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周四期指四合约前5名、前20名、净空特征明显会员的净空持仓分别为2.78万手、2.36万手、2.55万手，环比减少700手、减少700手、增加300手。前两个指标连续两日减仓，第三个指标表现截然相反。结合行情来看，净空持仓近期的变动，可能与规避国庆长假风险有关。节后净空单减少，显示节前布局的避险资金选择离场。8月14日伊始，净空单未再高于2.6万手，而行情也在2330附近得到支撑后，启动了两轮上涨走势。净空持仓在较低水平运行，反映出股指上涨潜能可能再度激发。
数据显示，最近8日，空头增仓意愿整体有所增强。期指四合约前20名席位净空单日均值环比增加1300手至2.41万手，净空持仓上周连续两日处于2.59万手，本周连续两日减少，周三大幅减少1600手。
8月29日至9月5日，期指从2327.8点涨至2475.4点，随后启动一波下跌，9月22日运行至低点2375.6点。隔日期指再度启动上行，10月9日一举站上2494.8点高位。8月22日至今，期指两度攻至2490点上方，但未突破2500点。从2375点附近取得支撑来看，期指上行态势或将延续，但不排除利空事件的冲击。
9月29日、30日期指总持仓量分别减少5000手、8000手，随后两日期指总持仓量持续维持在18.4万—18.6万手附近。最近8日期指日内总持仓量高点持续降低，周四略有升高。节前总持仓量降低，资金观望情绪较浓。
以日持仓量变动5000手作为多头建仓的筛选标准，将日内主力最高价与最低价均值作为建仓点位，估算4月3日以来多头的建仓点位。简单设定交割周最后三日之前增加的持仓为直接建立在当月合约的头寸，交割周最后三日增加的持仓视为直接建立在下月合约的头寸，当日主力合约收盘2475.0点，考虑每手资金成本6.6点的情况下，4月3日以来建仓留存的多头头寸，每手赚166.6点。
整体来看，三个角度的净空单指标变动方向不一，近期三者增减迹象并不显著。空头选择在前期2490点附近集结，能否突破2500点仍旧值得期待，短期行情或将继续走高。
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发表于 2014-10-10 13:46
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