投机交易的核心

checkyvc6

投机交易的核心

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：checkyvc6 浏览：14063 回复：23

交易模式在这个市场中有N多种，比如有的人喜欢短线，或者超短，有的人喜欢长线，或是中长线，有人经常争论长线好，短线好，我个人认为交易模式本身没有好坏，关键是交易者对自己交易模式的怎样运用。最近热播三国，里面有很多值得思考的地方，比如兵书上有很多厉害的兵法，可如果真正用来打仗，再厉害的兵法也不一定获胜，也就说明了再好的交易方法，也不一定是铁定赢钱的，诸葛亮经常将兵法和实际情形结合起来心理分析，大势分析，地形分析，人物分析，天气分析等等，然后才做出一套打仗的策略，交易犹如打仗....

本人经过一定的思考，将影响交易的四个关键的核心因素和大家探讨一下,暂称之为投机交易的核心
1) 风报比
在进行交易前，一定要弄清楚你能承受的最大风险以及期望的平均收益，无论是短线还是中线，都需要考虑这些。

2)成功概率(可靠性)
交易前，需要综合评估此笔交易的成功概率，多方面去评估，不需要一个很准确的值，只需一个大概的值。

3)机会频率
和持仓周期长短是一个概念的东西，一个月交易一次还是一年交易一次还是一天交易一次，影响都非常大，交易机会越多，对风报比的要求越低。

4)头寸规模
每笔交易的头寸规模以及加码方式是根据个人总资金的风险承受能力来决定的。

以上四个因素是一套交易方法模式必须要考虑的，我们在交易的时候，或者制定交易方法的时候，需要对以上四个交易核心进行多方面的评估计算，来决定此笔交易是否值得投入。而不是盲目的主观的进行交易。


最后我想说的是个人要根据自己的性格特点来制定适合自己的交易方法。不要一味去追求别人所说的好方法。好方法是剑，那人剑合一就是天下无敌。

checkyvc6

macd里面对系统交易感兴趣的人似乎不多呀， 很多都是短线，急功近利的人

qlb76

#*19*# 我来顶楼主，希望能展开详细说说

barbiboy

好贴，这个体现楼主的境界了，这确实是最核心的，可是一直总结不出系统
希望楼主深入

天道至简

这个用在期货上,似乎更好.我也顶楼主，希望能展开详细说说,最好有例子.#*)*# #*d1*#

empiresoft

展开了讲讲

qlzx207

顶！希望能展开说说#*d1*#

amofis

原帖由 checkyvc6 于 2010-6-7 17:55 发表
交易模式在这个市场中有N多种，比如有的人喜欢短线，或者超短，有的人喜欢长线，或是中长线，有人经常争论长线好，短线好，我个人认为交易模式本身没有好坏，关键是交易者对自己交易模式的怎样运用。最近热播三 ...

#*22*#

checkyvc6

举个例子吧
一个交易机会，短线成功率可能是70%，最大亏损为5%，预期平均收益为10%，交易周期为2-3天，仓位投入50%，
有了以上几个要素，基本上能判断这笔交易是否可行了
期望收益的计算方式为：  0.7*10-0.3*5=5.5，期望收益为5.5%，如果加上仓位50%，期望收益为2.75%, 一个月可以交易7-8个这样的机会，那月平均收益为20-30%之间。
这样的机会，对于短线来说，应该算是比较高的收益了，如果持续用这样的方式来交易，那么你的系统是成功的，可是由于交易的不确定性和混沌性，能持续保持这样交易记录的人不会到10%。

短线者如果交易方法得当，也是可以成功的，如果你提高每次交易的期望收益，由于交易频率很高，富力惊人，那么你可以获得非常惊人的收益，这也是为什么有的人，小资金做短线暴富的原因。

中长线留到后面再说

sidishui

牛人#*d1*#

barbiboy

原帖由 checkyvc6 于 2010-6-8 08:56 发表
举个例子吧
一个交易机会，短线成功率可能是70%，最大亏损为5%，预期平均收益为10%，交易周期为2-3天，仓位投入50%，
有了以上几个要素，基本上能判断这笔交易是否可行了
期望收益的计算方式为：  0.7*10-0. ...

那成功概率如何准确判断，亏损比例如何确定，预期收益，周期，他们的定量根据是什么呢，就是说如果主观想这样，不一定能实现。
技术分析者希望研判图表、指标来筛选提高这些判断的准确性，楼主的根据是什么呢，是否也是这些呢。

look_talk

#*)*# #*)*# #*)*#

edinlu

MACD里没几个交易者 都是赌徒和水鬼而已 #*22*#

致命短线

投机交易的核心简单得很,
本坛木瓜前辈说的：低买高卖。
还没得楼主你说的这么复杂。
嘿嘿。#*22*#

重新上路

#bb# #bb# #bb# #bb#

小伟同学

#*19*#

wwllmmeenngg

运用交易系统的前提，好东西。

checkyvc6

约束还是约束，耐心还是耐心，信心还是信心。。。。

人气不旺呀。。