人工智能与江恩-初探...By Alxbj

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人工智能与江恩-初探...By Alxbj

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：alxbj 浏览：12315 回复：42

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2017年人工智能（AI）大热，本文不再赘述行业背景及技术知识基础普及...直接上干货！

先上结论：
一、AI是否能取代基金经理和技术分析员，并最终占领华尔街...
本文论点：目前不能（10年内）
二、AI能否学会江恩...
本文论点：能

================干货分界线===============
首先必须明确的是：AI交易与量化交易是有本质区别的...虽然，量化交易与AI交易的交易思路一致，都是将人脑的分析方法转变成模型让机器人程序执行下单。但两者本质的区别：量化只是死板地、不管对错地，按人脑的要求投资规律总结出来，然后做成一个模型，让机器去执行任务；而AI多了一个关键环节：自我学习！AI会去思考模型的绩效，不断处理海量数据与多维度相关性的数据信息，通过深度学习（Deep Learning）不断优化模型，从而确保模型准确率趋于精准极值。


图一是量化交易的模型概览（截图于某量化策略的搭建平台），无外乎通过设置选股因子的组合变化来回测模型的绩效，一切都是已固化的策略来指导投资，扮演的角色只是：助手！即使是最好的量化策略，最多就是获得一个持续的、稳定且高于平均收益的线性回报。


图二是我在马云爸爸（阿里云）的平台完成的人工智能的探索...必须拜服下马云爸爸，阿里云提供了AI需要的一切工具：大数据、云存储云计算、超算平台，还有最重要的AI平台（算法库+机器学习GPU）
如图所示，还为技术背景并不深厚的业务领域提供超低门槛的对接平台...最最最牛逼的是，这一切：免费 现在明白马云为啥说阿里云的投资是为了20年后做技术积累了...


==========干货的分界线===========

在金融市场上，机器比起人类的优势，大概有以下几点： 1）纪律性：不受体力和情绪的影响；2）执行速度快：常用于高频/算法交易，瞬时套利，以及资讯的快速解读等； 3）运算能力强：比如秒刷数十年的历史数据，类似于 alphago 每天学习上百万棋局。

因此，在一定程度上AI能取代大部分金融从业者，但受到机器学习算法的局限性，DP只能用统计学的方法学习证券交易过程中量价时空等历史资料基础上的统计、分析和计算。计算各种事件出现的概率，协助我们去分类大数据、预测新的样本的概率等等。但仅仅是基于历史数据和人脑写出的财经报表而判断出未来的“概率”而已。
目前，所谓的自动抓取、自动喂食财经数据，然后机器分析出来的财经报表，本质上也是基于数据，喂食喂的也是基于人脑思维框架下的结论，简单来讲就是现在的AI无法脱离人类独立存在，AI不具备人类的五毒：贪嗔痴疑慢，因此AI就无法独立于人脑，而自己活着...这里强烈推荐一部电影：约翰尼德普的《超验骇客》


影片中科学家用猴脑和人脑给AI做嫁接，才让AI有了属于自己的思维...
个人认为这是一个技术鸿沟，因此保守的估计10年内不会突破，以上是结论一的逻辑...

==========干货的分界线===========

ok，回到江恩上来...
江恩理论实质上玩的是时间周期，也是天体运行的周期，因此必然涉及到N多的行星相位线，各种行星组合的经度平均线，以及行星的星座初切/穿赤尾，同时会遇到日心与地心的选择，出生/行运盘的比较，容许度的校准...等等，涉及到主宰、控制又要判断哪一段谁值守？此时受过去的谁控制？现在的当下又将影响未来的谁...等逻辑的匹配...千头万绪、错综复杂，无影无棕

那个年代江恩是如何做的呢？20世纪初期，没有大数据/没有AI，甚至没有电脑的江恩发明了很多工具，其中一个很有启发意义：葱皮比对法...具体不赘述了，即便是科技如此发达的现在，江恩理论也只停留在利用电脑完成凑数...
还有，该用哪个时价工具来匹配标的品种的速度与收放节奏？人脑怎么办，只能一个一个试，9方/6边/4方/三角/立方/轮中轮...天知道gann发明了多少工具...
这句话反过来理解比较容易：不同的交易品种具有不同的属性特质，具体体现在价格增速与涨跌节奏上，因此应该选用正确地、与之匹配的时价工具来计算平衡点...

AI会如何做呢？先秒刷几百年历史数据，当下海量资讯的瞬间解读，然后：长期记忆+短期记忆+实时调整预测及相关策略+无限维度的市场影响因子=引线串珠也就是当下那一秒的事...

那为啥AI能学会江恩呢，因为天体的运行对于地球上的我们来说是相对固定的...几十几百年前的太阳系及其物理环境和今后的几十几百年不会有啥变化，太阳底下没有新鲜事，就算AI用最拙劣的算法，也能穷举出我们想要的答案...

杜东光.

如果每个人都用这玩意来交易，那谁挣钱谁赔钱？

【我就是我

来看看哥哥推荐的啥电影？？？杜老师的话在理但挺伤人的。。。杜老师最近也喜欢杀人？？？？

杜东光.

股市这玩意，根上起，就是多空，股市不创造价值，这个玩意出现打破了多空平衡，新的平衡就会出来，多空平衡就有挣有赔。如果大家多用这玩意交易咋办，前些年程序化交易很火，今天程序化的收益如何？

杜东光.

【我就是我 发表于 2017-12-8 19:38
来看看哥哥推荐的啥电影？？？杜老师的话在理但挺伤人的。。。杜老师最近也喜欢杀人？？？？

犯法的事不能干。

杜东光.

挣钱的机器永远发明不出来，就像永动机永远发明不出来一样，有矛自然就有盾

观性

   记得2、30年前，有人说战胜人类的软件永远不会出现，因为软件是人类发明的。结果现在棋类牌类甚至艺术类，一次次让我们觉得自己原来是如此幼稚而自恋。   本人平时爱玩德扑，了解的人都知道，这个游戏计算的部分对于专业玩家可以忽略不计，更重要的是习惯、心理、艺术。前不久听说AL完胜最顶尖的专业玩家的时候，我的内心是崩溃的。
   我个人认为资本市场的博弈对于AL来说也是小菜一碟，不久的将来会让资本市场的多空认知越来越统一，波动越来越小，最终结果便是这个博弈游戏将消失在历史长河里。

winterspring_ch

研发Alphago的AlphaBeta旗下的DeepMind团队近期发表论文，公开其研发的人工智能 交易系统AlphaStock已经在中国A股市场潜伏交易三十六个月，在经过不断的自我学习自我进化后，最终净值亏损呈现不断扩大的趋势，且净值波动区间和换手率也呈现飙升趋势。该团队最终决定暂停该领域的研究，将重新审视研究框架

主宰未来

杜东光. 发表于 2017-12-8 18:48
如果每个人都用这玩意来交易，那谁挣钱谁赔钱？

其实只说对一半，AI开发出来都是高端用户使用，高端就意味着高价，28本质还是没变，低端永远是韭菜，高端永远是大鳄，和目前社会财富分配完全相同，越有钱的越有钱，越没钱的永远难翻身，能翻身的也是沧海一粟！

杜东光.

高端使用一段时间，价格便宜了，低端会不会也用，就像程序化，听说以前也是高端用，现在很多小散也用。

主宰未来

杜东光. 发表于 2017-12-8 22:19
高端使用一段时间，价格便宜了，低端会不会也用，就像程序化，听说以前也是高端用，现在很多小散也用。

没错，因为AI不同于程序化，程序化一个人用的结果和1万个人用的结果肯定不一样，一个好的策略公开后，必然变异失效，这时原程序开发者就会重新设计新的策略用来适应市场，而AI取代了开发者，也就是说，未来会出现高端AI和低端AI共分市场的情况，但未来谁说的清，出现这类类人思维的机器后，将会出现大量人员失业，所以未来使用AI是必然的，但出现AI后，还会有金融市场吗？那个时候所有的都是高端智能，所有的人都是插根管子躺在床上，无限的生命，在另一个虚拟的世界里生活，更高端的AI可以生成另一个宇宙，人类可以进入生活，重新开始原始生活，再慢慢进入现代文明，再慢慢出现金融市场，大家又开始炒股了，。。。。。所以江恩早在书中说过，所有的一切都只是重复，所有的一切。

alxbj

杜东光. 发表于 2017-12-8 18:48
如果每个人都用这玩意来交易，那谁挣钱谁赔钱？

现阶段，AI还只是人类的工具...
即便AI是倚天屠龙，使用他的也是人，不难想象内力不同的人使用倚天屠龙的差距吧...

未来，AI是否能取代人类？目前不用担心，这之间还有一个过渡阶段：AI与人类的智能交互时代，这个可以参考科大讯飞...

股市这玩意，根上起，就是多空，股市不创造价值，这个玩意出现打破了多空平衡，新的平衡就会出来，多空平衡就有挣有赔。如果大家多用这玩意交易咋办，前些年程序化交易很火，今天程序化的收益如何？

杜兄说的平衡设想，没毛病...
但要区别程序化交易与AI交易的区别，本文开篇就阐述了它们的本质区别...
程序化交易会使交易方向趋同(简单讲，程序化的策略会过时)，这个没错，但AI不会！AI会根据无限维度的市场因子当下实时调整模型，并秒级回测，建立新的策略，这才是最可怕的...

挣钱的机器永远发明不出来，就像永动机永远发明不出来一样，有矛自然就有盾

詹姆斯·西蒙斯，杜兄听过吧...

即便在国内，据我所知，已经有公募私募开始偷摸挣钱了...某金融工程实验室已经用AI更迭出第六代模型了，绩效客观...我就是观摩了他的半年来的公测，才意识到必须抓住AI的紧迫性的...

alxbj

【我就是我 发表于 2017-12-8 19:38
来看看哥哥推荐的啥电影？？？杜老师的话在理但挺伤人的。。。杜老师最近也喜欢杀人？？？？

这片子绝对是一部被低估的电影....

期待屎兄点评影片结尾的寓意...

alxbj

againit 发表于 2017-12-8 21:17
这一切和马云没有任何关系，国内这个能力，几乎没有，他只是利用了后端的数据库的对应功能而已，微软啥的数 ...

我不是说马云玩AI，所以牛逼，
马云厉害的是，他把基础设施（云、大数据、AI、还有普通人想都不敢想的超算平台）全部免费了...他拉近了小微企业甚至是个人爱好者与AI的距离

这对行业（包括ai）发展非常有利，当然对于阿里自身的技术积累也有着旁人无法比拟的好处...

alxbj

winterspring_ch 发表于 2017-12-8 21:55
研发Alphago的AlphaBeta旗下的DeepMind团队近期发表论文，公开其研发的人工智能 交易系统AlphaStock已经在 ...

这只是个段子...

不知道为啥这么多人宁愿相信这类的信息...

alxbj

来看看最新的AI技术的发展吧：

近日，DeepMind 悄悄放出了一篇新论文，介绍了一个「AlphaZero」。一开始我们差点以为 DeepMind 也学会炒冷饭了，毕竟「从零开始学习」的 AlphaGo Zero 论文 10 月就发出来、大家已经讨论了许多遍了。可定睛一看，这次的 AlphaZero 不是以前那个只会下围棋的人工智能了，它是通用的，国际象棋、日本象棋也会下，所以去掉了名字里表示围棋的「Go」；不仅如此，围棋还下得比上次的 AlphaGo Zero 还要好——柯洁在得知 AlphaGo Zero 之后已经感叹道人类是多余的了，这次一众围棋选手可以牵着国际象棋选手们再痛哭一次了。

这意味啥？

击败柯洁的AlphaGo是通过学习人类棋谱训练出来的，而alpha zero 不是！zero意味着从零开始，他无需先验知识，完全抛弃了人工特征、抛弃所有人类高手棋局，全靠自学成材，实现弯道超越，不但会下围棋，所有的棋都会自学...
颤抖吧人类...

杜东光.

可能是我跟不上这个时代了，呵呵

杜东光.

问一下楼主老兄，目前，米国老大哥，他们的故事里有没有，庄家在用这个东西。