难道这是传说中的圣杯吗？

趋势猪

我来说说，实际的机械系统远比这个复杂
1、大智慧的测试平台是个玩具，基本无法正确工作。譬如楼主的最后一个1w资金的测试图，出现了多次同时买入2w资金的情况
2、选股只是机械系统的一个微小子集，止损是盘中5%还是收盘价5%? 系统的历史最大总回撤是多少，是否会大到让执行者害怕到无法再执行下去的地步？
3、作为机械系统，黑天鹅事件是必须要考虑的？是否会出现买入以后连续跌停无法卖出的情况？

后面2点是在大智慧能正常工作的前提下的附加粗略考虑，实质上我认为一般人使用大智慧能找到高收益方式纯粹是因为大智慧的bug造成的

如果真有志于机械交易，应该使用专业平台例如TS或者自编程序进行测试，另外可参考策略为王论坛

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原帖由 flyst 于 2010-9-18 22:28 发表
这是我其中的一个超短系统，收益率真的连自己都不相信。而且绝不是买涨停股，你随时都可以买到。
交易费率也设置成来回0.4%，实际交易费率还要低。
但是在实战中，因为是一天交易，所以经常会碰到先到达-2%的 ...

造成这种现象的原因很简单；是因为你的止损和止盈设置的太低造成的。买入后，如果次日股票涨跌达到±2%（也就是振幅为4%），就会出现上述情况，而这种振幅出现的几率是很高的。
但如果止盈和止损设置的高一些，这种现象就会大大的减少。比如±5%（那么振幅至少为10%），这种情况出现的概率会极大的降低，这也是我设置止盈止损5%的原因。

其次，止损和止盈设置的太低，会造成需要极高的胜率才能盈利的状况，比如设置止盈止损2%，那么你每次盈利为2%-0.5%=1.5%，而每次的亏损则为2%+0.5%=2.5%，（0.5%为手续费0.4%+印花税0.1%），那么至少要2.5/(1.5+2.5)=62.5%的胜率才能做到不亏损！如设置止盈止损位5%，那么仅需要5.5/(5.5+4.5)=55%的胜率就可以做到不亏损！

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原帖由 chunart 于 2010-9-18 23:00 发表
如果同一天出现很多买入的指标，你该选哪个，毕竟即使是成功率很高的公式也会有一些股票让你亏钱的

在系统测试平台中可根据一个附加指标选择买入

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原帖由 法天像地 于 2010-9-18 22:42 发表
我研究有些时日了，系统测试我觉得不是很可靠。

成功的系统确实是机械的，但应该是单靠程序无法表述清楚地，因为对人很简单的规则，用计算机实现起来简直太复杂了。

我趋向于做机械系统，人工测试。

的确，有时候对人很简单的规则，用计算机实现起来是太复杂，但有些规则还是能用程序表达的。其次，测试的周期要尽量的长，测试的阶段要多样化（如大盘上涨、下跌、盘整等各个阶段），这些要是都用人工完成，难度太高了！

glaugh

还是新手 看不明白的说

44787022

#*)*# #*)*#

挚爱成就梦想

测试时间太短,是小概率事件,系统测试应该时间足够长和短时间测试时,样本足够多.
建议看一下<通往金融王国的自由之路>和施瓦格的<期货技术分析>,其中有关系统测试的部分很好!

xp333333

原帖由 趋势猪 于 2010-9-18 23:46 发表
我来说说，实际的机械系统远比这个复杂
1、大智慧的测试平台是个玩具，基本无法正确工作。譬如楼主的最后一个1w资金的测试图，出现了多次同时买入2w资金的情况
2、选股只是机械系统的一个微小子集，止损是盘中 ...

我认为任何软件的测试都不可能做到十全十美！但大智慧绝非阁下所言如此不堪！
1、出现了多次同时买入2w资金的情况
一开始，我也觉得奇怪，以为是系统的 一个BUG，但仔细观察后发现并非如此

8月3日和8月5日出现连续买入，总买金额达到2W，似乎是和1W的起始资金相矛盾，但请注意，8月3日买入的国药股份在8月5日出现止盈，因而8月5日又有钱买入中国中冶！其他同时买入2w资金的情况也是类似原因。
2、止损是盘中5%还是收盘价5%?
止损是按照盘中5%执行的，有图为证

3、是否会出现买入以后连续跌停无法卖出的情况？
这种情况有可能发生，但概率非常低，你想啊，你买入次日就出现开盘封死跌停的概率有多大呢？，至少我在测试中为发现这种情况。

xp333333

原帖由 semolina2 于 2010-9-19 08:52 发表
这个“交易系统”基本不行！理由如下：
1、过于理想化，目标过多，买入后还要跟踪，实际操作中一个人根本无法做到在突破点买入，跌破止损时立刻卖出。
2、盈亏风险比是1：1，太低太低了，简直是搞笑，你真的认 ...

我是这样认为：
1、目标过多不存在，因为可以通过附加指标进行自动选择

买入后的确需要跟踪，好像目前还没发现能自动进行股票交易的系统，即便有，也一定价格不菲，不知道大机构是否有这样的系统？
其次，我设置的这个交易系统是按照收盘后的数据计算的，不存在突破点买入的问题，至于跌破止损时立刻卖出，这个的确有一点难度，但并非做不到。

2盈亏风险比是1：1，太低太低了，简直是搞笑
5日盈利5%不算低吧，至少我没有本事做到5日能盈利10%，看来还需要向大师学习！至于胜率，我先前的帖图各个阶段的都有，其中大盘单边暴跌阶段（4.15-7.1）的胜率为55.56%

还有09年7月31到9月3日大盘暴跌阶段

3、很难避免人性的缺点。
这点我也认同。

xp333333

原帖由 挚爱成就梦想 于 2010-9-19 09:04 发表
测试时间太短,是小概率事件,系统测试应该时间足够长和短时间测试时,样本足够多.
建议看一下和施瓦格的,其中有关系统测试的部分很好!

不知道你对我测试的各个阶段有何看法，是否合理？

[ 本帖最后由 xp333333 于 2010-9-19 11:16 编辑 ]

flyst

原帖由 xp333333 于 2010-9-19 08:29 发表


造成这种现象的原因很简单；是因为你的止损和止盈设置的太低造成的。买入后，如果次日股票涨跌达到±2%（也就是振幅为4%），就会出现上述情况，而这种振幅出现的几率是很高的。
但如果止盈和止损设置的高一 ...

因为我的系统是一天的交易测试，所以手续费必须要低，我的实际来回佣金和印花税是0.18%，如果是0.5%的话我就不会用这个系统，风险太高。
因为是一天的交易，盈利率不可能设的很高，所以系统的测试和实际的操作存在比较大的差别。就只能用另外办法提高成功率来解决，而且实盘中也不是机械进行止损和止赢。
你的系统设置5%的，还是比较合理的，所以我认为可以进行实战。
至于大智慧的系统测试，只是一个参考，实际要达到它的盈利率是不可能的。

还有这个系统测试中的成功率这么会和条件选股中的成功率不同，你是这么理解的？

[ 本帖最后由 flyst 于 2010-9-19 10:44 编辑 ]

flyst

另外你的公式是否进行了空头测试，如果空头测试和多头测试的成功率差不多，也不是一个好的系统。

落叶而知秋

顶起
#*22*#

xp333333

原帖由 flyst 于 2010-9-19 10:40 发表



因为我的系统是一天的交易测试，所以手续费必须要低，我的实际来回佣金和印花税是0.18%，如果是0.5%的话我就不会用这个系统，风险太高。
因为是一天的交易，盈利率不可能设的很高，所以系统的测试和实际 ...

确实只能做参考。
成功率是差不多的，在测试平台里，你不要设置止损，同时选择单股票测试（也就是出现信号的股票都买），这样测得成功率和条件选股测的就差不多了。另外测试平台里多了个胜率，比如5日内股票涨幅没有达到止盈，但是比买入价高，这样的会计入胜率。

不知道你是在什么证券公司开的户，手续费这么低，我是在方正泰阳开户的，手续费硬要0.5%。莫非你是大户，给你优惠？#*22*#

[ 本帖最后由 xp333333 于 2010-9-19 11:46 编辑 ]

flyst

我并不是大户。http://bbs.macd.cn/viewthread.ph ... page=10#pid23636872
这个是实盘贴

xp333333

原帖由 flyst 于 2010-9-19 10:46 发表
另外你的公式是否进行了空头测试，如果空头测试和多头测试的成功率差不多，也不是一个好的系统。

下面是主体公式的条件选股的多头和空头测试（附加指标无法加入到测试中）


我发现在测试平台中，若不使用附加指标，盈利会极大的降低
这是未使用附加指标测试的赢利（即某天出现多个信号，随机买入）


下面的是使用附加指标后的赢利（即出现多个信号的时候，根据附加指标买入）

瑞趣

#*19*# 觉得用附加条件不好，你可以降低收益率试试？5天4%止赢，-4%止损

张祖国

只要胜率大于50%就稳赚了#*d1*#

sgchen

学习学习#*31*#