天九地七，万点长征

天边的一朵白云

天九地七，万点长征

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：天边的一朵白云 浏览：36499 回复：13

原帖，https://bbs.macd.cn/thread-2854259-1-1.html

2018-12-18，判定大盘底部，启动投资组合。

投资风格是量化策略主导，估值保守，持仓分散，月月更新持仓，其实变化不大。

战略风控结合宏观数据、大盘风险评估和波浪，原则上不干涉量化策略，仅在转折点上出手。

今，转移至实战版。

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2018年 12月份（最右边一列是仓位）
2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 511260.XSHG 十年国债 25.621804

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 601939.XSHG 建设银行 3.030841

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 513030.XSHG 德国30 5.966145

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 513100.XSHG 纳指ETF 4.085403

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 600660.XSHG 福耀玻璃 3.165580

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 601398.XSHG 工商银行 3.573298

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 600000.XSHG 浦发银行 4.296512

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 600018.XSHG 上港集团 3.359087

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 600704.XSHG 物产中大 3.136990

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 518880.XSHG 黄金ETF 13.520121

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 600406.XSHG 国电南瑞 3.478032

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 601006.XSHG 大秦铁路 4.011267

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 601668.XSHG  CHN建筑 3.234572

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 600518.XSHG 康美药业 2.814363

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 601288.XSHG 农业银行 3.781634

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 513500.XSHG 标普500 5.489774

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 600036.XSHG 招商银行 3.043249

2018-12-18 09:00:00 - INFO  - 601166.XSHG 兴业银行 4.391328

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2019-1月份，资金配置（最后一行是百分比）

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 600886.XSHG 国投电力 4.89886859243

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 601328.XSHG 交通银行 5.73999911347

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 601818.XSHG 光大银行 4.70072007932

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 601988.XSHG  CHN银行 5.27782639205

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 600705.XSHG 中航资本 3.39838179098

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 600015.XSHG 华夏银行 4.92134396832

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 601229.XSHG 上海银行 4.66030857351

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 600016.XSHG 民生银行 5.43558252382

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 601288.XSHG 农业银行 4.33563780907

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 601006.XSHG 大秦铁路 4.59227265713

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 601398.XSHG 工商银行 4.09496442942

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 601939.XSHG 建设银行 3.47846430064

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 600977.XSHG  CHN电影 3.05895647814

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 601166.XSHG 兴业银行 4.9853183984

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 600704.XSHG 物产中大 3.58802079132

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 600406.XSHG 国电南瑞 4.02231236287

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 600518.XSHG 康美药业 3.2100366754

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 600036.XSHG 招商银行 3.44619686283

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 601668.XSHG  CHN建筑 3.63140213246

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 601009.XSHG 南京银行 3.95779870513

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 600018.XSHG 上港集团 4.28236984661

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 000538.XSHE 云南白药 3.28781104501

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 002142.XSHE 宁波银行 3.38139816349

2019-01-02 09:00:00 - INFO  - 600660.XSHG 福耀玻璃 3.61400830819

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2月份持股清单如下。一月份收益4.8%，该系统自上线以来，年化52%，是完全的大盘价值股风格。

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 600705.XSHG 中航资本

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 600036.XSHG 招商银行

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 601727.XSHG 上海电气

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 600170.XSHG 上海建工

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 601898.XSHG 中煤能源

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 000709.XSHE 河钢股份

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 000157.XSHE 中联重科

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 600886.XSHG 国投电力

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 601117.XSHG  CHN化学

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 600010.XSHG 包钢股份

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 601857.XSHG  CHN石油

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 600998.XSHG 九州通

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 600704.XSHG 物产中大

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 000413.XSHE 东旭光电

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 000425.XSHE 徐工机械

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 601607.XSHG 上海医药

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 600028.XSHG  CHN石化

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 600518.XSHG 康美药业

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 002602.XSHE 世纪华通

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 600406.XSHG 国电南瑞

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 600977.XSHG  CHN电影

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 601006.XSHG 大秦铁路

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 000538.XSHE 云南白药

2019-02-01 09:00:00 - INFO  - 600660.XSHG 福耀玻璃

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2019 三月份持仓。

最后一列是比例，比如：亿利洁能 2.25235953175，表示亿利洁能 2.25%

这是一个量化系统，持仓比较散，大盘价值风格，银行、电力、交通居多。

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 600277.XSHG 亿利洁能 2.25235953175

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 601668.XSHG  CHN建筑 2.26328042738

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 000778.XSHE 新兴铸管 2.26738349014

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 601139.XSHG 深圳燃气 2.27044345512

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 000089.XSHE 深圳机场 2.28230980119

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 601939.XSHG 建设银行 2.28564662337

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 000656.XSHE 金科股份 2.33722771354

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 600028.XSHG  CHN石化 2.35148973693

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 600606.XSHG 绿地控股 2.39469138355

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 002203.XSHE 海亮股份 2.39618850351

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 600406.XSHG 国电南瑞 2.4041527446

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 000581.XSHE 威孚高科 2.53022677514

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 000539.XSHE 粤电力A 2.59847968906

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 601398.XSHG 工商银行 2.67108183631

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 513100.XSHG 纳指ETF 2.75974068579

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 600000.XSHG 浦发银行 2.78319967329

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 600886.XSHG 国投电力 2.78630251275

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 601006.XSHG 大秦铁路 2.81785788128

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 603077.XSHG 和邦生物 2.84032388531

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 601288.XSHG 农业银行 2.8577436961

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 601166.XSHG 兴业银行 3.00951366296

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 600578.XSHG 京能电力 3.08026222586

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 601818.XSHG 光大银行 3.10491061858

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 600236.XSHG 桂冠电力 3.13352134607

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 600688.XSHG 上海石化 3.18091315488

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 601988.XSHG  CHN银行 3.6531684756

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 600900.XSHG 长江电力 3.65850810057

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 600377.XSHG 宁沪高速 3.76988556092

2019-03-01 09:00:00 - INFO  - 511260.XSHG 十年国债 20.4842903559

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2019 4月份的投资组合清单：
2019-04-01 09:00:00 - INFO  - 511260.XSHG 十年国债 30.9346419185

2019-04-01 09:00:00 - INFO  - 518880.XSHG 黄金ETF 13.4451828447

2019-04-01 09:00:00 - INFO  - 513500.XSHG 标普500 5.53315325972

2019-04-01 09:00:00 - INFO  - 601988.XSHG  CHN银行 5.26115672588

2019-04-01 09:00:00 - INFO  - 600688.XSHG 上海石化 4.47592289729

2019-04-01 09:00:00 - INFO  - 601288.XSHG 农业银行 4.28933342526

2019-04-01 09:00:00 - INFO  - 601818.XSHG 光大银行 4.2531796152

2019-04-01 09:00:00 - INFO  - 513100.XSHG 纳指ETF 4.19843668113

2019-04-01 09:00:00 - INFO  - 600000.XSHG 浦发银行 4.02259764196

2019-04-01 09:00:00 - INFO  - 601166.XSHG 兴业银行 3.90305885942

2019-04-01 09:00:00 - INFO  - 600750.XSHG 江中药业 3.88722421416

2019-04-01 09:00:00 - INFO  - 000718.XSHE 苏宁环球 3.65219861027

2019-04-01 09:00:00 - INFO  - 000581.XSHE 威孚高科 3.62217733529

2019-04-01 09:00:00 - INFO  - 600126.XSHG 杭钢股份 3.26563514596

2019-04-01 09:00:00 - INFO  - 002128.XSHE 露天煤业 3.25610082525

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5月份投资清单及权重：
601155.XSHG        新城控股        1.748663
600516.XSHG        方大炭素        1.990386
600048.XSHG        保利地产        2.061848
000002.XSHE        万科A        2.165911
002146.XSHE        荣盛发展        2.202770
600188.XSHG        兖州煤业        2.291708
600383.XSHG        金地集团        2.332385
000069.XSHE        华侨城A        2.493831
600068.XSHG        葛洲坝        2.612994
601225.XSHG        陕西煤业        2.773612
600153.XSHG        建发股份        2.779635
000402.XSHE        金融街        2.865954
600606.XSHG        绿地控股        2.933050
601668.XSHG         CHN建筑        2.971143
601939.XSHG        建设银行        3.251627
601166.XSHG        兴业银行        3.445130
601229.XSHG        上海银行        3.744878
600000.XSHG        浦发银行        3.855516
601818.XSHG        光大银行        3.925073
601169.XSHG        北京银行        4.491841
601328.XSHG        交通银行        4.520551
600016.XSHG        民生银行        4.533570
601988.XSHG         CHN银行        4.977787
511260.XSHG        十年国债        29.030135

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2019 6月份仓位及组合清单：
511260.XSHG        十年国债        34.897800
601166.XSHG        兴业银行        8.309000
601398.XSHG        工商银行        6.462556
601169.XSHG        北京银行        4.846917
601818.XSHG        光大银行        4.474077
000069.XSHE        华侨城A        4.255829
601668.XSHG         CHN建筑        3.712532
600606.XSHG        绿地控股        2.684446
600383.XSHG        金地集团        2.492700
000656.XSHE        金科股份        2.357959
600153.XSHG        建发股份        2.295908
601997.XSHG        贵阳银行        2.266091
600325.XSHG        华发股份        2.208722
601288.XSHG        农业银行        2.181113
601669.XSHG         CHN电建        1.836726
600282.XSHG        南钢股份        1.836726
600398.XSHG        海澜之家        1.744890
600177.XSHG        雅戈尔        1.727614
600016.XSHG        民生银行        1.630738
600585.XSHG        海螺水泥        1.630738
600036.XSHG        招商银行        1.615639
601225.XSHG        陕西煤业        1.586264
601186.XSHG         CHN铁建        1.478720
000709.XSHE        河钢股份        1.466294

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2019-6-17 特号，2019 收益23.8%，最大回撤2.5%。

日间更新：

511260.XSHG        十年国债        27.333613
000656.XSHE        金科股份        8.293971
601166.XSHG        兴业银行        7.464574
600398.XSHG        海澜之家        7.109118
601398.XSHG        工商银行        5.741980
000069.XSHE        华侨城A        5.529314
600177.XSHG        雅戈尔        5.529314
601169.XSHG        北京银行        4.976383
601997.XSHG        贵阳银行        4.523984
601668.XSHG         CHN建筑        4.523984
601288.XSHG        农业银行        4.146986
601818.XSHG        光大银行        4.034905
600606.XSHG        绿地控股        3.641256
000402.XSHE        金融街        3.554559
601088.XSHG         CHN神华        3.471895
600585.XSHG        海螺水泥        3.392988
600919.XSHG        江苏银行        3.245467
601669.XSHG         CHN电建        3.245467
000709.XSHE        河钢股份        3.176414
600023.XSHG        浙能电力        3.176414
601018.XSHG        宁波港        2.870990
600170.XSHG        上海建工        2.870990
603858.XSHG        步长制药        2.764657
600036.XSHG        招商银行        2.714391

天边的一朵白云

七月份投资组合，最后一列为权重。
511260.XSHG        十年国债        25.915704
000656.XSHE        金科股份        6.744946
600398.XSHG        海澜之家        5.139006
601166.XSHG        兴业银行        5.139006
601818.XSHG        光大银行        4.150736
000069.XSHE        华侨城A        3.997005
600177.XSHG        雅戈尔        3.997005
601398.XSHG        工商银行        3.854255
601997.XSHG        贵阳银行        3.721349
601169.XSHG        北京银行        3.372473
601668.XSHG         CHN建筑        3.270277
601288.XSHG        农业银行        3.174092
600606.XSHG        绿地控股        2.569503
601088.XSHG         CHN神华        2.569503
000402.XSHE        金融街        2.452707
600585.XSHG        海螺水泥        2.398203
600023.XSHG        浙能电力        2.398203
600919.XSHG        江苏银行        2.346068
000709.XSHE        河钢股份        2.346068
601669.XSHG         CHN电建        2.296152
600170.XSHG        上海建工        2.075368
601018.XSHG        宁波港        2.075368
601117.XSHG         CHN化学        1.998502
002081.XSHE        金螳螂        1.998502

跟6月份性比，国债下降，反应了市场风险降低。投资组合仍然是银行为主，金科、海澜之家地位上升。关于行情的讨论请移步：https://bbs.macd.cn/thread-2867741-1-1.html

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