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sallysong0

惭愧了，看不懂就觉得枯燥就灌水儿玩了#*27*# 打自己#*1#

sallysong0

原帖由 兰红 于 2010-1-21 16:08 发表
水蜜谦虚了。#loveliness# #*19*# #*)*#

这个在你面前用不得谦虚二字的。实话实说。我还是新手呢#loveliness# #*19*# #*)*#     -------------（学用你的表情#*26*# #*29*# ）

兰红

原帖由 sallysong0 于 2010-1-21 16:24 发表


这个在你面前用不得谦虚二字的。实话实说。我还是新手呢#loveliness# #*19*# #*)*#     -------------（学用你的表情#*26*# #*29*# ）

不吹牛了，收队。#loveliness#

朱欣盛

醒手#*)*# #*29*# #*29*# 飞板今天用红字了#*)*#

朱欣盛

原帖由 兰红 于 2010-1-21 16:26 发表

不吹牛了，收队。#loveliness#

早退，叫飞板扣工钱

sallysong0

红字好像是实战的版主“哈哈哼哼”加的。

   本主题由 哈哈哼哼 于 2010-1-21 12:34 设置高亮

sallysong0

我也要走了，家里电脑还得装几个程序#*27*#     
今天不知道有多少人清仓了，我没清仓的。

一线阳光

#bb# 谢谢分享

sallysong0

编辑了，平常的一句话省得等下大师又来抽疯#*27*#

http://www.top100.cn/Product/Product.aspx?ProductID=S0124088000

白日梦09年专辑  第四张了。。。

[ 本帖最后由 sallysong0 于 2010-1-21 17:11 编辑 ]

飞舟

原帖由 朱欣盛 于 2010-1-21 16:35 发表
醒手#*)*# #*29*# #*29*# 飞板今天用红字了#*)*#

汗
总版给变的色#*27*#

飞舟

今天没操作，卧倒了，已经。。。#*22*#

临水观风

月黑雁飞高,单于夜遁逃。
欲将轻骑逐,大雪满弓刀。

山寨大熊猫

原帖由 lsy2007 于 2010-1-21 10:11 AM 发表


#*22*# #*19*# 俺不羡慕他们，得不偿失

一语道出数亿高手的辛酸那

山寨大熊猫

原帖由 lsy2007 于 2010-1-21 10:42 AM 发表


#*22*# 别光听人说赚钱，谁要是告诉你做短线发了大财，让他把五年以来的交割给你看#*29*#

大师真是句句切要害啊#*27*#

短线能赢一时，哪有5年都狂赚的啊#*27*#

cn403803

原帖由 sallysong0 于 2010-1-21 16:52 发表
我也要走了，家里电脑还得装几个程序#*27*#     
今天不知道有多少人清仓了，我没清仓的。

看傻了，随时准备进场参加战斗~！#*19*#

lsy2007

成交量不济啊，加上紧缩信号已经多次发出。

今天看到叶檀说通货膨胀率很高了，货币紧缩已是暗流涌动#*)*#

qisimute

#*)*# #*)*#

lsy2007

原帖由 鼻子冒烟 于 2010-1-21 12:42 发表



那么总亏损值应该定为多少比较合理? 或者调整单笔亏损值应该调整为多少?

如何具体评估风险收益比?

你对应这个表格可以根据个人风险的承受及恢复能力计算一下你的帐户最多及最大允许亏损额度#*19*#

评估风险收益比可以根据你的操作方法来制定的，也就是常说的技术。

如果你数浪，那么上升浪你应该可以计算出来如果你正确的话，获利大小是多少。

如果你用趋势线，通道的高度就是你的获利空间。

还有很多，标准都不一样。

还有一种就是纯主观评估，比如分析基本面，ST联通我预期是10元以上，那么在不触及止损的情况下，我会一直持有，直到到达止赢目标位#*)*#

lsy2007

通向金融自由之路关于资金管理的一些文字，很不错：

专职赌徒长期以来一直在宣称存在着两种基本的头寸调整策略；等价鞅策略和反等价鞅策略。在一次亏损的交易中，等价鞅策略在资本减小时会增加赌本的大小；另一方面，反等价鞅策略则在一次盈利交易中或者当我们的资本增加时，会增加赌本的大小。

如果你曾经玩过轮盘赌或者掷骰子的游戏，那么等价鞅策略的最完整形式就可能发生。它只是相当于在亏损的时候，把你的赌本翻倍。例如，如果你输了1美元，就赌2美元；输了2美元，就赌4美元；输了4美元之后．就会赌8美元等等。当你最后赢的时候（你总归是能赢一次的），已经超出最初的赌本好多了。

首先，每个游戏的最终一般都是要让你亏损的。当盈利的可能性小于50％时，一连串的亏损就会相当可观。假定你连续亏损了10次，并且刚开始下的赌注是1美元．那么在这一连10次之后你就已经总共亏损了2047美元。为了得回最初的金额，下一次就必须下2048美元的赌注。但是由于每次赢与输的比例都小于50：50，那么此时的赢亏比例是1：4095。你需要冒4000美元以上的风险去得回1美元的利润。情况还可能更糟，虽然有些人可以无限制地得到银行的贷款。

在一张允许最小赌注是1美元的赌桌上，你的赌注可能不会超过100美元。因此，等价鞅赌博策略一般是没有作用的，至少在游戏中，或者在市场中也是如此。

如果在一连串的亏损中，你的风险不断地增加，最后就会有一串非常大的亏损足够导致你破产。即使你的银行可以无限制地为你提供资金，你却把自己交给了从心理上来说无人能够承受的风险回报率。

反等价鞅策略要求在一连串的盈利后冒更大的风险，确实是有作用的，不管是在赌场还是投资领域。聪明的赌徒会在他们盈利的时候在一定限度内增加赌注。对交易或投资来说也是同样的。有用的头寸调整系统会让你在赚钱的时候增加头寸的大小。这对赌博、交易和投资方面都是有效的。

[ 本帖最后由 lsy2007 于 2010-1-21 18:27 编辑 ]

lsy2007

原帖由 鼻子冒烟 于 2010-1-21 12:42 发表



那么总亏损值应该定为多少比较合理? 或者调整单笔亏损值应该调整为多少?

如何具体评估风险收益比?

再给你一个案例参考一下，来自通向金融自由之路：


你有一个50000美元的账户，你想把全部风险控制在该资本的2.5％左右，即1250美元。

假定你想购买IBM公司的股票。并且你的账户中有50000美元，IBM的股价是每股141美元，你决定在137美元，也就是每股下跌4美元时抛出该头寸。你的头寸调整策略告诉你应该把风险限制在2.5％、即1250美元。用4去除1250就得到312.5股。

如果你在141美元买进了312股，成本就是43392美元，超过了你账户价值的80％。不超出账户边际价值的话，你只能这么做两次。事实上，如果你的止损只是1美元，跌到140美元就抛出，那么根据这个模型你就可以购置1250股。但是1250股会花掉你176250美元，而这是你为账户支付完全也做不到的。然而不管怎么说，你仍然是把自己的风险限制在2.5％。当然，风险的计算都是建立在起始的风险上，也就是你的买入价格和起始止损之间的差额。



关于这种方式的风险控制范萨普博士与一家机构做过一个长期测试，这是他们的统计效果：

使用的系统非常简单：只做长期的渠道突破系统，在最近45天的最高点买进一个头寸，为了止损或者为了获利离市。因此，这个系统非常简单。

我们使用了一个100万美元的资产组合，交易成本是0。5%。该系统在5．5年中做了595次交易，其中273次交易赢利而322次亏损，即45．9％的交易是赚钱的。

我们使用的是风险百分比模型，并且在1%的风险水平调整头寸。既然100万美元的1%是10000美元，那么这个模型就意味着每支股票的起始风险暴露不能超过10000美元。它并没有涉及到股票价值的内容，只有风险暴露。


1%的风险模型在5.5年中获得了1840493美元的利润，折算成年复利就是20.92%的回报率。5.5年中最大下跌量是14.14%。


只要有多少种入市法则就可以发明出多少种头寸调整法则。这种可能性有几百万种，我们只是接触了一些皮毛。


在我看来，世界最顶级交易商们的业绩是由头寸调整驱动的。






[ 本帖最后由 lsy2007 于 2010-1-21 18:53 编辑 ]