博弈兄的自动调整参数均线系统初探

清醒疯子

博弈兄的自动调整参数均线系统初探

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：清醒疯子 浏览：23486 回复：40

１、跟双均线比，单均线的止损成本更小
２、跟单均线比，多均线轮换单线跟踪的收益回撤更小
３、跟简单的多均线轮换单线跟踪比，博弈兄的盘整大均线趋势小均线单线跟踪，在盘整期坚持用大均线，会使盘整期被刷频率大幅降低。

２、３实现了高胜率，１、２实现高赔率，３实现了低频率
当然，三率的高低是相对而言的，就频率而言，比双均线高是必然的：）

自动调整参数均线系统，在价格穿越均线或达到利润保护幅度才更换跟踪均线。乍看起来，是对盈利的保护，实际上也对亏损实现了同样的保护作用。
此系统可以分两步看：
1、多条均线所组成的保护网。



2、只穿越较大或同等均线和达到利润保护幅度缩小均线，所组成的震荡行情应对。



1，相信不用多说了，多均线系统的一般应用而已。
2，就比较有趣。如图左边，价格下穿1280均线后，第二天上空1280均线，此时平空开多，收盘价为2140。利润保护幅度：2140*1.15=2461。 后面连续8个月的反弹均未超过这个幅度。没有超过利润保护幅度，就不缩小跟踪均线参数。又没有穿越较大（2560）或同等（1280）参数均线。所以在这连续8个月的反弹，只需持有多单，动都不用动，无任何操作。

清醒疯子

期货系统流程图091106 我现在做期货策略是这样的：
均线参数有8个，20 40 80 160 320 640 1280 2560成倍放大。
市场特征参数一个，称为利润保护幅度=（最近10年最高价/最低价格比之-1）/8。
对未发生亏损管理（不能任由亏损发展），通过单均线不断反手完成控制
对未实现盈利管理（也不能任由盈利回吐），通过均线穿越和利润保护幅度两种方式结合控制



这些是内在机理，外在表现形式非常简单，就是始终表现为单均线跟踪。
由于资金和精力有限，现在只是分了8个级别来控制，就像是电机的分级调速。如果条件允许，完全可以16级，32级细分下去。当每级的幅度相对与日间波动太小时（这个比例数值需要定量分析），就可以增加采样频率，比如每小时盯一次盘。这样做，将回撤控制到1%之内我觉得是完全可以做到的。（没测试过。）
这个策略的特点在于：
非特定品种优化。玉米能做，橡胶也能做。
非特定市场优化的。A股能做，美股也能；期货能做，外汇也能。
非特定时间优化的。震荡行情中会自动调节参数降低盈利潜力来保全自己的生存性。
非归纳推理产生的。是抽象理念指导下产生的。 &&&&&&&add 以前在文华里编程编不出，只好在中外股市，期货内外盘，债券，外汇各找了几个品种测试一下。得到一些定性的认识，发现相对某品种的最优固定参数单均线系统，这个策略大概回撤减少一半，同时利润减少两成。现在TB里编出了程序，找了几个测了一下，发现还可以。（它的普适性说深刻一点，其实是由于将基于参数的慢变控制和基于结构的快变控制进行了一定的结合，所以外汇也能做。）
一些过去没有把握的东西，由于太复杂没法搞，现在可以测了。比如加仓，其实我这个策略内建有加仓点。就是在与持仓方向一致地穿越长期均线的时候，重置持仓成本，跟踪长期均线来控制为实现利润的回撤。这时，由于跟踪的均线就在附近，完全可以作为新开仓的依据。什么都不用变动，测试了一下，原来效果很好。换句话说，如果将这种位置作为系统的开启点也是具备优势的。甚至，也完全可以非连续在市，最后的结果会是高胜率、高频率、低频率。
原来我认为这个策略具备不错的自适应性，完全可以随机入场，然后它会自动搜索到合适大小的均线参数来跟踪，现在看来搜索的成本还是比较大，需要等待。也就是说，我在今年6月从原来的20日线固定参数直接转向现在的系统的时候（让其初始参数都为20，然后自动搜索），这个切换付出了一定的代价。不过，无论如何，它比完全另起炉灶的切换成本小很多。以后再考虑任何一个系统的时候，我给自己要求，必须考虑将来改动或者弃用的切换成本，如果一个系统不能在未来某时候自由地停下来，那么它也就不值得坚持去做。
机械系统的一大心障就是漫长地回撤期，好像回撤久了停下来是"丢失了数学期望"，划不来。让我们仔细想想，如果某人真的存在这样的逻辑而坚持再做一段时间等利润回升，那是不是就等同与相信，自己的机械系统的回撤具有了预测未来发生趋势的能力？更进一步，正是应为这种能力的确实存在，而原有系统没有对其进行任何处理，所以会发生“数学期望丢失”。这个“无法停止”的心障，根源在机械理念的放弃主观预测与系统回撤具有的预测未来趋势能力之间的矛盾。要避免这类问题，就是要把主观认为可预期的能力在系统里充分发挥，那么，剩下的就是主观认为不可预测的东西。于是，任何时候停止，我们都会认为是无损耗的。这是不可能完全做到的，只能尽量。
写得很乱...

[ 本帖最后由 清醒疯子 于 2010-3-2 00:10 编辑 ]

豆子爸爸

没看明白到底怎么用

tsctnet

以前也编写过自动调整参数的 均线 不过后来发现没什么用

清醒疯子

重新上传了图：）

量产型渣古

原帖由 tsctnet 于 2010-3-1 21:15 发表
以前也编写过自动调整参数的 均线 不过后来发现没什么用

考夫曼那种自适应均线我看跟EMA也没太大区别。

博易这个自适应均线跟考夫慢的不太一样，也有配合完整的策略。

就是用普及软件比较难实现。

redchina001

#*)*#

kkdz

干嘛非和均线较劲？
收藏慢慢看。

清醒疯子

这是博弈兄最近的一篇说明：

规则背后

（如果说交易系统是一个产品，那么这篇文章更像是产品的需求分析。我想，与其解释每一条规则，不如把规则设计的初衷摆出来，这样可能对大家更有意义。）

单均线、双均线、类似海龟的突破系统我都实践过一段实践，下面我从一张简化的行情草图来谈谈这类系统（指未作太多改动的原始系统）的几个我不喜欢的特点。



为了叙述方便，我先把行情简化为三个阶段，并且注明各个阶段系统的盈亏表现（见上图）：
1盘整和假突破，代表价格是各种无法获利的整理形态。这是亏钱的地方，如果做了分散组合，能做到资金曲线基本持稳或缓慢下滑。
2较为流畅的幅度较大的趋势行情。这里是赚钱的地方。
3趋势后的价格折返。（并不是所有能赚钱的趋势都以尖顶出现，也可能横盘等待止损收紧，这里只是举通常的例子。）这里是亏钱的地方，而且庞大的趋势常常使得持仓趋于一致，所以在这里做品种分散几乎无效。
接下来说说我不喜欢的这几个特点：
首先是第3阶段的回撤问题。回撤太大有心理承受成本，同时在杠杆交易中威胁资金安全，所以我不喜欢。分散可以平滑资金曲线，但同一市场不同品种的分散对第1阶段效果最好，对第3阶段效果不理想，甚至为负。做过一些历史统计的话可以发现，较大的回撤的构成上，通常第3阶段占主要部分。
其次是参数选择问题。选定了参数，我觉得就不是在做趋势跟踪，更确切的说是在做趋势等待，所以我不喜欢。收益率的高低非常大程度地依赖于2阶段时均线对价格的划分程度。
最后是1阶段对待亏损的态度问题。1阶段有持续的小亏，但我们不能确定无法获利的整理形态有多复杂，持续时间有多长，所以我们只能一直扛着等下去，而且越等就越“停不了”，因为钱亏了，趋势还没来。事实上，这仅仅是通过信号限制了单笔亏损，但还是把对亏损的控制权拱手交给了市场，如果市场脾气不好，你就得无限亏损，所以我不喜欢。我乐意把盈利的发展全部交给市场，但我不愿意把亏损的发展也全部交给市场决定。
我相信上面这三个问题是广泛存在的，系统交易者或多或少都会根据自己的需求和价值观对系统做一些改动，可能体现在信号产生或者是信号过滤上，也可能是各种资金管理规则等等的（需要附加多少东西才能同时改善上面三点呢？）。
上面提到三点我不喜欢的特性，我不说它是缺点，只是说不喜欢，因为这些特性本身可能是没有好坏之分的，如果你喜欢，那也可以是优点。系统设计就像是搭积木，或者说是揉面团，捏来捏去还是一块面团，左边凸了右边凹，只是形状不同。
下面就是我捏出的面团….如果你也不喜欢前面这三个特点，那么这个面团的捏法或许对你也有些用处。




上面的图中，行情仍旧是三阶段（分类见上文），但是各个阶段的盈亏特性发生了很大的变化。
在第一阶段中，我加入了退避机制，亏损的发展不再完全交给市场，而是加入了自己的控制。另外，我把第三阶段的亏损拆散了，分散插入到2和3阶段中去，这样来减少回撤，把原先仅靠分散无法处理的第3阶段回撤减少。
当然，我前面也说了这只是捏面团，左边凸了右边就得凹。加入退避机制更大程度限制亏损可能的同时也会对利润获取造成一些限制，会盈利潜力降低一些。而拆散第3阶段亏损的结果则产生了更多的交易次数。
总体来看，通过这些变化之后，原先三个不满意的特质被大幅削弱了。其实有非常多的方法可以改变这些特质，但是我不能去选最优方案。首先是貌似最优的方案可能时效性太强，普适性不足，其次是好的方案实现起来太复杂，复杂到无法实现，无法坚持，或者过度依赖计算机能力。最后就想了一个均线缩放的规则，付出一些乐意接受的代价，然后非常简便的把三个不喜欢的特性改善，捏出一个自己看着顺眼的面团….
可能很多人都看不懂（或者是很早就认为已经看懂，但实际上和我的想法南辕北辙），
这是正常的，因为把注意力投在了具体条条框框上，忽略了它后面的想法或者是生成了自己的想法。也可能很多人觉得这个做法实在是太复杂了，这也是正常的，因为不了解我想改变一些什么，也不知道通常这些改变需要多少额外条件。
如果说交易系统是一个产品，那么这篇文章其实是产品的需求分析。注意这里解释的是“为什么要这样设计？”而不是“为什么用这样的设计 来实现 某某效果？”或者是“为什么用这样的设计 能实现 某某效果”。我想，与其解释每一条规则，不如把规则设计的初衷摆出来，这样可能对大家更有意义。

[ 本帖最后由 清醒疯子 于 2010-3-2 21:09 编辑 ]

三线顺

呵呵，有点难度，要慢慢理解学习#*P#

tsctnet

原帖由 量产型渣古 于 2010-3-2 01:54 发表

考夫曼那种自适应均线我看跟EMA也没太大区别。

博易这个自适应均线跟考夫慢的不太一样，也有配合完整的策略。

就是用普及软件比较难实现。

其实我觉得并不是均线的参数对与错的问题 而是楼主研究的方向有点错了 就如金融帝国所说的 不同的技术指标有其优点也有其弊端 把技术指标都整合起来继承了优点也继承了缺点 往往得不偿失 其实我在研究均线系统的时候就发现金融帝国这句话经典 自适应均线其实就是期望能整合不同参数的均线 楼主的研究方向我觉得是跟趋势跟踪相悖的 要整合参数同时要求不同市场环境自动调节不同参数就有点像判断顶底了 这已经不是趋势跟踪了
我是完全不同的方向 我不会在同一个方向上下太多功夫 而是通过不同的方向寻找各自的概率优势 我把楼主研究形容为
1、ABCDEFG

而我的研究方式是
1、A
2、B
3、C
4、D
5、E
6、F
7、G

我不在一个方向研究太深 甚至在一个方向上会相当粗略 因为精细并不能带来概率优势 但我会研究很多完全不同的方法 这些方法完全不是同一类（也就是他们不都是技术指标 例如均线（技术指标）+统计分析+。。。。。）

随便乱说 不知道我说得是否清晰

清醒疯子

原帖由 豆子爸爸 于 2010-3-1 18:58 发表
没看明白到底怎么用

两条原则：
1、价格穿越同等或更大均线，上多下空
2、浮盈达盈利保护幅度，缩小跟踪均线

清醒疯子

原帖由 tsctnet 于 2010-3-1 21:15 发表
以前也编写过自动调整参数的 均线 不过后来发现没什么用

名字是这么叫。但，我最近发现，跟调整参数好像不是很搭边。
有朋友说，不如叫大均线系统。我觉得倒也比目前的叫法适合：）

清醒疯子

原帖由 kkdz 于 2010-3-2 06:11 发表
干嘛非和均线较劲？
收藏慢慢看。

比较相近的东西，多看几眼而已：）

清醒疯子

原帖由 量产型渣古 于 2010-3-2 01:54 发表

考夫曼那种自适应均线我看跟EMA也没太大区别。

博易这个自适应均线跟考夫慢的不太一样，也有配合完整的策略。

就是用普及软件比较难实现。

EXCEL可以搞掂，有博弈兄提取期货价格的插件，就更加方便一些：）

清醒疯子

原帖由 tsctnet 于 2010-3-2 22:49 发表


其实我觉得并不是均线的参数对与错的问题 而是楼主研究的方向有点错了 就如金融帝国所说的 不同的技术指标有其优点也有其弊端 把技术指标都整合起来继承了优点也继承了缺点 往往得不偿失 其实我在研究均线系 ...

思路不错：）我也常在别的领域找优势，虽然还一直没找到：）

清醒疯子

原帖由 清醒疯子 于 2010-3-2 23:19 发表


名字是这么叫。但，我最近发现，跟调整参数好像不是很搭边。
有朋友说，不如叫大均线系统。我觉得倒也比目前的叫法适合：）

从顶楼的两个图来看，或者叫均线网系统更合适一些。
同时，我在想，可能搞个黄金分割网，也能取得类似效果：）

the

ama(考夫曼自适应均线),LZ的大小均线都没太多的意义；很多大概率事件都是摆在眼前的，技术研究的太多就视而不见了，糖精的帖子就是个简单的大概率事件（稍简单，是个原型）。#*18*#

the

以前也研究这些，VC++些过不下20几个版本的自己的分析软件（和分析家的界面差不多），其实都是多余的，现在这些商业化的软件，随便用一个就很好了。