各位系统交易爱好者请进

真武山人

各位系统交易爱好者请进

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：真武山人 浏览：5616 回复：34

下面是我研究的一个白糖日线周期交易系统，优点是成功率较高，资金曲线平稳，交易1手最大资金回撤为6403，缺点是交易信号偏少，一年约6-8次，对于性急的人感觉太难等待。请各位高手进来指点一下，大家共同交流！

[ 本帖最后由 真武山人 于 2010-11-9 13:51 编辑 ]

借酒相送

一年6-8次确实太少了，不太稳定。
日线周期可用，小时也应该可用吧？用小时线测呢？
图中红线代表什么？黑线呢？

[ 本帖最后由 借酒相送 于 2010-11-9 14:25 编辑 ]

clmtw

呵呵，骨灰级坛友来了。真武不是去做公务员了吗？又回来做期货啦？

真武山人

多谢惦记，对交易的兴趣一直没减，有空还是经常研究的。

rypan1

放弃。。。

clmtw

想必红色是权益曲线，黑色是价格曲线

借酒相送

原帖由 clmtw 于 2010-11-9 17:21 发表
想必红色是权益曲线，黑色是价格曲线

原来如此，挺直观的。

只股赢天下

期望收益有点低

只股赢天下

介绍介绍系统

clmtw

回楼主，这里搞系统交易的恐怕不多，我勉强算一个，就说说我的看法吧。

这看上去是一个基于日线的趋势系统。就盈利能力而言，平均每个月约赚取160点，这个盈利能力对于任何一个白糖日线系统，都是极为出色的。

于是问题是，这个系统这段时间的表现，是具有代表性的，还是一个更大范围的权益曲线中表现特别良好的一小段？

个人认为，后者的可能性更大一些。有几个原因；

1）基本上，各种类型的日线趋势系统，很少有胜率长期显著高于50%的，趋势系统的胜率一般在50%一下，70%的胜率比较可疑。
2）各种日线趋势系统，长期而言不可避免会出现来回止损，权益锯齿下降的倒灶期。对于日线系统，这种倒灶期可长达数月。楼主系统的权益曲线没有倒灶期，更有可能是倒灶期还没来临。
3）楼主系统的盈利能力显著高于一般的白糖日线趋势品种，对于将来，盈利能力更有可能是继续保持一致性，还是向均值回归呢？

考虑到这个系统的交易次数较少，这个系统“偶然”在测试的时间段内表现特别良好的可能性不容忽视。

我做系统交易的体会是，要打造一个超级系统是非常困难，也许还要依靠运气。要系统地提高收益率，基本要靠缩短交易周期；要系统地降低风险，基本要靠多元化。

txsx

这个，真没啥用，统计采样数据太少，也就是说交易次数太少，这样的测试结果极具偶然性

清醒疯子

谢谢分享：）具体的买卖原则呢？：）

借酒相送

我贴个我现在正在用的白糖系统吧
白糖在这个系统上的表现很一般，没有其它几个品种优越。

真武山人

多谢指教，对系统的不应期问题，我已找到一个解决办法，就是资金回撤超过历史最大回撤值就停止交易，还使用另一个表现较好的系统代替一段时间，直到该系统资金曲线创出新高再按照该系统进行交易。

真武山人

上面的日线系统我还在观察中，我近日已投入使用的是1小时周期的交易系统。下面是测试报告和资金曲线图，06年收益率124%，07年收益率49%，08年、09年收益率都是127%，今年截止目前的收益率是105%，交易成功率除07年为47%，其余每年都超过51%，最大资金回撤为5700元，自我感觉非常稳定。在与一些同道的交往中，他们都说收益率和资金曲线的平滑度胜过目前一些专业公司公布的系统报告。请高手赐教。


模型名称：战无不胜
合约名称：白糖指数
测试时间：2006-04-21 -- 2010-11-10
测试周期：1小时
测试模式：实战模式
开仓时使用的资金比率：每次固定1手
最大开仓手数：100
保证金比率：10%
单位：10吨/手
手续费：8圆/手

  测试天数：
1664

测试周期数：
5538
  指令总数：
409


平均交易周期：13
  初始资金：
20000

最终权益：
128802
  总收益率(盈利/初始资金)：
544.01%

盈利：
108801.73
  扣除最大盈利后收益率：
505.75%
  扣除最大亏损后收益率：
558.71%
  可靠性(胜率)：
55.26%


成交额：
33923772
  期望收益(平均R乘数)：
0.64R

总手续费：
6544
  总交易次数：
409

  盈利次数比例：
55.26%

亏损次数比例：
44.50%
  平均利润率：
1.33%

平均每次盈利：
266
  标准离差率：
382.2%

标准离差：
1077.84
  多头次数：
204


空头次数：
204
  多头盈利次数：
113


空头盈利次数：
113
  盈利次数：
226


亏损次数：
182
  总盈利：
195804(979.02%)

总亏损：
-80459(-402.29%)
  平均盈利率：
294(1.47%)

平均亏损率：
-137(-0.69%)
  最大盈利额：
7652(32.01%)

最大亏损额：
-2941(-8.84%)
  平均盈利周期：
15


平均亏损周期：
10
  最大盈利周期：
75


最大亏损周期：
40
  最大连续盈利次数：
16

最大连续亏损次数：
8
  最大连续盈利：
18879(17.30%)

最大连续亏损：
-8593(-6.30%)
  空仓总时间：
5


最长空仓时间：
5


空仓时间/总时间：
0.09%

真武山人

请问你是用什么交易软件测试的，内容比文化的全面

rypan1

1年十倍的系统测试报告要不要？我随便都能搞个十个八个。

放弃文化，用AmiBroker。

借酒相送

原帖由 真武山人 于 2010-11-10 13:38 发表
请问你是用什么交易软件测试的，内容比文化的全面

用的是TB
总感觉你的胜率太高了。
你那个能回看信号吗？是否信号引用了未来数据？

真武山人

这个系统绝对不含未来函数，我只会用一些简单的编程语言，还不知道未来函数怎么用。我是受太极阴阳原理启发研制的这个系统，没有用任何技术指标，只把K线组合结合时间编了一个程序，做出来时我都感到吃惊，我可以开一个帖子，有交易型号就公布，接受大家的检验。

rypan1

模式识别咯

可以用其他的品种测试一下。好的交易系统会在很多品种上都盈利的。