用MACD学到的技术制作的交易系统！

奔腾

又一个系统测试的出偏者。
首先，没有任何一个交易系统能涵盖全市场所有目标股，任何一个交易系统都有它各自的局限性。如果违背了这一点，那这个交易系统只是花瓶而已。
其次，任何测试都应建立在实战模式下，严谨的进行。这是因为飞狐的测试是利滚利的模式，一个细微的松动就能影响整个系统的结果。出现海市蜃楼般的情景。举个例：十万元的初始资本能不能在实战时在某个价位成功买入卖出？在利滚利后的资本如何在实战时在某个价位成功买入卖出？
最后，测试一套理论是否成立时，不仅要清楚的认识到理论的优缺点，还要认识到测试模式本身的问题。否则就是误入歧途，练功出偏。
一家之言，仅供参考！

lhm_dl

我要的是那四年选股数量
最大收益
最小收益
及多少交易日 %几算成功
这些数据

zhouyi70

原帖由 ilstar 于 2010-8-3 20:50 发表
你采用的飞狐测试的？飞狐的还算准确，不过你有句话，我觉得反过来说才算真确：
“一只股票得出的数据如果值得肯定，那么同样用这个交易系统（参数不变）测试1000只股票如果都有效或者说对95%标的有效！”
   ...

一个交易系系统对100只里的99只股票有效，有可能对剩下的一只无效。至少在一个相对的短时间可能是无效。

zhouyi70

关于一个交易系统是否能涵盖全市场的问题我打个比方，一个人的大脑就是他的交易系统，但全市场的标的都可能成为他的交易对象，由于其局限性因此交易的股票就有好有坏，一个优秀的交易大脑他在一个时间内交易200只股票整体盈利会比一个糟糕的大脑交易200只股票好。关于测试中的利滚利的问题，用二个不一样的交易系统用同样的利滚利或者非利滚利的方法分别测试就会得出大不一样的收益结果，这个问题的关键是系统与系统之间的比较！

zhouyi70

原帖由 lhm_dl 于 2010-8-3 21:51 发表
你就发一下200106----200506统计数据即可

2001.6.1-----2005.6.1的测试：整体市场年均收益率0.81%，平均胜率69.82%，收益排名前5名是士兰微255.31%，ST白猫161.68%，国投电力125.43%，烟台万华123.01%，川投能源105.27%，亏损最大的一只-50%。此段数据是最差的表现。

lhm_dl

收益排名前5名是士兰微255.31%，ST白猫161.68%，国投电力125.43%，烟台万华123.01%，川投能源105.27%
我看了前五名就知道你大体选股思路
你的选股完全可以再提高

老帖里提到的股我并没说就是基本面选出的技术选不出
实际技术完全可以选出
把条件放宽点应能把上面的老帖里提到的20只选出10只
把这段时间做满意了其它时间段就不用测了

zhouyi70

你的回复给了我极大的信心，谢谢你！

lhm_dl

我不知你经历过否
那4年是真正的熊市
98年只是个单边下跌
你不敢保证还会不会遇到那4年的情况
所以一定要解决那4年的的问题
要有信心把那4年涨幅最大的前50
60%选出

zhouyi70

用一个交易系统而且不能变动其参数的条件下，同时测试800只股票并且还要在几个牛熊市交替的14年间达到较好的回报率和胜率的同时，还要在14年间最艰难的4年熊市中选出其间的绝大部分牛股，个人认为其难度好大啊！

lhm_dl

不要管啥回报率和胜率的
最艰难的4年熊市中
沙盘推演能让你信心百倍才行
你投入的可是真金白银

cfm56

看了你的短文和贴图，就知你走在某一阶段;虽然花费了工夫,但效果不是很大,因为我在这方面走过很长的路,运算坏了几部电脑.要说通过它来认识市场,徒劳的.在这个方面集大成者,莫过于指南针的"鬼"该软件自带的就很多,大家研发的就更多,据说有人的电脑中装了好几百.
      炒股获利,大家都想发财,使用各种方法,开发新的分析模式,软件开发商每天都做这些;
    举例来说,一波行情,千股齐升,或翻倍或小升,电脑识别为100%上升.如果中间再做一个波段,你的电脑高诉你有3000多次操作机会.假如这波行情就是此次由六月下旬开始的大反弹,如果你买了深振业,获利73%,买了别的获利也可能很小.有三千多次操作机会获利很小,真让人费解.没错,炒股就是这样,在股市摔打十多年后你会明白的.
   当然,研究还是要做的.弯路中的发现才是难能可贵的.

zhouyi70

某个角度看走过多长的路并不能说明问题，关键是看账户。如果能有如此集大成并公开叫卖的软件我相信那些亏损的广大中小散户有福了。

zhouyi70

天下之大无奇不有！

yangse10

支持楼主。说这样做没用的先找西蒙斯的故事来读读。如楼主所说，天下之大无奇不有！

戈恩

先生你好，你的交易系统可以分享吗？

zhouyi70

原帖由 戈恩 于 2010-8-6 00:13 发表
先生你好，你的交易系统可以分享吗？

---此系统的数据是测试800只股票的历史结果。要想达到平均年回报率，从理论上讲就得严格按照测试时所用的资金管理方法，换句话说就是800元的资金平均分为1元分别买进800只股票，并且要利滚利投注。这样的投注测试尽管极端，但在同样的测试标准下则很容易比较与区分与其它交易系统的差别和优劣！虽然24.98%和21.95倍是极端投注的测试结果，但此交易系统能不能在未来的14年有同样的结果呢？很显然这是完全不可能的，可能比过去要低，也可能比过去要高！想要达到平均测试的结果就需要有较大的资本，因为投注方法越接近测试时所用的方法，从理论上就越接近测试的结果，这对于较小的资金是比较困难的，只有大的资金量才能平均分仓几十只或几百只标的并且还要有计算机自动买卖程序（买卖过程全由计算机自动执行），只有这样整体资金风险才有所降低！当然用小资金也能做，由于可买的标的很少，有可能实际业绩低于平均数据，也可能大大高于平均数据，正如在测试中有些标的获得500倍以上的收益，总之成绩波动就会加大，偶然性增加（这是大资金不愿看到的），因此本交易系统的分仓模式更适合较大的资金，以上属个人见解。

[ 本帖最后由 zhouyi70 于 2010-8-6 21:39 编辑 ]

gaveyou

交易系统的特点是以技术为主

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我天下第一