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楼主 |
发表于 2014-1-9 00:22
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1. 按我的理解,系统的三个主要要素,胜率(就是买卖交易赚钱次数和亏钱次数的比率), 盈亏比(平均盈利的幅度和亏损的幅度), 还有交易的频率。3者一乘决定了赚钱/赔钱的快慢。但我觉得做不到3者都提高。对超短交易比较容易量化的情况是把频率定下来,而优化胜率和盈亏比。胜率我基本上上限达到60%,再无法提高。而盈亏比,通常每比交易平均盈利保持在5.5%,而亏损保持在4.5%。兄的胜率可以达到惊人的67%,这是我无法企及的。这可能与选股模式有关系(我主要做突破, 不是低吸)。我最近试着在研究低吸,但始终无法优化胜率到55以上。因为一旦胜率上到55以上(也就是条件变苛刻),频率就一定会严重下降,受到影响。所以想知道兄是如何调教出这个胜率的?
2. 兄既然胜率可达到67%,频率近似固定,想知道兄的平均盈亏各是多少?这决定了系统的稳定平滑程度。
3. 兄曾经提到过你的系统选股胜率可达到67%,而选时只能达到55%。这句不太明白,选股难道不考虑时点吗?
4. 个人感觉频率其实很有讲究。比如连续2天,某一天满足条件的股票可能有50只,而某一天满足条件的股票可能一只也没有。这种情况下量化的时候计的次数只能是1,而不是50.那这样的系统就没办法保证频率, 无法平滑盈利。就更没办法从这个基础上提高胜率。是这样考虑的吗?有没有什么应对之法?
4. 对于仓位,按我的理解其实就是频率的延伸。所以自然是满仓换股最合理。但是如何处理系统某天选不出几只股票的情况,或者某几只股票要在仓里呆上3,4天的情况?比如持股时间要超过2天的话,那操作频率也会受到影响。
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