各位系统交易爱好者请进

真武山人

发一个橡胶的测试报告：

模型名称：战无不胜
合约名称：沪胶指数
测试时间：2006-04-14 -- 2010-11-11
测试周期：1小时
测试模式：实战模式
开仓时使用的资金比率：固定1手
最大开仓手数：1
保证金比率：12%
单位：5吨/手
手续费：11圆/手
----------------------------------
  测试天数：  1672    测试周期数： 5567
  指令总数：  246    平均交易周期：22
  初始资金：  40000    最终权益： 404747
  总收益率(盈利/初始资金)： 911.87%   盈利： 364746.97
  扣除最大盈利后收益率： 844.67%
  扣除最大亏损后收益率： 953.39%

  可靠性(胜率)： 53.25%    成交额： 50626316
  期望收益(平均R乘数)： 0.69R    总手续费： 5401

  总交易次数：  246  
  盈利次数比例： 53.25%    亏损次数比例： 46.34%
  平均利润率：  3.71%    平均每次盈利： 1483
  标准离差率：  338.6%    标准离差：  5095.44
  多头次数：  123    空头次数：  122
  多头盈利次数： 66    空头盈利次数： 65

  盈利次数：  131    亏损次数： 114
  总盈利：  620052(1550.13%)   总亏损： -249904(-624.76%)
  平均盈利率：  1363(3.41%)   平均亏损率： -646(-1.62%)
  最大盈利额：  26879(45.61%)   最大亏损额： -16609(-15.55%)
  平均盈利周期： 29    平均亏损周期： 14
  最大盈利周期： 145    最大亏损周期： 60
  最大连续盈利次数： 6    最大连续亏损次数： 10
  最大连续盈利： 46858(32.32%)   最大连续亏损： -19705(-8.17%)

  空仓总时间：  5    最长空仓时间： 5
  空仓时间/总时间： 0.09%

资金曲线如下：

rypan1

持仓反转系统？你有几个参数？

夏普比率和最大回撤百分比没有，无法评估系统的好坏。

三线顺

进来学习学习#*d1*#

rypan1

盈利/亏损比 2.48

如果参数不多于2个，应该可以实战了

借酒相送

我也贴个我的橡胶，没有其它意思，不是想PK，互相对比，学习。
感觉你的盈亏比很高，胜利也高，盈利率也比我高。

天魁星

#*31*# #*29*#

真武山人

原帖由 rypan1 于 2010-11-11 15:12 发表
持仓反转系统？你有几个参数？

夏普比率和最大回撤百分比没有，无法评估系统的好坏。

这个系统只有一个参数。
文华软件测试报告没有这两个数据，我用手工统计了下，最大资金回撤是25488元，回撤的百分比为21.65%，这样算来，用这个系统做1手橡胶所需资金应该是保证金加风险资金，大约4万做1手较可靠。夏普比率我不懂，不知凭这个资金回撤百分比能否对系统进行评估？

rypan1

很不错了。直接轻仓多品种上。赢冲输缩。

借酒相送

能否贴个其它趋势性不是很强的品种，比如P，A这些。

qiangshoujs

LZ 我是新手，请问在那边能学习编写文化财经的公式。我也想编个公式！

真武山人

原帖由 借酒相送 于 2010-11-12 08:48 发表
能否贴个其它趋势性不是很强的品种，比如P，A这些。

模型名称：战无不胜
合约名称：强麦指数
测试时间：2006-04-17 -- 2010-11-12
测试周期：1小时
测试模式：实战模式
开仓时使用的资金比率：固定1手
最大开仓手数：1
保证金比率：10%
单位：10吨/手
手续费：5圆/手
----------------------------------
  测试天数：  1670    测试周期数： 5570
  指令总数：  214    平均交易周期：26
  初始资金：  5000    最终权益： 19787
  总收益率(盈利/初始资金)： 295.74%   盈利： 14786.78
  扣除最大盈利后收益率： 258.84%
  扣除最大亏损后收益率： 315.09%

  可靠性(胜率)： 47.66%    成交额： 8638588
  期望收益(平均R乘数)： 0.51R    总手续费： 2140

  总交易次数：  214  
  盈利次数比例： 47.66%    亏损次数比例： 51.87%
  平均利润率：  1.38%    平均每次盈利： 69
  标准离差率：  461.8%    标准离差：  365.30
  多头次数：  106    空头次数：  107
  多头盈利次数： 56    空头盈利次数： 46

  盈利次数：  102    亏损次数： 111
  总盈利：  33983(679.66%)   总亏损： -17056(-341.13%)
  平均盈利率：  162(3.25%)   平均亏损率： -71(-1.43%)
  最大盈利额：  1845(28.61%)   最大亏损额： -968(-7.72%)
  平均盈利周期： 33    平均亏损周期： 18
  最大盈利周期： 125    最大亏损周期： 110
  最大连续盈利次数： 6    最大连续亏损次数： 8
  最大连续盈利： 2573(15.78%)   最大连续亏损： -1244(-9.00%)

  空仓总时间：  4    最长空仓时间： 4
  空仓时间/总时间： 0.07%


模型名称：战无不胜
合约名称：玉米指数
测试时间：2006-04-11 -- 2010-11-12
测试周期：1小时
测试模式：实战模式
开仓时使用的资金比率：固定1手
最大开仓手数：1
保证金比率：10%
单位：10吨/手
手续费：5圆/手
----------------------------------
  测试天数：  1676    测试周期数： 5590
  指令总数：  391    平均交易周期：14
  初始资金：  5000    最终权益： 23966
  总收益率(盈利/初始资金)： 379.33%   盈利： 18966.38
  扣除最大盈利后收益率： 358.72%
  扣除最大亏损后收益率： 397.63%

  可靠性(胜率)： 59.08%    成交额： 13375710
  期望收益(平均R乘数)： 0.51R    总手续费： 3905

  总交易次数：  391  
  盈利次数比例： 59.08%    亏损次数比例： 40.66%
  平均利润率：  0.97%    平均每次盈利： 49
  标准离差率：  370.8%    标准离差：  216.89
  多头次数：  195    空头次数：  195
  多头盈利次数： 124    空头盈利次数： 107

  盈利次数：  231    亏损次数： 159
  总盈利：  41125(822.49%)   总亏损： -18253(-365.07%)
  平均盈利率：  65(1.31%)   平均亏损率： -36(-0.71%)
  最大盈利额：  1030(11.29%)   最大亏损额： -915(-4.86%)
  平均盈利周期： 16    平均亏损周期： 10
  最大盈利周期： 65    最大亏损周期： 45
  最大连续盈利次数： 10    最大连续亏损次数： 6
  最大连续盈利： 2249(26.00%)   最大连续亏损： -915(-4.86%)

  空仓总时间：  0    最长空仓时间： 0
  空仓时间/总时间： 0.00%

[ 本帖最后由 真武山人 于 2010-12-28 13:32 编辑 ]

神龙无忌

山人的模型通用性不错，#*(#   请教一下，看胜率和交易次数还有通用性，是指令价的模型吗？

真武山人

系统全是用的收盘价。指令价是什么意思？
好像你以前也搞了一个交易系统，还说是受了我的启发，当时我还根据你的交易信号贴图花了一点时间来分析你的系统思路。现在还在用吗？

神龙无忌

artofcontrol

#*29*#