【顺势交易系统探讨】——系统之路6

奉然

【顺势交易系统探讨】——系统之路6

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：奉然 浏览：192683 回复：65

谁也无法拿出一个交易方法，让朋友们都赚大钱，但是，可以表述一下自己的交易思路，或许会对某些朋友有所启迪。为此发帖，抛砖引玉。
“学的越多越好，提炼出的精华越少越好”这就是所谓的“万法归一”。
懂再多的交易理念，有再多的技术指标，会再多的交易方法，交易时只能用一种，用适合自己的，相对高效的一种。
交易者的成长，是不断学习，领悟，提炼归一的过程。
我将交易分为顺势长线交易，逆势波段交易和强势短线交易，我们先讨论顺势长线交易。

一，理念归一
股市中有各种操作理念，能否归一，试试看。
1，实战的对象是什么？
我们实战的对象是自然的股价变化，进入股市必须领悟这种变化，学习和提炼，最终归一，形成适合自己的交易策略，应对股价变化，适者才能生存。
何为自然？自然即是自然法则，自然规律。有的朋友认为，股价是主力操控的，是人为的。表面上看，却是如此。但是，这种操控只是暂时的，局部的，是在自然规律允许的范围之内的，任何人违背了自然规律，妄图改变某些自然规律，都会受到更高一级自然规律的惩罚。自然规律不断对人们的操作进行着引导，制约和修正。所以股价变化是自然的，是不可抗拒的，只有适应和应对。
2，长线交易的对象是什么？
是相对大的自然的股价变化趋势。
3，能否事先判断长线交易趋势的大小
既然股价变化趋势是自然的随机的，它的周期的长短，幅度的大小是难以提前预测的，测准的概率极低，无法指导实战。
4，长线交易的新思路
趋势的大小难以预测，我们我们能否不一个一个的预测，采用系列的筛选呢？有意思！试试看。
一个一个的检豆子，和用筛子筛豆子效率大不相同，相差千万倍。
设计一个筛选滤波器，把设定的小趋势筛选掉，留下大趋势。小的有限，大的无限，大到什么程度不需要预测，我们每次交易前也就不需要预测了。
这样就限制了大的亏损，可以让利润尽情奔跑。而且一但设定，就可机械的执行下去。省时省力，避免了情绪干扰。
5，如何实现交易思路
条条大路通罗马，实现交易思路的方法会很多，想想试试。

K线有滤波作用，级别越高，过滤作用愈大。但是，用月线做大趋势交易，不一定优于日线，因为月线在过滤（压缩）日线的同时，也丢失了许多有用数据。此法行不通。

用划线法做突破，可以滤除小的波动，留下大的波动，但是，画来画去，有时就画迷糊了，效率低，又不能做系统测试，此法行也行不通，看来只能用技术指标了。

趋势由拐点，上升沿，下降沿组成。
假设我们从拐点算起，上涨5%介入，就滤除了小于5%的趋势。小于5%的趋势变化我们就不参与。
介入后从最近一个拐点算起，下跌5%卖出，这样就滤除了小于5%的波动，使我们不会提前出局。
设定的%越大，滤波作用越大。
拐点难以事先表述，股价与拐点的距离也不好量化，我没有能力设计出这样的指标，不可能天天手动测量吧？只好选用指标近似的代替了。

二，方法归一
理念基本上确定了，我们就要提炼（选用）技术指标和交易方法了，实现上述交易理念的指标和方法有多种，具体用什么方法，靠自己领悟和提炼决定，是因人而异的。
我只能举一个简单的例子，加以说明。
1，趋势的表述
股价趋势的变化是自然的客观的，我们必须用一些人为的主观的技术指标代表它，描述它，才能组成系统，进行测试和操作，比如用一条均线就表述趋势。
S1:=MA(EMA(SLOPE(C,21)*20+C,42) ,n);

组成简单的交易系统如下：
INPUT: n(39,1,100,1);
S1:=MA(EMA(SLOPE(C,21)*20+C,42) ,n);
A20:=CROSS( IF( S1>REF(S1 ,1 ) ,1 ,0 ),0.5 );
A21:=CROSS( IF( S1<REF(S1 ,1 ) ,1 ,0 ),0.5 );
{多头买入} ENTERLONG:A20   ;
{多头卖出} EXITLONG:A21 ;

2，买卖点的确定
由于均线的拐点滞后于趋势的拐点，利用均线拐点设定买卖点，可以有滤波作用，实现上述交易理念。



3，买卖点调整
调节均线周期，即可调节滤波作用的大小。



人无完人，法无完法，此法也是如此。
顺势交易点离拐点越远，滤波作用越好，交易次数相对减少。但是，每次交易相对的获利空间也相对减小。
例如：买卖点设定为距拐点5%，滤除了小于5%的波动，同时也使获利从上升沿中减去5%*2=10%
         也就是说，只有大于10%的波动才能获利，而5%——10%间的波动虽然参与，但收益为负。
   
     假如一波上涨涨幅          盈利
              6%                   -4%
            15%                     5%
            50%                    40%
结果是，掐头去尾剩中间，用顺势交易捕捉小趋势得不偿失。

5， 买卖点的调整机理
过滤掉的小趋势的大小是有限，留下的大趋势是无限的，有限对无限是最终胜出的根基。
大趋势会出现吗？会的。主力资金量大，要大幅获利，必须拉大上升空间，才能大幅获利出局。
在时间顺序上，趋势的大小自然发布。
数量上小多大少，顺势交易的胜率不高，也是必然的。

顺势交易买卖点设置原理：
买点距向上拐点的幅度越大，滤波性能越好，买入频率降低，增加持币时间，同时也降低了每次交易的获利空间。
买点距向上拐点的幅度越小，与上述反之。
卖点距向下拐点的幅度越大，滤波性能越好，增加持股时间，避免牛市频繁操作，同时也降低了每次交易的获利空间。
卖点距向下拐点的幅度越小，与上述反之。
买卖点可以同步（平衡）设置，也可以分别（不平衡）设置，设置多少要通过反复细致的测试决定。

6，顺势长线交易不能包打全局
顺势长线交易只能捕捉打上涨趋势，避开大的下跌，对于下跌和横盘趋势中的波段震荡无能为力，要想提高效率，全面应对自然的股价变化，单用它是不够的，必须结合逆势波段交易和强势短线交易，具体思路以后开贴再谈。

奉然“系统之路”系列贴链接
【战略系统】----系统之路A                    http://bbs.macd.cn/thread-2202876-1-1.html
【系统交易之路】——系统之路1        http://bbs.macd.cn/thread-2115329-1-1.html
【理念，技术，模式】__系统之路2     http://bbs.macd.cn/thread-2078468-1-1.html
【关于系统测试的思考】_系统之路3   http://bbs.macd.cn/thread-2039872-1-1.html
【分仓补仓策略的辩证】_系统之路4   http://bbs.macd.cn/thread-2038775-1-1.html
【弱势超跌系统实战检测——累计收益840%】——系统之路5   http://bbs.macd.cn/thread-1951687-1-1.html
【顺势交易系统探讨】——系统之路6    http://bbs.macd.cn/thread-2115333-1-1.html
【超跌反弹系统】——系统之路7                http://bbs.macd.cn/forum.php?mod=post&action=edit&fid=1&tid=2132108&pid=26618406&page=1
【波段系统实战检测】----------系统之路9      http://bbs.macd.cn/thread-2291377-1-1.html[ 本帖最后由 奉然 于 2012-8-15 11:08 编辑 ]

顽皮核桃

#*d1*# #*d1*# #*d1*# 沙发

liu56789

趋势由拐点，上升沿，下降沿组成。-------真真假假 一切过去了才知道

还有运气

huangwumu

学习了，很有启发，谢谢#bb# #bb#

杨夏子

认真学习！！！！！

post_deleted

cnery

原帖由 奉然 于 2012-8-14 19:58 发表
谁也无法拿出一个交易方法，让朋友们都赚大钱，但是，可以表述一下自己的交易思路，或许会对某些朋友有所启迪。为此发帖，抛砖引玉。
“学的越多越好，提炼出的精华越少越好”这就是所谓的“万法归一”。
懂再 ...

版主,我说心理话您别在意,太客套了就假了.开门见山更显真诚!我承认您为此思考了很多.但有些地方拼凑的痕迹还是很重的.而且各点之间潜在的关系并未做深入思考!我承认您是一位靠策略赚钱的高人.只是所使用的技术共振性太强,虽然技术不是太重要,但要一定另类!其他的我也不想多嘴了.我认为,任何一次的突破和恍然大悟都是对"真理"和"信条"的挑战!还是感激版主能不辞辛苦分享心得!

获利就跑

凝练精华，我喜欢，谢谢。#*22*#

奉然

原帖由 vIL6 于 2012-8-14 23:21 发表
股价运行由自然规律决定，那这个自然规律具体是什么？

这个问题回答起来有点难，试答一下请教授指点#*19*#

事物的变化都有其自然规律，大到宇宙演变，小到人的生老病死
至于股价变化，有它的特殊性，因为影响股价变化的因素，不是直接作用在股价上，而是通过人性这个魔盒，使因与果关系变得复杂，有时正相关，有时负相关......
但是，大的规律还是有的，如有涨就有跌，有跌就有涨，物极必反，远离价值区的股票，迟早要价值回归......
人们都在不断的寻找股价变化的规律，当大多数人发现了近期规律，这个规律就改变了

这个问题无法具体回答
1，不同的交易方法需要寻找不同的规律，规律不止一个，如股价沿价值波动规律，长线的变化规律，短线的变化规律......
2，如前所述股价变化因果关系的特征性

找不出具体的规律那我们如何应对呢？
喜欢做长线投机的就组建一套长线交易系统，大的上涨趋势迟早会出现。喜欢价值投资的就设计一套价值分析和寻找价值严重低估股票的系统，价值迟早要回归......
我们追求的不是百战百胜，而是生存到最后的胜利。

bh627630

学习了，谢谢





#*d1*#

hot2113

我也顶一下

列那

看似可以过滤掉许多杂波。。。能够把握住大趋势。
但在实际操作中，操作者会受不了的。纵然你的五彩K线提示你仍在趋势中，但你真的会受不了。。。许多趋势回调的幅度太大了。
眼看着账面大幅的利润归为无有，这是任何一个交易者的心脏所不能承受的。

所以，趋势中的反向杂波也要参与，需要做的是：在杂波中的交易，不亏损或者少亏即可。

开英雄

马克一下，等会再来看！

＾＿＾农夫

如果有一个交易方法能让朋友们都赚大钱，那谁来输钱呢?真正能赚钱的交易系统是不会拿出来共享的.武功秘笈只能师父传徒弟,来这儿的都是想得到秘笈,而不是公开秘笈的.

奉然

原帖由 列那 于 2012-8-16 21:30 发表
看似可以过滤掉许多杂波。。。能够把握住大趋势。
但在实际操作中，操作者会受不了的。纵然你的五彩K线提示你仍在趋势中，但你真的会受不了。。。许多趋势回调的幅度太大了。
眼看着账面大幅的利润归为无有， ...

是的，人的天性本就如此#*27*#
所以我想试着用机械式系统克服

奉然

原帖由 ＾＿＾农夫 于 2012-8-19 23:09 发表
如果有一个交易方法能让朋友们都赚大钱，那谁来输钱呢?真正能赚钱的交易系统是不会拿出来共享的.武功秘笈只能师父传徒弟,来这儿的都是想得到秘笈,而不是公开秘笈的.

说的很对
股市中没有救世主，要获利只有靠自己
但是，我们在论坛上还是可以交流心得体会，答疑解惑，寻求灵感，共同提高的

掷赌乾坤

有一本书《巴西下雨就买星巴克股票》，应该对所有想稳定获利的朋友带来启发。

myhcow

写得不错#bb# #bb# #bb# #bb# #bb# #bb#

wcg61

学习了，很有启发, 感激版主分享心得!