博弈兄的自动调整参数均线系统初探

量产型渣古

原帖由 tsctnet 于 2010-3-2 22:49 发表


其实我觉得并不是均线的参数对与错的问题 而是楼主研究的方向有点错了 就如金融帝国所说的 不同的技术指标有其优点也有其弊端 把技术指标都整合起来继承了优点也继承了缺点 往往得不偿失 其实我在研究均线系 ...

博易是清楚选择某些优势会带来某些劣势，他这个系统就是要减少震荡期的损失——使用大参数均线降低交易频率，减少趋势末期利润的回撤——超过利润保护幅度（目的上类似维克多对趋势寿命的统计，但统计方法不一样）减少均线参数，使系统更敏感。代价就是降低赔率，可能整体收益率还会降低点。

我们不能只看系统最终的结果，而忽略其过程。同样期望收益的系统，过程不一样会严重影响其执行力度，人毕竟是人不是机器，每个人能承受的过程不一样，不是人人都承受得了坐过山车。

tsctnet

原帖由 量产型渣古 于 2010-3-3 13:40 发表

博易是清楚选择某些优势会带来某些劣势，他这个系统就是要减少震荡期的损失——使用大参数均线降低交易频率，减少趋势末期利润的回撤——超过利润保护幅度（目的上类似维克多对趋势寿命的统计，但统计方法不一 ...

大家探讨一下

我觉得趋势跟踪就是完全放弃判断 如果真的如你所说是为了减少震荡期损失的话 也就是要求系统要判断什么是震荡期 什么是趋势期 这明显就是与趋势跟踪相背离的 所以我一直以来开发系统都尽量避开判断的问题 我是拼命找一些概率优势

我的观点是 为了对付市场局部情况的系统 为了达到某某局部的目的 为了避免某某局部的情况 都已经跟趋势跟踪背离了 因为系统要判断这个局部是否发生 这跟判断顶底又有什么区别呢

[ 本帖最后由 tsctnet 于 2010-3-3 21:07 编辑 ]

清醒疯子

原帖由 the 于 2010-3-3 12:38 发表
ama(考夫曼自适应均线),LZ的大小均线都没太多的意义；很多大概率事件都是摆在眼前的，技术研究的太多就视而不见了，糖精的帖子就是个简单的大概率事件（稍简单，是个原型）。#*18*#

什么样的大概率事件？能不能具体说说？#bb#
怎么应对所谓的大概率事件？#bb#

清醒疯子

原帖由 the 于 2010-3-3 12:41 发表
以前也研究这些，VC++些过不下20几个版本的自己的分析软件（和分析家的界面差不多），其实都是多余的，现在这些商业化的软件，随便用一个就很好了。

哪一个？能不能具体说说？#bb#

清醒疯子

原帖由 量产型渣古 于 2010-3-3 13:40 发表

博易是清楚选择某些优势会带来某些劣势，他这个系统就是要减少震荡期的损失——使用大参数均线降低交易频率，减少趋势末期利润的回撤——超过利润保护幅度（目的上类似维克多对趋势寿命的统计，但统计方法不一 ...

嗯，回撤，既影响心理也影响仓位，自然就影响收益：）

清醒疯子

原帖由 tsctnet 于 2010-3-3 21:04 发表


大家探讨一下

我觉得趋势跟踪就是完全放弃判断 如果真的如你所说是为了减少震荡期损失的话 也就是要求系统要判断什么是震荡期 什么是趋势期 这明显就是与趋势跟踪相背离的 所以我一直以来开发系统都尽量 ...

你可以看看在所谓盘整期的持仓：）又跟常见的过滤判断有不一样的地方：）
顶楼帖二图，那8个月，是在底部位置持多的：）

借酒相送

前边搞的有些复杂，没细看

清醒疯子

原帖由 借酒相送 于 2010-3-3 21:45 发表
前边搞的有些复杂，没细看

两条原则：
1、价格穿越同等或更大均线，上多下空
2、浮盈达盈利保护幅度，缩小跟踪均线

tsctnet

原帖由 清醒疯子 于 2010-3-3 21:43 发表


你可以看看在所谓盘整期的持仓：）又跟常见的过滤判断有不一样的地方：）
顶楼帖二图，那8个月，是在底部位置持多的：）

还是看测试比较准 一张图只代表一个品种 一个很短的时候 真的说明不了问题的

量产型渣古

原帖由 tsctnet 于 2010-3-3 21:04 发表


大家探讨一下

我觉得趋势跟踪就是完全放弃判断 如果真的如你所说是为了减少震荡期损失的话 也就是要求系统要判断什么是震荡期 什么是趋势期 这明显就是与趋势跟踪相背离的 所以我一直以来开发系统都尽量 ...

趋势跟踪也可以做判断的。很多趋势跟踪系统都会加入过滤，比如火车轨道，轨道里面就是没有交易的。

趋势跟踪也不只永远在市，也可以选择坐着等过滤一下。这当然放弃了一些好的位置，但是大趋势来了总有跟上的机会。
这样做是为了让人的心理舒服一些，不要影响执行。
频繁的无效交易和利润的大幅度回撤不是所有人都能接受，接受不了就无法执行，那系统收益再高都没用。

博易和我在这方面的考虑都是降低了赔率，提升胜率，控制频率，让系统更适应自己的心灵。

只要你觉得你心理上能接受频繁的无效交易，也能接受趋势末端利润大幅度回撤，那么纯粹的不加过滤的策略你也可以用。

老挝

倒不如直接看均线
7根，


或者简单的使用未来函数，破本平仓原则

tsctnet

原帖由 量产型渣古 于 2010-3-4 01:04 发表 趋势跟踪也可以做判断的。很多趋势跟踪系统都会加入过滤，比如火车轨道，轨道里面就是没有交易的。趋势跟踪也不只永远在市，也可以选择坐着等过滤一下。这当然放弃了一些好的位置，但是大趋势来了总有跟上 ...

原来是这样

tiercel-2009

这个系统倒也可以使用。。
但是细节还不够明确。。
本来就比较麻烦的系统了，如果再明确细节，
那就更加麻烦了。。
越麻烦的系统，操作起来就越不好执行了。。

mike91780

有点难度，要慢慢理解学习

shiteok

本来想发一个长点儿的回帖来着，但是最近实在是有点儿忙，所以只好长话短说了。

感谢清醒疯子又发了一个有关均线和均线系统的好帖，也感谢在回帖中一起探讨的朋友，大家的观点很给人启发。

这个帖子在过期几周我认真读了数遍，作者的这三篇文章确实给读者很多启发和亮点，很值得进一步静下心来挖掘。关于作者在第三篇文章提到的他自己觉得的均线系统存在的不喜欢的地方，我读到过期货红楼的一个word 文档文件，文章名称是《我的系统交易实战 –08年7月 期货红楼》， 期货红楼在其中恰好提到了针对此的大体的解决方式，虽然并不是100%的精确，但我认为确实很大地给交易员拓展了思路，感兴趣的朋友可以到Google 上去搜索一下这个word 文档（我自己也记不清在哪个论坛下载的了）。

另外，再在这儿简短的说点儿题外话。Axlrosegy 在论坛上转贴了一个郎咸平在南京演讲的文字版，讲述了一些现实的问题，我想大家还可以用百度的快照功能抓出天涯论坛的推背图的那个帖子，再看看戴旭的那个视频，我想大家会对将来社会生活转变走势的重要时点得出自己的判断的，有时我就想日本当年的金融和经济生活灾难真是很有警示意义啊。（在此，我得多说一句，我是中国人，我对日本国和日本人的看法是和绝大多数国人一样的）。还有，韬客外汇论坛上前段时间有一个如何获得绿卡的讨论帖，讨论的还挺详细的，网址是 http://talkforex.com/viewthread.php?tid=175333&extra=&page=1 ，感兴趣的朋友可以去看一下。那个帖子的名称是《咨询个事情，我们这个行业如何移民出国啊》.

当年，我接触的第一个期货论坛就是MACD，都这么多年过去了，我都和MACD 论坛有感情了，所以我才希望论坛上朋友最终都能有一个好结果。

最后，还要再次感谢清醒疯子的发帖，你总是能给大家带来有关均线和趋势的好帖子，谢谢你。

（刚才发帖之前，我在网上搜索了一下期货红楼的那个文档，但不知道为什么怎么都搜不到，我以前把那个文档打印出来了，但不知道电子版的文档存在哪儿了，晕~~，不知道该怎么办了，晕。）

laozhang168

有些启发#*P#

txsx

首先感谢疯子兄对研究成果的无私分享！

两条原则：
1、价格穿越同等或更大均线，上多下空
2、浮盈达盈利保护幅度，缩小跟踪均线

第一点其实就是个单均线系统。关键在第二点，用来减低趋势反转时候的盈利大幅回撤。
多加了这个条件，有利有弊，利大家都知道了，我来说说弊。
1，当价格反转到一定程度，到了你设定的盈利保护幅度，你平仓保护利润，同时缩小均线参数，
这时候有个问题产生了，价格又回到原趋势方向，你得建回丢掉的仓位，而这个仓位的价格肯定比保护盈利平仓的价位要差，这就是代价，假如行情这么反复走三五次，这代价可不小，而坚持用单条大均线的系统，却一直持仓没动。
假如最后行情反转，单均线系统付出了应该的利润回撤（趋势追踪系统本来就是要斩头去尾只能吃中间一段），而加盈利保护的，因为行情的反复所付出的代价并不见得比单均线的小，这要看行情怎么走。
2，假如行情在趋势中途盘整一段时间，这期间单均线系统可能一直是持仓不动。加保护的系统却因为保护而不断的平仓又持仓，这又付出了代价，反复那么二三次的话，代价也不算小。
如果行情最终继续原趋势，那么明显的，加保护系统的盈利比不上单均线，因为你在中途被行情折腾了好几次。

我说这些并不是说单均线就比疯子兄说的变化均线要好，只是把问题摆出来大家探讨。
其实，盈利大小真要看行情给不给面子，某时间段的行情符合系统，那么赚的比较爽，但这并不是说系统就有多好，只是这个时间段而已，而行情不可能一直持续这种走势。
我们的目的是尽可能的让系统能包容大部分行情走势，这就要求系统比较“粗糙”，加入太多条件的精细系统，只能使用不长的一段时间，或许根据以前行情测试出的精细系统刚用上就会失败。

清醒疯子

原帖由 txsx 于 2010-8-29 23:11 发表
首先感谢疯子兄对研究成果的无私分享！

两条原则：
1、价格穿越同等或更大均线，上多下空
2、浮盈达盈利保护幅度，缩小跟踪均线

第一点其实就是个单均线系统。关键在第二点，用来减低趋势反转时候的盈利 ...

你的这个情况是有可能发生的：）
只是它一直不发生：）当然，我知道不发生，不代表不会发生：）所以我在想啊，这种先敏感再迟顿再敏感的手法，会不会是打中了某条市场神经了呢？：）

我对这类手法这么感兴趣，是因为它有更高的普适性。据博弈兄所言，此系统可用于外汇。而我则不敢把我的系统用在外汇上。
一般而言，我偏向于认为普适性更高的系统是更有价值的生命力更强的系统：）