胜率只有20%的系统，有谁敢用？

rypan1

说了那么多，就证明了一句话：

根据对过去的统计来决定当下的操作。

freedomll

如果你一定要这么说，我也没什么好说的了

我并没有做统计，短线的那种做法，完全没有做统计，高低价位都你自己去定义了，统计了什么呢

长线交易当中也没有做统计，因为高低价位并不是我统计出来。而是现实存在的。如果这也是统计，那我也就没什么可以说的了。

清醒疯子

非常感谢FREEDOMLL版的宝贵分享：）

fengyang2

Freedomll 所言

[到目前为止无论是高胜率还是低胜率的系统，其实都是对过去的一种统计，都不能代表未来
对于未来的事情，其实都是对半开，不对就是错，所以对于你的任何一次操作都是50%]
当下开仓 时间冻结 胜率零 ，因为要支付手续费 (1或 2点)  这是负合市场。
时间进行中 第1分钟 胜率趋近于 50%(或 稍稍低于50%)，价位跳离开仓点。
我相信上面所说的。

[
最模糊的操作有的时候最合理。比方豆粕09吧，你不用在意图形，3501的时候，你就做一张多单，止赢你就设定3600到了就走人，止损就是3495就好，你不拿整理数位来做为止损止赢其实也没有问题。只要你的止损止赢不是完全非理性的就行
]
未来策略 算优势。
盈亏比 来看 1：20  输5点 赢100点。
可输 20次  赢1次 就回来。
5点 *10=50元 输20次 1000元，输一次金额设的粉小(对操作资金而言)，
连输 20次 看来也不大，可以抵挡 输多次。

以此[未来的策略] ，完全不管左边图形 的交易。
哈  长期下来  ---a>>我猜  难输 赢一点点 有可能，
因为   [未来策略] 非常优势 。

************
完全不依据左边图形与过去的资料 ，哈 我的经验 没人这样操作。
我的经验，操作者都粉聪明，都粉努力---( 只不过 努力不得法 ..)
所以 都会依据过去的资料操作。

期望值 不单看胜率。
所以只谈胜利百分比多少 不与 盈亏比 一起讨论，这对 盈亏(期望值)会偏离了。

**************

交易者 再于交易周期的选择
对短 交易者---参考依据比较着重在短时间左边图形
对长 交易者---参考依据比较着重在长时间左边图姓

不同周期
1..参与着不同风险，资金管理扮演重要角色。
2..开仓 风险 开始了 策略-a>到平仓，也扮演重要角色。
   对  ---怎么作
   错 ----又该怎么作
3..好的开始 是成功的一半----这是老话 老话有其价值。

zhangzhenghsi

个人认为赚钱和胜率无关，一味的追求胜率会适得其反，关键看你赚的时候赚多少，亏得时候亏多少，这才是期货赚钱的本质，本人的胜率长期可能仅在5%左右，连亏二三十次都是家常便饭，但依然可以比较稳定的盈利，虽然盈利不多。还有期货这行是靠天吃饭的，没行情只能慢慢熬，只要在不适合的时期做到不亏或少亏，一年总会有几次比较适合的大机会，只要抓到一半的机会实现年度盈利就不会有什么问题#*P#

fengyang2

赚钱  赔钱 就是  总盈亏

总盈亏= 总赢笔数 * 平均赢的金额 - 总输笔数 * 平均输的金额
         =总笔数 * (胜利比 *平均赢的金额 - (1-胜利比) * 平均输的金额)
         =总笔数 *平均赢的金额* (胜利比  - (1-胜利比) /盈亏比)
总笔数 正值  平均赢的金额 正值

  (胜利比  - (1-胜利比) /盈亏比) >0  赢钱 总盈亏正值
  (胜利比  - (1-胜利比) /盈亏比) <0  输钱 总盈亏负值

总盈亏  设 F   函数
F(X,Y)--->>>F 受 胜利比  与  盈亏比  影响

经验 不能否定 数 学~~~~

[ 本帖最后由 fengyang2 于 2011-1-23 17:58 编辑 ]

fengyang2

[
最模糊的操作有的时候最合理。比方豆粕09吧，你不用在意图形，3501的时候，你就做一张多单，止赢你就设定3600到了就走人，止损就是3495就好，你不拿整理数位来做为止损止赢其实也没有问题。只要你的止损止赢不是完全非理性的就行
]
未来策略 算优势。
盈亏比 来看 1：20  输5点 赢100点。
可输 20次  赢1次 就回来。
5点 *10=50元 输20次 1000元，输一次金额设的粉小(对操作资金而言)，
连输 20次 看来也不大，可以抵挡 输多次。

以此[未来的策略] ，完全不管左边图形 的交易。
哈  长期下来  --->>我猜  难输 赢一点点 有可能，
因为   [未来策略] 非常优势 。
****上面  .....是早上写的


胜利比 约 5%
他的期望值如何呢
  0.05 * 20/21 - 0.95 * 1/21
=0.002381-------------------------正期望值
哈 直觉没错

fengyang2

[
到目前为止无论是高胜率还是低胜率的系统，其实都是对过去的一种统计，都不能代表未来

对于未来的事情，其实都是对半开，不对就是错，所以对于你的任何一次操作都是50%
]
**********

[
长期你只做一个方向的单，成功率趋向就是50%，如果你做双向成功率只会更低不可能更高。（因为你不是在算加法，而是在算乘法。做双边，等于是50%乘以50%胜率也就是25%，和你所说的系统没什么区别）
]


单向 50%，我相信这数字。
双向 25%，我心中放了问号？

双向我定义成… 就是 长期中 有时作多(先买后卖) 有时作空(先卖后买)
我在想  会不会  freedomll 版主 您对双向的定义并不是如此？
如果是 那就不好意思啰~~别介意阿~~~

依照我对双向的定义--- 在此强调 再我的定义双向下   --免得误会 徒生困扰。
  我对双向25% ， 问号一直放在心上，
  今晨4点早起
  我再写一程式
     测试 这些数据

  引用 真实市场资料  台湾加权股价指数  类似 沪深指数
       (因为我没有您们的商品市场资料 不然我会引用商品资料)
  期间 2007年 到 2011年 1月 21日，市场经历起码一个以上的多空循环
        6300点 到 9800点  ，9800点 在摔到 4000点，再从4000点 上升到
        9000点。

第一个测试  长期单方向 接近 50% 吗

  长期单方向  ---->>先买后卖
  第 13分钟买 第14分钟卖
  第14分钟指数 大于 第13分钟 赚钱 赢了
  第14分钟指数 小于 第13分钟 赔钱 输了
  (不考虑手续费 假设零和市场)
  每天 4次机会

  测试结果如下
    赢次数  2485    占总次数 50.9 %
    输次数  2390    占总次数 49.1 %
  
  长期单方向  ---->>先卖后买 (这结果应该从上面就可以推理得到)

    测试结果如下
    赢次数  2390    占总次数 49.1 %
    输次数  2485    占总次数 50.9 %

(当然 我也测试其他的时间的买卖 都差不多接近 50%)

************






第二个测试  长期双向 接近 25% 吗

双向我定义成… 就是 长期中 ，有时作多(先买后卖) 有时作空(先卖后买)。
随机的作多 或做空。

程式中 利用乱数函数  产生 2个 随机的 整数值， 不是0 就是 1，
再0时 作多 先买 后卖 ，再1时 作空 先卖后买，
其他的条件 ，就如同第一个测试的条件与资料。

    测试结果如下…多列几组 乱数模似的随机先买或先卖
    赢次数  2379    占总次数 48.8 %
    输次数  2496    占总次数 51.2 %

    赢次数  2459    占总次数 50.4 %
    输次数  2416    占总次数 49.6 %

    赢次数  2498    占总次数 51.2 %
    输次数  2377    占总次数 48.8 %


长期 双向的随机作多与作空 机率 趋于 50%




下个结论

[所以对于你的任何一次操作都是50%]
第2次 与 第1次操作 无关。
第1次50% ，第2次是独立事件 还是 50%

所以 [长期单方向 趋于 50%]


任何1次操作 与方向无关 还是50%
第2次 与 第1次操作 无关。
第1次50% ，第2次是独立事件 还是 50%
长期操作跟方向无关  趋于50%

freedomll

原帖由 fengyang2 于 2011-1-24 07:03 发表
[
到目前为止无论是高胜率还是低胜率的系统，其实都是对过去的一种统计，都不能代表未来

对于未来的事情，其实都是对半开，不对就是错，所以对于你的任何一次操作都是50%
]
**

[
长期你只做一 ...

在25%这个问题上我想是我错了,从随机操作的角度讲无论多空,每个单次的机会都是50%


所以做两个方向应该是一样的.还是50%

南瓜丁

我崇拜的FREEDOMII版来了。呵呵。
谢谢分享。

rypan1

原帖由 freedomll 于 2011-1-24 08:34 发表


在25%这个问题上我想是我错了,从随机操作的角度讲无论多空,每个单次的机会都是50%


所以做两个方向应该是一样的.还是50%

你的问题在于，只考虑开仓，却没考虑平仓。这样称不上一个交易系统。

txsx

支持这样严谨的分析讨论，学习了
感谢各位的无私分享

rypan1

完了，我又开发了一个胜率更低的系统，只有10%多点。

这个是真的打死我也不敢用。

txsx

原帖由 fengyang2 于 2011-1-24 07:03 发表
[
到目前为止无论是高胜率还是低胜率的系统，其实都是对过去的一种统计，都不能代表未来

对于未来的事情，其实都是对半开，不对就是错，所以对于你的任何一次操作都是50%
]
**

[
长期你只做一 ...

fengyang2老师，能用你自己的写的测试统计程式统计一下如下假设吗？先谢谢了
假设：上下随机开仓，方向对了20点平仓，方向错了10点止损。这样的条件会有什么样的胜率呢？

AAA2013

什么东西我都没看到

霹雳股神

原帖由 fengyang2 于 2011-1-23 17:03 发表
赚钱  赔钱 就是  总盈亏

总盈亏= 总赢笔数 * 平均赢的金额 - 总输笔数 * 平均输的金额
         =总笔数 * (胜利比 *平均赢的金额 - (1-胜利比) * 平均输的金额)
         =总笔数 *平均赢的金额* (胜利比  - (1-胜利比) /盈亏比)
总笔数 正值  平均赢的金额 正值

  (胜利比  - (1-胜利比) /盈亏比) >0  赢钱 总盈亏正值
  (胜利比  - (1-胜利比) /盈亏比) <0  输钱 总盈亏负值

总盈亏  设 F   函数
F(X,Y)--->>>F 受 胜利比  与  盈亏比  影响

#*d1*# #*d1*# #*d1*#
一直在想没有想明白的公式！
数学就这样简单明了！
#*d1*# #*d1*# #*d1*#

rypan1

好吧，我承认我的意志不够坚强。

这个系统放弃了，低胜率的系统的确太折磨人。

k_l_2005

原帖由 rypan1 于 2011-1-13 13:23 发表


对机器人来说，胜率的确并不重要。可惜我们都只是普通人而已。

根据我的测试，大部分趋势跟踪系统，33%以上的胜率还是有的。

普通人可以忍受低胜率，但难忍受大幅度的资金回撤。所以我个人认为“低胜率”不是最重要，主要看“最大亏损”和“最大连续亏损”。“低胜率”最可能导致的是“最大连续亏损”会比较高。所以要用就必须把仓位控制得比较低，否则容易全军覆没。 此外如果“低胜率”，就意味着“平均赢利”要比“平均亏损”至少要高3倍以上。#*22*#

rypan1

道理偶都懂，但是知易行难啊。