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6月底开始期货交易，历经了一个完整的7月，有盈利，更多的而是亏损。总体来看，是交学费的一月。
要牢记，这是一个零和博弈博弈甚至是负和博弈的市场，任何人想赚钱，必须有人不停的赔钱。市场8赔1平1赚，问题你是不是而已成为那其中的十分之一，甚至是百分之一。
总结一下这个月的交易得失：
期货交易，7月执行的期货交易分为两种，一种是趋势性交易，做多或者做空；二是套利交易，进行了玉米与玉米淀粉套利、白糖跨期套利、煤炭跨期套利。
套利交易：
跨期/跨品种套利，是整个7月进行的最为完美的交易，如果可以持续跟踪市场，盈利应该更大，更重要的是，跨期套利风险较低。在没有明显趋势性行情时，跨期套利未必不是一种比较稳妥的获利方法。
将持续观察套利交易的可行性，建立套利监控系统，必要时继续进行套利交易。
趋势交易：
7月的做空和做多交易做的一塌糊涂，豆粕、煤炭、白糖、棉花，均已失败告终。
主要原因如下：
1，未形成一套严格的交易系统。目前交易系统十分不精细，虽然有简单的文字描述或者定义，但是，走势会有很多种，甚至截然不同的解读；
2，交易随意性，看到行情，想当然的进行交易。交易系统由于定义不精确，成为了交易失败的始作俑者，提供了非常不合理的支持；其次，完全是根据自己的一时兴起去采取交易；
3，止损设定过于严格：止损并没有错误，但是，太严格的止损无法过滤到日间波动。
4，关于交易方向的判断，不同方法有不同的结论。同行的一个行情，不同看法就会有上升或者下跌，结果，无论怎么操作，都自以为是顺势而为，没有统一的、一如既往的判断方法；
5，交易过于频繁，一方面由于止损设定较为狭窄，频繁触发；另一方面，由于对于交易趋势把握不准确，认定趋势频繁变换；最后，买入太随意；
6，杠杆倍数过高，资金利用率一度达到70%，杠杆过高，另一方面也导致了止损设定的过于窄，经常被日间波动引爆。
且行且珍惜，望各位不吝赐教。
如果诸位有比较好的交易系统，可以共同探讨。
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发表于 2016-8-2 12:56
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