信号支持，但与周KD同向。
      10，短线顺势回调进场操作法：大部分情况下以突破开盘后的15（或60）分钟K线高低点交易，或者是盘中的60分钟K线高低点，或是5点原则，或是均线突破进场法。走势与日KD同向或与60均线组合（10+30）同向或与60KD和60MACD同向，止损点以进场后日内的k线高低点为准。风险率为1%~3%。
      11，短线顶底操作法：一般以突破15（一定要破当日最高或最低）或60分钟K线高低点交易，此时应该有顶底特征与信号，主要是60（15）MACD或60（15）KD有背离（（当15（60）分钟出现背离时，一定要15KD和15MACD同向或与60KD同向才能确认操作；））。止损价以进场后的日内高低点为准，风险率为1%~3%。预计有较大行情（日线或60分钟出现背离）时，可用5分钟K线高低点交易或5点原则交易（若止损后，再次进场，应以破日内K线高低点为准。）
第三篇 操作时机（下）
      12，持仓过夜的理由判断顺序：（1）中线与短线的波浪结构，形态（K线组合）（2）周线和日线的kd方向及日MACD方向，（3）均线（60）组合的方向（10+30），（4）60KD和60MACD的方向，（5）有无顶和低的特征与信号，特别注意有无跳空缺口或背离信号，（6）有无循环周期的低点（注意右偏或左偏很有用）。（7），持仓量的变化。
      13，持仓过夜的要求与原则：首先应顺中线主要趋势即周KD方向，其次大部分时间与日KD同向，另外，（1）当周KD与日KD 方向不一致时，应以波动结构分析为第一位，尤其是15分钟的波动结构（低部的反弹或上升行情其收盘价一定要收在日次高或最高），来判断各种信号的有效性。其中，若出现顺势回调的行情结构，可以按顺势回调进场操作法操作（80%的时间），否则以调整行情操作法操作（20%的时间）。（2）持仓头寸的方向若与周KD与日KD方向都不一致时，一定要符合15的行情结构，以摸顶摸低法操作。（3）中线持仓过夜单，一定要和周KD同向。止损以明确信号为准（即破前周K线高低点，且周KD金叉或死叉）。（4），对于两个品种的同时过夜，必须是要么相关性不大，要么一个有较大赢利。
       14，顺势回调进场操作法：A，顺着周KD方向，经过多日调整后，虽日KD已金叉或死叉，但出现60KD和60MACD同向，视为有效信号，可过夜，止损以当日高或日低为准，跟踪以前日高或日低为准，风险率为1%~3%；B，顺着周KD方向，经过多日调整，虽日KD已金叉或死叉，但当日行情破昨日高低点或有明显的K线组合（乌云盖顶或怀抱线），视为有效信号。可过夜，止损以当日高或日低为准，跟踪以前日高或日低为准，风险率为1%~3%，特例，顺着月KD方向，破前周高低点，视为有效信号；C，顺着周KD（K大于D3%）方向，虽日KD已金叉或死叉，但日线形态结构出现顺势双底或双顶，此时60KD已超买或超卖（日线kd，60MACD及60KD三者同向），可在收盘前进场，止损以当日高或日低为准，跟踪以前日高或日低为准，风险率为1%~3%；D，顺着周KD方向，日KD已金叉或死叉，经过多日调整，当日行情收在日高或日低附近，止损以当日高或日低为准，（1）60MACD还未穿越0位，但 60KD已金叉或死叉，视为有效信号，可过夜，风险率为1%~3% ；（2）或者60KD已金叉或死叉，但60MACD还处于0位以上或下。出现15分钟KD和MACD同向，视为有效信号。可过夜，风险率为1%~3%；（3）或者虽然60KD已金叉或死叉，60MACD也已穿越0位，但出现15MACD背离，且15分钟KD和MACD同向金叉或死叉，视为有效信号。可过夜，风险率为1%~3%；（4）或同时顺着日KD方向，虽60MACD已穿越0位，但60KD 处于超买或超卖，出现15分钟KD和MACD同向，视为有效信号。可过夜，风险率为1%~3%。以上跟踪以前日高或日低为准。E，顺着周KD和日KD方向（K大于D3%），60MACD处于0位以上或下，10+30均线没有金叉或死叉，当日行情为调整结构（处于结束阶段），可在收盘时顺日KD方向进场。止损以当日高或日低为准，风险率为1%~3%；F，顺着周KD和日KD方向，经过3~5天的调整，行情结构为三浪调整结构，且60KD 处于严重超买或超卖状态，可在收盘时顺日KD方向进场。止损以当日高或日低为准，风险率为1%~3%；
      15，摸顶摸低法：逆着周KD和日KD方向，要求有顶和低的特征与信号的组合，进场点以收盘前价位进场（低部的反弹或上升行情其收盘价一定要收在日次高或最高），止损价以前期K线最高最低点为准，可用日K线高低点跟踪。A，双顶或双底（第二点的收盘价应小与前面顶或低的最高最低价）+前期有跳空+（60KD超买或超卖+15MACD和15KD金叉或死叉）或者60KD已金叉或死叉，收盘前进场，风险率为3%~5%； B，前期有跳空+60MACD和60KD同向，风险率为1%~3%；或者日MACD在0位以上或下，60MACD和60KD同向，可过夜，风险率为1%~3%；C，前期有跳空+行情以5浪结构（15）收盘，60KD严重超买超卖，其一，60MACD和60KD及日KD同向且与持仓方向反向，采用赢利锁仓操作，风险率为1%~3% ；其二，60分钟的macd出现背离信号，60MACD和60KD及日KD同向且与持仓方向反向，风险率为1%~3%。E，V形反转的特征：60分钟的macd出现背离信号(出现在第五浪之中)或60分钟的kd出现背离信号（出现在暴涨暴跌行情之中），进场点大都在最后一小时或开盘一小时，以突破前面60分钟的高低点确认，收盘时60KD和60MACD一定要同向金叉或死叉，此时一般持仓量都会有较大变化，止损点以当日的k线高低点，风险率为3%~5%；F，跳空（前期有缺口）+60分钟的macd出现背离信号，其一，60MACD金叉或死叉，这种信号组合的进场点可用突破前期的60分钟的k线高低点为准，或可在收盘前进场；其二，15MACD+15KD金叉或死叉，可在收盘前进场。止损点都以当日的k线高低点，风险率为1%~5%；G，跳空+形态（包括双顶或双底）+60MACD金叉或死叉，这种信号组合的进场点可在收盘前进场，止损点以形态的k线最高最低点。风险率为3%~5%。以上后三种顶低特征与信号的组合往往会出现较大规模的调整或以大幅跳空作为调整开始。
      16，调整行情操作法：顺着日KD方向，逆着周KD方向。其一，双顶或双底结构。必须破（第二顶或底）前日高低点，同时60MACD及日KD必须金叉或死叉（大部分时间日MACD会同向）。且收盘在60均线组合外。可过夜，止损点以前日高低点为准，以日KD方向跟踪。风险率为3%~5%。其二，对于急涨急跌行情（主要是第5浪末端，一般10日均线斜率都大与60度以上，且伴有跳空缺口）的转势或大调整，过夜第一条件是突破昨日的高低点，同时突破日的60MACD及60KD必须金叉或死叉。且大部分时间日KD也同时金叉或死叉；或者没有破昨日的高低点，但60MACD出现背离，同时60MACD和60KD必须金叉或死叉，且日KD也同时金叉或死叉。止损点以前日高低点为准，以日KD方向跟踪。风险率为3%~5%；其三，对于盘升或盘落的行情大调整，过夜条件是必须突破昨日的高低点，同时日KD（往往日MACD会同向）必须金叉或死叉，60MACD必须金叉或死叉，且收盘在60均线组合外，止损点以前日高低点为准，以日KD方向跟踪。风险率为3%~5%；其四，日MACD在0位以上或下，日KD金叉或死叉，可过夜，止损点以前日高低点为准，以日KD方向跟踪。风险率为3%~5%。
                                                  第四篇 资金管理
      17，资金管理：A,安全战略：日内趋势交易风险率为3%（注意：日内交易转为过夜，必须有较大赢利，否则过夜则最多30%资金），；日内短线1%（或10%左右资金）； B，大输赢战略：顺势日内交易风险率为5%~10%（过夜则最多50%资金），日内短线1%~3%（或10%左右资金）；C，加码的问题（止损以进场后的日高或日低为准）：（1）做多一定要在60MACD在0位以上加码，反之，同理。（2）回档之处（3）关键价位突破。

jm247503

今日交易计划8月26
1，豆粕11，关键价位，2400。若15分钟后，高开低走，则空，止损，日高；高开高走，则多，止损，日低。2，铜11，观望，密切注意3月连续铜的持仓变化，若出现大幅增仓，且日KD死叉，大胆空；3，燃油11，可用5点原则空，或用短线顺势法，破5分钟K线低点空，止损，日高。

jm247503

修正，燃油11，空单用5点止损法处理，上升目标可能在3170附近。

jm247503

下午交易注意点：1，豆粕11，有双底反转可能，关键价位，2473。2490买入，30%资金，止损2473。

据鼎

谢谢，好文。