你所不知道的MACD

sarlery

【大盘继续在此位置震荡】

目前大盘下面有30日线的支撑，向上有较大的压力，只有在此位置震荡。

没有可以操作的意思。

MACD_102980627

用大共振点选股的话，就要放弃底部趋势对吗？

sarlery

参与共振的最大周期均线，其周期越大越好。

sarlery

MACD_102980627 发表于 2020-4-30 09:15
用大共振点选股的话，就要放弃底部趋势对吗？

共振点之后才是趋势。底部你并不能确认就一定是向上趋势。

sarlery

【小心大盘下周开始走弱】

目前上证指数60日线的压力逐步增大，自2646点以来的反弹进入构建顶部阶段。同时美股也开始构建反弹以来的顶部阶段，小心大盘下周开始走弱。

仅供参考。

sarlery

【美原油走势分析】

原油这段时间比较出名了，今天放假，闲了，分析一下它当前的走势。

1、日线30-60-120-250线空头排列，价格在这些均线之下，明显的空头趋势。主要趋势是向下的。

2、MACD位于零轴之下较远的位置，小周期均线排列混乱只有5日向上，目前是很低级别的反弹。

3、目前很难有象样的趋势性反弹。至多是一个震荡。

4、前段时间闷杀历史低点做多的人，显然是很正常的事情。

5、正确的操作姿势为：大小周期均线空排，MACD零轴之下空排，是明显的空头趋势，必须寻机做空，也只有做空才能大概率盈利。

可惜那些多头被贪婪和欲望蒙蔽了眼晴。

6、你只要守一条规则：大周期均线空排+MACD零轴下空排，绝不做多，只能做空。反之则反，大周期均线多排+MACD零上多排，寻机做多。

wudiyatu

sarlery 发表于 2020-4-12 23:49
不同时间周期的波动在底部或者顶部同时向上（向下），称为多周期共振。你可以用两条或者三条不同周期的均线 ...

30日均线上穿、下穿60日均线的意思？

sarlery

【苹果2010合约走势分析】

　　由于4月份花期主产区出现冻害天气，苹果走出一段较强的多头行情。现在分析一下2010合约后续的可能走势。

　　1、日线上5-10-20-30-60-120多头排列，中长线趋势仍为多头行情；

　　2、60F上30-60-120-250多头排列，只是小周期均线出现混乱排列，同时MACD零轴上双线向下，说明短期上处于震荡调整状态，暂时不宜做多。

　　3、做多的机会在于震荡调整结束，60F上大中小各周期再次形成多头排列共振向上。

　　同时60F的MACD双线在零轴之上多头排列。

　　4、花期冻害形成的减产预期支持苹果后面一段时间的涨价预期。

sarlery

wudiyatu 发表于 2020-5-2 21:26
30日均线上穿、下穿60日均线的意思？

有时包括你说的这个意思。请仔细读我说的这段。要同时向上或者向下。上穿或者下穿时可能方向不一致呐。

iamcw123

有点意思。。
有二个问题请教一下
1、技术指标只是一个大概率，既然是概率，当然有可能会出错，请问一下如何止损？
2、通过MACD指标，能否通过程序来选股？

sarlery

iamcw123 发表于 2020-5-4 12:58
有点意思。。
有二个问题请教一下
1、技术指标只是一个大概率，既然是概率，当然有可能会出错，请问一下 ...

一、止损与很多因素有关：

1、建仓时所在的最大价格波动周期。因为周期越大，其后的趋势幅度越大，盈亏比越大，止损可以设大。按30日线周期建仓的止损，小于按120日线建仓的止损。

2、止损方式与交易模式有关，不同的人有不同的交易模式，所以止损也是各种各样。有资金比例止损，比如总资金的1%，有价格固定比例止损，比如亏损价格的8%止损；有关键K线止损，价格跌破关键K线，可认为原来的判断错误，就要止损；也有用ATR上损，2倍的平均真实波幅止损。

二、通过MACD指标，可以实现量化交易。自然可以程序化选股，编好选股公式，收盘后下载数据即可以条件选股。

但只用MACD指标太单薄了。要综合价格波动的周期，相对于周期底部（顶部）价格所在的位置，多周期之间的关系，形态的模式、规模。各周期的速度及其关系。

MACD一定要结合上述方面，结合K线，均线，形态，速度综合判断。

三、尽量做大周期趋势，尽量做多周期共振点建仓，尽量做大形态构建的趋势，尽量做速度快持续性强的趋势。这些都可以通过观察价格与均线，均线与均线之间的关系，速度与速度之间关系，形态与形态之间的关系判断出来。同时考虑多个级别之间的关系。

iamcw123

感谢楼主的耐心解答，另外我提出一些我个人的看法，可能有些地方不成熟，欢迎楼主多多指导
1、针对MACD、均线、DIF、DEA，其实都是针对股价衍生出来的一些指标，这些均没有超出价格本身的含义，有时候甚至扭曲了价格的含义，为什么不直接查看股价即可了？
2、均线、MACD针对股价的反映，大部分的时候均存在滞后性，有时候满足条件时，股价已经飞上了天，所以就必须要忍受一些回调的风险，这也就是我今天提问楼主关于止损问题的由来
3、‘通过MACD指标，可以实现量化交易’，这句话非常有指导意义，3000多支股票，人工选择确实比较麻烦。
‘大周期均线多排+MACD零上多排’，根据楼主的买点，如下指标是否能够满足条件？
ma5>ma10>ma20>ma60>ma120 and macd>0 and ref(macd,1)>0 and ref(macd,2)>0 and ref(macd,3)>0（如果可能，还要加上均线向上的指标，如MA5>REF(MA5,1),MA20......)
按以上的选股条件做个初步筛选，后期再根据股价走势来确定买点？
4、结合楼主的二支股票（金健米业、山河药辅），说一下我的理解（虽然是马后炮，但如果成因都不清楚，以后再遇到估计也难得处理）
从走势上来看，红1强势、红2曲折，这个时候当然还无法确定必涨，因为红3浪的起点还不能确定。但黄1浪完成后，明显可以看出黄1浪走势明显比红1浪强势（其实就是楼主的MACD加速），经过短暂的调整后，当然可以抓住3-3浪的大波。当然，好象楼主的买点，均是在股价已经超出黄1浪后的右侧买点，右侧买点需要追高，如果后续股价走势比较曲折就要当心了。
我的分析基本上只看股价与时间这二个要素，但问题就是无法量化，楼主的量化指标确实提供了一个好的指导方向。
5、当然，后期判断还可以加上成交量，但这个不是占主要地位，对于个股上顶部可以是一个辅导因素，这是另外的话题了，先不深入讨论吧。

gooan

山河药辅，4/10进入第一次30周期的多排，（周线级别），同时当天日线级别开始最高等级的多排，（最高等级就是目前用到的周期均线所有都多排）。60F级别4/13收盘一小时也开始进入最高等级的多排，所以楼主老师就介入了？

sarlery

iamcw123 发表于 2020-5-5 00:55
感谢楼主的耐心解答，另外我提出一些我个人的看法，可能有些地方不成熟，欢迎楼主多多指导
1、针对MACD、 ...

第一个问题，市场上是有人直接看股价交易的；但是平均数是对事物整体特征的一种提取，移动平均线是对时间序列（包括价格）的一种统计处理方法，以发现其中存在的规律，通过价格与均线，均线与均线之间的关系，找到价格波动的规律。所以均线可以帮助我们更好地理解价格的波动规律。


第二个问题，大部分算法的平均线存在滞后性，有些算法的均线进行了改进，甚至非常精确，极大地降低了滞后性。


第三个问题，程序化交易，量化交易，自动化交易，都已经非常成熟，著名的是詹姆斯西蒙斯的大奖章基金；


第四个问题，对某一个股票价格的波动，走势，形态，每一个人的看法都不会完全一样。因为大家思考的角度可能不一样，也可能你思考的角度更多更深。


第五个问题，成交量与股价的关系不是一一对应的关系，不好说，一般情况下，在价格的趋势起点，价升量增；高位出货阶段，有成交量的放大。其他不一定了。

sarlery

gooan 发表于 2020-5-5 08:21
山河药辅，4/10进入第一次30周期的多排，（周线级别），同时当天日线级别开始最高等级的多排，（最高等级就 ...

差不多吧。但60周线，120周线在下面托底。

sarlery

【均线的滞后性】

1、绝大部分移动平均线的算法都是有滞后性的。这是由移动平均线的计算公式决定的。周期越大的移动平均线，其滞后性越大。比如，计算5日简单移动平均线，最初的数据日是无法计算的，只有5个交易日完成了，才会有第一个5日移动平均数据；

2、绝大部分人想解决均线的滞后性问题，是“想买在最低点，卖在最高点”的心理造成的，也是人类的天性使然，大家都想这样。但实际上是不可能完全解决的问题，尽管发明了各种各样的移动平均线算法，试图降低这种滞后性。

3、均线的滞后性其实也是均线的优点，让我们看清楚趋势是否真的发生了；让我们看清楚价格的波动周期是否真的出现了拐点，因为均线过滤掉了随机性的杂波。

4、如果世上真有人能够，或者真有一种算法能够提前知道最低点，最高点，那这个人将把世界上所有的钱都赚到手，但目前看来，不存在这样的一种算法，也不存在这样的人，至多在最低点出现后的一段较短区域内，知道这个最低点已经产生了。

5、最低点处，并没有解决趋势的级别大小，趋势周期大小，趋势的强度，趋势的持续性，趋势的幅度问题。

6、最低点处，没有解决投资的另一个根本问题：资金效率问题，即同样的时间内，赚更多的钱。即使你买在了最低点，你无法保证这个股票在较短时间内就会赚很多钱。

7、但利用均线之间的关系，价格与均线之间的关系，可以确定很多东西，可以解决很多东西。

8、万事有一利必有一弊。要想开。不要纠结于均线的滞后性，而是要利用均线的滞后性所带来的优势。多年以来，许多人提出给他解决均线的滞后性问题，可以理解。

9、交易的重点是快速赚钱，买了就涨，涨就要涨很高，持续时间长，速度快，光滑性好，幅度大，无折返。在顶部区域相对高点及时出手，这是你要解决的关键问题，其他都不重要，包括均线的滞后性。

MACD_102980627

sarlery 发表于 2020-4-30 19:15
共振点之后才是趋势。底部你并不能确认就一定是向上趋势。

谢谢，我大致理解了。共振点就是避免不必要的趋势

gooan

楼主老说的共振包含了底 部 共 振、中 继 共 振，我所理解的是这两种形态的共振都含有价格共振和时间共振的体现方式，有时甚至同时发生。共振点后才是趋势，底部不一定向上，也许可以发生这种情况：多个不同周期组合之间决定速度方向的价格汇聚点，就是一个关键点位置，可以发生向下的趋势。和楼主老师有太多要学的了。

sarlery

【大盘已经到达本次反弹的极限位置】

大盘已经到达2646点以来反弹的极限位置，此后将是相对复杂的顶部。已经没有任何肉可吃。本轮反弹做了两只股票，金健米业，山河药辅。

仅供参考。

sarlery

金刚石和石墨有何不同
2018-05-15 08:36  来源： 新华网分享到
提起钻石，你可能会想到光彩夺目、闪烁耀眼的精美饰品，以及它昂贵的价格；提起石墨，你可能会想到黑乎乎、滑腻腻的碳棒。纯净的金刚石是无色透明、正八面体形状的固体；石墨是一种深灰色有金属光泽而不透明的细鳞片状固体。石墨很软，在纸上画过可留下痕迹，有滑腻感。金刚石和石墨“形”或“性”有着天壤之别，但它们具有相同的“质”，它们是一对“孪生”兄弟，都由碳元素组成，被称“同素异形体”。

金刚石可以用来切割玻璃、做钻头，因为它的硬度很大；石墨可以用来做铅笔芯、润滑剂，这是因为它很软、有滑腻感。按照莫氏硬度标准，金刚石为最高级。金刚石是自然界中天然存在的最坚硬的物质。金刚石和石墨同样由碳原子构成，金刚石为什么会如此的坚硬，这取决于它的分子结构。

下图是金刚石的结构模型。每个碳原子都与周围的4个碳原子通过强烈的相互作用紧密结合。“紧密结合”的两个碳原子之间的距离约为0.155nm，从而形成致密的三维结构，正是这种致密的结构，使得金刚石成为天然存在的最坚硬的物质。



而石墨是层状的结构，就一个片层而言，每1个碳原子会与其周围的3个碳原子通过强烈的相互作用紧密结合，“紧密结合”的两个碳原子之间的距离约为0.142nm。在石墨中层与层之间相距为0.335nm，由于距离比较大，碳原子的相互作用较弱，因此很容易沿着与层面平行的方向滑动、裂解，所以石墨很软、有滑腻感。



金刚石和石墨相比，结构更为致密。金刚石的密度大约是石墨的1.5倍左右（金刚石的密度约为3.5-3.53g/cm3，石墨的密度约为2.09–2.23g/cm3）。

碳原子通过强烈的相互作用（化学键）紧密结合时，原子间的距离越小，相互作用越强。在石墨的一个片层中，碳原子间的距离比金刚石小，相互作用更强，更难被破坏，所以石墨的熔点更高。

如下表所示，金刚石和石墨的熔点不同，但沸点却相同，这又是为什么呢？物质的物态变化与微粒间的距离是有一定关系的。石墨和金刚石熔化以后，碳原子原来的排列方式被打破，原子间的距离相等，相互作用强度也相同，所以沸点相同。



我们都知道，石墨具有导电性。这与石墨的结构也有密切关系。碳原子最外层有4个电子，在石墨的一个片层中，每个碳原子会与其周围的3个碳原子通过“共用电子对”形成强烈的相互作用（化学键），每个碳原子只有3个最外层电子参与这种“力”的形成，这样就会剩下1个自由电子。因为有大量自由电子存在，所以石墨能导电。而金刚石中每个碳原子与其周围的4个碳原子通过“共用电子对”形成强烈的相互作用，碳原子最外层的4个电子几乎都参与了这种“力”的形成，基本没有自由电子，所以基本不导电。

结构可以决定性质，金刚石和石墨都由碳原子构成，但是因为原子排列方式不同，导致很多物理性质有很大差异。

审核人：李继良



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作者： 张旭忠   [责任编辑: 李浩]