用跟踪止损吃准指数的牛熊走势 ###############

caoyyanz2007

用跟踪止损吃准指数的牛熊走势 ###############

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：caoyyanz2007 浏览：66017 回复：50

几十年前的老技术,百分比跟踪止损(trailing stop), 把指数的涨跌吃的准准的, 傻x主力真**没创意, 搞不出新花样.
参数这里用2%, (一般都选用整数), 也可以用3%, 但一般不超过4%, 也不会低于1%.
这里我只列出最近60天, 更多的留给有兴趣的朋友可以自己研究研究了, 极其有用的技术.

[ 本帖最后由 caoyyanz2007 于 2011-7-4 10:25 编辑 ]

caoyyanz2007

还是这里的帖子沉的慢, 呵呵, 所以还是这里适合发点技术性的帖子, 我就再多写点,造福有缘人.

我下面写的东西你不会在任何网站上看到,因为这是我这2,3年来自己研究出来的.

百分比跟踪止损的作用不是一般人想象的, 跌破就卖, 翻上就买那么简单. 这是形而上学. 也是99%的人浅尝辄止的原因. 搞机械交易的, 也就止步于此了, 因为机器只会判断翻上翻下.

跟踪止损, 只有你把它画成线了,象均线一样把它跟价格放在一起, 才会明白它的内涵.

1) 百分比跟踪止损是度量股价趋势的强力武器. 趋势强的时候, 价格马不停蹄的上涨/下跌, 跟踪止损也不断的创出新高/低. 而一旦价格疲软, 趋势的动量减弱了, 你就会看到跟踪止损变平了. 然后价格就在这条平线上震荡. 只要跟踪止损不再创新高/低, 我们就能肯定价格就一定不再创造新高/低, 维持在无趋势的阶段, 也即震荡市.

2) 百分比跟踪止损是度量股价波动的强大武器. 均线不能准确度量波动的大小,尽管均线的粘合/发散一定程度上度量了波动性. 但是只有百分比跟踪止损,而且还不是基于ATR的跟踪止损, 准确度量了股价的波动性. 因为跟踪止损跟股价始之间的空间始终维持在x%. 如果你直接看股价图, 你是看不出波动大小的, 因为股价图上只有10,15,20这样的横线, 这不能度量百分比波动性, 要知道2块钱的波动, 对10块钱的股票, 和60块的股票, 意味着不同的波动率.  

比如, 用6%的跟踪止损, 对于波动大的股票, 你会发现股价跟跟踪止损之间的空间很小; 而波动小的股票, 股价与跟踪止损之间的空挡就很大.

对同一股票而言, 它波动小的时候, 我们看到股价距离跟踪止损很远,根本不接触跟踪止损.  波动小, 则预示着下面将会有大行情, 这跟均线粘合是一个道理. 一般股价见顶/底的时候, 股价波动就会变大, 你就会发现股价开始不断接触跟踪止损, 甚至有时候下影线跌破哥跟踪止损.  

3) 对双顶, double top, 跟踪止损给出了非常好的判断. 一般我们不知道第一个顶后, 第一个谷底要跌到多少, 下面一个顶才是第二个顶.  如果跌少了, 下面可能会再创出新高.

这时候跟踪止损就能给出高胜算的判断. 如果第一个谷底跌破6%的跟踪止损, 那么我们可以确定, 再度拉上第二个顶, 或者再稍微高一点, 就是双顶了. 加上均线发散, 我们能更进一步提高胜算.


这背后是有理论基础的. 因为很多大基金炒股, 都会对自己的资金曲线做跟踪止损,比如从最高点跌下来6%就触发减仓.  


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这里给个百分比跟踪止损的文字指导,有兴趣的朋友就按照这个意思编, 非常简单 : excel里面用到 if(), max(), min()函数就够了
百分比跟踪止损:
第一天, 止损价放在第一天收盘价下面2%的地方, 这里先设定这个参数x=2%, 以后可以再换

第二天, 如果收盘价>=第一天止损, 说明没被止损, 则第二天的止损价=max(第一天的止损价, 第二天的收盘价*(1-2%))
          否则(也即, 如果收盘价<第一天的止损), 说明被止损了, 则第二天的止损价=第二天收盘价*(1+2%), 也即把止损翻上去, 就象价格跌破均线, 均 线在上面压住价格一样.

第三天,如果收盘价<第二天的止损, 则第三天的止损价=min(第三天的收盘价*(1+2%), 第二天的止损价)
          否则, 第三天的止损价=第三天收盘价*(1-2%), 也即止损翻下来
以此类推.


[ 本帖最后由 caoyyanz2007 于 2011-7-5 17:23 编辑 ]

雪豹无极

谢谢楼主，楼主是好人！

empiresoft

顶你！！！

jnzw2009

支持楼主的研究，请楼主多介绍一些研究成果。

hongwang

早上起来看见楼主的贴，顺便编了个简单的公式，请楼主帮忙看看，是不是符合楼主的要求。在此先说声谢谢

止损价:=c*0.98;
止损价2天:=if(ref(c,1)>=ref(止损价,2),max(ref(止损价,2),ref(c,1)*(1-2%)),ref(c,1)*(1+2%));
止损价3天:if(c<止损价2天,min(c*(1+2%),止损价2天),c*(1-2%));

jsycj

公式通达信通不过，第三行少个等号！

eikc

　　奇怪，怎么做，也做不出来象楼主图中那样的效果，究竟是参数不同？还是计算方法有误？

caoyyanz2007

有朋友发短信问我, 我想在这里也贴出来, 大家都可以看到.

QUOTE:
再一次谢谢你的回复。
我还有理念想讨教您一下：
我注意到，你贴出图的这一段走得比较规则，如果在上升或下降途中出现急速回档，肯定跌破止损价，那你会做出怎样的反应呢？我在想，我们设定公式或模式就是为了更客观地作出判断或给出行动信号，你解释过说不能完全按照信号进行买卖，那设计这跟踪个止损的意义是不是会有所下降呢？你的跟踪止损似乎也是个趋势指标，总体和均线的作用应该差不多吧，一旦到了平衡震荡市（而这是经常出现的形态），你这个指标的作用是不是就更低了？我是一直有这方面的困惑，想听听你的想法

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你问的问题是每一个一开始接触跟踪止损的人都会问的问题. 能不能找到问题的答案, 就是你能不能掌握这强力武器的关键.  

这跟踪止损不能作为一个独立的指标来机械的来用,就象均线的使用,不是金叉就买, 死叉就卖那么简单, 而是要看均线的粘合与发散, 以及价格跟均线的相对位置.

作为交易信号的使用, 只是跟踪止损的第二功能. 跟踪止损更适合作为辅助交易手段, 它的第一功能是度量趋势的强弱, 和波动性的大小, 你如果自己成功的用excel编出来过, 就应该明白. 所以这也是我反复强调要自己编写, 并把它放到价格图上的原因. 这样你才会发现什么时候什么时候仅仅用金叉,死叉是不行的, 而且为什么会不行, 你能从中得到什么信息. 这也是你能否掌握任何一个指标的关键.

震荡市的时候你会看到价格反复穿越止损, 止损翻上翻下很频繁, 对指数, 不管你是用2%,还是3%的止损. (题外话: 但是当你用到4%, 翻上翻下就不是那么频繁了, 因为指数要从最高点跌下来4%, 市场上就要死不少人了, 价值就开始凸现了, 你的买点就快到了).  你随便拿上证指数看看就很明显.   那么是不是说这时候跟踪止损就没用了呢? 大多数形而上学的人, 比如搞机械交易的人就会得出这样的结论, 他们就象在菜市场挑水果, 每个水果拿起来啃一下, 不好吃就换, 而不是再想想为什么会不好吃, 是季节不对, 还是品牌不对). 但是你仔细想想百分比跟踪止损, 而不是其他的什么ATR跟踪止损的机制是什么, --是度量波动性.  跟踪止损不但没失效,反而是在告诉你, 这时候市场震荡很大. 而波动很大的时候, 是不会有趋势的, 更不会有大行情. 我的观察表明, 只有震荡小的时候, 才是有趋势的时候, 也即有大行情. 而跟踪止损正是这样一个告诉我们什么时候是震荡大, 什么时候震荡小的强力武器.

你可能会注意到, 每次大的行情, 都是从均线粘合, 也即波动小的时候开始的, 从没有从波动大的时候, 反复穿越均线的时候开始的.   


跟踪止损的理论基础是坚实的, 大盘要是从最高点跌下来, 比如4%, 市场上就要死不少人了. 而其他什么RSI, KDJ指标你敢这么说吗? 它们严重超卖的时候, 你敢说市场上就死了很多人吗? 我看不能, 因为你看它们编写的公式, 超卖和大盘跌多少没有必然的联系!! 比如RSI(14)是过去14天平均上涨/下跌幅度的比例, 这对大盘的涨跌是个非常间接的度量, 而不象跟踪止损是个直接的度量.

有的股害人, 每天跌的也多, 就跌1%, 散户看到跌的也不多, 就不在意, 慢慢就被温水煮青蛙了, 想止损的时候已经亏的很多了. 跟踪止损这时候就派上用场了, 这累积的跌幅, 可逃不出跟踪止损的法眼.

我罗嗦了点, 不过道理是简单的. 可能还有想到, 但是没想起来说的, 你如果有疑问可以再问我.

你可以在技术版我的帖子后面跟贴, 我在那里回帖, 这样别人也能看到.

[ 本帖最后由 caoyyanz2007 于 2011-7-6 10:35 编辑 ]

caoyyanz2007

原帖由 <i>hongwang</i> 于 2011-7-6 08:51 发表
早上起来看见楼主的贴，顺便编了个简单的公式，请楼主帮忙看看，是不是符合楼主的要求。在此先说声谢谢<br />
<br />
止损价:=c*0.98;<br />
止损价2天:=if(ref(c,1)&gt;=ref(止损价,2),max(ref(止损价,2),ref(c,1)*(1-2%)),ref(c ...

<br />

你这个方法是行不通的. 跟踪止损的编写, 一定要用到对数组序列每个元素的操作. 因为今天的止损价跟前一天的止损价有关, 也即a[n]的计算要用到a[n-1]

通达信, 大智慧都不能操作数组, 只有飞狐可以用For循环操作数组. 每个国外的股软一般都有操作数组的语句, 但是就是通达信这不思进取的东西不改进它的编程语言.

caoyyanz2007

你们也需要有自己独立的思考, 我毕竟也有我的局限性.

思考要来自多看图(是收盘价连线图,而不是K线图, 和可调%参数的跟踪止损), 多总结归纳(结合EMA(10,20,30,50)看什么样的模式pattern反复出现, 比如双顶. 模式也不多, top 3~5的模式就占了90%), 而不是主观臆断, 这样才是科学的,客观的,经久不衰的

提示: 看日线图, 个股一般取4-6%, 绝对不能超过7%, 超过7%不叫止损, 叫大出血, 叫妖股, 你搞不定的
指数一般取2-3% ,不会超过4%

caoyyanz2007

有人问ATR止损, 和Parbolic SAR止损.

ATR是基于ATR(14)或是其他参数的, 所以首先这就引进了参数优化的问题,14好还是10
好, 等等.

其次, 价格暴涨之下, 如果是可持续的暴涨, 回撤应该是低的!!! 也即多空分歧不应该
大. 所以我们需要用%跟踪止损来牢牢锁定利润. 而ATR这时候会很大, 计算出来的ATR
止损就不能牢牢锁定利润.

更重要的, ATR不能直接度量股价的波动!! 虽然股价波动小的时候, ATR小, 跟踪跟的紧, 但跟得紧不代表度量了股价的波动.因为就算跟的再紧, 你也不能从图上读出这个百分比是多少,而且ATR每天都在变.


Parbolic则是价格不涨, 止损也会上移的, 所以会过早出场.

eikc

第三天,如果收盘价<第二天的止损, 则第三天的止损价=min(第三天的收盘价*(1+2%), 第二天的止损价)
           否则, 第三天的止损价=第三天收盘价*(1-2%), 也即止损翻下来
以此类推.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
这一段好象是写错了，按照这个说明，怎么也做不出来相似的。而如果改成大于等于，那么又似乎与第二天的类同了。

caoyyanz2007

原帖由 <i>eikc</i> 于 2011-7-6 17:32 发表
第三天,如果收盘价

<br />


我只是给个大致的指导, 你网上查查跟踪止损的计算方法,那个应该更全面.

烟锁红楼

学习了
谢谢楼主 分享！

eikc

　　再问一下作者，最后一句的“以此类推”是何意？我也用Excel试着来做，但也做不出效果来。

摩根

尚未得正果。意思懂了，就是不会用公示表达。。。

eikc

做出来了一部分，其实也并不是很复杂，只是判断IF的时候，要详细一些；如何更简略地表达，还在思考中。而如何转换成飞狐，要更麻烦一些了。需要引用自身数据，确实如作者所说，要用数组形式。

lds013

向LZ学习了。

caoyyanz2007

原帖由 <i>eikc</i> 于 2011-7-12 19:59 发表
做出来了一部分，其实也并不是很复杂，只是判断IF的时候，要详细一些；如何更简略地表达，还在思考中。而如何转换成飞狐，要更麻烦一些了。需要引用自身数据，确实如作者所说，要用数组形式。

赞一个, 你算是肯努力的. 不需要更简单了, 就几十个字, 你再简单又能怎么样.

下面就是要多观察多总结, 用个股, 指数,
个股取3-6%,只取整数
指数在2-4%.