交易系统的学习

思迷思

系统化交易不仅仅是

交易决策的方法论体系，也是一种

客观化的，全局性的系统性的交易思想

思迷思

包括：

市场分析   风险管理  心理控制

一次成功的交易不但需要

正确的市场分析 也还需要

正确的风险管理

正确的心理控制

思迷思

心理控制  风险管理   市场分析

也即要确保交易成功必须解决好：

心理控制   风险管理    市场分析

思迷思

市场分析的客观化原则：

交易者应严格按照

高度量化的分析方法对市场进行分析，同时对于分析的结果，也必须客观地接受

客观地分析，客观地接受结果

思迷思

交易思路的全局性原则：

选择交易对象，市场分析，进入市场和退出市场，整个交易策略必须是一个

完整的流程。

一个系统化交易者

在看到入市时机时，还必须同时知道

风险控制点和退出点。

对整个交易的轮廓绝对地做到心中有数，才能够在交易中进退自如

鬼仆

学习了半天好像也没有说到根本上，创造交易系统是要付出时间成本和资金成本的。
第一步：创造交易系统首先你要有思路或者说是框架，有了框架才能产生思想的连续性。
第二步：系统测试：框架搭建好后，你必须开始注意交易细节问题，这个只有在长时间（1-2年）测试中才能了解到，所谓测试无非就是实战化的交易才能体会得到，当然你可以选择模拟买卖训练，但是国人都是比较讲究脸面的，不愿意将自己失败的东西拿出来示人，即使你进行模拟买卖训练，如何达到客观公正是我们最应该面临的问题，一个测试的不公正就会将你的思路打折扣，你也根本体验不到实战的真谛。
第三步：实战测试：这里就要进入实战状态，因为你前期的测试基本上都是模拟演练，也可以说是纸上谈兵，所发现的问题也不会全面。只有真刀真枪的搏杀才能发现真正的问题，实战最考验人的就是心态，如何控制就要看你自己的本事了。实战当中发现的问题总结出来后就可以作为风险控制来用（这个时期需要1-2年，所消耗的资金按照大中散户的平均水平至少需要准备5万元的亏损，不知道是否能够承受）
第三步：小规模测试：自己实战操作获得比较满意的结果后，你必须要知道自己的操作方案最大和最小的承受资金额度是多少，这就必须召集几个人来一同测试，（时间需要1-2年，至少准备好接近10万元亏损和朋友的责骂）
总体来说，一个成功的交易系统形成，时间需要5年左右，即便你是神童也只小需要3年，而所消耗的资金需要20万，对于一个系统来说，这点银子实在是不算多。

思迷思

目前正在进行框架搭建材料的准备之中，因此还有许多东西要看，争取达到
“多准备，少花银子，还能赚钱”的起点。
其实，以交易策略，风险控制，资金管理为依托的技术分析买卖方法最终给出的也应是一个方向指引，他可能不是最赚钱的，但却是对交易者目前阶段来讲最合理的。

“多准备，少花银子，还能赚钱”真的应是学习或实践系统化交易中的原则耶。

思迷思

交易行为的一贯性原则：选择性地使用交易系统信号最终的结果是赔钱。
一方面，严格按照系统指出的

买卖信号  增减仓位信号 止损  退出信号  执行交易行为。

另一方面，世上无永远获得的秘诀，因此系统指示失败时也不能放弃。

连续性地使用交易系统是获利的秘诀

思迷思

系统评判的数理统计原则：

市场

分析方法和分析结果，交易方法优劣性测试和评判

都应建立在数理统计的基础上。此为客观性原则的根本

英雄正品

交易的技巧性

思迷思

科学的系统化交易决策体系应由如下的子系统构成：

技术研判体系  交易策略体系 风险控制体系  资金管理体系  交易指令体系

捕风者

交易系统的好坏根本在于其设计理念背后投资哲学的高度。

思迷思

技术研判系统：

是交易对象和交易时机的预测系统，

注重于研究买卖什么，什么时间买卖的问题。

思迷思

交易策略系统：

是交易的战术和战略系统，

注重于研究如何能够更好地实施买卖行为

思迷思

风险控制系统：

是交易防御系统，

注重于研究当技术研判出现失误或市场出现社会性性灾难时，


应如何应变，并采取什么样的防护措施。

思迷思

Originally posted by 捕风者 at 2005-6-26 10:14
交易系统的好坏根本在于其设计理念背后投资哲学的高度。

到了最高处看到的是投资太极图：

黑鱼显示：市场是错的


白鱼显示：市场是对的

思迷思

资金管理系统：

是交易资金分配和控制系统

注重于研究交易对象买卖多少的问题。

思迷思

交易系统指令系统：

是交易决策实施系统

注重解决如何有效地实施交易决策

思迷思

系统化交易是一个高度理性化科学化的交易体系

它不以个体或单纯的观战看待交易行为本身，而是从更深的层面上研究影响交易结果的各种因素，并科学地将这些因素进行有效地概括，总结和提练，使之上升为系统化的高度，并反过来指导投资者的交易决策。

d22sxw

辛苦了，谢谢