过年了，公布我的交易系统让大家发财！

bjtwl

pc兄，请问你的atr，在你的选股里面，到底起到了什么作用呢？

仅仅是起过滤作用吗？选择当天振幅大的？这样的目的是什么呢？

请指教。

jia139

原帖由 pcwnc2 于 2012-3-13 16:13 发表


你用的是哪个规则？

PC兄，我用的是积极平仓+买入关键日最低价止损。

u-ran

为了看这个贴子，我不得不百度了一下ATR，WR，KDJ，甚至JD（没这个指标）指标，原理还是没弄明白。脑子不好使了，指标的用法，看完就忘，还是楼主的方法简单。
总算是狼吞虎咽看完了，还得慢慢消化。
非常感谢楼主的无私奉献。

100度开水

上楼的老兄，JD指标是PC兄自编的，在106楼有原码/。
学习了几天。经过多方面，测试，并与不同的指标混合，和各种形结合。最终发现。不合适我，也许是它的开发是在期货上吧，说实话，给我感觉，如果在A股里一直按这个系统操作， 不敢说是挣大钱，但，小钱是一定得了。但最可惜的是不合适我，可能现在的知识水平太低了，不能把它忧化为自己的。

黑魔导2011

原帖由 jia139 于 2012-3-13 17:10 发表
PC兄，我用的是积极平仓+买入关键日最低价止损。

pc问的是不是中长线规则还是短线规则？

黑魔导2011

多谢楼主的分享，粗略的用个股去验证了一下中长线规则，想请教楼主一个问题：中长线中需要用周macd的diff去看下个股的的走势是熊还是牛，但是在一周未结束时，周macd是不是有未来的因素存在？

jia139

原帖由 黑魔导2011 于 2012-3-13 21:27 发表

pc问的是不是中长线规则还是短线规则？

奥，俺用短线规则。因为短线规则比较死，算起来没变动。

不过，估计在股市完全靠机械操作想赢钱是很难的，还是得加些自己的经验。

u-ran

原帖由 100度开水 于 2012-3-13 20:02 发表
上楼的老兄，JD指标是PC兄自编的，在106楼有原码/。
学习了几天。经过多方面，测试，并与不同的指标混合，和各种形结合。最终发现。不合适我，也许是它的开发是在期货上吧，说实话，给我感觉，如果在A股里一直 ...

感谢提醒。我已经把JD指标加到我的系统里了。
买点确认基本上已经明白了，只是卖点确认还不大清楚。在一些小波动中，买入关键日ATR上穿只有0.02，ATR本身也只有0.67，如果等出现了卖出关键日（稳健平仓），容易出现高买低卖的情况。如果积极平仓按ATR值，好象不够手续费，股价有高有低啊。

100度开水

近时段，我一直想建立自己的系统，所以到处找相关的资料参考。
有一个问题，我一直在思考而不得答案。比如 PC兄公布了自己经得起实战的交易系统，但，为什么到我手上来了，就不太灵了，总是感觉得不合适，没有想像中那么灵，这是为什么，难道就只有我不合适，别人知道了，就可以马上忧化成自己的，而我，知识不够，所以忧化不成自己的，而事实上，从PC兄公布出来到今，又有多少个人把系统容入自己操作系统呢？我不知道，但可以肯定的不多，这是为什么？而我初步的理解是，PC兄从海量的知识和大量的实战中而形成了这个系统，这个系统不单单是只有那几条规则，还有应用的对像，环境，遇上情况的应对方法，可以说是感觉吧，就是高手经常说的“可意会，不可言传，”。而我，就生硬硬拿来用，又怎可能用得到。总的来是，就是我本身，境界低，没知识，所以就不行，不过，我还是很努力去做。
说了一大堆，如果对我言论不满，请不要板砖我。

pcwnc2

最近朋友们很多问题，统一一个帖子回答一下：

第一点：短线规则和长线规则

本帖一开篇，我便讲明白，这套系统有短线操作规则和中长线操作规则。

当时我也懒说一句，只想把这套系统架构核心下的所有规则都说出来，然后让朋友们自行理解和优化。

令我没想到的是，太多人都选择使用短线操作规则，无视中长线规则，这个令我很费解，是我话说的有诱导性？让大家误解了短线规则比长线规则好吗？

现在重新说一下，我的这套系统，架构时是为在期货外汇市场交易的，所以无法解决选股问题，怎么选股，另寻他法。

设计短线规则的出发点，是在商品期货日内交易时使用的，日内交易无法跟踪太长的趋势，所以更偏好为将初始风险和期望收益固定，然后在概率上获得优势。并且在日内交易时，无需关注2天以上的趋势，只关注日内的波动即可。

中长线规则是为外汇市场设计的，外汇市场在亚洲盘时段，波动无需且幅度很小，并不太适合交易，真正适合交易的行情是欧洲盘即将结束和美国盘的时段，但因时差问题与我们的作息时间有冲突，所以外汇市场注重趋势交易，倾向于4H和1D以上的周期。这个规则的核心在于以适当降低成功率的代价以期获得大于初始风险的期望收益，

我个人认为呢，A股市场和外汇市场从可操作性上来讲比较类似，所以规则的选用上，应该偏向于趋势型的规则，但是A股和外汇又有本质上的不同，所以个中差别还需要根据你们每个交易者的理解自行优化，但就算不优化的话呢，期望收益也肯定大于0.

第二点：短线规则中的平仓规则

有朋友问关键日有大有小，如果单纯按照关键日波幅止损的话，那么会造成初始风险有大有小的问题。如果有这种想法，那是还没完全理解规则，资金管理规则中已经讲过，根据资金管理方法，可以将每笔交易设置成相同的初始风险，具体怎么办，查一查前面的帖子，这里就不复述了。

还有之前我记得讲过，买入后有一定盈利时，将止损价尽快设置在盈亏平衡点，这条规则很多朋友也给无视了。就算您使用短线规则，那么最好也用周DIF判断一下现在是牛市还是熊市好吧，或者其他任何方法都可以。如果根据您的判断，现在是下降趋势，那么一定要注意这个规则，关键日突破买入的意义就在于，一根自身波动大于最近20日平均波动的阴线，可以基本过滤掉杂波的影响，如果随后价格可以上涨至该K的最高价并且突破，那么说明做多动能的出现。如果做多动能无法延续，那么价格就很有可能继续下跌，在熊市中尤其如此。所以在熊市中操作，如果收盘价格突破关键日最高价并收在关键日之上，那么在有一定幅度的盈利的情况下，一定不要转盈为亏。具体涨多少自己定。

第三点：遵守规则问题

有朋友问当日突破关键日后收上影线怎么办？  突破关键日后价格又下跌怎么办？  使用后发生亏损怎么办？ 按照规则在这支票上成功了是什么原因，在那支票上失败了又是什么原因？

一句话：按规则办事。

交易的时候别拿自己当人，就当自己是电脑程序，电脑运算操作时是不会问你出现上影线怎么办的，你设定什么规则，它就执行什么规则。

规则这个话题，再多说两句，我给出的这些规则，不是铁律。全都能改，全都可以改成适合你自己的规则。举例来说，你也可以设置规则为突破关键日后，拉上影线价格又回落，第二日平仓止损。或者其他任何规则都可以随意改动，但是改动的前提是改的规则有助于提高期望收益值，并且最重要的一点是坚持一致性的规则执行。你不能这次操作用这个规则，下次操作用别的规则。

第四点：更正一个错误

我当时发规则时，所说的ATR，容易让人误解。 我在外汇软件中使用ATR是设置两个，一个是1日ATR，也就是当日K线的波幅，一个是20日ATR，所以我规则中说的关键日ATR，是指关键日K线当日的波幅，说的20日ATR是20日的平均波幅。但是后来一看，股票软件上表示当日波幅的不叫ATR，一般叫MTR或者TR。明眼人应该能在我举得例子那些算法中看出来我所指的是啥，但是也可能给很多人造成误解，在此更正一下。

其他的也没啥说的了，祝大家发财

（另瞎说一段：今天暴跌，不必惊慌，一切按规则交易，规则告诉平仓就平仓，规则告诉持仓就持仓，牛市也有次级回调，熊市也有超跌反弹，这不是哪路神仙能研究明白的，更何况就一根阴线~）

stc1975

加入后发现短线操作中就会多了一些利润。当然遇难的机会也会增加！在牛市原则下加下追踪型买单会增加利润！！

stc1975

中国的股市就是消灭股神的地方！让芭菲特来二级市场一样死无完尸。

zhtx

原帖由 <i>jia139</i> 于 2012-3-14 07:28 发表 <a href="http://bbs.macd.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=26077477&ptid=2030040" target="_blank"><img src="http://bbs.macd.cn/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />

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奥，俺用短线规则。因为短线规则比较死，算起来没变动。<br />
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不过，估计在股市完全靠机械操作想赢钱是很难的，还是得加些自己的经验。

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加些自己的经验意味你比系统聪明,因为你能判断当前市场强弱,既然如此,就别用系统了,按照你的经验操作啊!机械操作很难赚大钱的啊!

严守纪律

严重同意贴主的观点！

cnery

原帖由 pcwnc2 于 2012-3-14 21:03 发表
最近朋友们很多问题，统一一个帖子回答一下：

第一点：短线规则和长线规则

本帖一开篇，我便讲明白，这套系统有短线操作规则和中长线操作规则。

当时我也懒说一句，只想把这套系统架构核心下的所有规则 ...

非常用心诚恳的解释！欣赏~支持楼主！

hgldl

楼主关于交易系统的帖子受益匪浅，谢谢！！！

u-ran

楼主的解释又让我明白了一些，至少继承和发展，变通和铁律是辨证统一的。对别人方法的要变通，自己执行的时候是铁律。
昨天发完贴我还在想，验证一个系统，应该看整体，长时间跨度，局部的，短期的范围内，总有阳光照不到的角落。我昨天看的个股，正好是小幅波动，有可能是局部失真的情况。只要整体长期能稳定收益，就是可行的系统。

wj1975

请问楼主，有没有对资金管理优化的股票软件，谢谢

wj1975

请问楼主，有没有对资金管理优化的股票软件，谢谢

stc1975

资金管理优化的股票软件,我来贡献一个,感谢楼主对大家的热心帮助！
{仓位管理公式}

{K参数是交易者一次交易所能承受的最大亏损额度，按账户总资金的百分比给出，默认5%}

{Z参数是交易账户上的资金，单位为万元，默认10万元}

{N参数是期货合约或者股票一手的数量单位，默认股票时的100股}

{M参数是ATR真实波幅指标的平均周期数，默认为14}

MTR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:MA(MTR,M波幅周期);

仓位:ROUND(K风险比率/100*Z资金总额*10000/ATR/N股票手数/100),NODRAW;
止损:C-0.618*ATR,NODRAW;
加仓1:C+0.5*ATR,NODRAW;
加仓2:加仓1+0.5*ATR,NODRAW;
加仓3:加仓2+0.5*ATR,NODRAW;


{当期波动仓位表示在操盘周期上由最后一条K线颗粒上的波动幅度计算出来的仓位}

{平均波动仓位表示在操盘周期上在M个交易日里由K线颗粒上的平均波动幅度计算出来的仓位}