明确操作区（A股大资金运作占比运用）

洛阳城头

STHANG 发表于 2015-5-8 17:48
分多少个账户倒影响不大，其实最能影响的是拆单软件，很早就有拆单软件了，一个账户，我下个一万手的单子 ...

必须顶下航兄。有时候对自己的操作原则有疑惑的时候，看下航兄的这些话，心理更有底。坚持长期统计的大概率赚钱原则，适当忽视短期得失。

体系、体系，还是要尽早建立啊。航兄， 那位短线交易的仁兄，也是客观交易体系？

STHANG

洛阳城头 发表于 2015-5-9 08:40
必须顶下航兄。有时候对自己的操作原则有疑惑的时候，看下航兄的这些话，心理更有底。坚持长期统计的大概 ...

既然你问了，周末也有空，我就多吹点牛，看看有没道理：
他现在也算是半个数据派（以前不是，算是在我影响下吃到更多甜头了），采用的模式并非是我现在这样的完全型机械式体系，属于半主观型的相对固定套路（相对大多数人来说，还是这种模式现实点）。

选股，他采用的是数据结合形态，这是数据派主观交易最常用有效的思路，也是我以前主观交易时采用的。通常最有把握的就是盘后先初选，有准备总是会更好的。

买股（开仓），隔天盘中根据大盘环境和个股数据及形态确定买入，思路和我一样都是买涨，基本不买跌，牛熊一样。开仓时间点要看大盘情况，例如大盘大资金运作占比不达标的时候他一般是下午两点后才会考虑买入，又或者有数据和形态非常好的股票，先买入一两个参与，如果走势符合预期，再加仓，时间点到后总仓位才会上来。如果买入后基本出现浮亏，会立刻停止交易等待2点半后的情况。正常行情每天至少买入10个以上的品种以便对冲避免个别个股操作失误过度激发人性弱点。他有个特点，早盘10点半前基本很少开仓，一个是因为要判断并卖出很多股票，一个也规避早盘的不稳定性，当然，牛市也会错失很多机会，但人家就是可以直接舍弃。（昨天有坛友看到大资金运作占比不达标有200多个股票大涨，但他可能不知道更多时候是千股暴跌）

卖股（平仓），基本都是早盘半小时内根据股价走势和数据结合判断卖出，他风控做得不错，大市不妙时股票跌的会立马扔，跌幅多大他有心理的坎，一般不太容忍股票达到3%的跌幅（和超短模式有关），遇到大幅低开的直接闭眼甩，不想给自己留犹豫余地。总体来说股票只数较多，所以处理的时候也不会给你太多犹豫的机会，卖错一两个也无所谓，这是多股对冲的好处。对于走得好的股票，会适当持股，估计是看到我持股偶尔出了暴利，现在极个别走得很好的股票有时也会持股跨上一两天，总体盘中爆拉后没力时他就会出了。从整个交易日来说，他卖出很少出现在10点半后，早盘肯定会把大多数品种处理了。

资金管理：他是采用平均分配资金，根据市场好股只数多少来确定总仓位大小；和我采用根据波幅确定开仓量，再根据市场信号来确定总仓位大小不同。然后可以再通过其它指标排序之类的来判断双倍仓与否，以期达到长期利润的最大化。

除了上面大概描述的细节，也随笔说下我对这种套路的看法，或者说局限性：
1、普适性有限，交易者盘中必须很有空，职业股民可以考虑研究，上班族我建议还是打消念头；
2、我这位朋友股龄并不短，经历过大牛大熊，而且也是做过实业的，换句话说，大风大浪多少经历些，如果股龄不够的坛友，我建议最好保持谦虚谨慎，毕竟绝大多数人刚入市的时候都是满怀雄心壮志，有些人还会觉得自己不可一世；
3、每天买这么多个股，高频率切换，一来需要有效性很高的工具可以快速筛选股票（这个是容易被忽视的门槛），二来对执行力的要求很高，必定经过时间的打磨，不是随便哪个有空盯盘的人都能立马上手；
4、高频率切换的模式，每天对好股的只数要求高，牛市很容易满仓，熊市则不然，如果经常没那么多好股可以做的话，总资金利用率就会明显下降。如果通过提高单位资金等份额，缩少股票只数的话一来会使得账户曲线波动幅度增大（对人要求提高），二来如果总资金较大，等份额过大可能导致买卖跨档过大，对于超短模式来说这点比较致命（包容性差，实际操作对利润影响过大），且单子过大，集中放出也容易引起市场参与者的注意，无法保证不引发打压。
5、超短模式比较累，盘中精神相对紧张，这个是毋庸置疑的，试问有几个超短好手敢午盘睡觉的。此外超短激发人性弱点影响的机会大幅增加，交易这东西，自由度越高越容易让人性有机会可钻，所以涨跌停板制度和T+1其实蛮好的，我现在的体系还直接抠死尾盘才买卖，交易动手的自由度更低了，而钱却一样赚（收益不低），还特别轻松，一点精神压力都没有，这是我自己认为的交易的最终阶段，感觉很像自吹自擂，但却也符合逻辑，仔细思考下是不是下面这种对应关系：

有压力紧张亏钱——未入门阶段
有压力紧张不赚钱——即将入门阶段
有压力紧张赚钱——入门阶段
无压力紧张赚钱——得道阶段  （我朋友算这阶段）
无压力轻松赚钱——最终阶段 （完善机械式体系交易）

无压力必须脱离交易外的其它收入再来评估，这种无压力不能有丁点需要依靠其它收入来帮忙达到，否则不算，这也符合逻辑。
这样的划分我觉得清晰明了，很容易判断自己所处阶段。
曾有朋友问我：你机械式交易虽然轻松，可也失去了交易的很多乐趣，不是吗？
我说：如果没深刻体会过交易中的各种酸甜苦辣，有几个可以真正走到机械式交易这一步的？再说乐趣不只交易中有，生活中更是丰富多彩，你想多获得交易中的乐趣，必定少点时间去体会生活中的其它乐趣，想占尽便宜？不可能的！舍得舍得，有空多跳出交易看人生~精彩无限！

附上两张2013年大市走势与大资金运作占比比对的经典图，以后不再对长期大概率问题进行解释，说太多次了，有新坛友有疑问的，请老坛友帮忙解释，我也好知道坛友们都懂了。顺便也提倡下互助精神，在帖子里多分享各类心得的、帮忙解答的我看到一律加金币，金币用完了我再跟东队讨

ghostcn

STHANG 发表于 2015-5-9 15:50
既然你问了，周末也有空，我就多吹点牛，看看有没道理：
他现在也算是半个数据派（以前不是，算是在我影 ...

越是缩量跌越是危险。

洛阳城头

STHANG 发表于 2015-5-9 15:50
既然你问了，周末也有空，我就多吹点牛，看看有没道理：
他现在也算是半个数据派（以前不是，算是在我影 ...

谢谢航兄详细的解答。看到新朋友进来，有问题的，能力范围之内的，尽量帮着解答下。:#DAXIAO

STHANG

5月11日大资金运作占比数据（今日内各时点均在本楼编辑）

                            时点            月平均水平
9:45                      64.6               67.5
10:00                    65.3               67.5
10:38                    66.4               67.6
11:02                    66.6               67.6
11:30                    66.7               67.6
14:30                    67.3               67.6
15:00                    67.4               67.6

rosis

在有利好的情况下，数据还这么差，看来要一步跌到位了！

STHANG

rosis 发表于 2015-5-11 09:53
在有利好的情况下，数据还这么差，看来要一步跌到位了！

大资金多头力量很差，说明利好情况下大资金多头并没有明显动作，那么接下来就只能跟踪大资金运作能否恢复，我想要重新出行情，不出启动阳线，起码大资金运作也得回升并维持稳定，否则还是要注意空头反扑进行第二轮杀跌。风险犹存的情况下策略方面建议都思考好，仓位不要太激进了。

真真乖

7日抄的有色吃到了10来个点，看到数据那么差，想跑又舍不得，贪心作怪，等卖出信号，估计又要回吐好几个点，还是难过贪心这坎啊。

真真乖

下午数据不恢复，坚决走人。

STHANG

真真乖 发表于 2015-5-11 10:24
7日抄的有色吃到了10来个点，看到数据那么差，想跑又舍不得，贪心作怪，等卖出信号，估计又要回吐好几个点， ...

可以理解嘛，交易难就在长期坚持，我现在有的股盘中大幅拉高8%然后回落平盘附近收盘，规则要求不用出自然也不会去动，反正忍不了则再好的体系也不可能运转得好的。可以容忍的波动幅度越大，长期才有可能取得越大的利润，很公平的。

体系运作初期基本是最难过的关，主要就是盲区的影响，但说来说去根源还是人性弱点影响所致（人不太容易看得长远）：
1、体系盲区的忍耐：让人从灵活到无条件死板执行，“本我”会高度不乐意，就好比一大堆品种大涨，体系有可能没信号，但你如果知道长期它可以帮你带来高收益，你忍不忍一下呢；
2、体系运转的起始点需要注意：由于体系都有或大或小的盲区，所以当我们开始尝试机械式交易体系的时候，起始点行情如果与体系贴合较好，对人性弱点的刺激明显小得多，所以人性的负面反作用就少些，但有时偏偏在不贴合行情的情况下开始运作，可能出现短时间的连续性亏损或者平盘，这时候绝大多数人都会直接放弃，体系直接被KO；
3、年收益均衡性较好的体系，在熊市可以有不错的收益，在牛市收益会提高，但牛市未必就绝对会有大幅超越指数的收益。打个比方，熊市收益翻倍，牛市收益1.2倍，同期可能牛市的指数可能是1.5倍。但人看到大市涨得比自己账户好就不爽，其实大市指数翻倍了，绝大多数人都无法翻倍，几乎所有的高手回头一看，发现自己折腾了很久还不如当初持股一直不卖。可人性弱点决定了我们很难做到这样，没必要过于苛责自己，要有只取一瓢的心态。所以更多的持续稳定盈利的体系，当交易买卖完成后统计，曲线依然会是起伏式上升的，忍不了体系中的回撤，则不会运作得好。

体系长期的利润曲线要相对平稳，必须多品种对冲，只要信号的理念好，越多则越平滑，这个很容易理解的，人性弱点被激发的机会也小得多。
如果觉得做不来太多品种，那么逻辑上就要有足够多的混合套路，在不同的情况下采用不同的套路去贴合行情，问题是有多少人能长期判断对并做得好？如果有足够多和完善的套路，也就可以把各种套路做成固定的系统，然后充分混合做成混合体系，于是信号混合后再把信号优化，精选其中的优质信号，这样的混合体系自然是更加完善，收益更好，其实年收益均衡性较好的体系基本都是混合体系。要知道目前世界上体系排名前10的，依然有年收益起伏较大的。

所以先求稳再求精，先打造出一套自己长期还能赚点小钱的体系，帮忙控制人性弱点，把大头解决，然后才去不断优化。

STHANG

STHANG 发表于 2015-5-11 09:45
5月11日大资金运作占比数据（今日内各时点均在本楼编辑）

                            时点            ...

创业板数据今天重新达标，看看这种创业板的大牛行情将如何演绎。

波浪时空

:WX:

默苍离

数据不错 今天是大资金后知后觉？

STHANG

5月11日盘后板块资金强弱数据

说明：统计范围包括行业、概念以及地域等170多个板块，理念根据本人自己理解编写，我认为更合理，与各软件商有差别，也肯定会存在个别盲区，别奢求完美，图片中单型的百分比是软件商的算法，不代表本人认同，弄出来让大家参考而已。

用法：左侧为“资金强势板块数”（只需看那个数字就可以），“资金强势板块数”会明确反映当天市场的人气情况，你也可以理解为赚钱效应。右侧为针对左侧流入板块的排序，排序靠前最强，后面依次递减，当资金强势板块数量少时，排序靠后的板块参考意义可能就不会太大，而有的板块今天资金强明天资金弱，这也很正常，总之不要和平时软件商所说的流入混为一谈，具体有没有参考价值就坛友们见仁见智了。

rosis

太夸张了，近300只涨停的！::

rosis

还好有踏空伴侣银行股。。。。

STHANG

默苍离 发表于 2015-5-11 15:00
数据不错 今天是大资金后知后觉？

上证大资金运作占比总体缓慢上升，多头力量也是由低向高，有点像春节后的第一个交易日，特别稳的感觉。明天继续跟踪，后面必须得达标，如果出启动阳线，那么再出新行情概率就大了。
创业板今天是达标了，也是跟踪看能否稳住，占比暂时还没之前那么大，但放量出来了，牛市天量后往往还有天价，行情真不好说，我只能按照体系给我信号严格操作，创业板在主观上我评估不来了，如果要跟踪细节，最好配合下通道趋势线。总体的感觉就像赵兄说的那样：创业板孤芳自赏！

STHANG

rosis 发表于 2015-5-11 15:10
太夸张了，近300只涨停的！

忍一忍吧，我要是没有6日的重仓，7日的持仓，也会踏空的。主观上6日我是不乐意买的，7日我会买但也不会买很多，仓位轻。但体系6日就让我重仓了，我只能无条件执行。
体系就是这样，尊重市场领导的命令，有信号就执行，不要甩小聪明，它自会保护你并对你好。

洛阳城头

STHANG 发表于 2015-5-11 15:03
5月11日盘后板块资金强弱数据

说明：统计范围包括行业、概念以及地域等170多个板块，理念根据本人自己理 ...

医药类上榜很多啊。防御性行情？呵呵。

STHANG

洛阳城头 发表于 2015-5-11 15:33
医药类上榜很多啊。防御性行情？呵呵。

消息面有消息嘛，改革。