自动化交易的真相

tsctnet · 发表于 2010-9-16 12:28

还不错贴个资金走势看看

借酒相送 · 发表于 2010-9-16 13:10

如果投入36万，极限仓位50%，年均收益是16万，差不多快50%的收益率。
从理论上我已经战胜巴菲特了#*29*#

借酒相送 · 发表于 2010-9-16 13:12

原帖由 tsctnet 于 2010-9-16 12:28 发表
还不错贴个资金走势看看

贴哪个品种？
这是CU的，无复利，一手持仓。

tsctnet · 发表于 2010-9-16 13:17

不错很平稳

tsctnet · 发表于 2010-9-16 14:10

这个系统周期是日k线吗

tsctnet · 发表于 2010-9-16 14:13

你的系统还有要明确的例如各品种信号间的协调和组合开仓控制资金管理等

借酒相送 · 发表于 2010-9-16 14:14

原帖由 tsctnet 于 2010-9-16 14:10 发表
这个系统周期是日k线吗

适合所有周期，不过我喜欢用日K以上周期，交易次数少。

借酒相送 · 发表于 2010-9-16 14:18

原帖由 tsctnet 于 2010-9-16 14:13 发表
你的系统还有要明确的例如各品种信号间的协调和组合开仓控制资金管理等

品种间的信号协调和组合就有点难了，而且会搞的很复杂，我的开仓控制就是信号出现开仓，同样信号不重复开仓，同一个bar不会反复开平仓，在资金管理上，钱多的话基本上每个品种都配，钱少的话，选择关联性小的品种搭配，单次亏损控制在1%左右

tsctnet · 发表于 2010-9-16 14:37

原帖由借酒相送于 2010-9-16 14:18 发表品种间的信号协调和组合就有点难了，而且会搞的很复杂，我的开仓控制就是信号出现开仓，同样信号不重复开仓，同一个bar不会反复开平仓，在资金管理上，钱多的话基本上每个品种都配，钱少的话，选择关联性小的 ...

以我经验你上面的操作还是存在一定不确定性我的看法是1.如果没办法用电脑模拟出来你的操作到最后的收益可能达不到期望值你所说的钱多钱少时的配置还关联性多少的配置都可能导致最后的结果与测试不同可能会变好或变差说不定你主观觉得钱少少配置时刚好避开了一次大盈利和大亏损所以你应该尽量避免这种变数的存在 2，每个品种的资金曲线都要细细研究看是否存在不平滑因素波动太大会影响你交易的执行 3.多交易少交易是实际操作层面的东西但测试是完全不同的测试的数据太少可能导致系统测试不准确的测试准确度与测试数据的多寡有关你的系统在单品种中多年来才交易几十次显然这个数据量是不够的4.另外我注意到你某些品种收益率并不好我觉得这是你应该关注的问题

[ 本帖最后由 tsctnet 于 2010-9-16 14:42 编辑 ]

qqqppp1976 · 发表于 2010-9-16 15:28

不单是看收益率

借酒相送 · 发表于 2010-9-16 15:32

原帖由 tsctnet 于 2010-9-16 14:37 发表
以我经验你上面的操作还是存在一定不确定性我的看法是1.如果没办法用电脑模拟出来你的操作到最后的收益可能达不到期望值你所说的钱多钱少时的配置还关联性多少的配置都可能导致最后的结果与测试不同可 ...

没错，有些品种几年下来收益甚微，这在实际中可能难以执行。
所以选择交易品种时，我会尽量选择回撤小，走势平稳的。
资金上，现在还没有别的想法，设置好极限持仓，然后根据极限持仓选择品种，均仓一手，单次亏损控制在1%，如果资金增加，增加持仓品种，如果持仓品种已满，会考虑平稳增加手数，每次增加量最好不超过20%

借酒相送 · 发表于 2010-9-16 15:37

晚上回家我补一些资金曲线上来吧

zhangzhenghsi · 发表于 2010-9-16 15:52

在这么机械化的系统上仅有这点利润，事实上一些加上大大小小的意外，注定是个杯具#mad#

zhangzhenghsi · 发表于 2010-9-16 15:56

我的信号系统在TB上的测试大部分活跃的品种年化收益率均保持在100-300%之间，但实际上操作起来仍然是个杯具，干脆完全放弃了#*27*#

txsx · 发表于 2010-9-16 16:10

我们就是一群茶几上的杯具#*22*#

借酒相送 · 发表于 2010-9-18 13:40

原帖由 zhangzhenghsi 于 2010-9-16 15:56 发表
我的信号系统在TB上的测试大部分活跃的品种年化收益率均保持在100-300%之间，但实际上操作起来仍然是个杯具，干脆完全放弃了#*27*#

下周开始实盘测试，看看效果差多少。

yangse10 · 发表于 2010-9-18 16:20

建议先做模拟交易测试

炒股赚钱难 · 发表于 2010-9-18 23:14

期货连续合约的程序测试只能看个大概。
必须采用单品种主力合约的历史数据做手工复盘，历史数据要求准确，工作量很大的。一个交易系统的打造是很花时间和精力的。

tsctnet · 发表于 2010-9-19 09:12

原帖由 炒股赚钱难 于 2010-9-18 23:14 发表
期货连续合约的程序测试只能看个大概。
必须采用单品种主力合约的历史数据做手工复盘，历史数据要求准确，工作量很大的。一个交易系统的打造是很花时间和精力的。

的确很花时间

借酒相送 · 发表于 2010-9-19 11:14

原帖由 炒股赚钱难 于 2010-9-18 23:14 发表
期货连续合约的程序测试只能看个大概。
必须采用单品种主力合约的历史数据做手工复盘，历史数据要求准确，工作量很大的。一个交易系统的打造是很花时间和精力的。

我以前都是手工，一弄起来就跟个会计似的，一直在抄数据，算数据，太累人了。

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