谈R

wdtsf

抛开本策略的风控，因我未按策略一步一步走，想追寻更优解

p历史总体是0.42，近一年P是0.32~0.37

难道时机和p的变化有关系

wdtsf

p由高到低的时候，正就是让利润飞奔的时候

从未从理论上想过这个问题，看楼主的帖，深知和我近期实战有关

wdtsf

近期最大一次盈利的开仓到现在，p是0.125，r是37.2

历史p是0.37，r是3.78


0.21-(1-0.21)/3.78>0

也就是说我要等p慢慢回升到0.21，才是入场的理论时机？

pitdoor

R有两个概念，一个是平均盈亏比，一个是风险基数。

wdtsf

pitdoor 发表于 2014-9-28 00:02
R有两个概念，一个是平均盈亏比，一个是风险基数。

谢谢，风险基数是什么？怎么算？不懂啊

pitdoor

你的P会变?
反应信号密集，说明相关性大。
P通常为1/3符合大R系统，比较正常。
再优化浪费精力。
这时要从风控、金控入手使之稳定。
进一步到基本分析，闭合之后威力自现。

pitdoor

wdtsf 发表于 2014-9-28 00:05
谢谢，风险基数是什么？怎么算？不懂啊

多看看《通向财务自由之路》:)

wdtsf

pitdoor 发表于 2014-9-28 00:13
多看看《通向财务自由之路》:)

还真是一本书都没看过，目录早就收集了一大堆，懒的翻动一页

好的，节假日有打发时间的目标了

偶是必须自己实践之后才懂得高人都说什么的那种笨人

pitdoor

wdtsf 发表于 2014-9-28 00:30
还真是一本书都没看过，目录早就收集了一大堆，懒的翻动一页

好的，节假日有打发时间的目标了

这本书值得看十遍。
沒有人带花十年也正常。

wdtsf

pitdoor 发表于 2014-9-28 20:42
这本书值得看十遍。
沒有人带花十年也正常。

谢谢，旦我目前面临的紧迫不是系统化的问题，稳定的系统我已经有了，

我现在的问题是，不知道如何选股，选到利润率相对策略平均水平更高的股票

2000只股票的平均年化收益是30，但是有一部分股（不少）是平均值的几倍，但是我事先不知道这些股！！！

我觉得只有耐心翻，逻辑分析才能选好股，可是逻辑分析又不能写入量化里，带有不确定性，而且花时间，上班有时候根本没精力，

难道我只能买etf么，我又嫌etf赚的少，半仓etf有信号交易时每天的收益才一千多，可要是耐心点选平均水平的股10支（有好有坏），半仓每天的收益都两千多，但是缺点是非t+0第二天结果未知可能的回撤会大，而且品种多应付不过来

我觉得为了选股更优可以量化的切入点也就在策略本身的东西上了，才想到了彩票中的连赢连亏选择介入点的时机达到自动选股票的目的，但似乎不是很管用。

wdtsf

pitdoor 发表于 2014-9-28 20:42
这本书值得看十遍。
沒有人带花十年也正常。

那本书涉及一个策略遇到多品种的自动选择问题更多一点？:

wdtsf

pitdoor 发表于 2014-9-28 20:42
这本书值得看十遍。
沒有人带花十年也正常。

我想通过不同品种信号切换达到获利，而不想通过风控仓位管理头寸技巧等经营固定的几只未来未知的股票

就是面临多个选择的时候怎么选择一个比较优的

wdtsf

pitdoor 发表于 2014-9-28 20:42
这本书值得看十遍。
沒有人带花十年也正常。

我觉得我的问题还是与您的主题密切相关的

比如系统中周五有100个品种有信号，那么每个品种假设都有个时机(i)

假设您的命题的时机可以量化

那么选股问题就是时机(i)排序

wdtsf

还一个可能是从大周期小周期方向的一致性入手

但是小周期每个品种策略的差异比较大，可能与主力的操盘手法有关，并且统计6年2000多个品种的5分钟线有难度

趋势刀客

老实话，看不懂-------------:

wdtsf

趋势刀客 发表于 2014-9-28 22:45
老实话，看不懂-------------

回复你的解释，好心当成驴肝肺，你看不懂就删除

wdtsf

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wdtsf

如果拿自己系统的单品种资金曲线做一个时机量化的话
只能减小回撤例如可以把回撤30%减少到20%，但是不能增加利润率，甚至会大幅减小利润率，真是应了大风险才对应大利润

其实多品种组合可以提升利润，并且减少风险，但我又不知道什么组合才是最优，且怎么量化

哲学--逻辑--技术，自己都处在底层面，我还是老老实实找书看吧

wdtsf

趋势刀客 发表于 2014-9-28 22:45
老实话，看不懂-------------

回复你的解释，好心当成驴肝肺，你看不懂我就删除:#QIAOPI

wdtsf

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