威廉欧奈尔的CANSLIM方法选股

kamearu

威廉欧奈尔的CANSLIM方法选股

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：kamearu 浏览：245080 回复：23

　　炒股这么多年，说到底，不论是MACD还是KDJ，真正能用得好的，用的稳定的技术指标很难找；像直接到公司访问，厂家数货这种基本面分析即便是功夫到家了，买入卖出还有持股都太难．天才的威廉欧奈尔干脆把这两者都结合起来，还给大家写了《笑傲股市》，把ＣＡＮＳＬＩＭ就这么明明白白地告诉大家了，说是一代宗师绝对不为过。

　　以前就喜欢搞短线，Ｔ＋０，赚点钱不容易不说，稍不小心就赔钱，还带天天看盘、高度紧张伤身体。手指点着鼠标都发痛，稍微持仓过夜就睡不好，这哪是赚钱啊。
　　
　　下决心要改，但是总是学习不到好东西。后来偶然机会看到了威廉欧奈尔，照着ＣＡＮＳＬＩＭ的方法用了大半年，终于能说得上有点利润了，心态也从交易转成了投资，看东西看人都从容了许多。

　　很多刚开始炒股的时候都不明白一个道理，到底怎么样才能赚钱。世界上本没有神奇指标，不是照着市面上那些技术分析就能赚钱；功力不到分析不透，说是基本面分析，其实就是人云亦云。所以还是需要下一点苦功夫，学一些真本领，明白一些亘古不变的道理。

　　多用心去发现，市场上真的有许多价格便宜量又足的好股票等着你去好好地持有，然后慢慢享受获利的愉悦。
　　

kamearu

　　巴菲特说过，股票市场短期是个投票机，长期是个称重器。很形象，你懂的。
　　CANSLIM方法看起来判断的东西太多，太复杂，其实重要的只有一个：价值和价格的统一。不论书上提到怎么判断股票好坏，合适买入，成功操作的只有一点：低买高卖——大家都这么说，但是怎么判断才是关键。

　　怎么判断？股票说到底是一个预期。最近市场的热点的是什么？题材有哪些？相关行业是哪个？这个行业平均估值是多少？龙头股表现如何？最后就是：哪个股票有潜力而且还不为人注目？这个时候发现了只能说：终于知道怎么低买高卖了。

　　打个比方来说，最近的核电危机。盐已经炒过了，那么下面就是食品安全，水处理，能源，火电，煤炭。

　　就说煤炭，601699潞安环能现在欧奈尔评分是满分９９分，每股能赚到２．９９，ＰＥＲ２２倍，虽然没法跟贵州茅台比，但是也是黑黄金了。潞安环能所在的煤炭开采业，平均ＰＥＲ才２５倍，比起稀土，有色那简直就是低估，就相对于整体市场来说，也是比较合适。

　　再往下究，这个行业有没有比潞安更好的？ 　　巴菲特说过，股票市场短期是个投票机，长期是个称重器。很形象，你懂的。
　　CANSLIM方法看起来判断的东西太多，太复杂，其实重要的只有一个：价值和价格的统一。不论书上提到怎么判断股票好坏，合适买入，成功操作的只有一点：低买高卖——大家都这么说，但是怎么判断才是关键。

　　怎么判断？股票说到底是一个预期。最近市场的热点的是什么？题材有哪些？相关行业是哪个？这个行业平均估值是多少？龙头股表现如何？最后就是：哪个股票有潜力而且还不为人注目？这个时候发现了只能说：终于知道怎么低买高卖了。

　　打个比方来说，最近的核电危机。盐已经炒过了，那么下面就是食品安全，水处理，能源，火电，煤炭。

　　就说煤炭，601699潞安环能现在欧奈尔评分是满分９９分，每股能赚到２．９９，ＰＥＲ２２倍，虽然没法跟贵州茅台比，但是也是黑黄金了。潞安环能所在的煤炭开采业，平均ＰＥＲ才２５倍，比起稀土，有色那简直就是低估，就相对于整体市场来说，也是比较合适。

　　再往下究，这个行业有没有跟潞安一样，或者更好的？比如sh600508上海能源，每股赚１．８４，现在ＰＥＲ也就１５倍，按着道理算，从现在２８块应该涨到４０。例子不多举，大家能举一反三就行。

lamawang

原帖由 kamearu 于 2011-3-27 12:13 发表
601699潞安环能现在欧奈尔评分是满分９９分

请问你如何知道这票评分是99呢？是什么评分？

kamearu

原帖由 lamawang 于 2011-3-27 16:37 发表 [url=http://bbs.macd.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=24764364&ptid=1929750][/url]

请问你如何知道这票评分是99呢？是什么评分？

是欧奈尔评分，网上有许多程序和评分的网站，可以参考，也可以自己弄一个。
这个分数也是一个相对分数，只是说明现在这个股票的强弱。

1373300928

顶！！！！！！！！！！！！！

lamawang

可以给几个链接吗？

ciper

关键找到 cup with handle 这种形态

kamearu

原帖由 lamawang 于 2011-3-27 19:26 发表 [url=http://bbs.macd.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=24765287&ptid=1929750][/url]
可以给几个链接吗？

google 一下欧奈尔排名就可以找到公式了

kamearu

原帖由 ciper 于 2011-3-27 22:03 发表
关键找到 cup with handle 这种形态

ciper兄看来对欧奈尔也有所研究，
不知道ciper兄对这个形态的查找有什么心得么？

97boy1672

再过10年，欧奈尔的方法会很流行

lamawang

Google一下Cup&Handle就可以找到心得了。

ciper

http://www.traders.com/Documenta ... radersTips.html#TT5

指标算法，用飞狐难实现，没有相关函数

kamearu

原帖由 97boy1672 于 2011-3-28 10:20 发表
再过10年，欧奈尔的方法会很流行

此话怎讲？

kamearu

原帖由 ciper 于 2011-3-28 16:28 发表
http://www.traders.com/Documentation/FEEDbk_docs/2011/04/TradersTips.html#TT5

指标算法，用飞狐难实现，没有相关函数

谢谢ciper兄的提供！
看了一下，思路真是牛逼啊，这周有空实现试试看。
对飞狐不太熟悉，不过macd里面高手众多，ciper兄不妨把问题说说看，兴许就有人能够解决。
编程语言只是工具，只要思路摆出来，还是能够想办法实现的。

kamearu

就着ciper兄的指标，来说一下欧奈尔的选股中，我不同的操作方法。

因为出于对技术分析的信仰，几乎所有的指标、形态、战法、盘口分析等等，数得上名字的数不上名字的手法都学了个遍。今天试试这个，对着系统检验了一下，觉得好用，然后就开始实验。没过几天，发现不灵了，然后换另一个，然后再试，周而复始——人再笨，这么折腾来折腾去的，多少都会有些长进。但是炒股没系统，后果怎么样？你懂的。

一些偶然的机会读到了一些好书，接触了一些说起来很朴素，但是很牛的思想之后，慢慢地就不再对技术很执着。有句话说得好，研究再多指标，那也只是术，要真正有所改变，要学会道。什么是道？后面我会慢慢解释。先继续说术。

大家为什么都喜欢研究指标啊，图形啊？因为简单、明了、也易懂。一个k线图摆在那里，小屁孩都知道是涨是跌，再明白一些连盘整都知道。
比方说欧奈尔的Cup with Handle，我刚开始看：哇，挺形象的。说深点，已经探底回升，而且典型的了放量突破，再加上缠论就是三买了。

但是知道归知道，操作起来就不是那么一会事儿。碰到个假突破，或者买了没有耐性，稍微一震荡就被洗出去了，来来回回连手续费都转不回来。所以实学东西一定要经过过滤，取其精华这个原则大家都懂的。所以，实际操作的时候，我并不完全按照欧奈尔的买入点买卖。而且挑“便宜”的时候买入——也就是价值和价格偏离较大的时候买入。当然，更主要的是一开始没有ciper兄这种见多识广，采取了一个曲线救国的办法。

再次谢过ciper兄！

ciper

metastock代码如下，飞狐没有LastValue函数。

1. {0}P1:=LastValue(HHV(Log(H),20));
   
2. 
   
3. HighBar:=LastValue(Cum(1)-BarsSince(Log(H)=P1));
   
4. 
   
5. cupperiod:=LastValue(BarsSince(Ref(Log(H),-LastValue(Cum(1)-HighBar)-1)>P1)+1);
   
6. 
   
7. handleperiod:=LastValue(Cum(1)-highbar);
   
8. 
   
9. totalperiod:=LastValue(Max(1,cupperiod+handleperiod));p0:=LastValue(LLV(Log(L),totalperiod));
   
10. 
    
11. b0:=LastValue(Highbar-cupperiod+1);
    
12. 
    
13. b1:=LastValue(Highbar-Int(4*cupperiod/5));
    
14. 
    
15. b2:=LastValue(Highbar-Int(3*cupperiod/5));
    
16. 
    
17. b3:=LastValue(Highbar-Int(2*cupperiod/5));
    
18. 
    
19. b4:=LastValue(Highbar-Int(cupperiod/5));
    
20. 
    
21. boxheight:=LastValue(Abs(P1-P0)/5);
    
22. 
    
23. L1:=P0+boxheight;
    
24. 
    
25. L2:=P0+2*boxheight;
    
26. 
    
27. L3:=P0+3*boxheight;
    
28. 
    
29. L4:=P0+4*boxheight;
    
30. 
    
31. iscup:=
    
32. 
    
33. {1}cupperiod >30 AND
    
34. 
    
35. {2}((Cum(If( Cum(1)>b1 AND Cum(1)<b4, Log(C)>=L3,0))+
    
36. 
    
37. Cum(If( Cum(1)>b2 AND Cum(1)<b3, Log(C)>=L2,0)))=0) AND
    
38. 
    
39. {3}(((Cum(If(Cum(1)>b1 AND Cum(1)<b2, Log(L)<(L1-boxheight/3),0))>0) AND
    
40. 
    
41. (Cum(If(Cum(1)>b3 AND Cum(1)<b4, Log(L)<(L1-boxheight/3),0))>0)) OR
    
42. 
    
43. ((Cum(If(Cum(1)>b0 AND Cum(1)<b1, Log(L)<(L2-boxheight/3),0))>0) AND
    
44. 
    
45. (Cum(If(Cum(1)>b4 AND Cum(1)<Highbar, Log(L)<(L2-boxheight/3),0))>0))) AND
    
46. 
    
47. {4}LLV(Log(C),handleperiod+1)>L2 ;
    
48. 
    
49. iscup;

复制代码

mkk

杯柄选股法

voiceofgod

难道这世界真的有九阴真经???

戊辰

怎么突然刹车了!这么好的帖!

1. metastock代码如下，飞狐没有LastValue函数。
   
2. 
   
3. 
   
4. 
   
5. 
   
6. [Copy to clipboard] [ - ]CODE:
   
7. {0}P1:=LastValue(HHV(Log(H),20));
   
8. 
   
9. HighBar:=LastValue(Cum(1)-BarsSince(Log(H)=P1));
   
10. 
    
11. cupperiod:=LastValue(BarsSince(Ref(Log(H),-LastValue(Cum(1)-HighBar)-1)>P1)+1);
    
12. 
    
13. handleperiod:=LastValue(Cum(1)-highbar);
    
14. 
    
15. totalperiod:=LastValue(Max(1,cupperiod+handleperiod));p0:=LastValue(LLV(Log(L),totalperiod));
    
16. 
    
17. b0:=LastValue(Highbar-cupperiod+1);
    
18. 
    
19. b1:=LastValue(Highbar-Int(4*cupperiod/5));
    
20. 
    
21. b2:=LastValue(Highbar-Int(3*cupperiod/5));
    
22. 
    
23. b3:=LastValue(Highbar-Int(2*cupperiod/5));
    
24. 
    
25. b4:=LastValue(Highbar-Int(cupperiod/5));
    
26. 
    
27. boxheight:=LastValue(Abs(P1-P0)/5);
    
28. 
    
29. L1:=P0+boxheight;
    
30. 
    
31. L2:=P0+2*boxheight;
    
32. 
    
33. L3:=P0+3*boxheight;
    
34. 
    
35. L4:=P0+4*boxheight;
    
36. 
    
37. iscup:=
    
38. 
    
39. {1}cupperiod >30 AND
    
40. 
    
41. {2}((Cum(If( Cum(1)>b1 AND Cum(1)<b4, Log(C)>=L3,0))+
    
42. 
    
43. Cum(If( Cum(1)>b2 AND Cum(1)<b3, Log(C)>=L2,0)))=0) AND
    
44. 
    
45. {3}(((Cum(If(Cum(1)>b1 AND Cum(1)<b2, Log(L)<(L1-boxheight/3),0))>0) AND
    
46. 
    
47. (Cum(If(Cum(1)>b3 AND Cum(1)<b4, Log(L)<(L1-boxheight/3),0))>0)) OR
    
48. 
    
49. ((Cum(If(Cum(1)>b0 AND Cum(1)<b1, Log(L)<(L2-boxheight/3),0))>0) AND
    
50. 
    
51. (Cum(If(Cum(1)>b4 AND Cum(1)<Highbar, Log(L)<(L2-boxheight/3),0))>0))) AND
    
52. 
    
53. {4}LLV(Log(C),handleperiod+1)>L2 ;
    
54. 
    
55. iscup;
    

复制代码

[ 本帖最后由 戊辰 于 2011-10-12 09:46 编辑 ]

上海菜鸟

#*22*# #*22*#