程序化交易=永动机，很傻很天真

米缸里的老鼠

谢谢楼主分享！

xaqjtu

3、什么时候算赢面大那？比方说顺势交易，现在牛市，只买，比方什么技术指标，比方你琢磨出来的方法

LZ的意思是，这些技术指标、方法是永远赢面大的、永远有用的、永远会动的么？
个人说一句看法，楼主莫怪。就像随市而安朋友所说：阁下也只是在寻找自己的永动机罢了。阁下所批评的并非是永动机，而只是“其他人”的永动机制造思路不对罢了。
#*18*# 共勉

gengguibo

老兄曲解了我的意思，赢面大不代表会赢，拿2个王，4个2也不一定赢，而且每个人认为的赢面大不一定大，而且大多数人并不是在赢面大的时候下注，而是冲动，比方日内，很多人在赢面并不大的情况下也下注，比方系统交易，既然没有系统永远是对的，为什么要每次都下注？我也没说什么永远有用，也不是永远动，只是尽量的管住自己，在有赢面的情况下，至少在自己经验来说有赢面的情况下下注，这样会提高命中率，就跟打靶一样，没瞄准的时候就开枪，注定是悲剧，更何况大多数人瞄了很久也瞄不中！高明的猎手可能在猎物出现之前已经瞄了几天，几个月，甚至几年，只为的一击致命，而日内交易或者是系统交易，天天在放枪，子弹早晚会用光。靠天天能打飞机的人成功的人不说是旷世奇才，也至少是体力狂人。
      坚持原先的观点：程序化交易和日内交易注定是个悲剧！

[ 本帖最后由 gengguibo 于 2010-9-19 21:58 编辑 ]

清醒疯子

如果说，程序化交易和日内交易的根据不可靠，那G叔的所谓羸面大的根据又怎么个可靠法呢？如果可靠，那不就是永动机了？如果不可靠，又哪来的赢面大？
又或者说，G叔说程序化交易和日内交易是永动机，只是说它们动得太多？而自己的所谓瞄了很久才动的赢面大的做法，因为动得少，就比动得多的可靠？G叔只是在提倡少动？

xaqjtu

那兄台是认为程序化交易就是每次肯定能赢的交易方式了。不知道这个看法是从何而来的。好像我从来没有看到过某个程序化交易方法或者程序化交易者宣称自己每次能赢。他们使用这些方法只是认为长久来说，有较大的赢面罢了。

呵呵，不知道我对赢面的理解，和兄台是否又不一致了。我沿用萨普的观点，就是具有正期望收益。这个数值是基于历史的统计，因为市场毕竟不像扑克牌和硬币了:)#*22*#

[ 本帖最后由 xaqjtu 于 2010-9-20 12:38 编辑 ]

Bootybay

和赢面没关系啊 拥有正期望收益的能够对市场保持一致性长期追踪的系统 不管是不是程式化的 我觉得都能盈利

bombboy

谁告诉你的程序化交易=永动机的？国际上很多基金用的都是机械化的趋势跟踪交易，你能比的过哪个？基本概念都没搞清就敢乱叫！

法天像地

楼主听说过大奖章基金吗？孤陋寡闻了有点。

在投机市场，用不用机械系统不是sb，亏钱的才是sb。

LYFNCR

认同你的观点

acutea

永动机不代表没有亏钱的时候

ss44

其实，这里说几个概念，都有说些混了

1、永动机真的存在，就如太阳能、现在地球上生物用的能量就是太阳能的衍生，如光合作用、吃狗肉、做爱、石油等等...
    如是，石油的价格很贵，只是人类作用而已，跟永动机没关系。
2、程序化交易，不分优差、个个都在说，跟做爱一样多，只不过是一个普扁过程或工具罢了。
3、美国一个管理几百亿美金的对冲基金的头领，说：我用很多指标帮助分析，但交易时是根据自己的思想去做的，然而思想
   是很勤劳的、经常发生变化(至于怎样考虑他没说#mad# )。－－这符合市场价格的其中一个因素是人类作用。
4、综合，程序化交易等级，只不过是初、中级；真正高级交易，是人之间的交易(本人等级不高，想不出了)

[ 本帖最后由 ss44 于 2011-1-17 10:43 编辑 ]

qsxy1

都说交易系统，没有看见一个样板

rypan1

程序化交易只不过是自动执行交易系统，也有人手动执行交易系统。是不是自动执行并不是关键。

使用交易系统来进行系统交易，这很大概率来说是正确的道路。

《金融怪杰》，《新金融怪杰》，《股市奇才》里面介绍的高手，几乎全部都有自己的交易系统。里面也有不少是日内高手。