小亏少赚和大亏多赚，怎么取舍？？

捌宝粥

小亏少赚和大亏多赚，怎么取舍？？

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：捌宝粥 浏览：11160 回复：39

在搞交易系统的过程中，碰到这样的问题。
原交易系统中，会碰到大亏同时又有大赚的机会，去掉某规则又会碰到大赚的机会没有了、大亏的机会也没有了的情况，请问大家都是什么平衡取舍的？？

冰火岛坐看云起

可以接受小亏小赚

努力做到小亏大赚

为 不亏只赚 锲而不舍追求

freedomll

二者皆可抛

捌宝粥

原帖由 freedomll 于 2010-4-8 15:07 发表
二者皆可抛

重新设计一个交易系统太困难了，而且也不知道怎么设计交易系统。我现有的交易系统是借别人的一个模式发展来的。重启炉灶我不会，我只能在现有的基础上修修补补。我该怎么办？#*31*#

freedomll

会不会大赚,没人知道

会兴支大赔是你自己决定的.你设定好止损,超过多少就不能接受,就行了,大赔的原因只有一种,那就是贪婪,你认为价格会回到你想的区间去波动的

所以解决的方法很简单 ,你可以不设定止赢,以你的系统止赢为止赢,但一定要设定止损,以你能接受的一个小赔的区间做为止损

捌宝粥

原帖由 freedomll 于 2010-4-9 10:57 发表
会不会大赚,没人知道

会兴支大赔是你自己决定的.你设定好止损,超过多少就不能接受,就行了,大赔的原因只有一种,那就是贪婪,你认为价格会回到你想的区间去波动的

所以解决的方法很简单 ,你可以不设定止赢, ...

谢谢你的指点。
我是这么看的，无所谓止损和止赢，开仓、平仓都依着系统来。
大的亏损和大的盈利来自相同的开仓条件。现在的困惑是，要不要把这样的开仓条件去掉不要，如果不要这样的开仓条件，大亏不会出现，大赢也不会出现，那么，接下来我要不要加点人工干预？


另外：一个系统设计好后，要不要再进行修补，要的话应该怎么修补？哪些情况出现了要进行修补？

老挝

原帖由 捌宝粥 于 2010-4-9 10:49 发表



重新设计一个交易系统太困难了，而且也不知道怎么设计交易系统。我现有的交易系统是借别人的一个模式发展来的。重启炉灶我不会，我只能在现有的基础上修修补补。我该怎么办？#*31*#

如你所说：加点人工干预

如何干预？  煎熬，煎熬，.................煎糊了，就大约知道了。

freedomll

原帖由 捌宝粥 于 2010-4-9 11:58 发表



谢谢你的指点。
我是这么看的，无所谓止损和止赢，开仓、平仓都依着系统来。
大的亏损和大的盈利来自相同的开仓条件。现在的困惑是，要不要把这样的开仓条件去掉不要，如果不要这样的开仓条件，大亏不会 ...

不论你用什么方法,只要是以相同比例赢亏比的系统就一定是死的系统,这个只要用一个方法就可以证明

比如你的最大赢利和亏损都是50%, 那你很容易算出来,当你的资金是一定的,并每次使用全部资金的话,结果就是你肯定赔钱,因为你赚50%之后再赔50%你不是回到起点,而是会倒过来本金少了25%

以些来推算,就算是赢亏都是5%那么结果也是一样的,只不过是赔多和赔少的问题

就算你是一直只用现有的本金做为每次使用的资金进行交易,那么,从机率不来说,你的赔和赚的机率是相等的(在长期的交易当中,你的正确率是一定会趋向于50%的),那么最终你依然是亏损,至少你会亏损手续费用.

所以要想在期货当中赚钱,守先你要设定的就是你的严格的赢亏比例,如果这一点做不到,你做的所有的系统都是废的,一点意义也不会有

freedomll

另外,不论是期货还是股票,虽然理论都是相同的,都是周而复始,螺旋式前进的,但是中间过程都是有人的因素在里面的.不会是完全的重复


再好的系统也不可能包容万象,不仅是不能包容万象的问题,可以说一般 人做出来的系统都只是包容了个别而已,等于是以点代面,以偏盖全.

特别是当你的系统当中运用了现有的技术指标之后,就更加不合理,不合理的原因主要不是指标本身,指标本身是对于理性人性的一种数学分板模型 ,那么我想问的是,

你如何知道 现在人们是否理性呢? 这是其一

其二,这些指标,你理解吗,看上去也只是个等式,只是一种深层次内含在数学模型 上的一种反应,他本身就是不能代表全部,只是在统计学上代表大多数而已.而这大多数又可能是短期的又可能是长期的,无法分清的东西

这样来看,只要你的系统中有指标的影子,那就是不可取的系统已经可以放弃了,不要说用到多个指标了,那更加是0.9*0.9不会等于1.8的问题

期货飞扬

谁都想追求稳定赢利，期货上偶尔大挣很容易，但难以持续

捌宝粥

原帖由 freedomll 于 2010-4-12 08:54 发表


不论你用什么方法,只要是以相同比例赢亏比的系统就一定是死的系统,这个只要用一个方法就可以证明

比如你的最大赢利和亏损都是50%, 那你很容易算出来,当你的资金是一定的,并每次使用全部资金的话,结果就是 ...

把版主都引来了，相当激动啊，真的！
谢谢指点。
有关你盈亏比的阐述，我是想到过的，你讲的当然没有错，但是，盈亏比能在之前就设好吗？我真的有些怀疑。对于我这样的小散户，在期货市场里，只怕是靠天吃饭的吧，我只能看市场会不会走出与我的系统相合拍的走势，走不出来这样的走势我也就只能亏损了，是这样吧！？面对这样的情况，我该怎么做啊？我应该找到一种放之证券市场而而皆准的理论和方法吗？有这样的方法吗？如您所说，“再好的系统也不可能包容万象,不仅是不能包容万象的问题,可以说一般 人做出来的系统都只是包容了个别而已,等于是以点代面,以偏盖全.”——我只找到了市场的某一特征，利用这个特征少亏损，甚至达到赚钱的结果。但问题是，这个特征会不会慢慢的没有了，而我自己不知道，还在坚持自己的系统，从而亏损了我还以为自己是对的，我现在都没什么信心使用自己的系统，因为这个系统会有一段长时间的连续亏损。说白了，我的心还是很乱，发贴可能是为了找点信心啥的吧，有点没事找事了。

对于指标的利用，我的想法跟你的基本一样的，知其然不知其所以然，不如不用。我的系统中，只有几根K线加了一条均线，均线指标是怎么来的我是知道的，呵呵。至于你说的“只要你的系统中有指标的影子,那就是不可取的系统已经可以放弃了”，我保留意见，呵呵。

捌宝粥

原帖由 期货飞扬 于 2010-4-12 09:17 发表
谁都想追求稳定赢利，期货上偶尔大挣很容易，但难以持续

稳定大挣，当然难以持续，市场从来就不是这么走的，根本不给这样的机会嘛。我想要的系统是：小亏、小赚，结果还是赚，然后偶尔来次大赚。呵呵，贪心吧。

智慧柯南

每周10名网友获得30元电话卡；每月3名网友获得100元电话卡。

捌宝粥

原帖由 freedomll 于 2010-4-12 09:10 发表
另外,不论是期货还是股票,虽然理论都是相同的,都是周而复始,螺旋式前进的,但是中间过程都是有人的因素在里面的.不会是完全的重复


再好的系统也不可能包容万象,不仅是不能包容万象的问题,可以说一般 人做出 ...

系统里不加指标，你加什么？好像只剩形态了。

freedomll

原帖由 捌宝粥 于 2010-4-14 18:41 发表




系统里不加指标，你加什么？好像只剩形态了。

当然是K线的形态

但关键是你对机械交易的理解是什么

是做好各种K线的组和等着市场出现与你的K线组合相同的形态呢,还是当市场出线了横盘,出现了趋势之后进行机械地处理呢

前者是被认为无脑交易,但前者基本是被市场淘汰的,因为就算是出现了同样的K线形态(特别是三两天的相同形态)也不能代表后面的走势会是相同的

而后者其实还是人为的判定,每天改变你的止损位进行交易,是胜出的关键.

比如出现了横盘,那么你选择逢高空和选择适低多,其实都是正确的,处理的方法也是一样的.当市场没有明确的方向还在横盘区间内波动时,那么你就采用逢高空,逢低多的日内交易测略,不做中线的持仓,而当某一日区间突破的时候,你持有同方向的单,我认为这就是机械交易了

而不是等着市场信号的出现去买卖,那样只会是一种不小的错误.不能说百分之百的失败.但目前为止,我还没有看到成功的例子.特别是长期成功的例子

莫论他人非

原帖由 freedomll 于 2010-4-15 02:54 发表


当然是K线的形态

但关键是你对机械交易的理解是什么

是做好各种K线的组和等着市场出现与你的K线组合相同的形态呢,还是当市场出线了横盘,出现了趋势之后进行机械地处理呢

前者是被认为无脑交易,但前 ...

万法归元！#*d1*#

捌宝粥

原帖由 freedomll 于 2010-4-15 02:54 发表


当然是K线的形态

但关键是你对机械交易的理解是什么

是做好各种K线的组和等着市场出现与你的K线组合相同的形态呢,还是当市场出线了横盘,出现了趋势之后进行机械地处理呢

前者是被认为无脑交易,但前 ...

有些看不懂了。。。。。。
你所说的“机械交易”是不是指：多头市场“机械”做多，空头市场“机械”做空，震荡市场“机械”做高抛低吸，尽量抛开死规则？
我所认为的机械交易系统，是指找出价格及其走势的某些特征，依据概率或者说准确率取胜。网络上流传的海龟交易法，我也把它归为这一类（可能我的理解有误）。海龟交易法应该算是一个成功的例子吧，而且维持时间也很长啊。


总之，我的思路有点跟不上了，先消化一段时间，谢谢指教！