转帖股指期货的论点

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转帖股指期货的论点

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：xyjzd 浏览：14511 回复：0

在股指期货沪深300上证50和中证500三个指数期货品种的7月合约上，利用深跌急跌的机会收集足够多的低价筹码建立多单，同时卖出8月合约，大幅拉大二者价差。根据股指期货交易规则，7月17日为股指期货交割日，到期所有合约必须平仓或者进行现金交割，如果届时8月合约价格远低于7月合约，空头主力移仓将遭受巨额损失，只能选择出局或者忍受重大损失移仓到8月合约。多头主力可以借机在8月合约上收集低价筹码，建立多单，如此往复，利用每月移仓的巨大价差也能够拖垮空头主力。交割日来临之前，在收集足够多的筹码之后，集中力量快速拉升股指期货价格，造成空头爆仓，形成空头平仓踩踏。一旦股指期货的做空赚钱效应消失，空方力量将不断瓦解衰减，继续抛售股票砸盘的行为将随之收敛，因为这样将遭受股票现货与期货的双边亏损。至此，利用股指期货救市将发挥围魏救赵、四两拨千斤的作用。