高成功率的紫阳公式为什么屡屡失效？

ijxuot

高成功率的紫阳公式为什么屡屡失效？

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：ijxuot 浏览：250376 回复：194

CDL老师的紫阳公式，以紫阳当日最低价为止损价，紫阳当日收盘价*1.05为止盈价，在今年的历史数据测评中有67%的成功率。为什么在实战中经常仍以失败止损告终？



附上测评结果：

ijxuot

按要求操作实战

ijxuot

300325

ijxuot

即将失败的600696

马马

是否公式需要调整

ainin

67%的成功率的公式对新手来说是很一般的公式。从您给出的图示来看，本公式在牛市的效果应该不错，熊市就不好用了。实际上如果会用此公式，牛市熊市都能赚钱。具体用法就不说了，说出来就不灵了。自己慢慢想，想明白了再用此公式，就会出手就赢。

hongling607

1）最少也要测算10年吧，另外还要把收益率最好的年份剔除出来，看会不会影响整体的胜率。

2）木有神奇公式，任何一种手法只对应一段行情规律，关键是如何扛过不利的行情。

3）可以考虑在高一个级别增加一层滤网，只在明确趋势下使用。

4）本来就是一个简简单单的反转手法，紫阳太复杂了。一个系统的关键是核心不变的情况的增加对应走势的子系统，就好比30日均线战法，有人就可以一条30日均线玩的风声水起，不是30日线很神奇，而是配套的子系统很完善。

bowa

67%的成功率实在太低，算上失败的止损和交易费用，如果震荡市无法捕捉到大牛的话基本属于白忙活

工人212

67%还低啊，趋势交易者有30%的正确率都算高的了。

emxiaowu

紫阳买点很多的啊，红杏出墙，下白线，上黄线，背离，特定区域阴线跌破紫阳买等等等。。。。。。

ijxuot

hongling607 发表于 2016-7-22 19:15
1）最少也要测算10年吧，另外还要把收益率最好的年份剔除出来，看会不会影响整体的胜率。

2） ...

我这有个5年的


其实要想成功率高的可怕，只要把预期收益在公式上调低就可以有很大幅的提升，只是这不是我的重点。

可能我表达的不好，让大家误会了。

我主要是想不明白为什么在买入时，个股发出买点了，做个历史测试是90%成功率甚至到100%的，偏偏到我实战买入了，它失败了，过后再出一个买点，又是成功的。

一个票就算了，意外。连续三个票都这么坑？为什么受伤的总是我？

虎金

工人212 发表于 2016-7-22 20:40
67%还低啊，趋势交易者有30%的正确率都算高的了。

呵呵，必须学会输。

hongling607

ijxuot 发表于 2016-7-22 22:42
我这有个5年的

    朋友，可能是你没看懂我的意思，看来你很清楚，交易频率、成功率和盈利期望值的关系。

    但是这不是重点，重点是每一种系统都会在某一段行情表现很好，某一段行情表现的很差，不论你测试的多好，当投入实盘的时候，你根本就不清楚哪种行情适合你现在的方法，如果是期货或外汇那种指数型交易，只能靠资金管理来硬抗，但是如果是交易个股，就需要靠增加子系统来完善。

    在我看来紫阳就是一种简单的回调突破的反转介入，战法主人围绕这个原理核心，配上了他信任熟悉的指标来指导交易，很明显这只是一种术，也可以称为系统，一是没有解决选股和选时的问题，二是没有进行过滤来提取适合这种手法的个股，因此任何直接使用的人，由于不具备主人的交易心法，很难用出理想的效果。

    所以，我觉得，只有傻瓜才会去调整参数之类的曲线拟合系统，要么彻底明白紫阳的原理，使用你熟悉的指标或策略来围绕这个核心建立一个适合自己的“紫阳”，要么在这个母系统下增加子系统，来完善选股、选时的问题，过滤一些次要机会，把真正适合的机会找出来。

   最后，连续亏损三次只是小事吧，我的资金管理可以让我连输12次以上，长胜在我们，怕啥子，不急，只有错误才能弥补细节。

hongling607

工人212 发表于 2016-7-22 20:40
67%还低啊，趋势交易者有30%的正确率都算高的了。

工人兄，这不一样，交易期货或指数，趋势交易者必须有能力扛过震荡，才能抓住趋势，总不能只交易趋势，不交易震荡嘛，所以胜率自然低。

但是个股，由于有统计样本的优势，完全可以过滤掉大部分震荡行情的个股，只交易趋势行情的个股，再配上选时和板块的胜率加成，因此60--70%正确率是很正常的一件事，特别是交易周期和级别较短的交易者。

hongling607

ijxuot 发表于 2016-7-22 22:42
我这有个5年的

真不要存有万能指标或系统的想法，想依靠固定的买点介入获利很不现实的，个股相同的形态，走出不同的结果是很正常的现象。这是因为资金流动积聚的能量完全不同。

因此，你想有一个方法，放到每只股上都行，不现实的，必须有自己独特的交易的理念，能过滤出真正适合你这种方法的机会，才能这么用。我白天给你说的30日均线战法，不是30日均线很神奇，而是使用30日均线的这个人，将自己的理念转为成各种子系统，来完善自己的这个交易核心，所以人家用30日均线很牛，可是不具备这种心法的人，去用30日均线，只能死的棒硬。

ijxuot

hongling607 发表于 2016-7-23 00:25
工人兄，这不一样，交易期货或指数，趋势交易者必须有能力扛过震荡，才能抓住趋势，总不能只交易趋势，不 ...

兄弟的“板块的胜率”这个怎么用？能介绍下么？是“insum”这个函数吗

可以的话，子系统也不是太明白，能不能举个例子

股民阿甘

看我的这个交易系统，胜率只有63.26%，在熊市时甚至胜率低于50%，出现亏损，在牛市时也有信号集中出现的问题，也就是连胜连亏，所以交易系统不可能一直是平滑的，必须有资金管理分仓策略才能应付系统的异常波动，说明一下我这个系统目前是空仓状态，要等到有信号，起码半年以后。

股民阿甘

还有交易系统，必须要简单，简单再简单，复杂的交易系统全部属于过度优化曲线拟合，即使你在过去二十年表现都很好，当你操作的时候就立刻表现极差，因为过度拟合将只能表现历史而不能表现未来，所以交易系统的关键就是两个字简单。在实操中可以采用样本内数据和样本外数据，就是用样本内数据设计交易系统，用样本外数据测试交易系统，我这个系统就是用2013年以前的数据设计的，在2014年后表现依然稳定，就是因为条件简单，只有条件简单才能在系统不利情况下给你交易信心，否则系统不利时你会放弃交易纪律，导致系统失效。

股民阿甘

如果进行过度优化，胜率超过90%的系统也比比皆是，但是它们扛不过系统不利期。