谈R

pitdoor · 发表于 2014-9-23 11:42

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：pitdoor 浏览：47887 回复：93

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R是平均盈亏比。
在投资者进阶中占重要地位。
这个课题值得深究。

pitdoor · 发表于 2014-9-23 11:46

另一个是p，虽少了只脚，也是很重要。
两者是期望E的重要组成。

pitdoor · 发表于 2014-9-23 11:55

显然E=P-(1-P)/R>0才有意义。

pitdoor · 发表于 2014-9-23 11:56

于是R>(1-p)/P

pitdoor · 发表于 2014-9-23 11:57

若p=1/3，则R>2。
需要选时实现。

白骨春风 · 发表于 2014-9-23 11:58

单存研究，而无支撑，没有意义。

pitdoor · 发表于 2014-9-23 12:31

这个是本质，失去如无源之水。

pitdoor · 发表于 2014-9-23 12:32

从定性到定量是质的飞跃。

pitdoor · 发表于 2014-9-23 12:33

从定性到定量是质的飞跃。

pitdoor · 发表于 2014-9-23 12:44

本帖最后由 pitdoor 于 2014-9-23 14:32 编辑

技术一旦拥有，可以执一。
否则如猴子拣东西，拣一件丢一件，半生不熟。

pitdoor · 发表于 2014-9-24 09:12

以前有大p与大R的讨论，各执一词。
然而，这是E的两种表现形式。
若p大，增加正能量，若R大则减小了负能量。

pitdoor · 发表于 2014-9-24 09:18

本帖最后由 pitdoor 于 2014-9-24 09:19 编辑

这一步是方法优化阶段要考虑的，若你无固定方法，可依此沉淀下來。

pitdoor · 发表于 2014-9-25 23:02

本帖最后由 pitdoor 于 2014-9-25 23:09 编辑

来看一个方法，使现金N与股票价值相当，若上涨R%又跌回，则资金几何?

pitdoor · 发表于 2014-9-25 23:18

看涨后再跌相当于跌?1/(1+R%)
上涨前资金2N
上涨后资金2N(1+R%/2)
下跌后?2N(1+R%/2)(1-1/2(1+R%))>2N

pitdoor · 发表于 2014-9-25 23:22

同理若反之亦真。
这样，回撤一定程度可控。
使时间成本充分发挥。

pitdoor · 发表于 2014-9-25 23:35

举个例子:
涨10点，跌1/1.1回来，于是一个轮回为1.05x0.954546=1.0022>1
若跌10点，涨1/0.9回来，于是变为
0.95x1.05556=1.0028>1

pitdoor · 发表于 2014-9-25 23:46

这是有趣的命题，1附近这些数算术平均，几何平均要大于1。

pitdoor · 发表于 2014-9-27 17:57

初始R代表了止损，或者一定程度控制了亏损，或者截断亏损，或者控制了回撤。

pitdoor · 发表于 2014-9-27 17:59

假设-R不发生，通常考虑两个动作。从策略上是鞅的运用。

pitdoor · 发表于 2014-9-27 18:01

就是通常补仓、加仓、高抛低吸(或者做T)。

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