胜率只有20%的系统，有谁敢用？

rypan1

胜率只有20%的系统，有谁敢用？

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：rypan1 浏览：15013 回复：54

我有点怕怕，估计用了也是对人性的摧残。

东海小坏

当反向指标用。80%的胜率，nice

d2002

掷飞镖算了

天魁星

#*29*# #*31*# #loveliness#

真武山人

胜率低并不可怕，关键是盈利能力怎样，大多数趋势交易的胜率就在20-30%左右。

rypan1

原帖由 真武山人 于 2011-1-13 12:44 发表
胜率低并不可怕，关键是盈利能力怎样，大多数趋势交易的胜率就在20-30%左右。

对机器人来说，胜率的确并不重要。可惜我们都只是普通人而已。

根据我的测试，大部分趋势跟踪系统，33%以上的胜率还是有的。

fdrezujytf10

支持一下楼主！
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freedomll

对于一个操作者来说，胜率多少的系统都是一样的，因当你根据它给出的信号下单之后，对你来说就都是50%，要么对要么错，或者说要么赚要么赔，虽然还有个平手出的概率，但实际上没多少人会甘心不赚钱走人的。
因此什么样的胜率都不重要，即便你丢硬印来决定你的开仓也没有问题。
关键是如何处理好开仓时资金的比例，以及开仓后对仓单止损止赢的处理

152138155

胜率低不是最重要的，关键是系统盈利的操作能够让你吃的够充分

rypan1

原帖由 freedomll 于 2011-1-13 22:32 发表
对于一个操作者来说，胜率多少的系统都是一样的，因当你根据它给出的信号下单之后，对你来说就都是50%，要么对要么错，或者说要么赚要么赔，虽然还有个平手出的概率，但实际上没多少人会甘心不赚钱走人的。
因 ...

1%点止损，15%止赢的系统，你不会认为胜率是50%吧。

借酒相送

原帖由 rypan1 于 2011-1-17 08:27 发表


1%点止损，15%止赢的系统，你不会认为胜率是50%吧。

freedoml是从单次交易来看的，长期统计结果肯定会偏向某一边。
高胜率的趋势系统还是很多的，放弃一些交易机会就能提高胜率
不过我见到的好的趋势系统，大部分都在40%-60%之间。

rypan1

原帖由 借酒相送 于 2011-1-17 11:38 发表

freedoml是从单次交易来看的，长期统计结果肯定会偏向某一边。
高胜率的趋势系统还是很多的，放弃一些交易机会就能提高胜率
不过我见到的好的趋势系统，大部分都在40%-60%之间。

不对。freedom1的错误是只看进场点，不看出场点。把进场看作是随机入市。

另外，我还真没怎么看见过60%胜率的没有经过特别优化的趋势系统。

借酒相送

原帖由 rypan1 于 2011-1-17 16:05 发表


不对。freedom1的错误是只看进场点，不看出场点。把进场看作是随机入市。

另外，我还真没怎么看见过60%胜率的没有经过特别优化的趋势系统。

我上边说的放弃一些交易机会，说的就是加过滤条件，也就是优化
有些也算不上过度优化，比如日内2:30后不交易……

freedomll

可以这样来说这个问题

到目前为止无论是高胜率还是低胜率的系统，其实都是对过去的一种统计，都不能代表未来

对于未来的事情，其实都是对半开，不对就是错，所以对于你的任何一次操作都是50%

而你加在这次交易上的条件，是你最终取胜的关键，最重要的关键条件，不是对这个系统的选择，而是你介入时的资金比例，你准备进行多长时间的持仓，目前市场的现有趋势，在这些条件下对你的操作进行合理的安排。

总之，错没有问题，但错要有原则，错要适可而止。只有这样才能突出对的力量。不然，错也是白错。只是白白损失你的资金

rypan1

既然过去不代表未来：又何必谈什么“关键”。“关键”的依据从何而来？操作的合理性又从何而来？

freedomll

原帖由 rypan1 于 2011-1-21 23:40 发表
既然过去不代表未来：又何必谈什么“关键”。“关键”的依据从何而来？操作的合理性又从何而来？

我觉得你没有理解我的意思，其实所有的关键其实就是当下，你所有的操作都是根据当下是所能看到的进行操作，你的止损你的止赢都是为了未来而设定，只要这个设定是合理的比例，无论你在什么时候去介入都没有问题，比如你可以不看图形都可以

最模糊的操作有的时候最合理。比方豆粕09吧，你不用在意图形，3501的时候，你就做一张多单，止赢你就设定3600到了就走人，止损就是3495就好，你不拿整理数位来做为止损止赢其实也没有问题。只要你的止损止赢不是完全非理性的就行

一定要看过去，也只是去看过去已经走完的图形。比如二十天内的运行方向你定成是一个趋势，只要现在是站在20天的最高价位你就认为趋势向上，如果现在有价位在20天内最高最低价以内，你就可以认为是区间波动

不一定非要去数浪，不一定非要那么机械。真的0.382或是0.618那么有用,那所有的走势都不会超过第一天开盘的价格区间了.因为他决定了所有时间内的0.382和0.618

K线只是反应了人的一种心理,心理本身就是理性与非理性的的共同存在. 没有理性的交易也就没有非理性的存在.

所以,尽可能去模糊掉交易所谓决对依据,对于短线交易者来说是非常重要的.

个人观点,欢迎讨论

rypan1

根本就是逻辑不通。

还是没有说清楚：当下作出判断的依据何在？这个依据是从哪里得来的？

我爱路过

顶！~~~~~~~~

freedomll

看来我是没说清楚，呵呵
当下的依据很简单，看你自己的如何定义，你可以定义比如整数位，例如粕3500整数位，在这个位上方10个点内你做多单，止损定要3495
止赢你就定在3600不是整数位，你所要关注的就是止损止赢的比例是不是合理，你的下单成功率是不会高过50%的，长期你只做一个方向的单，成功率趋向就是50%，如果你做双向成功率只会更低不可能更高。（因为你不是在算加法，而是在算乘法。做双边，等于是50%乘以50%胜率也就是25%，和你所说的系统没什么区别）

这是对于短线日内操作最为简单也是最为模糊的依据。有了这个依据，你就要找到这种交易方式当中最关键的问题，最关键的问题就是会出现频繁出错的可能，那你就要给交义加上一个限制，比如你今天可以错几次。可以对几次。当次数到了的时候，你的交易自动停止不再继续错下去，同样不再继续对下去。这叫适可而止。

这就是一种依据，未必每个人的日内的依据会是相同的，只要合适你自己就好，只不过这种依据是最模糊的，从统计学的角度说也是最能够接近50%胜率的方法，别的方法从统计学的角度来计算都会是低于50%的，无论你用什么技术指标都将会是一样的，如果你不信，你可以试试（理由也很简单，举个例是子，以五分钟线来说，当下KDJ金叉了，但是这一时刻的五分钟K线没有走完，因为没有到结束当下的五分钟走势比如是9点37分的价格是金叉。但并不代表9点38或是9点40这个五分钟走完时是金叉，就算9点40是个金叉，也不代表是你在9点37分时看到的价位，在短线的操作当中这样的事情已经足以降低你所有的系统的成功率了）

再说说长期走势的依据问题。

如果你是做长线的，那么首先你要先的是交易的区间（时间段）如果你是长线，半年一年的持有合约，那么你所要关注的就是已经走完了前面这几年的走势当中主要运行的运行区间，比如一个品种在过去3年内的高点5000，低点是3000，那么当下价格接近3000时你就去做多单，当价格接近5000时你就去做空单，别的价格区间根本就不用去参与。

这也是一个依据。根据这样的依据你也可以找到关键点，这个关键点就是你的资金管理，应该用多大比例的资金去参与交易。因为在这样的交易中，你要承受的风险要比日内交易大很多。不同的时间段，你要采用不同的持仓比例。

其实综合上面的交易你都可以归结为一种方法，其实就是巴菲特所说的安全边际的一种延伸看法
巴菲特说过，当你认为一支股票的价值所在是10元，那么价格在9.8,或是9.7元的时候是没有买入的必要的,只有当价格跌到5元或是更低的时候,才有参与的价值
把这一安全边际的观点模糊掉看,就可以看成是一个价格区间,这个价格区间可以是你自己定义的,比如短线的那种整数位,长线的那种对已形成的价格波动区间的定义等等.

方法各有不同,但理念是差不多的.至少我的理念是这样的.
总之,要想在股票期货当中长期赚到一点小钱,胜率决不是关键.关键是你对资金的分配与管理,以及你对自己所定下的限制性策略的执行.
另外就是对以小博大的理解.以小博大,不是以自有的小资金去赌大的赢利,因为当你不设定止损止赢的时候你都是在用你的所有在赌赚N倍的资金.这个N肯定不是无限的,因为价格下跌最多是跌到0,这个方向上不可能无限大.价格向上也不会永远涨,至少在你有限的生命中你能看到的决不会是无限上涨.所以从这个角度上来说你永远是在用你的全部去换有限的利润.是不是合算那就要看你的想法了
我认为的以小博大,就是以小的损失来换可以想象得到的大的赢利.从这个角度上说,止损的重要性就体现出来了.

[ 本帖最后由 freedomll 于 2011-1-22 22:50 编辑 ]