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为什么波差会抬高成本？ (2014-10-05 11:10:40）
1、佣金0.3%，起点5元（意味着交易额不低于1667元）
2、过户0.075%
3、出让印花税0.3%（卖方支付）
4、则交易一次波差的成本是：佣金及过户（0.3%+0.075%）*2+税0.3%=1.05%
5、交易点的误差成本：尖点处允许误差0.5%，则高低点合计至少不低1%，1%的概念是：
1元的价格，就是1分钱！不可能把1分钱分成两半来交易！故，1元股的允许误差是2分钱，那就是2%，事实上，无人能办到买卖至极值点附近只差1分钱的价格！
类推：2元股，2分钱，高低点附近1分钱的允许误差，这只能是神仙办的事。
3元-4元，4分钱。
5-6元，6分钱。
7-8元，8分钱。
9-10元，10分钱。只有在这个价格区间，可以说，能做到锁定尖点附近5分钱波动的交易，这己是技术高手！
6、假定单日交易，就是T+0，当天买卖一个来回，要求价格涨跌之间的极值空间，即振幅，是：
6.1全仓进出，则，不低于1.1%+1%=2.1%算是保本，对应价格是：
2元股，4分钱的空间以上才有波差的可能性。
4元股，8分钱的空间以上，才有波差的可能性。
6元股，12分钱以上空间。要想有波差价格获利，不低于3%，即18分钱的空间，才有波差的可行性。
6.2半仓进出，则即使有18分钱的空间让你做出来了，你只获得了半仓的1%波差利润，摊入本金，就只降了0.5%的成本价格。
结论：
一、6元以下价格的股票，不做单日波差！
二、以半仓对倒的策略下，6元以下价格的股票，可以做8-11天的波差，且波动在10%以上。才有降低本金4个点的可能性。实际情况是，能降下2%，都不错了！
三、波差应设定为：
1、6-10元股，单周振幅至少5%以上，才有半仓对倒的可能性！10%以上，才有可行性！
2、10元以上的股，单日振幅至少5%以上，才有半仓对倒的可能性！7%以上，才有可行性！
四、减少一次波差，就相当于减少1.05%的交易成本！这还不包含技术失误的成本！
五、当转势己经发生，对于6元以下的股，持有为上策！三个月，可以波差一次！
比如本人交易的柳工与郑煤！
记得见版要求我贴柳工的交易单，老子有个垂直交易单可贴，买入后，一直在12分钱以内波动了很久，单日波差，想都没想！
常见的稳健型主力资金，当日波动就控制在2.25%左右，这绝对是经过计算的！
为什么波差会抬高成本？
2014.10.30记录思考：
一、要想获得1%的波差降成本，满足的下跌空间至少得大于：
1、绝对高手所需空间：交易成本1.05%+下单精单误差1%（极值点0.5%+0.5%）+预期的波差成本1%=3.05%
2、普通高手所需空间：交易成本1.05%+下单精单误差2%（极值点1%+1%）+预期的波差成本1%=4.05%
3、市场老手所需空间：交易成本1.05%+下单精单误差4%（极值点2%+2%）+预期的波差成本1%=5.05%
4、市场熟手所需空间：交易成本1.05%+下单精单误差6%（极值点3%+3%）+预期的波差成本1%=8.05%
二、满足下跌空间大于3.05%，而左侧上升空间至少应是下跌的双倍升幅6.1%，上涨幅度触动卖点以做波差的升幅分类：
1、绝对高手所需上涨幅度触动卖点准备：6.1%
2、普通高手所需上涨幅度触动卖点准备：8.1%
3、市场老手所需上涨幅度触动卖点准备：10.1%
4、市场熟手所需上涨幅度触动卖点准备：16.1%
三、假定每次上涨幅度为30%的空间，理想状态下的理论计算的空间获利值是：
1、绝对高手1.005*1.00375-1.3*0.995*0.99325=27.6%
2、普通高手1.01*1.00375-1.3*0.99*0.99325=26.4%
3、市场老手1.02*1.00375-1.3*0.98*0.99325=24.1%
4、市场熟手1.03*1.00375-1.3*0.97*0.99325=21.8%
四、假定波浪的五浪推动结构，构成两次波差机会，假定每个上升浪涨幅均为30%，每个对应上升的调整是50%即第一次调整初始基点的15%，整个升幅是71.6%：即第一个高点是1.3，第二个高点是1.495，第三个高点是1.716，即第一个低点即起点是1，第二个低点是1.15，第三个低点是1.32
则波差者的最大利润是：
1、绝对高手：1.276*1.276*1.276=2.07，实现翻番，有107%的获利！（我认为，这是神话故事！）
2、普通高手：1.264*1.264*1.264=2.01，也实现翻番，有101%的获利！（同样是神话！）
3、市场老手：1.241*1.241*1.241=1.91，超过涨幅71.6%（市场中可能存在神话！）
4、市场熟手：1.218*1.218*1.218=1.8！吃完整个涨幅，跑赢涨幅（就是不知道市场中存在几个？）
五、瓜娃子持股不动的获利者，假定交易点误差在5%，其获利是：
1、精准判断卖点后是大杀者：1.05*1.00375-1.716*0.95*0.99325=56.5%
2、后知后觉判断卖点者：1.07*1.00375-1.716*0.93*0.99325=51%
3、瞎子交易者：1.1*1.00375-1.716*0.9*0.99325=42%
六、市场实际情形是：一年中能做到42%获利的，几乎占比不到10%，持续三年以上有此成绩者，己是隐形高人了！呵呵！
市场更多的存活下来的高手是：1.15*1.00375-1.716*0.85*0.99325=29%
那么，所介入的股票，是否有上涨71%以上的潜力？这就是不可预测的事情了！
所以，高手在上涨30%以上，必须要做的，就是锁定利润值，哪怕只有20%！也必须这样做！
为什么短线高手必须要做的事情是：见好就收！这不仅仅是口上虚词，而是拿数据说话！正因为有了数据，你才有真正的信念！这才是务实的信念交易！不是吹牛的那种信念交易！
那么，我们可看下追涨板者是如何死去的！
1、追涨板者，其目标假定是：
a次日仍然涨板，b次日5%以上，c.次日3%以下
2、追涨板者，首先假定他不可能在当天就买到启涨基点，即当日绝对低点！而高开的个股，要冲涨板，至少也会高开3%以上！那么，我们设定追涨者买在5%左右价格，且当天收盘涨停！
他的成本是：1.05*1.00375=1.054！预设成本应是：1.054*1.0105=1.065！当日涨停，也就只有1.1/1.065=3%的浮赢！
而我们通常看到的高手追涨，买入价通常在当日涨幅7%左右，则他的预设成本是1.07*1.0105=1.081，当日浮赢是1.1/1.081=1.7%
3、假定当日涨停，次日平开或收红在3%以内，他们还有利润可言。只要低开1个点，看下是什么情况：
1.1*0.99=1.089，表明当日在7%涨幅价入涨板者，次日只需一个点的低走，即洗白！
4、有几个能天天抓到涨板，且能在次日获利又一个涨板？这种模式，我们只按一周能成功一次，有么？如果说有，那就是神话！
对做着天天板的朋友，最后讨一次嫌，醒醒吧！
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发表于 2014-10-30 12:02
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