小亏少赚和大亏多赚，怎么取舍？？

freedomll

原帖由 捌宝粥 于 2010-4-15 12:22 发表




有些看不懂了。。。。。。
你所说的“机械交易”是不是指：多头市场“机械”做多，空头市场“机械”做空，震荡市场“机械”做高抛低吸，尽量抛开死规则？
我所认为的机械交易系统，是指找出价格及其走 ...

我不知道你是否仔细看过了海龟交易法则,其实他的整 个思想的中心就是我所说的,把市场分成三种不同的形态,向上突破 ,向下突破,横盘.只是他做的是突破,但在他的整 个交易当中都没有提到过指标的作用,包括均线都没有提到过
同时,他所说的系统其实就是不断地改变你的止损.他所说的市场信号就是对一段时间的走势 进行突破这么一种形态.而非某些特定的K线组合.

另外就是,他的止损都是一个指定了的数值 是确定的,而不是一变动的东西 .不是当指标如何,我就如何处理的.这也就是说明了指标的作用是很小的.其实他的方法就是抛开死的规则.不做赌单 ,比如什么 KDJ金X,均线金X,因为这此并不代表价格已经突破,你在这些金X,死X时去买卖基本是在赌市场将会出现一个方向而已.他不赌方向,只做已经确认的东西,就是盘面走出了突破 .
其实这个就是他交易根本.

再明确一点他的交易的根本就是根本不去判定市场会向哪 进去,当方向出来的时候去做这个方向,方向没出来之前高买低卖,同时不在方向已经出现了很长时间之后去介入这个方向.其实做的就是抓住突破这样一个契机去完成利润 的最大化.

他的这一方法其实是一种相对激进的交易策略.在一个多空分明的市场当中是非常 实用的.比方说多头就是贸易商,空头就是生产商,在这样的情况下方向就会很容易出现.

而对于现如今的市场,这个方法就不完全适用了.因为现如今 的这个市场是对冲基金一家独大的市场,它持有着双边的仓单.它没有对手.所能做的就是通吃多空所有的投机者,因为实盘交易者不会在意涨跌,只会在意这个价格对我是不是合理.而这种现实中的大鳄将会在未来的五年或是更长的时间当中在资本市场中存在.所以对于现如今的市场 ,基本面,政策面,货币都要综合来看.确定一个总体的运行方向中长线持有一些头寸才会是王道.

当然对于小一些的资金做做短线还是可以采用海龟法则的.只是你的系统必须是小止损,之所以对K线形态分成三种,也只做三种,向上突破 ,向下突破 ,和横盘.最重要的原因就是基于小止损换取大利润.以横盘为例来说,采用高卖低买其实就是明确小止损,突破 就是止损.如果在这样的区间中去赌突破,那么止损肯定是大的.而上方倒底有多少空间,那只有天知道.

泡泡龙QQ

他所说的市场信号就是对一段时间的走势 进行突破这么一种形态.而非某些特定的K线组合.
请教一下版主，我理解的形态就是特定的k线组合，你认为不是这样的吗

freedomll

原帖由 泡泡龙QQ 于 2010-4-16 12:12 发表
他所说的市场信号就是对一段时间的走势 进行突破这么一种形态.而非某些特定的K线组合.
请教一下版主，我理解的形态就是特定的k线组合，你认为不是这样的吗

当然不是K线的组合.什么射击之星,黄昏之星之类的K线组合意义都是不大的,同样出现这样的K线形态不一定会发生同样的事情.

特别是什么两阳夹一阳,两阴夹一阳之类的更是不靠谱的.只要这种形态不代有价格的突破性可靠性都是很低的.

[ 本帖最后由 freedomll 于 2010-4-16 12:20 编辑 ]

泡泡龙QQ

当然不是K线的组合.什么射击之星,黄昏之星之类的K线组合意义都是不大的,同样出现这样的K线形态不一定会发生同样的事情.

特别是什么两阳夹一阳,两阴夹一阳之类的更是不靠谱的.只要这种形态不代有价格的突破性可靠性都是很低的.  

谢谢版主，我懂你的意思了，我理解的跟你是一样的。。。。。。这些东西太微观了

泡泡龙QQ

他的这一方法其实是一种相对激进的交易策略.在一个多空分明的市场当中是非常 实用的.比方说多头就是贸易商,空头就是生产商,在这样的情况下方向就会很容易出现.

而对于现如今的市场,这个方法就不完全适用了.因为现如今 的这个市场是对冲基金一家独大的市场,它持有着双边的仓单.它没有对手.所能做的就是通吃多空所有的投机者,因为实盘交易者不会在意涨跌,只会在意这个价格对我是不是合理.而这种现实中的大鳄将会在未来的五年或是更长的时间当中在资本市场中存在.所以对于现如今的市场 ,基本面,政策面,货币都要综合来看.确定一个总体的运行方向中长线持有一些头寸才会是王道

版主我就是用的形态突破，你说现在不适用了，是不是有个前提呢，有个看什么时间结构的前提呢

freedomll

原帖由 泡泡龙QQ 于 2010-4-16 13:22 发表
他的这一方法其实是一种相对激进的交易策略.在一个多空分明的市场当中是非常 实用的.比方说多头就是贸易商,空头就是生产商,在这样的情况下方向就会很容易出现.

而对于现如今的市场,这个方法就不完全适用了.因 ...

对于突破可不可用,确实是有时间上的问题的,越短期突破可靠性就是越弱.所以突破最好是要结合日K线的突破来看,不论是三五天的突破 还是三十天的突破重要的就是看这三五天和三十天所走出的形态.如果这些时间段走得很平波动相对小,那么突破 的可靠性就会相对高,如果本身就是一个趋势性走势 ,那么突破的可靠性反而是更低,只是有利于持有和重新设定止损,并不有利于新仓单的开仓.

泡泡龙QQ

谢谢版主，我现在非常的困惑，1，完全是按照系统做，比如是上多下空这些，那么完全是概率，可能统计中是赚钱的，实际赚不赚钱不知道，或者说今年赚钱了明年还能不能赚钱不知道，有点把命压在这个行情一定会符合我系统盈利的这么一个信念上。  2，看k线形态的突破，有一定的大的符合条件（就是趋势理念）以后就看k线形态，如果判断突破就开仓，但是有个问题就是非常的主观，其实也就是对系统选择性的开仓，一旦进行选择性的开仓后，那么机会一定很少，而且主观性很强，要得到好的收益率必须要重仓。  自己说起来都是乱乱的。。。。。。反正觉的重仓还是风险很大，长期如果职业的话好像也不是个事

[ 本帖最后由 泡泡龙QQ 于 2010-4-16 13:48 编辑 ]

freedomll

原帖由 泡泡龙QQ 于 2010-4-16 13:46 发表
谢谢版主，我现在非常的困惑，1，完全是按照系统做，比如是上多下空这些，那么完全是概率，可能统计中是赚钱的，实际赚不赚钱不知道，或者说今年赚钱了明年还能不能赚钱不知道，有点把命压在这个行情一定会符合 ...

首先,如果你把赚钱的根本压宝在概率上,就已经是错误的了,这说明你在做单的时候还在赌着什么,可能你所谓的突破并不是突破,比如你还在做五分钟线的突破 时,根本没有在意过日线是不是突破,你还在赌日线上也会突破等等.

当你先择在突破时追击,未突破时高空低买时,你所做的本身就不是在赌概率,而是在做一个事实,就是他突破 了或是他没有突破 这样的事实,为什么这么做,只是为了用相对较小的止损还换取可能会有的大利润.你的买 与卖都是在一个已有的事实面前做出的.比如运行在区间内,你就在区间的高点卖出,等待到达区间的低点卖出.
当到达区间低点的时候你会很坚定的平仓,而不是去赌他会突破区间,而当突破区间的高点时你就选择平仓接受损失.而不是去赌他会再回到区间内.其实这不是概率,这只是在做一些事实,已经存在的事实.

只不过,你需要在做这些买卖时给自己设定一些更加安全的条件.比如突破区间没有在收盘前发生,那么当天不持仓,如果开盘没有突破,盘中突破不激进追入,等待一个好的新平衡出现等等.这些是你买卖成败的关键因素.

至于你说的重仓,这本身就是不可取的.这本身就是一种贪婪.这种贪婪所能带来的就会是无限的恐惧.没有别的什么 了.

泡泡龙QQ

#*19*# 你没懂我的意思。。。。。。比如我们做突破的看重的是时机，也就是突破的当下确认，如果失败可能立刻止损退出，为什么开仓，是因为我们觉的行情马上大幅波动了，而论坛糖精的系统就是赌可能的方向，时机不是太关心，看k线形态是选择一个至关重要的赌点。。。。。。。。

[ 本帖最后由 泡泡龙QQ 于 2010-4-16 15:48 编辑 ]

泡泡龙QQ

好像也没什么答案。。。。。。。

tttangtao23

均线不是什么量化的东西！看均线关键是看均线系统间的形态关系、看方向、看流畅、看级别，而且要边看边想！想什么呢？想规律啊，各个品种的对照，你就能看出名堂啦！

规律要从压力和支撑的角度来找！压力与支撑的考量又是通过k线来体现的！
     
说实话：交易的真相就是在压力和支撑间闪展腾挪！这不是什么新理论，所有技术分析书上都有！就因为压力支撑太多，难辩真伪！时间周期更令其扑朔迷离！

技术分析中说的“价、量、时、空”除了量，其他三个都包含在均线中！这就是思考的方向！

上面的交易系统三部分就是这些理念的图形化表示。通过k线、均线、及成交量价格启动变盘时刻即可牢牢抓于手中---------即使没有图形化的系统！


以上是精华贴,干将风云的一段话,跟版主的话对照一下,看看是不是有启发

捌宝粥

原帖由 freedomll 于 2010-4-16 14:36 发表


首先,如果你把赚钱的根本压宝在概率上,就已经是错误的了,这说明你在做单的时候还在赌着什么,可能你所谓的突破并不是突破,比如你还在做五分钟线的突破 时,根本没有在意过日线是不是突破,你还在赌日线上也会突 ...

最近几天老是翻看版主的回复，看到这样的话：“当你先择在突破时追击,未突破时高空低买时,你所做的本身就不是在赌概率,而是在做一个事实,就是他突破 了或是他没有突破 这样的事实”。
这段话里，我最喜欢这句话了——“做一个事实”。你以为我不想操作一个多头的事实、空头的事实和震荡的事实的行情吗？可问题在于，怎么确认现在是多头的事实还是空头的事实或者震荡的事实呢？而介入点又在哪里呢？
其实，我有判断现在是多、空或者震荡的标准，但是，问题一：介入点；问题二：这样的标准能否量化——也就是我做交易系统的出发点。
乱啊，有劳指点。

freedomll

原帖由 捌宝粥 于 2010-4-17 23:06 发表




最近几天老是翻看版主的回复，看到这样的话：“当你先择在突破时追击,未突破时高空低买时,你所做的本身就不是在赌概率,而是在做一个事实,就是他突破 了或是他没有突破 这样的事实”。
这段话里，我最喜 ...

其实你所说的这个问题说难很难,说简单也很简,其实就是看K线的形态.但这个看形态不是去看有没有特定的K线组合

而是去分时间段看K线.你可以看五天的K 线,也可以看五十天的K线

我们可以以糖1101为例来说明一下,走到目前这样的形态之后,你可以以大区间来看走势 ,也可以以小区间来看走势.短的看法你可以看四五天的走势 ,那么我们可以看到,在近五天的时间里,波动区间是非常小的,这本身就是一个有利于我们操作的小区间平台.那么我们就可以以这四天的顶为顶,逢高做空,比如你可以选择在5220做空.同时你也可以看到下面有一个跳空的小缺口,5145-5150,那么当价格跌到5150左右的时候你就可以做多,比如5155,无论多空你的止损都在十个点左右.而你可以想象的利润空间都在50-60个点.那么这样一个开仓就实现了以小的止损来换取区间波动时的大利润.而只要价格不突破这样的区间上下高低点.那么你就不持有你的仓单过夜,回避可能出现的较大的跳空风险.

再谈突破,如果在这样的一个小区间被向上突破和向下突破时如何处理.的问题.当这个突破是发生时,那么你守先要把你所观注的这样一个四五天的区间做放大.不再是只看这样一个小区间了.而是把区间拉长至上下都 有被 多次触及的高低点价位做为你的交易区间.那么就这个1101糖来看,如果价格向上突破5233时,那么上方的压力位主要就是在5400-5500这样一个区间.如果已经突破到了5300的上方,那么你再去介入就没有什么必要了,因为你的赢亏比已经不是很合理了.不能做到以小止损换大利润的理念了,那就不做.如果只是突破 到了5235-5240,那么你就考虑的问题就又要加上一条,就是这个突破 是在什么时间发生的.如果是发生在开盘的15分钟内时,并且是快整 向下的话.那么你大胆介入,放大止损至5210持有多头等他上涨.如果这个突破发生在盘中,并且并不是很顺利的突破上去的时候,那么你就可以选择先观察,是不是会在突破 后形成小的平衡,如果可以形成小的平衡,以这个小平衡的低点为止损买入多单.如果这个突破发生在尾盘,那么你可以小单量介入比如五分之一仓位或更低的仓位买入等明天.  反过来.如果向下突破,也是同样的处理方法.

这些就形成了你交易的策略或者说你交易的系统,那么的介入点,止损点.可能的赢利空间都是明确的.这些本身其实都是量化了的.是实际的数值.但你不可能把这些用电脑那种平均量化曲线来表述.

总之在这个过程中,你要学会的是放弃与果断.你要忘记的是贪婪与恐惧.是不是合适你去做,这个因人而异.但总体上要记住的一点就是量化不是量化成为平均值,或是更模糊的金X死X,而是一个确定的数值.这个值来自于K线形态,原于K线本身.而不是指标这样一些本身就不是很确定的东西.以不确定来做确定的事情无非是差之毫厘谬以千里.总之.0.9*0.9决不会等于1.只会是更低

捌宝粥

原帖由 freedomll 于 2010-4-19 07:15 发表


其实你所说的这个问题说难很难,说简单也很简,其实就是看K线的形态.但这个看形态不是去看有没有特定的K线组合

而是去分时间段看K线.你可以看五天的K 线,也可以看五十天的K线

我们可以以糖1101为例来说 ...

是这么个理儿，版主说的没错，而且操作层面上讲得也很细，接下来就是等着市场出现可操作的走势了。
我说这论坛怎么越来越冷清了，原来版主们还是很热心的啊！#*d1*#

kkdz

只能理解并同意一个观点，那就是以小博大。

绞翅斜飞

原帖由 freedomll 于 2010-4-19 07:15 发表


这个突破 是在什么时间发生的.如果是发生在开盘的15分钟内时,并且是快整 向下的话.那么你大胆介入,放大止损至5210持有多头等他上涨.如果这个突破发生在盘中,并且并不是很顺利的突破上去的时候,那么你就可以选择先观察,是不是会在突破 后形成小的平衡,如果可以形成小的平衡,以这个小平衡的低点为止损买入多单.如果这个突破发生在尾盘,那么你可以小单量介入比如五分之一仓位或更低的仓位买入等明天.  

F版您好，为什么突破发生的时间段这么重要呢？是不是也是成功概率的因素？麻烦您详细指点一下，感谢了#*19*#

绞翅斜飞

谢谢freedomll老师，收获很大。

[ 本帖最后由 绞翅斜飞 于 2010-4-27 10:42 编辑 ]