自动化交易的真相

借酒相送

选了4个品种作为下周实盘用，测试年收益率在100%-200%，实际中只要不亏损就算成功。
另外考虑到手续费的影响，我必须减少操作次数，这也导致曲线不够平滑。

M


RB


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ZN

tsctnet

没有拿全部数据作为测试吗 对于日线来说 十几个月的测试数据不够

借酒相送

原帖由 tsctnet 于 2010-9-19 16:48 发表
没有拿全部数据作为测试吗 对于日线来说 十几个月的测试数据不够

有些品种全部数据就这么多，几百天。

tsctnet

为什么不将周期缩小 这样不但数据量增加了 而且收益也会有所提高 日线级别的对散户来说真的没什么必要

借酒相送

原帖由 tsctnet 于 2010-9-19 16:59 发表
为什么不将周期缩小 这样不但数据量增加了 而且收益也会有所提高 日线级别的对散户来说真的没什么必要

你说的确实没错，周期越小，交易次数越多，我的曲线就会拉的越直，但是手续费也会相当的高。
橡胶60min周期，1888个交易日，一共交易了1102次，刨去手续费，收益率还是在100%多一些

淡茶淡淡

图很漂亮#*22*#

借酒相送

考虑到大周期比较折磨人，初期系统还未经受考验，太长时间横盘会消磨信心，所以还是打算用小周期系统，用付出手续费的代价来换取更高的稳定度。

借酒相送

M

RB
Y

ZN

tsctnet

如果是我  我肯定选小周期 绝对可靠很多 心理也好过

tsctnet

你的仓位是多少啊 感觉收益不太理想 如果是较高仓位小心滑价和手续费吃光利润

借酒相送

原帖由 tsctnet 于 2010-9-20 00:24 发表
你的仓位是多少啊 感觉收益不太理想 如果是较高仓位小心滑价和手续费吃光利润

都是均仓一手，无加仓，无复利。
手续费我已经算了，因为交易次数可以确定，手续费也就比较确定，影响不大，占盈利的10%左右。
你说的滑价是我担心的，是我系统里边最大的不确定因素，其它的基本上都相差无几。
我可能还是会考虑减小操作次数来减少滑价的影响。

tsctnet

原帖由 借酒相送 于 2010-9-20 09:10 发表 都是均仓一手，无加仓，无复利。手续费我已经算了，因为交易次数可以确定，手续费也就比较确定，影响不大，占盈利的10%左右。你说的滑价是我担心的，是我系统里边最大的不确定因素，其它的基本上都相差无 ...

如果是一手 那收益不错  应该可以覆盖滑价影响 可以进行小量实盘并监控

ydhu

对机械交易不感冒　　#loveliness#

借酒相送

原帖由 ydhu 于 2010-9-20 09:50 发表
对机械交易不感冒　　#loveliness#

这跟理念有关系。
我个人认为交易的最终目的是：正收益系统，资金管理，多品种分散，风险对冲，持续，稳定。
我现在已经没有机械与非机械的概念了，用自动化程序交易的目的是因为它能帮我做到这些，如果我人工去执行那些，也是可以的，只是计算和操作比较累人，因为对冲风险的原因，品种很多，操作起来会很混乱，干脆交给机器去执行，模型的精，气，神还是来自于你自身的修养，经验。

借酒相送

万恶的手续费啊
以前我是+0.3标准，后来开通了交易开拓者，就让我下边的标准，一下高了快2倍。

pcy1966

自己也很想机械交易，但不知好用不，如果出现故障损失估计较大。

马凉

给你个小建议，所有的测试全部用手做，全部使用主力合约，还原最真实的历史，实盘可没商品指数让你买，一个简单枯燥的工作都没耐心做，你还有什么耐心做好期货？

借酒相送

原帖由 马凉 于 2010-9-22 19:25 发表
给你个小建议，所有的测试全部用手做，全部使用主力合约，还原最真实的历史，实盘可没商品指数让你买，一个简单枯燥的工作都没耐心做，你还有什么耐心做好期货？

不错的建议，有时我们对自己太宽容了。

LYFNCR

系统只是你交易的武器 关键是你怎么使用

借酒相送

这个系统已经被我删了，以前只盯着收益率，没想到盈亏比这么高。
这个系统抄的是ZHX163的，不管与他本人差距有多大，当时确实只按照他的信号做出来的。
再重写出来看看效果怎么样。