关于交易系统胜率的问题！

zhouyi70

关于交易系统胜率的问题！

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：zhouyi70 浏览：44496 回复：25

近段时间我心中的几点疑惑想和大家讨论与分享。
第一：大家知道，在制定交易系统中，使用不同数值的止损条件，胜率与年均回报率等都会有很大的差异。比如3%止损与10%止损其胜率与年均回报率是不同的。我所疑惑的是在一些号称拥有80%甚至90%以上的胜率的交易系统（因为我很羡慕拥有这样的交易系统），我并不知道这些交易系统在测试过程中使用的是百分之多少的止损条件。
第二：我们都知道同一交易系统在单独测试一只股票时的胜率与年均回报率和同时测试300只股票时所得到的平均胜率与平均年均回报率是相差极大的。假如某个采用10%止损得到胜率为80%的交易系统是真实的，接下来同样会面对一个问题：此交易系统的80%胜率是来自一只股票的测试结果呢还是同时测试300只股票得出的结果。
第三：如果交易系统的胜率年均回报率是同时测试几百只股票得出的结果，此时应该还有一点问题：那就是交易系统在单独测试牛市和单独测试熊市所得出的结果相差就非常大了！在牛市中测试胜率与年均回报率都不错的交易系统可能在熊市中就亏损累累了。
第四：交易次数的问题，一年交易1次和一年交易100次在胜率和使用价值上也是有区别的！
  我想说的是不要过于迷信我们不熟悉的某个交易系统的胜率！不要去管别人的胜率与回报率是多少，不要让别人的胜率影响自己！因为当你千辛万苦做的交易系统胜率达不到别人的胜率时，你就可能开始怀疑自己，甚至不敢使用自己的交易系统，这就会陷入一种烦恼！
  以上是我的真实感受，说出来与大家交流与讨论。

[ 本帖最后由 zhouyi70 于 2010-6-14 14:47 编辑 ]

飞舟

交易次数是机械的么？
。。。交易条件要清晰

zhouyi70

你指的机械？

zhouyi70

原帖由 飞舟 于 2010-5-3 16:52 发表
交易次数是机械的么？
。。。交易条件要清晰

忘了谢谢版主了！

joymaomao

多谢分享顶了再说#bb#

妙章山人

一百人会有一百种回答，我的回答就是不相信长线是金的神话。

treeslinqu

#*d1*# 问题不错，而且确实认识到了交易的真谛，需要止损，一般达到70%就不错了，能实现稳定盈利

zhouyi70

以下是175交易系统在2008.1.1至2009.1.1熊市里的数据：
175交易系统，测试时间：2008.1.1至2009.1.1。测试对象：877只上证A股。止损条件：5%，买入费率：千分之1，卖出费率：千分之2  买卖价：收盘价。复权条件：前复权.等比复权。测试结果：年均回报率：19.2% 胜率：74.06% 总盈利：19.2% 年均交易次数：12527次 年均信号数量：13484次 单只股票最大总盈利：284.75%  单只股票最大总亏损：40.04% 单只股票最大胜率：100% 单只股票最小胜率：41.67% 总盈利股票家数：540只  胜率100%股票家数：19只 最大连续盈利次数：27次 最大连续亏损次数：6次。

zrs007

#*d1*#

totop

我认为一个交易系统胜率并不重要，重要的是盈利，胜率只是盈利的一个部分。
提高交易系统胜率就必须减少交易次数，在最有把握的时候下重注；或者使用趋势交易，一步一步的加大下注。

zhouyi70

原帖由 totop 于 2010-5-3 20:33 发表
我认为一个交易系统胜率并不重要，重要的是盈利，胜率只是盈利的一个部分。
提高交易系统胜率就必须减少交易次数，在最有把握的时候下重注；或者使用趋势交易，一步一步的加大下注。

个人认为交易系统胜率和盈利同等重要！如果一只股票胜率低盈利高，说明这支股票的大波段被交易系统捕获了。而其它的交易有很多失败。一旦大波段没有被捕获，情况就糟糕了！因为大波段毕竟是少数！！

sunny8888

好的系统固然重要，更重要的是执行力。

zhouyi70

原帖由 sunny8888 于 2010-5-3 22:06 发表
好的系统固然重要，更重要的是执行力。

非常正确！它的重要性已经不能作为问题来讨论了！！！！

惟吾德馨

#*29*# #*29*# 盲人摸象

zhouyi70

原帖由 惟吾德馨 于 2010-5-3 22:15 发表
#*29*# #*29*# 盲人摸象

献丑了，兄弟只是抛砖引玉！！！！希望有真正的高手出来指导，真诚期待！！！

totop

楼主可能没有完全明白我的意思。
趋势交易系统：开始交易时建立小的头寸，（1）符合预期，加码，多赢（2）不符合预期，止损，小亏（3）过程中头寸控制
在交易过程中控制亏的时候少亏，赢的时候多赢！

只有做大波段才容易捞大钱！！！有兴趣的话你看看刀疤老二的文章

zhouyi70

原帖由 totop 于 2010-5-3 22:30 发表
楼主可能没有完全明白我的意思。
趋势交易系统：开始交易时建立小的头寸，（1）符合预期，加码，多赢（2）不符合预期，止损，小亏（3）过程中头寸控制
在交易过程中控制亏的时候少亏，赢的时候多赢！

只有 ...

有道理！

JHD

趋势交易系统：开始交易时建立小的头寸，（1）符合预期，加码，多赢（2）不符合预期，止损，小亏（3）过程中头寸控制
在交易过程中控制亏的时候少亏，赢的时候多赢！

只有做大波段才容易捞大钱！！！

一个机会

系统只是一个框框，起到定心定法的作用。成功率不重要，就是一个回报率的问题。你卖一毛钱的商品一年卖出千万只，比不上别人一年卖只古董的利润。不执着成功率。其它数据也是。如果过去能指导未来，比较重要的经济周期是56年左右。测试的A股4年数据有用吗？会不会也是冰山一角。俺没有超级计算机，就不试了。
任何方法中最重要的一点就是止赢与止损。俺只想说俺是小散，亏不起，所以只要亏钱俺就卖，哪怕只亏一分钱！做到这一条你还需要对付的只剩止赢了哈，赚多赚少你说了算。#*22*# 说过N次不要将止损设为一个值。难道跌你百分之五或十的下面肯定不跌了？如果A股T+1哪天改成T+0不设涨跌板就都懂了，其实一样的，A股痛一小时与期货一分钟的痛，谁怜谁

SY333

谢谢提供。。。#*22*#