过年了，公布我的交易系统让大家发财！

ciku71

你好，如果按照关键日最低价止损，止损后，盘后分析当日恰好是又一个买入关键日，怎么处理，请指教？谢谢！

cnery

原帖由 抛了再买 于 2012-2-25 09:52 发表

翻看了cnery的所有贴子，好像对大部分人的交易系统都不认可，觉得是个有经历的高手，论坛是个学习交流的地方，不知是否可以开个专贴谈谈你认为可行的交易系统或者理念供大家交流。

http://bbs.macd.cn/thread-2036511-1-1.html

pcwnc2

原帖由 duoxingqiti 于 2012-2-25 13:27 发表


具体怎么将就法呢，要是把初始风险设置在2%，那么意思就是关键日ATR的波动如果大于2%，就要控制风险，如果波动小于2%，那么只好全仓买入，这一点就是A股畸形的地方~~这句话没看明白，能讲细点吗？

关键日最高价10元，最低价9.5元，当日初始风险就是5%，如果你想把每笔交易风险控制在2%，那么就用你的总资金的2%除以出事风险，例如100000的2%是2000, 2000÷0.5元=4000股,那么这笔交易你就只能买4000股

如果关键日最高价10元，最低价9.9元，当日初始风险就是1%，那么你全仓操作如果被止损，也只损失总资金的1%，小于规定的2%，所以全仓操作就可以了

至于资金初始风险是2%还是其他大小，这个是根据你个人情况来的，没有一定之规

pcwnc2

原帖由 ciku71 于 2012-2-25 15:24 发表
你好，如果按照关键日最低价止损，止损后，盘后分析当日恰好是又一个买入关键日，怎么处理，请指教？谢谢！

按照规则来，如果之后价格突破关键日最高价了 继续买入

wj1975

具体怎么将就法呢，要是把初始风险设置在2%，那么意思就是关键日ATR的波动如果大于2%，就要控制风险，如果波动小于2%，那么只好全仓买入，这一点就是A股畸形的地方~~这句话没看明白，能讲细点吗？

pcwnc2

原帖由 cnery 于 2012-2-25 05:02 发表



见过捧臭脚的,没见过你这么捧的.我暂且当你不是马甲.我之所以坚决否定这个工具是因为它不具有通用性,期货市场你会死的很惨,因为你逆势,股票逆势交易不是随便一个人就懂得如何做的.要付出很大的代价才能学 ...

C兄见笑啦，你虽然言语偏激，但是难得的是股市中少有的勤于思考的人，说的话虽糙，但出发点是向善的，很乐意和你探讨一下系统。

首先你说逆势：
所谓逆势还是顺势，是看你的操作周期和选择的技术规则来定的
时间周期呢，你可能看日线是顺势，但是周线是逆势，周线顺势，月线逆势，我规则中价格突破关键日最高点，触发的条件肯定是买在阳线，在分时图中看可能是顺势，但是在您的观点中就是逆势，所以时间周期没有弄清的话，研究趋势就越看越晕了。
技术规则呢，有人偏好跟随趋势，有人偏好波段操作。严格意义来说所有波段操作都属于逆势操作（狭义的讲在可双向操作T+0市场中的波段），而在中国股市中的波段技术基本都是在顺势大方向中的逆势操作，所以说无非顺势逆势，只是每个人的操作根据不同，观点也就不同。

熊市交易工具和策略,和牛市交易工具和策略是完全不同的：
我一直致力于设计标准化生产线的系统，这类系统的核心就在于一切定义都可以以数字表现出来，最终的系统表现形态就是可以让两个人同时操作一只股票，发出的交易信号和操作记录完全一样。这点呢，是我的要求，但并不是真理，每个人的想法不一样，我是这么想的，您可以不这么想。按照我的想法，牛市熊市在早期任何人都没法界定的，所以只能以某种方式自我规定一种形态为熊市或牛市，我的表达方式就是周MACD的DIF值大小来确定，至于其他什么时空、量能、形态、盘感什么的100个人100个看法的这种不可量化的方法我都不用。规则中写明两种操作方法，短线操作方法偏向于较多的交易次数，每次交易的发生，在我上述狭义来讲，触发时股价都是向上走的，所以寄希望于价格可以持续上升。长线操作方法，是在大周期中加入DIF过滤一下信号，只有在大周期中方向向上，小周期中才可以建仓，但这种方法也有弊病。其中取舍只有根据交易者的性格来选择。

利损比：
我这套系统中有利损比规则，积极平仓发利损比1:1，用这种小利损比方法加大交易成功率。例如1:1的交易系统，如果成功率为60%，那么每交易100次就可以期望20%的收益。
稳健平仓发和长线平仓法呢，是以降低交易成功率的方法以期博取较大的单笔利损比。
这两种方法在不同的市场上效果不同。在股市中我个人倾向于稳健平仓和长线平仓，在商品期货市场上，我做日内时就用积极平仓。

你的工具无非就是一些成本线(均线).量能线,K线幅度的集中体现，和现行的工具并无二异：
我的系统没有均线，没有成交量，你在哪看到的？
还有工具不是越偏门越好，现行工具和技术就管用，只是看你怎么去用

跟你说点股市最基础的知识.胜率,收益率,持仓时间这三点你的交易系统占了几样?：
占了两样，持仓时间是我没考虑过的，很希望您不吝赐教，我没办法在开仓时确定持仓时间的长短。

严守纪律

谢谢,字字千金,要仔细消化

wj1975

利损比：
我这套系统中有利损比规则，积极平仓发利损比1:1，用这种小利损比方法加大交易成功率。例如1:1的交易系统，如果成功率为60%，那么每交易100次就可以期望20%的收益。
请问如何计算出来的，谢谢

wj1975

原帖由 pcwnc2 于 2012-2-21 22:22 发表
我用的是fxsol公司的澳洲帐户，因为美国帐户现在实行fifo了，所以转到澳洲，他们公司的下单软件就是gta

我是新手，不知如何买卖外汇，听说现在可以直接通过银行，哪里可以下载GTA

严守纪律

C-ERF(C,1)  （今收-昨收） 趋势方向

pcwnc2

原帖由 wj1975 于 2012-2-25 20:50 发表
利损比：
我这套系统中有利损比规则，积极平仓发利损比1:1，用这种小利损比方法加大交易成功率。例如1:1的交易系统，如果成功率为60%，那么每交易100次就可以期望20%的收益。
请问如何计算出来的，谢谢

把交易当成猜玻璃球，如果从口袋中拿出白球你就赚1块钱，如果拿出黑球就赔1块钱，这就叫1:1的风险收益比，也叫利损比，如果是2:1呢，就是拿出白球赚2块钱，拿出黑球赔1块钱

60%成功率的，就相当于口袋里只有100个球，60个白的，40个黑的，那么每当你把100个球全拿出来后，就可以固定收益20个白球，这部分就是你的利润。

这个例子在《通向财务自由之路》一书中有，但是交易不同于拿球这么简单，但是如果1:1的风险收益比的话，根据这个道理，你每交易100次（拿100个球），就可以期望获得20%的收益（60个白球-40个黑球=20个白球），虽然说不是100%确定的收益，但是可以确定，你的系统预期的风险收益比为正，那么长期坚持就不会赔钱

cnery

原帖由 pcwnc2 于 2012-2-25 20:39 发表


C兄见笑啦，你虽然言语偏激，但是难得的是股市中少有的勤于思考的人，说的话虽糙，但出发点是向善的，很乐意和你探讨一下系统。

首先你说逆势：
所谓逆势还是顺势，是看你的操作周期和选择的技术规则来 ...

真的很高兴能见到楼主如此诚恳的交流，这是我希望的，我说话糙，不是目中无人，否则我早就被市场淘汰了，是因为曾经赔过很多钱，几乎倾家荡产。有时候输的不是钱，是信心和希望。哀大莫过于心死！！！有些时候真的希望别人不要走我的老路，真的太痛苦了。楼主你的诚恳赢得我的尊重。可能我没有完全看完你的交易工具所以就妄自尊大的批评起来了，这是我的冲动和不是，希望楼主原谅。
其实我更倾向于做大周期，虽然我不怎么做大周期，但大周期对于一般人来讲真的简单有效。为什么在一个可以做大周期的市场中做小周期呢？期货市场是无奈被迫的选择小周期。我所说的牛熊交易策略基本遵从这样的观点，牛市属于越涨越卖，熊市属于越跌越买，理解成逐步建仓也是可以的。毕竟下跌的风险是有限的，而上涨的利润是无限的。两个结构构成一个系统。但绝对不是被套不割肉。熊市也要获利的，只是获利相比牛市要少一些，2008年也不例外~我所说的交易工具不是贬低您的意思，主要是现行的技术分析法机构早就烂熟于胸了，其实有时候macd，和均线更像是一个指标。这样的交易系统用的好的人可以是一个盈利的交易系统，但不太可能是一个稳定盈利的交易系统，您应该知道两者之间的差别是非常巨大的。如果用不好的人，基本就可以判死刑了。所以我一见到有将工具当成系统的人就容易失控，楼主海涵了。利损比我觉得1:1,不太稳妥。除非是逼不得已的防守保卫战，所以应该尽量少的在此利损比的情况下交易。我建议在4:1的情况下更稳妥。如果楼主已经确定了胜率高，收益高，那持仓时间必然短。但这种模型属于大周期的趋势交易系统。所以如果楼主在发布的工具上注明一下，此工具适合日线级别以上的操作就更好了。其实您现在碰到的问题不是确定持仓时间的问题，而是将失误率集中化还是平均化的问题。这样吧，楼主有时间好好复一下2008的盘，可能会有一些感觉。多有得罪之处还请海涵。

cnery

看到楼主如此诚恳，我还想交流一下期货，对于期货市场，我们的目的不是如何在市场规定的周期内进行交易，放大交易周期才是目的，所有来自于期货市场的大利润基本都是大周期隔夜。分钟级别的交易是很难做到月收益稳定在20%以上的。基本期货的利损比要设定在10:1以上，20:1更好。如果楼主能够做到40:1的时候就可以归隐了。因为您可以容忍胜率为2%-3%的情况下获利。祝楼主早日成功。

pcwnc2

原帖由 cnery 于 2012-2-25 21:31 发表


真的很高兴能见到楼主如此诚恳的交流，这是我希望的，我说话糙，不是目中无人，否则我早就被市场淘汰了，是因为曾经赔过很多钱，几乎倾家荡产。有时候输的不是钱，是信心和希望。哀大莫过于心死！！！有些时 ...

C兄，见笑啦

我这个系统设计之初，是在期货日内和外汇市场上使用的，所以考虑系统方面更多的是从风险控制，交易成功率和既定时间交易发生次数这方面考虑的，并且这个系统当初设计规则也是多空双向可开仓的规则。

现在拿来到股市，就相当于两条腿瘸一个了，当然您会看出一些问题，这说明您是用心看了，动脑了。但是虽然瘸了一个腿，在股市中只要严格按照规则（尤其是平仓和止损的规则）来运行的话，风险收益比完全可以达到正收益。

系统的，就是个大框架，在每个市场要根据每个市场的特点，做出一些改动，例如在商品期货市场，我是日内交易，排除隔夜跳空风险。在股指期货市场就不用太考虑隔夜跳空。在外汇市场要考虑是24小时运行的市场，要控制休息时间的风险，这些都得在这个系统的框架下，稍作修改。

所以说在股市中也要根据股市特点稍作修改，但是，我就不改了，因为开篇我就说过，啥也不图，就图一乐，这个系统的受益人群是正在亏损还不得方法的朋友们，如果已经有稳定盈利系统了，那我这个系统可能比不过你的（因为没根据股市来修改优化），如果哪位朋友想用这个系统，那么建议自己优化一下，或者参考我这个架构系统的思路，自己设计一个系统，相信能比这个更好~

还有，我也是一步一个坎赔过来的一条血路，所以我发这个不图名也不图利就是希望各位朋友们有能用到的地方，少走些弯路~

pcwnc2

原帖由 cnery 于 2012-2-25 21:48 发表
看到楼主如此诚恳，我还想交流一下期货，对于期货市场，我们的目的不是如何在市场规定的周期内进行交易，放大交易周期才是目的，所有来自于期货市场的大利润基本都是大周期隔夜。分钟级别的交易是很难做到月收益 ...

这个我在前文也提到过，交易的三围

成功率

风险收益比

交易次数

成功率高，风险收益比就低，风险收益比高，成功率就低，这个是谁也无法打破的，没有谁能高成功率，高风报比

商品期货是我收益率最低的市场，放大周期呢，就要降低初始风险，初始风险低了，同样收益也降低了，所以隔夜操作的初始风险所带来的收益是我无法接受的，所以我选择日内交易。日内交易的核心就是既定风险收益比的情况下，使成功率大于50%，并且在给定时间段内尽可能多的交易。

商品期货太累了，现在基本重点在股指期货上，暂别外汇（美元从6.8一路拿到6.3，汇市挣钱的速度赶不上人民币升值的速度，认输了~~）

cnery

原帖由 pcwnc2 于 2012-2-25 21:52 发表


C兄，见笑啦

我这个系统设计之初，是在期货日内和外汇市场上使用的，所以考虑系统方面更多的是从风险控制，交易成功率和既定时间交易发生次数这方面考虑的，并且这个系统当初设计规则也是多空双向可开仓 ...

#*d1*# #*d1*# 哎，都是难兄难弟啊。。。。其实交易系统只要是盈利的就可以了，如果能加上稳定就更好了，哪有谁比谁的好和差之分呢？股市中如果能做到“瘸腿”的盈利已经是百里挑一的高手了。兄弟听我的，不要跟股票熊市死较真，毕竟你还有其他的市场。像我这样以自己的阳寿换取熊市交易系统的人现在看来完全就是一个SB.一路走好。

抛了再买

非常感谢楼主这么真诚的帮助我们这些还在不断亏损的朋友。希望以后经常能看到你的文章。当然，还要谢谢C老师的精彩交流。

博搏

原帖由 cnery 于 2012-2-25 05:02 发表



见过捧臭脚的,没见过你这么捧的.我暂且当你不是马甲.我之所以坚决否定这个工具是因为它不具有通用性,期货市场你会死的很惨,因为你逆势,股票逆势交易不是随便一个人就懂得如何做的.要付出很大的代价才能学 ...

觉得有用就借鉴下，没用就一笑而过，何必较真呢

edwardyu2

按照这个系统~在外汇市场恕我直言，只要地球没爆炸。入市1W,10年后已经是100W了。