量化1 - 每日股价波动与未来涨跌幅的探究

猪被风吹

量化1 - 每日股价波动与未来涨跌幅的探究

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：猪被风吹 浏览：24605 回复：1

下表为我统计的上海市场所有有交易记录的A股股票20100701到20150508日线涨跌幅与后1,2,3,4,5日累积涨跌幅的相关系数均值,
表中(x,y)位置数值代表后x天累积涨跌幅和前y天(包括当天)的累积涨跌幅的相关系数

0.077728	0.047478	0.037464	0.032324	0.015412
0.052348	0.033302	0.028756	0.015564	0.000902
0.046248	0.032021	0.020151	0.006836	0.000386
0.045982	0.02534	0.012998	0.007192	0.000582
0.036719	0.017563	0.013006	0.006281	0.003969

以标红(3,4)位置数值0.012998为例,
以基准为某月10号(假设此月每天都为交易日),此数值代表10,9,8,7号这4天的累积涨跌幅和11,12,13这后续3天的累积涨跌幅的相关系数为1.2998%.
由上表可以看出,短线上今日涨跌幅与后一日涨跌幅有相对较强的正相关性,和后续2,3,4日也有相对中等的正相关性.
上表同时也显示出前N日累积涨跌幅相对于明日涨跌幅有相对较强的正相关性(第一列数据).

在上表的基础上考虑涨跌幅方差,并将上表中的均值除以方差,以此值表示在承受相同波动风险情况下,我们得到的相关性的稳定程度,
得到下表

7.143329	3.696947	3.050868	3.149535	1.683191
3.335505	1.787445	1.663947	1.042514	0.06464
2.541148	1.571164	1.066835	0.400689	0.023498
2.399609	1.215599	0.656114	0.383496	0.029293
1.848208	0.825739	0.637036	0.297906	0.177025

表格位置含义可参考上面均值表,由这个表可以看书,虽然在均值表中以过去2,3,4,5为基准,可以得到较好的正相关性,但是这个相关性确承受了较大的波动风险,所以在这张表中,数据就没有太显著优势,反倒是如果只以今日的涨跌幅来对未来2,3,4,天进行预测,可以得到较好的稳定性.

以下贴出相同时间段内深圳市场的均值表和 均值/方差表,深圳和上海市场稍有不同,留给大家自己琢磨吧
深圳20100701到20150508日日涨跌幅与后1,2,3,4,5日累积涨跌幅的相关系数均值表

0.076306	0.037658	0.029845	0.023864	0.008941
0.040739	0.018316	0.014095	0.001934	-0.00907
0.03467	0.015385	0.004274	-0.00693	-0.01007
0.030223	0.005895	-0.00459	-0.00754	-0.01192
0.018803	-0.00113	-0.00375	-0.00835	-0.01017

深圳均值/方差

8.323602	3.57097	2.678379	2.384497	0.888503
3.158633	1.192386	0.876796	0.122727	-0.62427
2.350466	0.878865	0.22795	-0.37653	-0.57038
1.926564	0.314559	-0.22396	-0.38978	-0.63204
1.08513	-0.05909	-0.18371	-0.42199	-0.46839