如何从概率视角下寻找最优进场时机
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：时空轮动
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一个好的系统从本质上来说都是着眼于寻找P=a*b ;（其中a为胜率比：对的概率/错的概率和盈亏比:b盈利空间/止损空间)，P的值大于1是正收益，越大越好。其中b在我们进行交易时进场价止损价一定，那么止损空间就确定了，而盈利空间我们可以根据目标止盈位也可以简单计算，所以在这个公式中b的值其实可以确定的。但是a和b是负相关性的。胜率比大肯定盈亏比小，而盈亏比大肯定胜率比小.。但是我们可以换一种视角，我们认为a和b是不相关的。我们同时寻找a大于1同时b大于1的交易计划，所以我们在选择进场交易时首先选择的是b大于1 的交易计划。在这个基础上我们在选择a大于1的交易计划。
继续分析，我们已经筛掉了盈亏比小于1的交易计划了，那么再关于进场时机如何选择最优进场时机呢？首先我们做的不是逆势交易，所以是顺势或者是震荡。我们假定无论是顺势还是震荡我们都把他看成是震荡（顺势进场胜率比会更高）而震荡行情其实是一种横向延伸的行情，在统计分布是时间和空间其实属于正态分布或者偏正态分布。而我们选择进场信号可以根据K线吞没拐头或者上下穿短期均线这种量化标准。而这些量化的进场信号的胜率比高与低其实是基于下面三个参考因子的：时间、空间、轮动。时间：这里的时间因子包含两个方面，1就是江恩理论中的时间和空间平衡点的时间，另一个就是市场中伴随成绩量变动的活跃时间，比如欧盘和美盘肯定比亚盘或夜盘成绩量大，那么信号的可靠性就强。当我们看到进场信号出现我们首先要考虑这个信号出现的时间就是这个因素。空间：这里的空间其实指的是价格，可以利用我们寻找的支撑阻力计算。轮动：这里的轮动其实包含了价格形态比如常见的调整形态或者顶底形态，还包含波浪、背离等。当我们看到进场信号时是否选择进场其实我们需要重点观察在这三个因子下胜率比。这里的思路其实是可以作为量化的一个策略的就是对这三个因子赋予一定的权重。无论是乘积赋权还是相加赋权都可以。但是权重需要根据您的经验或者统计去赋予。但是参考点就是基于此。上面就是关于从概率视角下如何选择最有进场时机的思路见解。
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发表于 2019-12-10 10:30
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