请大家帮忙：一起讨论交易的框架

清醒疯子

原帖由 西门吹期 于 2010-7-29 15:44 发表
俺就一个日内波段，想下单时先到外面转10分钟，回来再看看自己是否还坚持原来的看法，如果看法不变就下。目前稳定亏损中#*22*# #*22*# #*22*#

牛：）忍功厉害：）

清醒疯子

交易者之家：玉米棉花糖 发表于 2010-7-29 14:11

对疯兄的“框架”定义不是太理解。说说我的看法吧，我感觉做交易有几个重要的东西：
一、对风险的认识；这个是生存的保障，认识然后控制风险，最后在交易方法中体现自己对风险的控制
二、寻求正期望；这个是盈利的保障，各路神仙办法千奇百怪，但是总有自己的一套
三、交易方法个性化；其实就是对系统和对自我的认识不断深入，不断磨合的过程。最终把交易方法改造成自己能够承受的类型

清醒疯子

投机岛：BigBear 发表于 2010-7-29 08:08

    收益的合理水平的估计，我采用的是，历史上成功交易者所能达到的水平。短期（10年以内），年均60%-100%。长期（10年以上），年均30%-80%。
其实，资金大了之后，配置方式就会很多了，也不以追求高收益为目的了，而以稳定为目的，毕竟几千万和几万回撤掉30%，绝对不是一个概念。

清醒疯子

海洋：yoyo2000  2010-07-29, 12:38

粗糙 ！= 简单

另外，既然计划的研究步骤是
1内在，了解自己
2外在，了解市场
3内外协调，落实到实施细节

那么可能能够细化成：
1、我的心理与日常生活、行为特点是什么，在这些特点的基础上，我能够承受的最差的策略是什么（注意，是自己所能够接受策略的最低限，而不是越赚钱越好，或者盈利因子越大越好这样模糊的无上限情况）；
2、手头的某个策略（比如双均线），从理念到执行，具有什么特点，这个特点是否自己能够接受，如果不行，那就改进；
3、改进后的新版本是否自己能够接受？或者自己的情况有没有什么变化，使得以前难以接受的情况现在相对容易接受了。换句话说就是前边的第1点和第2点是否存在互相妥协靠拢的可能，如果没有，那还是在刘欢的雄浑歌声之中从头再来吧。

清醒疯子

投机岛：满仓上膛狙击 发表于 2010-7-29 21:46

最终心法都是“开仓、持仓、平仓”
实际操作就看你如何无招胜有招了

清醒疯子

交易者之家：xaqjtu 发表于 2010-7-29 22:13

交易框架的意思，是一个完整的交易系统需要包含的内容吧？
我觉得么：
了解自己的心理素质和目标追求；
选择合适的市场、合适的交易周期；
（通过买卖规则确定的）具有较稳定的统计优势、成环的买卖方法；
对应的仓位管理策略，合适规模的资金（重要性如同做菜的调料）；
适应于该方法的心理准备（和第一点循环了）

清醒疯子

长阳：johnyj 于 2010-7-30 05:14 发表

所谓持续稳定盈利，那意思就是自己是神，我觉得可能性不大。但偶尔发一两笔还是可能的。人生不长，抓住几个大机会，足够受用一生。

只要交易的时间足够久，迟早会出意外。换句话说，你如果交易十万笔，则必败无疑，如果交易100笔，就不一定了。如果很有把握的交易只做一笔，则必胜无疑。

我最近从这个角度考虑，开始去体会刀疤所说的即使经常看错，也还是可以做到一年几倍以上的道理。

zhangzhenghsi

疯兄越来越专业了，恭喜，成功指日可待#*19*#

清醒疯子

原帖由 zhangzhenghsi 于 2010-7-30 10:42 发表
疯兄越来越专业了，恭喜，成功指日可待#*19*#

谢谢ZZ兄：）都是在大家的帮助下成长起来的：）

清醒疯子

交易者之家：惟吾德馨 发表于 2010-7-30 13:44

一个是可操作区间，一个是仓位管理…第一个要考虑是否有概率优势…第二个要看仓位承受能力…以上纯属扯淡

清醒疯子

火线：panzervi于2010-07-30 09:29发表

这主题不错！
我觉得交易就像一个木桶。这个木桶由：开仓、平仓、止损设置、资金管理和砍仓等几部分组成。
决定你的“木桶”能够盛下多少“水”要看你这几块“木板”中最短的那块了。
一笔正确的交易在这几块“木板”上都要做好才行，而错误的交易只需要做错一个环节就够了。

清醒疯子

PAN兄说得太对了。
要先看到完整的一个桶，才有可能知道桶的哪块板短了。这也是我开这个帖的初衷。
希望大家把各自的桶的大概形状放出来。在众桶云集之下，我们一定可以找到自己需要补的那块板。 当然，不是找到板就完事，怎么补是一个后续的大问题。但前提一定是，我们先有一个完整的桶，然后发现了其中的短板，最后才有修补的可能：）

清醒疯子

海洋：wj2000 2010-07-30, 10:57

海龟中的一个“特点”有没有注意到？那个“特点”在fathead的“A股自动交易实录”里也体现出来的，就是“取强去弱”，利用多品种的非同步性，这个特点也能减缓“非趋势行情”中的调整，再者，海龟系统和双均线系统还有另一个不同点，就是均线系统为“反转系统”——属于永远持仓；而海龟系统属于“三态系统”——买多、卖空、观望；“三态系统”在应对非趋势行情中应该比“反转系统”回调要少，但“反转系统”会比“三态系统”把握行情的机会能力要强（“三态系统”对再入市能力要求更高）。

清醒疯子

海洋：konit 2010-07-30, 13:03

龜湯的交易次數太少，好像是抓月末交割日的行情。
偶個人覺得，要改進海龜的績效，不如長線短做。順著海龜的趨勢方向，尋找短線的交易機會，這樣整體回報雖然少于抓大段行情，但資金回撤也少了些，而且對橫走的適應更好一些。

海龜本身就是捕捉中線月突破、長線季突破的行情。周期調小就無法起到降噪音的作用，就不是海龜了，純粹是任意周期的高低價突破。
偶的意思是：海龜突破做為指示趨勢方向濾網是可以用的，要走出影響整年的大行情，必然要突破月高低價。但僅用海龜進出場，風險太大，周轉太慢，小散根本承受不了。所以最好是順應海龜突破的方向，配合其它的短線策略來進出場，讓止損止盈更敏感，減少整體資金回撤。

清醒疯子

海洋：asp_win 2010-07-30, 18:11

我来下个持续稳定盈利的定义：资金净值每次突破前高后，之前的回撤波谷都是高于前一个条件的波谷。这个很容易在图形中表达，虽然我不推崇书本中的东西，但建议大家看看《趋势交易法》，里面的正确画趋势线的原则就是这个持续稳定盈利的定义。还有是《精明交易者-系统交易指南》，适合低学历的人进补，我自己是比较适合的，我首次向人推荐书，也可能是最后一次，有意见的请留言。

ogms

我没有框架，只喜欢抄底摸顶，别的方法还没学，交易两年了，时赚时赔，目前还没亏本。

ogms

盼望着有一天也有自己的框架#loveliness#

清醒疯子

交易者之家：yjqi927 发表于 2010-7-31 14:13

每个人都有每个的看法,就像相同的世界在每个人眼中都是不同的.波浪理论也有千人千浪的说法.
我对交易框架理解为:赚钱和赔钱
一,赚钱,很简单,就是一头猪都能做的很好.在市场活跃的时候,不管你是持股不动,还是不停的高扔低吸,追涨杀跌,赚钱都是很简单的.
二,赔钱 就讲究实力了.潮退了,才知道谁在裸泳.没有人敢说自己永远是对,所以也没人敢否认自己会赔钱.所以不是赔不赔钱的问题,而是怎样赔钱的问题
赔钱又可分为:赔多少钱和赔钱的频率

当然有人说,我空仓就可以一分钱不赔了.可空仓不代表离市,你总的入市.别说什么牛市持仓,熊市空仓的话.如果你能在市场左边分清牛熊,你就是神了.

清醒疯子

原帖由 ogms 于 2010-7-31 20:38 发表
我没有框架，只喜欢抄底摸顶，别的方法还没学，交易两年了，时赚时赔，目前还没亏本。

加油加油：）

marcopolox

心理资本。#*P# #*P# #*P# #*P# #*P#