再谈建立适合自己的交易系统（原创）
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：乾乾而立
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继2014年4月16日，完成博文《建立适合自己的交易系统（原创）》（原文在博客原创文章目录下）后，历时已近两年。今年年初就想再次提炼总结一下自己的交易系统，直到现在才成文，主要是不知道如何下笔。因为这篇文章，不仅仅想写成自己的阶段性总结，还想此文能够帮助或启发，和笔者一样，同在恶黑的股票市场中摸爬滚打的志同者。
一谈历史由来
从2008年初4000点上方入市，历经三落三起，到2011年底，本金已亏损80%。期间从懵懂，到盲从，到疯狂学习，各种理论技术学了一套又一套，笔记摘抄做了一本又一本，但现实往往就是这么捉弄人，三次，每次都是刚刚回本，重新跌到巨幅亏损。直到2011年底，在本金已亏损到80%多的时候，看到了一篇文章，《一位普通股民成长为职业操盘手的故事》（摘抄见博客杂谈转贴目录下，建议百度原文阅读），转机由此而始。 这篇文章涉及股票买卖的五个交易核心，即交易方向（多空）、交易时机（何时买卖）、交易价格（何价买卖）、交易仓位（资金管理）、交易心理（处理情绪波动），这五个交易核心即构成交易系统。此后，学习交易系统各种论述，整理所学所用，去繁就简，粗略建立了自己的交易系统。经过两年多的磨合调整，最初投入股市的资金已基本回本，于是2014年4月16日，完成了第一篇博文《建立适合自己的交易系统（原创）》。 2014年10月26日，完成《后市观察（10.26）》后，10月27日上证回探60日均线后，一骑绝尘，市场趋势单边向上，便贷款追加资金、停博捂股，直到2015年5月底，判断市场有大幅回调的可能，于是清出本金和大部分赢利，这也主要得益于14年初步构建的交易系统；2015年6月15日，大盘急转向下，十几天内，股市中留存的小部分赢利亏损近半，自己的交易系统暴露出了不足，除了对股市去杠杆认识不足外，主要自己的技术对振荡市和单边向上比较适合，但对单边向下有所不及。于是重新调整自己的技术体系，补充不足，并略有成效。至此才深知任何时候，都要小心谨慎，取易经“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎”，改博客名为“乾乾而立”，粗陋不通，私定其义，请君勿笑。 二谈交易体系 目前笔者的交易体系仍为五部分内容，志同者可参考，主要适合自己才好。具体如下： 一、系统规则 1、把每一次选股操作都看成是一项投资，而不是投机，建立自选股票池，长期观察；2、顺应市场，明确方向，坚持每天复盘和阅读、学习，并以指数方向判断，指导个股操作；4、预测时间，涨到转点，宽出严进，跌到转点，宽进严出；5、不预测空间，以形态和时间确认转折和级别；6、进以右侧交易为主，出以左侧交易为主；7、做好仓位管理，分清长短线；8、严格纪律，做好风控，一旦连续失手，暂停操作，以定心态。 二、交易方向分析 1、基本面分析：经济形势、金融形势以及资本市场形势分析（包括国家经济政策导向、金融政策解读、货币供应量分析、股市政策导向等等，这部分缺乏系统知识，基本靠拿来主义，即每日看新闻及固定的几位大家的分析，外加自己判断）； 2、技术分析：以波浪理论的规则和形态模式为主，均线系统等技术指标、时间周期计算方法、趋势线（通道）为辅，对当下位置及未来走势做好预判，对应着对仓位调整及个股操作做好应对策略（记录每日观察，复盘、方向、应对）。 三、选股及操作 1、长线股何时何价进，何时何价出，止损条件。对中期符合国家产业政策或有重组预期，预期或既期有资金流入的个股建立股票池，长期观察； 2、 短线股何时何价进，何时何价出，止损条件。以前选股曾编写公式，并利用交易软件进行成功率测试，目前已调整为午盘选短线股，做简要技术分析，只做至少短期趋势向上的个股，尾盘一小时重点观察，大盘无风险时，最后半小时买入。 四、资金（仓位）管理 三成长线，不到标的股产业方向已落后、业绩出现严重问题、技术上处于主跌段等问题，留过夜仓（即当天大幅下跌时，可顺势全出，但不论做T是否成功，尾盘一定接回）； 三成长线做T，不断摊低长线持仓的成本，以便以从容应对大幅振荡，保证长线拿得住； 三成短线，相对短线，没有把握的第二天有空间就出，有把握的不创新高时出；仓位的多少，以指数预判来决定。 五、交易纪律及心理 在介入时即设立止损条件，而不是简单的亏损比例。即介入条件被破坏，即为止损条件； 一旦连续失手，暂停操作，以定心态。 三谈所感所想 这次交易系统的调整，主要基于几点考虑： 一是考虑效率的问题，扩建了股票池的数量，去年10月份之后，因为形势不好，连短线也只从股票池里面的选了，节省时间，即使不小心被深套，也是符合国家产业和财政扶持政策的，大不了从股民变成股东，说不定有变凤凰的那一天； 二是去除了程式化交易，至少很长一段时间内，还达不到这一步； 三是技术手段上学习了那么多，虽然不敢说精通，但也有自己一定的见解，并独创了几种方法。总体感觉形态（或模式）分析是最原始有效的技术分析方法，而波浪理论描述了股票市场中一些不断复制的基本模式（或形态），以及这些基本模式（或形态）的连接规则，“是对市场行为的细致刻画”，它可以提示我们在某种形态下，市场下一步大概率会以何种形态运行，可以告诉我们如何跟随市场，是比较理想的分析工具。以前在百年一人老师讲的“一线定乾坤”的痴迷，曾对均线系统做过比较深入的研究，所以是以均线系统、趋势线（通道）技术指标为主，从今年开始，重新系统学习波浪理论，并将其作为主要手段来应用，均线系统等技术指标为辅助判断。 结束语 以周五《每日观察》乱写的一句网红诗词为结语吧：“我有一壶酒，足以慰风尘。修得定心术，乱花不沾身”，构建了自己的交易系统，或许就可以像修了定心术，趋势或上或下，些许波动，不会迷惑你的心神。希望此文能帮到那些像笔者一样，同在恶黑的股票市场中摸爬滚打的志同者，祝大家投资愉快！ | 
发表于 2016-3-7 03:57
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