锤吊线精论四之资金管理-1

FJJS · 发表于 2013-9-5 15:45

锤吊线精论四之资金管理-1

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：FJJS 浏览：29033 回复：40

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

您需要登录才可以下载或查看，没有帐号？立即注册

x

本帖最后由 FJJS 于 2013-9-5 15:52 编辑

锤吊线精论 四之 资金管理-1

这里我要引用一句话：请你不要轻易相信我的结论。你必须自行测试。另外，对于我认可的指标，我建议你重新进行测试。—马丁·普林格

很多人在交易时往往忽略资金管理的重要性，作为一个完整的趋势交易系统，资金管理往往比交易决策占有更大的权重。

基于锤吊线的趋势交易系统，其胜率一般不会超过40%，大多维持30%的胜率。假设，该系统的胜率为40%。该如何加码呢？

第一种，全头寸建仓。在10次交易中，至少有60个止损单位。打平这60个止损单位，所需的盈损期望比 15:1。

第二种，采用正金字加码法 4-3-2-1，在10次交易中，至少有28个止损单位，打平这28个止损单位，所需的盈损期望比6:1

第三种，采用倒金字加码法1-2-3-4，在10次交易中，至少有6个止损单位，打平这6个止损单位，所需的盈损期望比1.5:1。

第四种，平均加码法2-2-2-2-2或5-5，在10次交易中，至少有12个或30个止损单位，打平止损单位，所需要的盈损期望比3:1或7.5:1。

综上所述，第三种的倒金字加码法比较适合锤吊线这类低胜率的趋势交易系统。

由于锤吊线很容易出现各类“骗线”的线体，而放弃交易往往会失去获利的可能，因为基于锤吊线的交易系统长期来看，是凭借几笔暴利对冲数笔较小的亏损的交易系统。所以在交易时添加试错的交易法则，有助于系统的稳定性。

其本质是倒金字加码以较小的代价试探锤子线的有效性，倘若趋势符合自己的预期，由于锤子线本身就代表一段当前趋势的底部，较小的头寸依然能获取较为可观的利润，而后随着趋势的确认，头寸逐步加大，也可以冲销前面错失的趋势机会，所获的利润也会较大。反之，若趋势与自己相悖，所面临风险远小于自己的获利。

锤吊线精论一 http://bbs.macd.cn/thread-2341979-1-1.html
锤吊线精论二 http://bbs.macd.cn/thread-2342721-1-1.html
锤吊线精论三、番外篇 http://bbs.macd.cn/thread-2343601-1-1.html

未完待续。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

web6s · 发表于 2013-9-5 15:50

好！
一个K线形态，居然可以讲出这么多东西，很有讲究！
前面没怎么看，这个贴子对于资金管理的道理，还是让人有点受益。

web6s · 发表于 2013-9-5 16:04

楼主高手，让我茅塞顿开。
十分受教，大受启发。

web6s · 发表于 2013-9-5 16:06

期待楼主的后续高论。

车场 · 发表于 2013-9-5 16:16

资金管理我觉得自己真是不太搞得好学习了

web6s · 发表于 2013-9-5 16:25

还要再说一句，楼主的一番道理，让我认识到了我的致命缺陷。
启发太大了，不是小启发，而是涉及整个交易体系的根本性的启发。
前段时间一直不知道该走向何方，那叫一个迷茫啊，受到楼主启发后，终于方向清楚了。
感激涕零啊！

FJJS · 发表于 2013-9-5 16:34

web6s 发表于 2013-9-5 16:25
还要再说一句，楼主的一番道理，让我认识到了我的致命缺陷。
启发太大了，不是小启发，而是涉及整个交易体 ...

你好投机交易是需要系统性学习的，这里建议你反复阅读丁圣元译的【《金融市场技术分析》、《日本蜡烛图技术》、《股票作手回忆录》】作为基础书目。

web6s · 发表于 2013-9-5 16:45

本帖最后由 web6s 于 2013-9-5 17:11 编辑

:

FJJS · 发表于 2013-9-5 16:55

web6s 发表于 2013-9-5 16:45
我也说点体会，算做狗尾续貂。希望能对楼主有所启发。
我受到的启发，并不是资金管理方面，而是交易系统的 ...

请问你所指的指数趋势为何物？

web6s · 发表于 2013-9-5 17:00

本帖最后由 web6s 于 2013-9-5 17:14 编辑

:

web6s · 发表于 2013-9-5 17:10

本帖最后由 web6s 于 2013-9-5 17:15 编辑

:

FJJS · 发表于 2013-9-5 17:19

web6s 发表于 2013-9-5 17:00
回馈楼主：

这是我2012年的策略选股程序，虽然只有3个小程序，但也构成了选股体系中的一个小模块。不过， ...

我这里有个建议，这套基于十字星的交易系统是否有足够的数据支持？一般100笔真实交易可以作为评判依据。实际交易系统中应该避免系统过度优化以及后市交易的倾向。十字星此类蜡烛图的线体，只提供交易点位，并不作为预测工具，否则长期来看交易处于负期望。

a555512 · 发表于 2013-9-5 17:43

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

法金 · 发表于 2013-9-5 17:58

三本书都有,蜡烛图技术认真看了二遍,还有一本关于练习方面的也看了两遍,回忆录看了一遍,金融分析买了盗版了,没看,准备再买一本

FJJS · 发表于 2013-9-5 20:09

法金发表于 2013-9-5 17:58
三本书都有,蜡烛图技术认真看了二遍,还有一本关于练习方面的也看了两遍,回忆录看了一遍,金融分析买了盗版了 ...

建议你现在可以阅读《高级技术分析》和《海龟交易系统》这本书然后试着在word上写出自己的交易系统现实中一般的交易软件并不适合通过相关编程编写交易规则我提倡通过文字的方式诉诸交易系统在基金公司里这部分是用来考核交易员业绩的是一份严格的文件如果你有这方面的想法可以试着写好交易系统通过邮件的方式发给我因为现在休假比较空闲我会回复

web6s · 发表于 2013-9-5 21:56

期待后续贴

web6s · 发表于 2013-9-6 07:59

本帖最后由 web6s 于 2013-9-6 08:24 编辑

期待楼主后续高论

xiao790527 · 发表于 2013-9-8 16:03

FJJS 发表于 2013-9-5 16:34
你好投机交易是需要系统性学习的，这里建议你反复阅读丁圣元译的【《金融市场技术分析》、《日本蜡烛图 ...

还有《股市趋势技术分析》及《专业投机原理》这两本书我觉得很好，楼主觉得怎样。

xiao790527 · 发表于 2013-9-8 16:09

能否举例说明，在该系统中，1-2-3-4加码法怎么操作？每次加码的依据是什么？谢谢！

FJJS · 发表于 2013-9-8 16:11

xiao790527 发表于 2013-9-8 16:03
还有《股市趋势技术分析》及《专业投机原理》这两本书我觉得很好，楼主觉得怎样。

股市趋势技术分析不太适合当下的金融环境由于城书过早理论略显成就只需阅读金融技术分析即可

专业投机原理此书一般

[大盘交流] 锤吊线精论四之资金管理-1

锤吊线精论四之资金管理-1

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

相关帖子

浏览过的版块

		搜索
热搜: macd K线与均线飞狐分时指标共振指标分时橡胶牛股炒股入门

a555512 a555512 当前离线金币: 奖励: 热心: 注册时间: 2013-8-31 签到天数: 20 天		发表于 2013-9-5 17:43 来自手机 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

		金币: 奖励: 热心: 注册时间: 2013-8-31 回复使用道具举报

[大盘交流] 锤吊线精论 四 之 资金管理-1

锤吊线精论 四 之 资金管理-1

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

相关帖子

浏览过的版块

[大盘交流] 锤吊线精论四之资金管理-1

锤吊线精论四之资金管理-1