明确操作区（A股大资金运作占比运用）

wwhzbh7912

STHANG 发表于 2015-1-29 15:10
已经替代很久了吧……整个1月机会都在题材股……目前我觉得还不会结束。

比较赞同航兄的看法， 小票之前调整的时间很充分，大盘小涨， 8股暴涨， 大盘不好8股微跌，上涨途中的回荡而已。

STHANG

hhbtj 发表于 2015-1-29 15:17
我觉着后面有可能2、8齐杀，形态越来越难看了。3400的压力确实有些大了，看年前降不降准了，没有大利好，看 ...

老去猜其实也多余，还是说点体系的理念给大家去揣摩一下，其实过往很多都说过了，我还是希望大家可以慢慢形成自己的体系，就多重复几次吧：

如果近期这段是震荡区间，就是要整人的，要么你回避，要么你就要能包容。
回避就是空仓。
包容就是你要给足够的空间让品种震荡，在区间内你就不管不问，持仓。如果只有单一品种，不操作的话那品种怎么波动账户就怎么波动，起伏是避免不了的，交易者要包容这种起伏，有点考验的。如果是多股对冲，那可以确保账户维持在一个相对稳定的小幅区间，这取决于个人水平或者体系的完善程度。震荡区间持仓的目的或者说好处在于一旦反弹开始，账户会立马上去，比空仓状态确认反弹开始再来建仓的收益往往要多得多。当然门槛自然高很多，所以主观操作很多短线老手折腾久了也就懂得休息了。你相对容易遇到能长期持股不断盈利的高手，但较难遇到反复折腾能不断盈利的高手，因为后者诱发人性弱点影响的机会要多出太多。

所以要有完善的体系才容易做得好，构建体系的一些基础理念要注意：
买入信号大理念要买涨，只有如此，当市场没那么好做的时候，自然信号就减少直至为零，这等于体系限制你开仓，讲大一点就是市场限制你开仓。如果大理念买跌，逆势，要是天天跌岂不是有可能信号不断，根本起不了逆势限制开仓的作用。所以买涨还是买跌，是有逻辑在的。可以确定的是，卖出信号可以同理。

要根据品种实际的波动幅度去做资金管理，使得仓位根据具体品种的波幅而定（波幅大自然买的少，波幅小自然买得多，具体根据ATR指标去定就可以，这样利润曲线更稳，波动小了，人性弱点自然影响得少，利润让市场帮我们持股决定，不要主观通过仓位放大去实现），并确保总资金可以布下多品种，一来可以对冲，二来为市场帮我们客观控制仓位提供必要条件（买卖信号的增减自动管控仓位，而不是自己主观想要满仓，要半仓，要三成……）。

机械式体系的盈亏比和胜率基本是矛盾的，盈亏比大往往对应低胜率（高低都是相对的），高胜率对应低盈亏比。要多追求大的盈亏比，而不是追求高胜率，人性弱点是让我们去追求高胜率的，不信论坛研究体系的帖子找一找，看看是不是都在追求高胜率。完善的持续稳定盈利的机械式系统，时间拉长，必定是盈亏比大的系统最终取得的利润要高出非常多。想要有大的盈亏比，除了买入信号要能够相对有机会逮住持续大涨股外，还要能够逮住后尽量持股，所以卖出规则的包容性要够好，这也是大难点。当体系的基础弄完，实际操作再在体系内优选，以提高胜率，所以要把胜率交给人工，而不是交给机器。大多数人是人工先限制利润，以换取机器算出的高胜率……都反着做的，又是人性弱点影响，没办法，只能看啥时候能真正看破才会进一步突破。

wwhzbh7912

STHANG 发表于 2015-1-29 17:43
老去猜其实也多余，还是说点体系的理念给大家去揣摩一下，其实过往很多都说过了，我还是希望大家可以慢慢 ...

谢谢航兄整出这么多字来给我们讲解， 对照一看我的就是包容的做法， 底部买入忍受震荡。

kk01cmn

用机械的方法先限定出大盈亏比的，在这个范围里人工判断来提高胜率，然后要么时间拉长，要么样本增多，就可以从概率上体现出优势了，基本逻辑是这样的吧。
不过样本多或者说多股对冲会带来一个问题，就是盘中看不过来，特别是对业余的。那就需要放大波段，做60f以上或是日线级别的，而放弃一些小的波动。

基本上，要提高，按s兄所说，大方向是这样的吧。我目前体会自己还是在随意性和各种小诱惑里面挣扎，要养成好习惯不是一个短期的事情。

STHANG

kk01cmn 发表于 2015-1-29 18:03
用机械的方法先限定出大盈亏比的，在这个范围里人工判断来提高胜率，然后要么时间拉长，要么样本增多，就可 ...

你看我说过很多了，很多东西从你的表达也看得出有思考，能体会到实际运用中存在的问题，遇到问题后多思考如何解决，不要回避就对了，想办法解决。
放大波幅是必须的，波幅一放大，总资金范围内可以购买的品种自然多，自己暂时能看管多少自己评估下，其实如果体系形成了，只要把品种跌到什么价格得卖记录下，盘中瞟一下有没有触碰就好。
你遇到的问题也是我以前需要面对的，由于我可以时刻盯盘，所以我觉得也没想象的那么难看管，只把那些当天容易波动到规则的品种拉到一起，只看它们就是，其它基本不去理的。而现在基本完全数据化的体系，要简单太多了，很多价格范畴通常需要设置的例如：如何设置止损价才合理，卖出规则比较复杂等问题全部一去不复返。有介于大家基本都是价格范畴研究为主，所以我也会尽量顾及大家的理解。否则我要是说我根本不设止损，只看一个规则卖股，而且只需要在尾盘操作，盘中可以玩个够不看盘，怕是能理解的人极少，且对大家也没什么帮助。

STHANG

kk01cmn 发表于 2015-1-29 18:03
用机械的方法先限定出大盈亏比的，在这个范围里人工判断来提高胜率，然后要么时间拉长，要么样本增多，就可 ...

刚忘了说，盈亏比也不是人为设定的，是市场帮你决定的，包括胜率在内都是动态的。根据不同的买入理念去做测试，得出不同的模型，都能持续稳定盈利的话，通常要选盈亏比大的，是这么理解。
总之一切都尊重市场就对了，尽量都让市场帮你决定，交易就得这样：1、买入信号市场提供给我，不是我主观想去买就去买；2、买多少让市场告诉我，不是我主观想买多少就能买多少；3、持股持多久卖出是市场帮我决定的，不是我想怎么处理就怎么处理。做得到尊重市场，市场自然不会亏待你，这是大道理，但只有真正体会了才会感慨。

xgw1981

学习了，谢谢

普世之王

STHANG兄的操作手法，似乎类似西方的量化交易手法。

STHANG

普世之王 发表于 2015-1-29 23:14
STHANG兄的操作手法，似乎类似西方的量化交易手法。

可能算吧，说得直接点，利用固定的完善的系统大幅削弱人性弱点影响。
我研究交易，看的技术书籍其实极少，基本都是根据需要，零星在网上搜，有很多认识，究竟归属于道氏，还是缠论，还是波浪还是江恩等等，我可能都未必知道。

很早看过《普通逻辑原理》，很枯燥的一本教科书，但受益极大，这使得平时看问题更容易看得透彻，减少走弯路的机会。股票要涨最直接就是要钱，任何看涨因素最终必须反映到钱上来，除此其它都可以是多余的，无论哪一派用何种技术看多看空并进行操作，最终哪个不得在钱上体现？所以研究钱最直接，那就自然研究盘口，盘口就是钱的体现，而现在软件商的L2数据，就是盘口细分了，那如何把盘口研究好就是最关键的，如果一只股票每天的盘口情况你有一个指标一瓢就很清楚那自然是最好的，盘口就是看博弈。所以盘口数据就是我一直和谐和谐研究的，不是说盘口数据可以造假嘛，例如拆单软件的问题，这属于硬伤，但市场太大，一来不是所有人都会用到这种工具，而流动性好的股票往往影响很小；二来通过另辟蹊径也可以把这种硬伤削弱，这就是数据方面的技术了。这里要说的就是一旦确认逻辑思路对，方向没错，遇到问题一定不能直接否定，而是要思考能否解决，攻破难题，否则明明路对了，遇到问题就直接否定岂不冤枉。这就是人性弱点的体现之一……人性弱点在日常各种事中都一直影响，只不过在交易里面体现得更赤裸。

建议比较有空的坛友可以去学习下《普通逻辑原理》这本书，虽然很枯燥，但至今我都认为是人生必读书本之一。

普世之王

STHANG 发表于 2015-1-30 09:13
可能算吧，说得直接点，利用固定的完善的系统大幅削弱人性弱点影响。
我研究交易，看的技术书籍其实极少 ...

STHANG兄推荐好书，有时间要找来看看。
交易系统才是长期赢利的保证，数据是交易系统的核心，克服人性的干扰是执行系统的关键。

STHANG

今早很不乐观，大盘这么个拉法就是诱多

1、大资金运作占比不达标继续；
2、几乎都是抛压意愿；
3、板块流入数很低迷。

结论：没戏。

STHANG

STHANG 发表于 2015-1-30 09:55
今早很不乐观，大盘这么个拉法就是诱多

1、大资金运作占比不达标继续；

如果早盘继续回探感觉更有希望，但居然拉升，直觉就是闹腾，要整就用力上去，否则撑不住的话待会要是下杀，杀伤力大。

STHANG

1月30日大资金运作占比数据（今日内各时点均在本楼编辑）

                            时点            月平均水平  
10:01                   65.6                67.2
10:30                   65.3                67.2
11:08                   65.0                67.2
11:30                   65.0                67.2
14:34                   65.0                67.2
15:00                   65.0                67.2

rosis

STHANG 发表于 2015-1-30 09:55
今早很不乐观，大盘这么个拉法就是诱多

1、大资金运作占比不达标继续；

5、10日线都是下压，要直接上去有点困难！

普世之王

STHANG 发表于 2015-1-30 10:01
1月30日大资金运作占比数据（今日内各时点均在本楼编辑）

                            时点            ...

开盘拉得太陡了，后续量能没有跟上，主板还在上时，创业板已经先泄了。
看STHANG兄的数据，还得继续等待时机。

STHANG

买盘意愿出来了，3200基本到，现在就看这里，还是看题材股。

STHANG

STHANG 发表于 2015-1-30 11:10
买盘意愿出来了，3200基本到，现在就看这里，还是看题材股。

下午看反弹，3200临界点，刚股指期货最后一次杀跌，大盘指数不太跟了，而且买盘意愿明显增加，和股指期货逆着来。
有介于大资金运作占比不达标，大家还是选择题材股考虑，只当反弹看待，后面要继续跟踪。

普世之王

STHANG 发表于 2015-1-30 11:29
下午看反弹，3200临界点，刚股指期货最后一次杀跌，大盘指数不太跟了，而且买盘意愿明显增加，和股指期货 ...

觉得反弹量能不足，如果要往上，下午还需补量。

lgh19120

楼主讲的很好，我一般多用资金看个股！看大盘和板块很少，支持！

hhbtj

今天真是都下来了，看周末放不放水了！赌了些地产。这行情太不好玩了！:@