跟我学炒股ABC

水濂山人

顶底之妖刀 发表于 2016-12-16 14:34
过滤:=C>REF(C,120);
这个 是啥？注意 一定是120-250均线系统多头排列，而不是价格[/backc ...

这个就是你说的120天线，均线向上嘛！
没看懂代码？

luhuanke

月线MACD的最大用处是判断漫漫熊市的结束时间，

周线MACD的最大用处是用来判断大大牛市的顶

顶底之妖刀

顶底之妖刀 发表于 2016-12-16 14:42
别解释了，你确信你那个过滤:=C>REF(C,120);，就是120线大于250线，且两者都保持上行？服了你了，还整这么 ...

水濂山人

顶底之妖刀 发表于 2016-12-16 14:42
别解释了，你确信你那个过滤:=C>REF(C,120);，就是120线大于250线，且两者都保持上行？服了你了，还整这么 ...

噢，天哪，你还要再加个250天均线？这样过滤法，你还玩不玩股票了。估计把时间限制死啦。

一、俺十分确定C>ref(C,120)这段代码，就是120均线向上。这种方法叫“抵扣法”。你可以去学。
二、如果再加上250天向上，且二者均已经多头向上排列，OK，
这样一来，你过滤时间太久，付出的交易时间代价太高了。你会发现大部分时间都闲着！
因为闲的时间太长，收益率肯定还会继续降！！！

好吧。您如果不信，俺再测一回。

顶底之妖刀

luhuanke 发表于 2016-12-16 14:44
月线MACD的最大用处是判断漫漫熊市的结束时间，

周线MACD的最大用处是用来判断大大牛市的顶

恩，其实就把日线看做周线的次级走势就是，从1分到15分到60分到日，周，月，其级别是一级级来的，上级走势的方向决定了其内部次级走势的性质

luhuanke

顶底之妖刀 发表于 2016-12-16 14:49
恩，其实就把日线看做周线的次级走势就是，从1分到15分到60分到日，周，月，其级别是一级级来的，上级走 ...

别急着“恩”，我对指标的研究角度和99%的人不一样的，你不懂我的世界

顶底之妖刀

说到级别，比如说15分钟级别，60分钟级别，日线，周线，到底要怎么看怎么做。我的结论就是，低时间周期级别，是上级级别的内部走势，比如说日线下跌，那你60分钟级别涨到天上去也不过是波反弹，唯一的例外，就是60分钟级别和日线级别的共振处。所以国内股市看级别做不能说按15分钟做或按60分钟做怎么样，起码得看日线级别是跌还是涨。日线级别是下跌那你除非找到的那个60分钟级别上涨是底部共振处，不然其他60分钟上涨都是反弹。

顶底之妖刀

水濂山人 发表于 2016-12-16 14:49
噢，天哪，你还要再加个250天均线？这样过滤法，你还玩不玩股票了。估计把时间限制死啦。

一、俺十分 ...

是的，条件严格，但你可以缩小周期啊，但大牛股无一例外都在日线级别有此特征。

水濂山人

顶底之妖刀 发表于 2016-12-16 14:42
别解释了，你确信你那个过滤:=C>REF(C,120);，就是120线大于250线，且两者都保持上行？服了你了，还整这么 ...

应楼主要求，写公式更严谨了一些，代码如下：

DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA);
过滤:=C>REF(C,120) AND C>REF(C,250) AND MA(C,120)>MA(C,250);
ENTERLONG:CROSS(MACD,0) AND 过滤 AND BARSCOUNT(C)>60;
EXITLONG:CROSS(0,MACD);


（这个务必请楼主看懂代码，哈）

测试结果如下：


结果简述：
一、（比只加上120天均线向上的过滤的效果要好，）比不加过滤的macd交叉法，
胜率有所增加，由原来的38.20%变成了39.15%，增加了0.95%。
收益率上仍不到不加过滤的一半（原为100.73%，双重过滤后为48.25）
二、符合俺最初的预判：（从整体策略上讲）有效，但效果非常有限。
三、最大最大的优点，是持仓时间大大缩短，减少为总交易时间的12.63%。
也就是说：资金的效率提高了。（问题是：闲下的87%的时间里做什么？）

luhuanke

研究大牛股用处不大，为什么，如果大环境是熊市，有个别股MA120》MA250，你买进了，你在里边肯定呆不会很久，稍微一震，你必下车，这是散户的心理决定了的

如果大环境是大盘牛市到来，那120》250是题中应有之意，那是遍地都是牛股

水濂山人

最终的结果，就是俺所说的：任何“优化”过滤，都是要付出代价的。
加了“120、250均线多头、向上排列”之后的过滤后，
macd交叉法，在胜率上基本上没有发生多少变化。
收益率上，为不加过滤的一半左右
（这意味着：如果你舍利多花两倍时间，由双重过滤的16%持仓时间改为48%左右的不加任何过滤持仓时间，那么收益将加倍）

表扬：单纯两个过滤条件相比，“120、250均线多头、向上排列”  比  “单纯120天均线向上” 的过滤条件，更有效，更优秀。

水濂山人

luhuanke 发表于 2016-12-16 14:54
别急着“恩”，我对指标的研究角度和99%的人不一样的，你不懂我的世界

要的就是你的不一样。
等待中……

顶底之妖刀

水濂山人 发表于 2016-12-16 15:05
应楼主要求，写公式更严谨了一些，代码如下：

DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);

DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA);
过滤:=C>REF(C,120) AND C>REF(C,250) AND MA(C,120)>MA(C,250);
ENTERLONG:CROSS(MACD,0) AND 过滤 AND BARSCOUNT(C)>60;
EXITLONG:CROSS(0,MACD);
说实话，我还真不懂代码
我的条件是
120-250均线向上
然后在5-10均线上行买入，下行离场 就这两个 就测试平安银行吧 看看买卖信号和肉眼判断是否一致

顶底之妖刀

其实就是120-250均线多头时 在MACD金叉买入 我手动去看看平安银行

水濂山人

顶底之妖刀 发表于 2016-12-16 15:19
其实就是120-250均线多头时 在MACD金叉买入 我手动去看看平安银行

严格按“120、250均线多头排列后macd金叉买入，死叉卖出”，
那么在2010年1月4日至今，是亏损的。如下：

水濂山人

哦，你不用忙着手工看，你可以编写一下代码，变成副图来看。代码如下：
DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA);
过滤:=C>REF(C,120) AND C>REF(C,250) AND MA(C,120)>MA(C,250);
买入:=CROSS(MACD,0) {AND NOT(涨停)} AND 过滤 AND BARSCOUNT(C)>60;
卖出:=CROSS(0,MACD);


收盘线:C;
B2:=BARSLAST(买入);
S2:=BARSLAST(卖出);
FBUY:=CROSS(S2,B2);
FSELL:=CROSS(B2,S2);
滤买:=买入 AND FBUY;
滤卖:=卖出 AND FSELL;
STICKLINE(滤买,L,H,1,0),COLORRED;
STICKLINE(滤卖,L,H,1,0),COLORGREEN;
涨幅:=VAR2STR(100*C/REF(C,BARSLAST(滤买))-100,0);
DRAWTEXT(滤卖,C+1,涨幅);
DRAWLINE(滤买,C,滤卖,C,0),COLORWHITE,DOTLINE;

水濂山人

个人觉得，如果善用止损的话，那么平安银行最后的三笔：-8%、-16%、-9%是可以挽回大半的。
肯定有办法。

以上代码，只是机械按照“120、250均线向上排列，且macd金叉进死叉出”。
显然，最后三笔，有其它止损信号出现。

如果会止损，或干脆出局，平安银行应该是正收益。

水濂山人

其实，俺不是跟楼主捣乱。
俺只是想说：不经过评测的想当然，大部分时候都是错的。

（当然啦，评测本身也可能有很多问题，但它却在提示我们肉眼看不到的问题
这，就是当今电脑时代的好处。）

顶底之妖刀

我不会这个 不过麻烦你看看 如果按我手工看，买卖集中在2010 2013 2015 这3年 如下面这些图，

顶底之妖刀

这么做，难道会是亏损么 ？如果你能得出亏损的结论，那只能说你编程错了