研究程序化交易数十年，2013年3月25日开始实盘

小鱼儿

freedomll 发表于 2013-4-2 11:33
赢亏比飘乎不定,这样的系统,最后的结果是可想而知的

你错大了哦，据我所知，交易要看长期的……武断了呢……我见过一年都亏的，但就那么几天赚钱就赚翻了……终究还是要看别的策略如何……

freedomll

小鱼儿 发表于 2013-4-2 13:51
你错大了哦，据我所知，交易要看长期的……武断了呢……我见过一年都亏的，但就那么几天赚钱就赚翻了…… ...

是吧,呵呵,也许我错了.

但是,如果每一次开仓,都是赔1万或是赚一万.  更有单是赠3000,但赔起来是,赔一万

这明显是一种激进的操作方式,在这种激进的操作方式之下,趋势根本与交易成败是无关的,哪怕是指数上涨了五十点,回抽10点,你的单 子就被平掉了,而后面却是100快速拉升,却未必来得急开得了仓了

这是其一


其二,如果一个月都是这样的来回震荡走势, 按每周都是10%以上的损失, 一个月下来已是40%没有了, 难道后面你保持全仓去把这些损失赚回来吗

未来无法确定,我们可以确定的是我们可以损失多少,而接受这样的损失,我们又有多大的预想空间. 而程式本身是无法给出这样的预判定的,只能是依靠你设定好的那个指标去做


成功的机会只能是,当你的资金无限大的情况下,你才会有机会成功

基本上所有的测试软件对成功率的测算,都是不加入资金总量的设定的. 都是以资金无限大做为参照 的,那么再成功的程式都会是失败的.

小鱼儿

freedomll 发表于 2013-4-2 15:21
是吧,呵呵,也许我错了.

但是,如果每一次开仓,都是赔1万或是赚一万.  更有单是赠3000,但赔起来是,赔一万 ...

也不全是这样的，我在论坛混了这么久，我觉得楼主既然敢把实盘晒出来，肯定不是为了晒昨天亏的几十万……关键目前的行情就是震荡的，有没有什么大的涨跌，出现这种情况其实很正常。
何妨看多几个月甚至一年来定论呢？片面的去讨论几个交易日的盈亏，就如盲人摸象……

tsctnet

freedomll 发表于 2013-4-2 15:21
是吧,呵呵,也许我错了.

但是,如果每一次开仓,都是赔1万或是赚一万.  更有单是赠3000,但赔起来是,赔一万 ...

片面和武断了  系统可以各式各样 不是所有系统都跟你想象的一样的 才几天时间 根本没办法对一个系统做判断

heaven_911

希望楼主坚持到底

erichua

中线筑底时间应该就在三周内，也就是4月19日之前将会中线见底。从现在开始就要有心理准备了。

erichua

freedomll 发表于 2013-4-2 22:07
你正好说到了问题的重点，这几天正好震荡所以…………………损失了，那要是一直这么振几个月呢？这已经说明 ...

我一开始就说了，跟我的帖子，只能看到的是比较平稳的但也会有曲折的资金曲线。

freedomll

erichua 发表于 2013-4-2 23:18
我一开始就说了，跟我的帖子，只能看到的是比较平稳的但也会有曲折的资金曲线。

不好意思，我只是针对纯程式化的交易说一说我的观点，我认为成功的可能性很低而已，曲折的资金曲线是很正常的，人们都是在不断地试错中前行的，只是这种试错是否合理罢了

杨太极

:)每个好的交易员可能都有自己的范式，转成可执行的程序，就是化之罢了

小鱼儿

好热闹哦，Freedom11，其实你有没有觉得做交易其实除了单纯的指标之外，还有很重要的其实是哲学层面的？如果一个人没有太多阅历和思考，没有把操作上升到思想，是不可能成功的。
风物长宜放眼量。何妨不跟贴半载一年看了再说呢……反正我是每天来的呢……:lol

freedomll

小鱼儿 发表于 2013-4-3 09:59
好热闹哦，Freedom11，其实你有没有觉得做交易其实除了单纯的指标之外，还有很重要的其实是哲学层面的？如果 ...

程式是什么,无非是一堆用数字方程堆起来的数学模型.
哲学思想又是什么,是对一堆现实世界的总结性发言. 期货的交易,你真的要总结起,无非四个字,多空博弈.

将操作的方式上升成为思想,并不难,但要将这种思想转换成为数学模型就是非常难的.如果简单 ,那哲学家不就都用数学模型来表达自己的思想吗

在期货市 场中也是一样的.人们一直在不段的归纳总结,KDJ , MACD,  WR,  RSI 无一不是人们在实践中总结出来的经典. 但这些经典同样是没有一个可以完整表述一个市场的全部

可以说没有人可以总结出完全表述市场的程式.

而对于这些经典都尚且不能完全理解的我们, 我认为不太可能能总结出更加的经典来.

可以这么说,就算你了思想,有了很好的交易模式,也是无法将这种东西完全去交给电脑程式的

而加入了你自己的判定的交易,那不是程式交易,无非是设定一个止损,设定一个止赢.用不用程式不重要

楼主的交易单我大概看了一下,主要是追涨杀跌式的对冲交易方式.     这一类的交易方式,中间加不加对冲结果是一样的. 当有趋势出现时,这样的模式都一样可以赚到钱

但一但区间波动,那就是回到起点,

楼主的交易目前还是停留在五分钟K线图至15分钟K线图之上,如果将这样的交易方式,带入到了有趋势的日线或是更长的周线图当中,那么日线的大趋势都会被错过.

58232685

freedomll 发表于 2013-4-3 15:46
程式是什么,无非是一堆用数字方程堆起来的数学模型.
哲学思想又是什么,是对一堆现实世界的总结性发言. 期 ...

从目前公开出来的程式或指标来说，确实还没有“完全表述市场的程式”。
不过要做好交易的话，倒也不必一定要用到这种“完美”的程式，比如说“克罗均线”就是一个不错的程式，
而且这种简单的方法也是完全可以交给电脑去执行的。
Freedom11的看法或许是指从这段时间楼主的交割单的结果比照来看，楼主所用的程序化系统在盈亏比和胜率上可能达不到长期稳定盈利的效果吧。

熊叔

思想交锋比单子有意思
好帖

heaven_911

我也在思考怎么把自己的交易模型完全用程序化表达

erichua

freedomll

58232685  2013-4-3 16:23
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freedomll

58232685 发表于 2013-4-3 16:23
从目前公开出来的程式或指标来说，确实还没有“完全表述市场的程式”。
不过要做好交易的话，倒也不必一 ...

不能完美的表达市场，并不重要，重要的是要适时。

交易方式无非就那么几种，根据K线走势交易，根据数学模型（均线，KDJ等）交易，随机买卖，这么几种。

而这几种交易的方式，在K线中的实际进出场点位，无非表现出两种形式，迨涨杀跌和高抛低吸。在趋势明确市场状态下，追杀往往成功，高抛低吸经常会失去机会，而在区间波动的市场状态下，情形就正好相反。

有了上述的这些思路，判断市场状态适时采用不同的交易方式就好了。这个总结很简单也很复杂，复杂就复杂在如何判定市场在什么状态下。而纯的程序化交易的死穴正在这一点上，就是程序化交易放弃了对市场运行状态的判定，或者说程序化交易用一个不能完整描述市场状态的数学模型来判定市场，并且利用这一模型，采用单一交易模式进行交易，不论市场真实状态是什么样。并且这样的操作，是在不停地自动进行的。结果是可想而知的。
这种操作只有在理想状态下才能赚到小钱，那就是资金无限大。

这就如同进赌场玩百乐门，赌庄和闲，想赚钱，方法很简单，随机压一边，比如压庄300，蝓了下一次就压600，依次类推，直到这次你赢了，下面—次再从300开始。只要你有足够的钱，你是可以赚到小钱的，当然这是理论上。但是赌场都会设定压注的上限，比如最高30万，那么一切就全变了。

楼主在前面发的贴子中自己都说过即将选择方向，即将也就是还没有，而他的程序则是不停地认定为已经，并不停地追涨杀跌。这样的损失，在真的趋势来时，还有没有机会补回，无法想象，更何况，就算趋势来了，这样的交易频率，也早已袖来回洗出局了。
论坛上也有说，程式化交易己经被国际的基金长期使用，并且是成功的，我可以很明确地说，他们用的不是程序化自动交易，他们只是设定自动止损，自动进场，而这些自动是人为设定的单一交易单，而不是你去睡觉，电脑玩。基金主要用的是策略交易，而这些策略都是人为设定，并且适时而变的

叶秋ing

freedomll 发表于 2013-4-2 15:21
是吧,呵呵,也许我错了.

但是,如果每一次开仓,都是赔1万或是赚一万.  更有单是赠3000,但赔起来是,赔一万 ...

总算有人说句 明白话了 呵呵;P

叶秋ing

个人一点浅薄看法：首先交易是一门技术，但更是一门艺术，工业化大批量生产总是不能代替那些艺术殿堂里的大师，从某种层面而言，这些殿堂级人物恰恰也同时就是他们所在的领域的交易者。第二，这里挂出的程序化交割单，应该是点差追踪吧？不好意思，我对程序化交易不太了解。经书里讲纳须弥于芥子，如果你是在放大局部，比如一秒的时间周期，成交价最大可以跳多少？1%，2%?...还是更多，更少？是匀速跳动，还是变异跳动？我的意思是说，你抓到的是最大的波动？还是波动启动前又或者波动之后？程序化交易想必是无法准确判断这一部分的。同样如果你放大的是1分钟的周期，也许一跳极值就是3%，又如何去调整呢？假若大家都要追求利润最大化。难道这不是交易者的目标么？所以，结论可能是这样的，如同前言，工业化批量生产的点差可以创造利润，但绝对不是最大化的利润，也许偶尔运气不好，遭遇秒杀行情，亏损更甚，这就是前面某些朋友说的：看到有人亏了1年，短短几天赚回来了。那么这句话反过来其实没有任何变化：看到有人短短几天赚回来，但是亏了一年。去年还有短短十几个交易日赚了几百万的博士，在12月的1949反弹之后 跳楼的。这些不知道又能说明什么？程序化只是控制风险的水平，对于那些不能自律的朋友也许是个很不错的选择。但是没有任何系统可以规避风险，风险无处不在，当你完全把自己的命运交给程序的时候，这其实就已经把自己置于风险之下了。顶级的操盘手，嗯，我想肯定要懂很多，包括程序，但是懂得很多，甚至精通程序，就一定能成为顶级操盘手？呵呵，是技术，也是艺术。是程式，更是哲学。