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《猴子与圣杯》--------技术研究三
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：老卢子
浏览：30975
回复：22
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《猴子与圣杯》--------技术研究三
炒股多年，有赔有赚，总体赚。行情好时猪买股都能赚，行情不好顶尖高手也白搭，这是普遍的，还有特殊的。下面就说说特殊的。说到指标，很多人会说这个没用，其实现在大多数软件里的函数足以表达操作者的思想，你不会表达或不会对着话筒说话就说没用是不是有点愚蠢，这话不好说，但俺看是。还是说说思路吧。
1. 不用大众的眼光看股票，更不用大众的眼光看市场。比如
要用到对应大盘对股票进行判断时很多人都会用到INDEXC_对应大盘收盘价。如果真正理解了，就不会简单的使用这个函数。虽然市场是有共性，个股是不确定的。因此俺会这样写。
hu:="1a0001$close";
sn:="399001$close";
cao:=abs(hu-sn);
eca:ema(cao,2);
sca:ema(cao,4);
cie:=eca>sca;
看上去有点复杂，其实很简单，这样就可以避免没有实质波动的权重股对指数的影响。比如：两桶油，五大行等，对正确判断影响会减少。
２.不用传统的指标判断趋势，因为趋势是走出来的，当我们看到时已经晚了。当然更不能用趋势做股票，因为趋势最好时就意谓着要走坏，什么时候走坏我们不知道。这样的理解很普遍，学点没坏处，如果用于实战还得好好加工。比如KDJ
rsv:=(close-llv(low,9))/(hhv(high,9)-llv(low,9))*100;
k:=sma(rsv,3,1);
d:=sma(k,3,1);
j:=3*k-2*d;
kx:=(j<2)*20;
{------------------加工的办法很多-----------------------}
统计多周期:=count(kx,45);//可分别设置9的倍数做参数
多周期线性化:ema(统计多周期,21);//与9的倍数相近的倍数
多周期线性化2:ema(统计多周期,9);
正向交点验证:cross(统计多周期,多周期线性化);
反向交点验证:cross(多周期线性化,统计多周期)+0.4;
{----------分别机测正反向成功率---------------------}
再比如rsi 加工前
lc := ref(close,1);
rsi1:sma(max(close-lc,0),6,1)/sma(abs(close-lc),6,1)*100;
rsi3:sma(max(close-lc,0),24,1)/sma(abs(close-lc),24,1)*100;
加工后
lc := ref(close,1);
rsi1:=sma(max(close-lc,0),6,1)/sma(abs(close-lc),6,1)*100;
rsi3:=sma(max(close-lc,0),24,1)/sma(abs(close-lc),24,1)*100;
ma1:rsi3-rsi1>18 and rsi1<18 and vol>ref(vol,1);
等等。这样加工的目的是为了提高指标系统的可操作性。再好的思路最终都必须落实到行动上才会有结果。当然结果可能有两种，一种是好的，一种是坏的，取决于前题。
３.不用哲学的理念操作。股票从来就是不涨就跌，不跌就涨，停着不动只有停牌。一就是一，二就是二，没有三。当哲学哲不来银子时，不如一根筋。如果不信可以试一试。
a:=ma(c,5);
b:=ma(c,15);
x:=cross(a,b);{正当时漂移--否定式}
m:=troughbars(a,5,2);
n:=troughbars(b,5,2);
y:=cross(m,n);{过去时漂移--否定式}
xg:x and y;{否定加否定 能下赌注吗}
4.系统确定性和唯一性。任何不能够确定最终操作的思想、理念、空谈和不着边际的乱画都不具备实战意义和价值。股市没高手，只有把操作系统打造完美的交易者并最终实现高盈利的手段。如果一个操作系统可以面对市场各种复杂情况都能保持稳定盈利，你必须深刻的去理解函数的意义并把自己从函数的笼子里解放出来，去研究，去消化。不停的给它们喟子弹才能最终实现这个目标。比如：
t:=if((barscount(c)>7),(100)*((ma(c,7))/(llv(ma(c,7),7))-1),1);
n:=if((t>0.35),6,65);
w:=((-((100)*(hhv(h,n)-c))/(hhv(h,n) - llv(l,n))));
rv:=(c-llv(l,27))/(hhv(h,27)-llv(l,27))*100;
rg:=(c-llv(l,5))/(hhv(h,5)-llv(l,5))*100;
j0:=(h+l)/2;qj:=ema(j0,3);j1:=if(c>qj,v,0);
j2:=if(c<qj,v,0);bb:=ma(sum(j1-j2,22),3);
lx:=21*bb+20*ref(bb,1)+19*ref(bb,2)+18*ref(bb,3)+17*ref(bb,4)
+16*ref(bb,5)+15*ref(bb,6)+14*ref(bb,7)+13*ref(bb,8)+12*ref
(bb,9)+11*ref(bb,10)+10*ref(bb,11)+9*ref(bb,12)+8*ref(bb,13)
+7*ref(bb,14)+6*ref(bb,15)+5*ref(bb,16)+4*ref(bb,17)+3*ref
(bb,18)+2*ref(bb,19)+ref(bb,20);
wmb:=lx/(21+1)/21*2;cc:=wmb;var3:=(bb-cc);var4:=sma(rv,3,1);
var5:=sma(var4,3,1);kk:=ema(sma(rg,3,1),2);dd:=sma(kk,3,1);
xg:cross(w,-2) and cross(var4,var5) and cross(kk,dd);
这是个掏宝网上的公式，曾经很火，构思也算精巧到极致，没有使用未来函数，但实战效果并不好。因为买点信号是股价必须上涨到一个规定的高度时才会有信号，如果出现信号买进了，跌了信号又没了，那可就赔大了。这样的情况天天都有。因为第一个IF就是个不能确定的、变动的价格，跟地雷一样踩了会响的。这样看来设计者的思路还是存在不小的问题。他为什么不用量呢？交易当天量只会涨，不会跌。
５.确定性和定式思考。最大限度的降低当天股价对变点的影响就成了当务之急。很多人都听过一个故事，《猴子》:卖猴脑的餐馆关着一笼子猴子，当厨子来抓猴子时，猴子都会拼命的把一只体弱的推动最前面，尽管猴群里没谁知道食客点的是哪一只。当危险来临时，保命是动物的本能。而笼子里的猴子，只有天生的保命本能，却无力去实现它。这才是炒股的真蒂。如果说股票是猴子，它就一定是这样的：
a:=abs(h-l)>0.85 and c>o;//可以再大一点
b:=abs(h-l)>0.85 and c<o;//也可以再小点
y:=ema(sum(a,27),3);//27不是最终确定值
x:=ema(sum(b,27),9);//避开当天股价对线性的影响
yx:cross(x,y)+0.2;//猴子
用一个猴子打前阵的系统也许会造就出一个分布极其广泛，成功率极高，买点不受当天股价波动影响的好信号。如果用量做猴子结果又会怎样呢，这就是表达。不研究当然也不会知道。说到这里就没什么好说的了，炒股在俺看来就是一场“挖坑”牌局，当你手里拿着仨三俩二，这牌就要挖满，没想到别人一大连到头，这牌打输了也没什么好丢人的，命里克，没办法。但是如果你的系统不是仨三俩二，不要挖满，那就只能靠命了。
图一（系统测试：早盘信号：提前点错后至第二天早盘）
机测信号实点效果
运动测试
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| 参与人数 4 | 奖励 +11 |
时间 |
理由
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 zynbest
| + 2 |
2011-9-15 23:21 |
楼主就是我○像！！！ |
 cn403803
| + 2 |
2011-9-15 22:30 |
受教了~~~~~~~！晕，说我不够八个字~！ |
 烟锁红楼
| + 2 |
2011-9-12 20:42 |
楼主是热心人，谢谢分享！ |
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发表于 2011-9-11 22:11
提升卡
变色卡
千斤顶
楼主
