亲手帮你建立交易系统（上）

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亲手帮你建立交易系统（上）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：马马 浏览：13769 回复：14

寂寞化石888的《亲手帮你建立交易系统》是好文，原文100多页，非常具有实战意义。现整理为大约3万字。


以下为上半部分正文
无论股票市场还是期货外汇等投机市场里，实现长期稳定的盈利，必须有一套能够支持长期稳定盈利的交易系统，并且长期执行。建立和完善这个系统是每一位投资者在市场中成长的必经之路。本贴希望根据自已的多年交易经验帮助新手建立属于自已的交易系统。其实关于如何建立系统我在开贴时已有过较详细的介绍，既然大家需要，我就更详细介绍一下：　　

第一步：打开股票历史Ｋ线图，看着那些涨涨跌跌的形态，你问自已什么样的波动是你最想捕捉的？　　

第二步：选择了你想要捕捉的波动后，你多翻几只股票的历史走势图看看这样的波动多是在什么条件下产生的？这种行情产生时大盘同期是什么形态？量能呈什么形态？我问自己类似的问题，结合自已对行情的理解，总结出捕捉到这种行情的优势概率。　　

第三步：考虑什么情况下这种判断是错误的？　　

第四步：什么位置入场能够实现利润最大化，又能在判断错误时亏损最小？　　

第五步：把以上的内容量化成数据，并在历史走势图上做测试，验证是否能够盈利，最大亏损是多少？最大盈利是多少？最多连续止损次数？。。。。。。　　

第六步：根据以上测试结果，看看使用什么样的仓位能够抵抗连续亏损带来的风险，什么样幅度的亏损是你能够接受的。　　第七步：测试盈利并风险可控后记录下相关数据，做为以后交易的规则，严格按照这些条件执行，做完以上工作，你的交易系统就初具模型了，以后就是不断优化的过程。你还可以把这种系统用在其他的交易周期上，并调整相应的仓位，看看是否可行。严格按照这些规则执行后你的交易就是系统化的交易了。我不敢保证这样的系统能不能盈利，但我可以负责任地告诉你系统化的交易将让你告别大幅度的亏损，让你的交易变得可控，你可以长期在这个残酷的市场里生存，并随着交易经验的提高，逐步减少亏损走向盈利。加油！

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交易系统的组成部份如下：
1开平仓依据（即买卖依据）：为什么买？为什么卖？这是必须明确的，一致的。不同的交易风格和对市场的理解不同造就了不同的买卖依据，新手总在不断地尝试不同的方法，什么指标，量能，K线，趋势，基本面，市盈率。。。。。。STOP，别再试了，任何方法都可以让你盈利，任何方法也都可以让你亏损，我们要做的是选择一个自已最熟悉的买卖依据，固定下来，然后去优化它。把它简单化，熟练化，让它像红绿灯一样清晰，绿灯行，红灯停。出现开仓信号就买，出现平仓信号就卖。

2交易周期：趋势是有分级别的，同样的开平仓依据，不同的交易周期是开仓点和平仓点是不同的，明确自已的交易周期才能掌握好开仓点，止损点和平仓点。

3安全仓位：满仓交易的后果是权益回调50%需要上涨100%才能回来期初水平，这种概率不对称的陷阱很容易让人忽略。都知道要轻仓，但什么样才算轻仓呢？什么样的仓位才能避免出现这种概率的不对称？80%仓位？70%？还是半仓？我的回答的要根据你的交易周期，不同的交易周期配套的安全仓位是不同的。

OK了！完整的交易系统就是：开平仓依据+交易周期+安全仓位。俱体的交易流程如下：
        1选定交易周期
　　2计算安全仓位，
　　3根据开仓依据开仓
　　4根据平仓依据平仓。

就这么简单！祝贺你建立了自已的交易系统！但是千万不要以为有了这交易系统就能实现长期的稳定盈利，交易系统的作用仅仅是让你的交易风险可控，概率对称，实现一致性的交易，在一个零和的市场里能够处于不亏或少亏的状态，这是我们迈进长期稳定盈利必不可少的第一步。后面要做的是不断地优化它，完善它。

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优化交易系统三个部份：

1、交易周期：选择一个适合自已的交易周期。许多新手并不明白什么样的交易周期适合自已，计划做“中线”，找到了中线买点，但又忍受不了盘中的大幅振荡，开始高抛低吸Ｔ+0，结果慢慢失去了优势部位，破坏了中线计划。也有计划做短线，但一被套住就变中线，再不解套就变长线的。表面上看是缺乏执行力的问题，实际上是没有选择适合自已性格的交易周期。解决方法是：打开帐户历史交易记录，看以前的交易频率，制订一个附合这个频率的交易周期。

2、安全仓位：不同的交易周期配套相应的安全仓位，这个是固定的，不变的，没有优化空间。安全仓位与交易的周期和交易的水平有关，按我的交易习惯如果帐户上只买这一只股票的话，我的仓位可以达到70%,这样交易成功的话，我的总权益可以获得20%的增长，如果止损的话我的总权益只会出现3.5%的回辙，这是我能够忍受的范围，但是我采用的是分仓持有股票，所以这一只股票只占仓位不到30%。

3、开平仓依据：这个环节决定盈利能力，有很大的优化空间。这个市场很残酷，盈利的总是小部份人，长期实现盈利的更是极少部分人，随随便便买入卖出是注定失败的，那些书本上学来的技术分析方法也无法让你成功，因为这些方法大家都学过。我们需要优化这些方法，优化的原则是“增加条件”。你的开仓条件是什么呢？金叉买入？突破买入？均线买入？趋势回调买入？五线开花买入？。。。。。不管是哪种开仓方法都可以通过增加条件来实现优化。如果你选择的是金叉买入，可以增加条件为：同一板块内第一个实现金叉的股票，底部量能最充足的，涨停突破金叉的，。。。。。突破买入的可以增加条件如：突破区间最大的，突破横盘时间最久的，涨停空破的，第一个突破的。。。。。。增加这些条件的目的在于使交易系统更具有攻击力！

只要固定住交易周期配套上安全的仓位，交易系统即可控制风险，而优化开平仓依据则使交易系统走向盈利。
如果你的开仓条件很多股票都附合的话，那必须进行优化，优化的原则是增加条件，可以根据强弱关系增加如下条件：
　　1：同板块里第一个上穿二十日均线的优先
　　2：涨停上穿二十日均线的优先
　　3：V形反转式上穿二十日均线的优先
　　4：上穿二十日均线同时底部堆量大于上一波堆量的优先
还有许多你熟悉的技术分析方法，把这些条件叠加在一起就能实现优化。一定要用高标准来优化，优化到独一无二，优化到你相信只要大盘上涨，或这个板块启动，一定是这只股票会涨得最多为止。

当然想实现长期盈利仅是一个合格的交易系统是不够的，还需用高标准来要求自已。首现看安全仓位，我认为无论多有把握的行情都不能用到满仓，什么事情都不能做得太绝，都要留有余地，长期来看一个盈利的系统用80%的仓位一定比用满仓盈利得更多，而且资金回辙更少，权益增长线更平滑。

开仓条件上还可以用高标准来优化，你做60分钟线目标止盈却只有10%，我认为这个目标太低，60分钟的趋势上涨完全可以把目标位定到20%以上，即是在熊市里用30分钟K线周期也可以把目标位定在15%以上，只有大的波动才值得你花5%的止损去开仓，而这样的机会并非随处可见，你需要去量化你的开仓标准，什么样的60分钟趋势可以有20%甚至30%的上涨空间，我的认识是第一波越强的的，第二波涨幅也越大，所以仍然可以量化为只做第一波有两个涨停板以上的票，或是60分钟K线第一波的幅度进行量化，如：

要求第一波幅度超过20%的，或30%的，还可以对第一波的上涨时间进行量化，如要求第一波的60分钟K线上涨超过15根的，还可以对回调时的强势做出要求，如在从高点回调起幅度不超过7%的，还可以对回调时间做出要求：如：回调7根K线以后才到达20均线和30均线之间的。。。。。这仅仅是我对市场的理解，你也可以有你自已对市场的理解来挑选可能有更大涨幅的股票做为交易标的。最好多选出几个高标准的股票再做一个对比，选择更强的，比如选择60K第一波涨幅超20%以上，底部反转K线持续15根以上，这样的股票选择三到五只，然后再比较回调时哪只最抗跌，当大部分股票最回调到你选择的20均线到30均线之间时，买入最抗跌的那一只。

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成功的不二法则：高标准！
无论你从事什么行业，股票投资者，企业家，技术人员，销售人员，。。。。。，我们想要获得比别人更大的成功，就需要有更高的做人做事的标准，技术人员要获得更大的成功需要有更高的技术标准，管理者想要获得更大的成功，就要有更高的管理标准，服务人员想要获得更大的成功就要有更高的服务标准，。。。。。成功人士总是不断得挑战高标准，并把高标准当成一种习惯。可以说一个人的成就决定于做人做事的标准有多高。
　　
这也是我在股票投资里提出的“最优法则”的一个基本的理论依据。跟其他行业不同的时，股票市场比其他市场更残酷，它对于这个市场的参与者提出了更高的标准，如果你只是一个普通工人，或是一个小店铺的经营者，即使没有高标准也能获得基本的工资收入，或是经营中获得微利，但在股票市场里是行不通的，如果你没有高标准，不但无法获利，还要承受巨大的亏损。许多人说股票市场里10个投资者有7个亏损，2个打平，1个盈利，但事实情况是这个市场远比这个数据更残酷，因为这只是一个周期内的数据，或许是一年，但是把这个周期放大来看，盈利的比例将大幅将低，第一批进入股票市场的投资者到现在还存活在市场里的有多少？更别提到现在还能盈利的人的数量了。这个比例也许是百份一，也许是千份一，也许是更低。要成为这样的姣姣者，我们的标准需要有多高呢？毫无疑问：如果我们还没有稳定盈利，那一定是我们的交易系统的标准不够高，我们唯有不断提高标准并坚决执行，才能在这个市场里胜出。让高标准成为习惯吧，不要随意开仓，不要随意满仓，不要随意做系统以外的交易，。。。。。。

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选股的最优法则：
选股的重要性，大家都知道，好的股票可以在大盘上涨时大幅超出平均上涨水平，还可以在大家下跌时表现抗跌，甚至不跌反涨，可以说选对了股票就成功了一半。但我们面临的是一个多项选择题，它不是只有ABCD四个选项，它有着数千个选项，这让我们无所适从。

记得我刚入市时选的第一只股票是清华紫光，当时股价从100多元跌到17元左右，我果断地买了，我的依据是跌了这么多了，再跌的空间应当不大，而如果再涨到100元，则可以有大的收益。但不到一个月股价从17元多跌到14元多，我的人生第一次交易就是以20%左右的亏损割肉出局。然后我尝试了所有新手尝试过的选股方法，历经数年仍未能摆脱持续亏损的局面。

改变这个局面在于从根本上改变自已的交易理念：一个交易周期里选股犹如在在一场拳赛里选择能够获胜的拳手，我们决不会因为这个拳手已经输了很多场所以认为这一场不会再输了，恰恰相反，我们会选择那些连续获胜最多的拳手，KO对手获胜最多的拳手，从未被KO过的拳手，毫无疑问这样的拳手获胜的概率更大。套用在交易里，我们要选择那种同一周期里涨幅最大的，涨停板最多的，回调时最抗跌的。这样的股票才是我们选择的目标股票，好消息是：在拳赛里投注于好拳手只能获得低赔率，而在股票市场里从来不会因为你选择强势股交易获利，而支付额外的费用。

而现在市场上的那些最牛的股票几乎都在我的自选股当中，那些两三个月翻倍的股票，那些连续涨停的股票，对现在的我来说已经不再是遥不可及的事情的，这一切的转变皆缘自“最优法则”：

所谓最优法则就是在选择时始终做最好的选择：
　　1市场有数千只股票，可按照行业或地域或概念分成各个版块，选择最强的版块，方法是看版块的指数和大盘指数做对比，强于大盘指数最多的为最强。
　　2从这个版块选择3-5只最强的股票，方法是看最近一波上涨行情里涨幅最大的股票为最强。将这几只股票列入自选股
　　3观察这些股票后期走势的持续力度和时间，涨幅最大的，上涨持续时间最长的为最优。
　　4大盘回调时观察这里面最抗跌的股票，回调幅度最小的为最优。
OK了！最优股票产生了，这样的一只股票可以在下一波的上涨中为龙头，它将带给我们大幅超出市场的平均利润。
没看过相关的强弱理论，就按我自已理解的讲吧。
股价方向只有两个：涨和跌，涨跌力量的对比就是强弱，涨得多，跌得少则为强，跌得多，涨得少，则为弱，涨得时间多，跌得时间少则为强，跌得时间多，涨得时间少，则为弱，当然一支股票不会一直强，也不会一直弱，强弱是会互换的，而且不同周期的强弱形态是不同的，日K线级别的强势，在30分钟K线上可能是弱势，在5分钟K线上可能又是强势，小周期的强势可能会扩展成大周期的强势，大周期的弱势也可能制约着小周期的强势，这种不同周期的强弱之间的矛盾使很多交易者感到迷茫，但是一旦理清思路将成为交易中最有效的工具，强弱一直是我在交易中最重视的分析工具。

需要再次声明：选股仅仅是交易系统里的一个环节，并非全部，不管你多看好的股票，都要根据自已的交易周期，配套安全仓位，按照开仓位置开仓，并定好止损位。

强势板块或强势个股很容易发现的：强势板块就是那种集体暴发出来的，一看涨幅榜前列就知道，如前段时间的医药板块，有色金属，还有近期的房地产等等，都是一天内排满了涨停板前列，这样的板块一但出现就可以从该板块选择几只最强的品种，然后跟踪后期走势，如果市场足够强势，这样的板块总能走出一两个龙头股。如果不考虑板块，仅选强势个股只需从涨停板上找，如今天两市共有十只涨停股，可以全部列入自选股，然后在后面几个交易日淘汰弱势的，留住强势的，很容易就能精选出最强的股票。

强度问题涉及到强弱的判断，如我的系统里做第二波行情，我需要对第一波行情的强度和回调强度设置条件，并做量化，比如第一波上涨空间要达到多少？上涨时间要达到多少？涨停上方需要强势几天？回调强度也可以设置为回调空间不能超过多少？回调多少时间内不能超过多少跌幅等等，把这一系列强弱关系量化后则可以排除许多问题股。如重庆啤酒，一个涨停板第二天跳空突破，随后直接连续跌停，无论第一波上涨空间，还是上涨时间都没达到系统标准，无法进入我的系统。多伦股份更是没有走出一波像样的行情，无法进入我的系统。

股票和人一样是有性情的，只要有性情就有规律。古人有云：江山易改，本性难移。正是说明人的性情是一种长期的习惯，难以改变。而股票的性情也是如此，那些一天总在2%的范围内小幅波动的股票，别指望它能在短期内有惊人的表现，而那些动辄涨停的股票有着火爆性情，未来的行情也总能习惯性的涨停。上涨是一种习惯，下跌也是一种习惯，涨停是一种习惯，跌停也是一种习惯，了解股票的性情对于选股有着莫大的帮助。

关于股票的性情并非我的主观预测，而是根据历史走势，以及我多年的交易经验总结出来的客观依据：一个总是靠点数获胜的拳手和一个经常KO获胜的拳手，在后面的比赛中谁会有更多的KO获胜机会？毫无疑问是后者KO获胜的机会更多。在股票交易里，你想要捉住未来能够涨停板的股票，只需寻找那种前期经常涨停的股票，这样的股票在未来涨停的概率更大。

股票的性情和买入卖出的一致性问题是两个概念，一个选股策略，一个是切入点和平仓点的选择，所谓一致性目的在于保持每次交易的概率一致，保持概率优势，就是每次开仓都是以同一个仓位，同一个交易周期，同一个开仓依据，同一个平仓依据交易。一致性的交易是很枯燥的，正确的事情重复做，不断地重复做同一件事，周而复始。许多新手感觉炒股很刺激，正是因为他们没有稳定的交易系统。

选择了好股票还需选择好的进场位置，什么样的位置是好的进场位置呢？好位置就是：进可攻退可守的位置。进可攻不必多说了，第一波上涨越强的可以认为第二波攻击也是越强。退可守就是选择离止损价较近的位置开仓，这样就可以在方向判断错误时，减少止损的代价，这就是索罗斯的交易理念：“重要的不是你是否看对了方向，而是看对时你赚了多少，看错时你亏了多少”。

分享一些我个人认为可以现价买入的日线级别的好股票，供朋友们参考：

关于买入点的问题，不同的交易系统买入点是不同的，各有优劣，这并没有一个完美的选择，选择买点过高则容易短期较大幅度的套牢，过低则容易失去机会，重要的是交易需要一致性，只要坚守你的系统，你希望出现的买点终会出现。上面的贴子仅仅谈到我的选股策略，关于我个人的买点选择可以看我下面贴子里的图例。
买点的问题，在我看来做好了计划后涨时可以买，跌时也可以买，只是随后对应的策略不同，比如许多朋友喜欢提高资金利用效率，会在行情明显启动迹象出现后追涨，如突破区间或突破前高等，但如果是假突破则需及时止损出局，不能等待大的趋势破位后才出，而跌时买入随后对应的策略是不一样的。总之得有一个全局的策略后才能明确买卖点。

关于止盈和止损，要看自已的交易系统，这个关系到自已对市场的理解，以及对趋势的理解。原则上说开仓依据失去时就必须止损，如我对002019的开仓依据是它是强势股中的优势品种，但是如果未来的走势不是形成强者恒强的形态，而是连续下跌。跌破日线趋势，则证明不是强势品种，必须止损。
止损并不意味着未来一定会跌，或是一定不能涨，只是因为我们的买入依据已经消失了，交易系统已经排除了这只股票，即使未来再上涨，也不属于我们系统里的机会。

从原则上说到止损位了就无条件盘中止损，当然我在实盘中加入了强弱判断，但也有时间限制，如你的例子跌破9.5时一般是直接出局，如果加入强弱判断则看同板块中是领跌的还是抗跌的，如果领跌，盘中直接止损，如果是抗跌的，则看跌到止损是否有瞬间收回，给一个时间限制，如跌破9.5后半个小时内如果没有收回，则止损，也可以加力度，收回的力度是多大在量化，如击穿收回空间要超过3%等。。

止盈方法一般有两种：
1固定止盈，即开仓时即对行情级别做出判断，确定预期涨幅，到了位置就平仓不管未来的走势。如你对002019的上涨期望值是30%或50%，则不要趋势不破，就持仓等待到目标位平仓，则本次交易完成。
2技术形态止盈，只要趋势不变一直持股，直到趋势改变时卖出。
两种方法各有优劣，最重要的是要寻找适合自已的方法。

这是关于止赢的问题。市场总是展现出她的缺陷美，她不会让你买在最低点也不是会让卖在最高点。但你却可以选择自已最有把握的波动，我把止盈点设置在30%的位置是因为我最善长把握的波段，你也可以根据你熟悉的波动去主动设置一个止盈位，当然你也可以追求把握住整个趋势行情，那平仓的信号要设置在趋势破位的止盈，那样有机会捕捉到一些超级牛股，中长线翻倍甚至翻几倍的股票，当然也会面临大幅回辙的风险。选择好了，就要定下来，保持交易一致性。

关于止损位置的选择我的系统里不仅仅是单一的前期低点做为止损位，还有回调幅度和回调时间等要求，平均止损依然控制在5%左右，目标盈利依然是30%。
关于我操作过的止盈止损的股票，我想分享一下我近期交易000791西北化工的交易思路，见下图：



第一步：西北化工连续4个涨停板进入了我的自选股，观察后期走势保持强势，附合我的最优选股法则。

第二步：找切入点。我先选择止损位在前期低点6.5元左右，跌破视为趋势破位，也就是我的止损位，本次波段交易计划止损空间5%左右，止盈空间30%，盈亏比6比1，所以我的切入点就是6.5*1.05＝6.825，在2月17日此股出现回调时，我挂单6.83并成交（注意这种对切入点位优化后，不一定有机会成交，经常会面临踏空的风险，但控制了风险）。

第三步：持有到目标位。我的目标盈利空间是30%，所以我的目标位是6.83*1.3＝8.88.目前该股振荡上涨，还没有达到目标位，所以本次交易还没有成功，还需持股等待市场的验证。由于股价再上一个台阶，如果后面行情没有继续上涨，而是下跌的话，我的移动止损位在前一波上涨的启动点7元左右，也就是说本次交易我已经立于不败之地。

一切风险来自开仓，开仓的位置决定你的风险控制，像这样的交易机会就是我所追求的。
1、开仓条件是交易系统里的一个部份，你需要结合整个系统来优化开仓条件，如你的盈利目标是多少？成功率是多少？如果你认为这只创新高的股票交易成功的话可以有50%的上涨空间，那你就不会纠结于10%的止损了，止损空间总是与止盈空间配套的，如果你的目标盈利仅仅是10%的话，那就不值得用10%的止损去尝试了，所以两种方案都可以用，如果你用第一个方案，你就需要优化选股条件，选择交易那种有很大上涨空间的股票，然后降低仓位操作。总之你做突破买入就要研究透突破的方法：什么样的突破成功率更高？什么样的突破空间更大，什么样的位置买入离止损位更近，，，，，，不要着急操做，先研究透了，研究出概率优势来了再做。加油！
2、关于行情适合日线级别还是60分钟级别只需看交易系统的信号，出现60分钟交易信号就做60分钟级别，出现日线级别信号就做日线级别行情，当然熊市里很难出现日线级别的开仓信号。

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关于分仓策略：
一个盈利的交易系统具备概率优势，长期的稳定盈利需要稳定的概率优势，如何保持概率优势稳定是追求长期稳定盈利的投资者需要思考的课题。
影响概率稳定的因素有两个：
　　1一致性的交易：同一个交易周期，同一个仓位，同一个开仓依据，同一个平仓依据。
　　2交易的次数：不管你的概率优势有多大，如果只交易一次，那依然面临失败的风险。交易的次数越多，概率越稳定，优势慢慢就体现出来了。

那么增加交易次数就能实现概率稳定，但许多投资者交易周期较大，一年也做不了几波行情，所有需要使用到分仓策略，分仓越多，交易次就越大，概率就越稳定，这也是为什么基金总是持有大量股票的原因之一。

如：我上贴推荐的可以当天买入的六只股票：靖远煤电，大成股份，鑫富药业，博盈投资 ，乐山电力，庞大股份。只选择一只股票操作的话，如果出现止损，或者虽然上涨但没有达到预期目标位，则本次交次无法盈利，但是如果分仓买入全部六只股票则不同，只要有一只股票完成目标交易，即使其余5只全部以止损出局，本次交易也是盈利。长期分仓操作股票，帐户收益结果更接近于我们交易系统的概率优势，这样的操作更稳健，帐户权益波动更平滑，这是我本人比较推崇的方法。
分仓越多，概率越稳定，所以帐户只要不是太小，都要坚持3只股票以上的分仓，对于我来说操作日线级别的股票分仓5只以上是完全可以照看得来的，做短周期的交易如果太多股票的确照看不过来，我一般掌握在3-5只。至于资金利用率我想说80%的仓位对于资金利用已经非常充分了，通过滚动操作，如果仓位能够加到80%收益已经非常可观了，按我的经验80%仓位在收益上总是比100%仓位要高，因为回避了许多概率不对称的陷阱。所以任何经验丰富的基金经理都不会满仓。

你使用的仓位计划我认为也是比较合理的，只是这种长中短结合的操作对于明确自已的交易周期是一个考验，很容易使周期混乱，如果你已经长期使用这样的策略，那应当可以应付了。只是我认为你这样按不同周期交易的方法，更应当有多只股票的分仓，否则一些运气因素会干扰你的交易，如你选择四只以内的股票，一定是长线选一只，中线选一只，另外两只做短线吧，运气不好时如果偏偏选中的中长线股票都是不涨，或涨幅大幅低于大盘的话，整个帐户收益将很缓慢，如果大盘正处于牛市，则对你的持股信心打击是很大的。

为什么要保持一致性，是楼主多年的经验教训总结的？
为什么周期和仓位统一，也是总结的？还有就是各周期的仓位是怎么个比
每个人的系统都不一样？因为人的性格？

1、盈利需要概率优势，长期稳定盈利需要稳定的概率优势，一致性的交易是保持概率稳定的前提。

2、不同操作周期的波动空间是不同的，止损空间也是不同的，资金周转周期也是不同的，对应的风险也不一样，所以需要配置不同的仓位，如：一个捕捉翻倍大趋势的系统，可能需要10%以上的止损空间，否则止损空间太小的话根本拿不住单子，而且在完成目标交易前往往会先出现多次止损，而这么大的止损空间如果配备大仓位的话，必然导致概率不对称，当你捕捉到翻倍的行情时，帐户的头寸已经没有初期的水平了。而短周期的交易系统则不同，一个10%目标的交易周期，承担的止损空间较小，完成目标交易的时间较快，资金周转快，所以相应的仓位可以稍大一些，许多期货的炒单高手甚至可以近乎满仓的操作，因为他们是最小的交易周期，如果拥有概率优势，就可以用很大的仓位。所以安全仓位与交易水平也是有关的，你可以看看你的历史交易记录，找到权益最大的回辙值，，你就能配备相应的安全仓位了。

3、每个人的交易系统不同，性格的关系影响着交易周期，对市场的理解不同又影响着开平仓依据。盈利的方法很多，正所谓行行出状无，任何健康的交易系统优化到极至都可以实现长期盈利。
不同的交易周期止损和止盈幅度都是不一样的，你可以看看的前两天发过近期的交易，止损幅度多是控制在3%左右，目标收益都是在15%以上，盈亏比跟操作日线级别差不多。

我的开仓条件不考虑大盘，只看我的交易信号，有信号就交易，没有信号就空仓，大盘是连续下续或震荡还是上升，对我的交易都没有影响，甚至对于我的风险控制也是毫无影响的，因为我的资金管理是建立在头寸安全的基础上加仓，所以即使发生多次连续的止损，我也只有小仓位在承担这种风险。

想要捕捉翻倍行情就必须放弃30%的行情，想要捕捉30%的行情，就必须放弃10%的行情，没有完美的交易，没有大小通吃的系统。你得先确定你想要捕捉多大级别的行情。只要你确定下来了，并严格执行，你想要捕捉的行情一定会出现。

如：你想要捕捉60日均线上方翻倍的行情，你就在股价站上60日均线时买入，跌破时卖出，只要不跌破就一直持有到翻倍，只要你坚持下来，我可以向你保证你一定能守到翻倍行情，但重要的是在建立这样的系统时你要考虑在捕捉到翻倍行情前你需要付出多少的时间成本和止损成本？等你守到翻倍行情时你的仓位是否能与初期保持一致？怎样优化条件能够更容易捕捉到翻倍行情？
趋势分成不同级别，均线的交易系统里展现出的趋势结果是K线在某根均线的依托下持续上涨，小级别的趋势往往依托5日线或10日线，大级别的趋势往往依托20线或60日线，所以不同的交易周期使用的均线工具不同，捕捉大趋势如果以价格跌破小均线而止损是不妥的，捕捉小级别趋势也不能以大趋势还是向上做为持有依据。

1、我的系统买点是一个区间，这个区间是我对技术形态的分析并结合自已头寸管理的需要定下的，在我买入前不会有我系统内的买点。我的买入条件即有空间的要求也有时间的要求，买入前本来就需要跟踪观察的，不矛盾。
2、关于30%的目标位，你的理解可能不对，并不是先买入股票然后就随便定个30%的目标位，而是先根据自已的经验来判断什么样的条件可以产生30%的行情，并量化成买入依据，一致性的交易是只做自已最熟悉的交易周期和和这个交易周期的目标空间，而我对日线级别的交易周期最熟悉30%的波动空间，市场的机会是很多的，我经常能看到许多日线级别上可能出现的10%或15%等机会，但我不会去做，因为我只做自已最容易掌握的波动空间，这就是一致性交易，我的卖出信号只有两个，一个是目标位，另一个是强弱转换的信号，你所理解的卖出信号可是只是强弱转换的信号，我的目标交易是在到达目标位后平仓的交易，强弱转换的平仓是一种无奈的选择，往往说明本次交易没有成功。正如你所说谋事在人，成事在天，控制风险在自已，能不能完成目标交易需要市场的配合。

上半部分完。

xzz2016

好贴，学习

hzgzjj

学习了，期待下部分

anji0425

信息量太大，目前水平有限，很多只能理解理解还做不到

justin5898

非常感谢

bukun1980

学习中

aaawww

寂寞化石888的《亲手帮你建立交易系统》是好文，原文100多页
http://bbs.tianya.cn/post-stocks-1007905-1.shtml

goldgolf

下半部分没了？另外，请说个简单的交易系统。

yipu666

马克一下