研究程序化交易数十年，2013年3月25日开始实盘

叶秋ing

freedomll 发表于 2013-4-2 15:21
是吧,呵呵,也许我错了.

但是,如果每一次开仓,都是赔1万或是赚一万.  更有单是赠3000,但赔起来是,赔一万 ...

总算有人说句 明白话了 呵呵;P

叶秋ing

个人一点浅薄看法：首先交易是一门技术，但更是一门艺术，工业化大批量生产总是不能代替那些艺术殿堂里的大师，从某种层面而言，这些殿堂级人物恰恰也同时就是他们所在的领域的交易者。第二，这里挂出的程序化交割单，应该是点差追踪吧？不好意思，我对程序化交易不太了解。经书里讲纳须弥于芥子，如果你是在放大局部，比如一秒的时间周期，成交价最大可以跳多少？1%，2%?...还是更多，更少？是匀速跳动，还是变异跳动？我的意思是说，你抓到的是最大的波动？还是波动启动前又或者波动之后？程序化交易想必是无法准确判断这一部分的。同样如果你放大的是1分钟的周期，也许一跳极值就是3%，又如何去调整呢？假若大家都要追求利润最大化。难道这不是交易者的目标么？所以，结论可能是这样的，如同前言，工业化批量生产的点差可以创造利润，但绝对不是最大化的利润，也许偶尔运气不好，遭遇秒杀行情，亏损更甚，这就是前面某些朋友说的：看到有人亏了1年，短短几天赚回来了。那么这句话反过来其实没有任何变化：看到有人短短几天赚回来，但是亏了一年。去年还有短短十几个交易日赚了几百万的博士，在12月的1949反弹之后 跳楼的。这些不知道又能说明什么？程序化只是控制风险的水平，对于那些不能自律的朋友也许是个很不错的选择。但是没有任何系统可以规避风险，风险无处不在，当你完全把自己的命运交给程序的时候，这其实就已经把自己置于风险之下了。顶级的操盘手，嗯，我想肯定要懂很多，包括程序，但是懂得很多，甚至精通程序，就一定能成为顶级操盘手？呵呵，是技术，也是艺术。是程式，更是哲学。

叶秋ing

叶秋ing 发表于 2013-4-4 08:07
个人一点浅薄看法：首先交易是一门技术，但更是一门艺术，工业化大批量生产总是不能代替那些艺术殿堂里的大 ...

自己给自己补充一句：突然感觉程序化交易有点象电子世界里挖矿创造比特币。貌似这个跟你们争论的情况很接近了。。。#*31*#

水木鑫

叶秋ing 发表于 2013-4-4 08:13
自己给自己补充一句：突然感觉程序化交易有点象电子世界里挖矿创造比特币。貌似这个跟你们争论的情况很接 ...

比特币已经涨到150美金了。。。。

以前有个程序员花了10000比特币换了一个披萨吃。。。这应该是最贵的披萨了吧。

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程序化交易和自主交易，孰优孰劣？这问题估计是没有定论，或许只有适合的，而没有最好的。
毕竟交易方法还需要资金管理和心里控制的配合。
期待各位进一步的探讨。。。

小鱼儿

如果说程序化交易不好的话，那么各位是否想过是什么成就了巴菲特？老巴就是搞程序化飞跃的吧？
如果手工真的那么好，为什么范仲淹还要期望“不以物喜，不以己悲”……情绪管理是最难得东西，而且情绪管理不止要自己管理好，也要自己周围人能管理好，我不相信哪个手工高手在情绪糟糕得要命的情况下还能轻松自如的买入卖出？眼睛一花都可能看错的吧？

erichua

freedomll 发表于 2013-4-4 02:23
不能完美的表达市场，并不重要，重要的是要适时。

交易方式无非就那么几种，根据K线走势交易，根据数学 ...

程序化交易让我承担的是行情风险，而不是技术风险以及心里风险，也就是说程序化交易的目的是严格按照我的交易思想来执行，规避了因为情绪原因造成的执行不严格，在程序化交易过程中由于价格波动造成开仓不及时而出现的价格偏差少则几点，多则几十点，这个损失不是思想不对，是行情变化太快造成的。而最近两边震荡的行情确实蛋疼，可是疼也要跑着，因为程序需要不断学习。至于能否赚钱，大家可以放眼慢慢看。能在这里说的是：一年一倍的收益，程序已经做到了。

erichua

叶秋ing 发表于 2013-4-4 08:07
个人一点浅薄看法：首先交易是一门技术，但更是一门艺术，工业化大批量生产总是不能代替那些艺术殿堂里的大 ...

交易本身就是不确定的，大家只能判断趋势而不能准确行情的发展，所以任何的交易系统测试的结果都是过去而不是未来。再说任何的交易模型都无法实现100%正确的开仓平仓，可能开仓就错。所以才要不断的跟进行情让自己的程序不断的完善，完善交易模型，完善交易思想。

叶秋ing

erichua 发表于 2013-4-7 10:48
交易本身就是不确定的，大家只能判断趋势而不能准确行情的发展，所以任何的交易系统测试的结果都是过去而 ...

嗯，先收听你了，以后慢慢学习你的思维。

freedomll

小鱼儿 发表于 2013-4-7 09:55
如果说程序化交易不好的话，那么各位是否想过是什么成就了巴菲特？老巴就是搞程序化飞跃的吧？
如果手工真 ...

首先，巴菲特是不会用程序化交易，他的办公室里没有电脑，他的原则是长期价值，只买偏离价值的东西。

小鱼儿

freedomll 发表于 2013-4-7 14:28
首先，巴菲特是不会用程序化交易，他的办公室里没有电脑，他的原则是长期价值，只买偏离价值的东西。

哦，对不起，早上心里想着事情写错了……不是巴菲特，是西蒙斯……
你可以去看看西蒙斯的书，他的团队什么出身的人都有，而且在当今世界，做量化投资，他若数二还有人敢说是第一吗？

freedomll

小鱼儿 发表于 2013-4-7 17:11
哦，对不起，早上心里想着事情写错了……不是巴菲特，是西蒙斯……
你可以去看看西蒙斯的书，他的团队什 ...

量化交易方式与程序化交易是两回事，什么叫量化，就是要有确定的值才叫量化，数学模型有确定的值，止损有确定的值，止赢有确定的值。等等
这些都是以每笔交易为单位，人工设定好值，并随着时间的推移，进行必要的人为修改，最终有程序来执行而已。
这与你们说的程序化交易是两回事。
正如你所说的，程序只是解决你自己不能按要求办事的问题，但这觉不代表交易的策略是完全相同的。
计划你的交易，并交易你的计划，程序只能做到后一半


如果程序可以代替人脑，人类早已灭亡

freedomll

小鱼儿 发表于 2013-4-7 17:11
哦，对不起，早上心里想着事情写错了……不是巴菲特，是西蒙斯……
你可以去看看西蒙斯的书，他的团队什 ...

再说一下，如果程序可解决问题，他的团队还要人干什么？

小鱼儿

freedomll 发表于 2013-4-7 18:00
量化交易方式与程序化交易是两回事，什么叫量化，就是要有确定的值才叫量化，数学模型有确定的值，止损有 ...

再好的程序，也需要人来加入思想，加入策略……我咋感觉你在对立程序这件事情上这么极端呢？如果你没有一颗平静的内心，包容万物的观念，我质疑你的交易能做好？要么，你也展示你每天的实盘看看呗，我肯定天天来捧场……
别光道理一堆一堆的，这世界是看行动的，光说不练，谁知道你做得如何啊？

freedomll

小鱼儿 发表于 2013-4-8 11:30
再好的程序，也需要人来加入思想，加入策略……我咋感觉你在对立程序这件事情上这么极端呢？如果你没有 ...

我只是在阐述我的观点而已,你也可以坚持你的观点.

赚和赔自己知道就可以了.展示就没必要了.呵呵

你一定要说我与程序交易是对立的,那就是对立的吧,我有很多朋友都在用程序交易,但都不是用你们所说的自动交易的程序

他们只是设定交易策略,每天更新不同的策略,比如设定好,价位到了哪里,就买入,到了哪里就卖 出,到了哪里就平仓

然后,就走人了,每天都会限定只做三到五次交易

这样的程序其实我还是很支持的. 因为所有的数值都是固定的

你的损失,已经在你的掌控之下,心情是可以很平静的.

可以这么说,只要你的程序是动用技术指标来做的,而不是限定死当天的止损数值的,那么这种交易方式都是失败的,因为这种交易方式,都是试图用提高胜率来赢利

但这种交易方式忘记了重要的一点,就是,你的每一次交易在你下单之后,你的成功率都只有50%,要么赢要么赔,不会有第三种可能出现.在长期的交易中,胜率是不存在的.无论你用何种方式,你的成功率都会无限接近50%

只能通过合理的赢利预期与合理的止损来平衡.  所以至少设定确定的止损是必须的.如果这个程序是没有确定止损设定的,那就已经是错误了. 更不用说不停地交易了.

均线纪律

我也来说说吧，虽然我也是程序化交易，但团队是很重要的，包括持续监控、特殊不可预见问题的处理等等，当然，还有客户开发和联络工作，一个人不可能全部兼顾。总之，单枪匹马的时代将会成为过去！

小鱼儿

freedomll 发表于 2013-4-8 12:00
我只是在阐述我的观点而已,你也可以坚持你的观点.

赚和赔自己知道就可以了.展示就没必要了.呵呵

首先，这个贴不是我滴……但是我是支持程序化交易的，国内现在也越来越多人开始尝试程序化交易了，我其实对手工也不反对，但是人的情绪确实难以管理，至少我认为我是一个会被情绪影响的人。我所知道的是，目前有人是单枪匹马做程序化交易，也有团队在做，像楼主的资金量不小的情况，一个人做肯定比不可能……
我可以肯定的说，如果我做，我肯定也做程序化交易，目前我还在学习……
至于你不肯展示实盘，那也只能说明你胆小或者不愿意分享……我永远站在愿意跟别人分享的人的那一边，因为有分享，有探讨，才会有进步……

小鱼儿

均线纪律 发表于 2013-4-8 12:11
我也来说说吧，虽然我也是程序化交易，但团队是很重要的，包括持续监控、特殊不可预见问题的处理等等，当然 ...

非常正确，现在谁还一个人闯关东啊……今天已经是三个臭皮匠的时代了……

iasy

分歧源于对同一个事物的理解和认知的不同，如果能统一就好了！可惜大家谈论的是交易这个玄之又玄，却又简之又简的东西，想要统一，难啊！

58232685

freedomll所说的程序化是完全的程序化，规则制定之后就不再加入人为干预交予电脑自动运行，并且认为这样的程序化是做不到长期稳定盈利的。
小鱼儿所认为的程序化则是可以有人为监控管理的规则，机械化的操作以避免交易过于情绪化，而达到长期稳定盈利的效果。
两个人的矛盾点是否是因为这个呀？
我理解中的程序化是以小鱼儿定义的这种来操作的，99%的规则+1%的人为管理。（不过既然规则又是人本身来定的，那么这是否又变成100%的人为操作了呢？我想两位就不必就这点争执了呀。来些更高档的观点供大家观赏一下。:P）