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关于L2数据的一些心得参考： 前言：对我帖子有关注的坛友都知道我对价格范畴的瓶颈一再强调，可能对于运用价格范畴思路交易的人来说有时并不怎么服气，可以理解，我并非说价格范畴就不能赚钱。但大逻辑确实如此，不知道有没坛友学习过《普通逻辑原理》这类枯燥的教科书，其实它在逻辑学上算是基础而已，如果有接触过应该不难明白价格范畴在逻辑上有明显短板，花巨大的精力去研究，最高能达到的高度肯定在短板处。于是时常看到价格范畴的研究者在用了一种价格范畴的方法后，遇到瓶颈，再去寻找另外一种价格范畴的方法来叠加，以试图取得突破，多少还是会有点作用的，但肯定效果不大，我想经历过的都会有所体会。
当然，上面的内容主要是对交易操作赚钱来说的，至于预测方面，价格范畴各门派依然都有各自的优势，因为大多数人采用的范畴，自然具有一定的公认度，公认度越高，往往就越好用。只不过预测属于分析师要做的内容，比及到操作，瓶颈又立马显现。特别是要构造出自己机械的交易体系时，价格范畴的自适应性差的问题就成为绊脚石，简单的均线，参数大了反应慢，参数小了过于灵敏……波浪理论也好通道技术也好，你不主观跟踪修正是不行的，体系无法自动帮你完成。你会发现所有的价格范畴都有这个问题。
下面开始正题： 其实很多人对软件商的L2数据并不陌生，收费的数据如果没用不可能一直有人乐意掏钱购买，所以认为L2数据没用的大可没必要过于偏激，可能你花的精力还比不上研究MACD多。下文不企图说服大家，仅供对L2数据有兴趣的朋友研究时参考：
研究L2数据的往往是研究筹码转移，简而言之，筹码究竟是从较小的单子流向较大的单子，还是反之。一般从小流向大就我们常说的流入，反之则流出。那么流入幅度大的，且持续性好的，往往潜力就大点，这是一般套路。常见的有DDX，大单差、中单差、小单差等等用法。这在以前初期随便看个大单差连红往往赚钱概率就很大了，但后来随着拆单软件的出现以及主力规避数据的手法更加娴熟，很多人发现这类数据越来越不“准”了。于是有的人就直接放弃，L2数据害人的言论由此而生，这就是人性弱点体现的一个小缩影，直接把门给关了。交易者很多停滞不前的原因其实都跟人性弱点直接相关的，只不过自己没发现罢了。
当遇到问题了，要知道问题出在哪，能否规避，能规避自然不怕，以招拆招。当然，毫不严重地说：数据研究者必须学会自行编公式，这是门槛，其实只要愿意学，都不会有太大难度的。以DA智慧为例，除了DDX那些官方指标外，诸如各类型单差的公式都是要自己编的，软件商给你一个平台而已，剩下的活得自己完成。
那么单差都可以被主力规避了，那么即使软件商的算法再怎么精确，只要***盘手愿意规避，拆单软件自动把大抛单都拆成小单（可以拆成单位1手……，你再怎么修改大、中、小单的标准也没用），然后用大单主动拉抬股价进行主动性出货操作，这样留在软件上的大单差就是红的，但实质上是在出货。反之砸盘也可以吃货，而显示大单差绿，很容易理解。所以问题不在于数据有多精确，而在于单差的原理被人利用了。那固有的单差套路就算还有点用也老早已经赶不上时代的需要了（这是一个N年前就必须解决好的问题），所以如果现在还拿着单差到处说事的交易者显然是数据的初级研究者。
如何解决人为规避筹码转移的问题呢？这就要跳出固有的思维模式了，首先原有的思维模式都是看个大单或者中单来判断流入流出，标准是限死的，也只统计了一部分成交，如果一只股票是小盘股，整天90%是小单，你说你只通过大单中单又能说明得了多少问题？小单没力量吗？显然不是。所以要真正评估还得对所有单子进行统计并得出一个多空的评估，偏多还是偏空，这是基础。而这种多空的程度依然会受到“拆单规避行为”的影响，躲不了就要包容，解决的方法是有的，这里的突破口在于：人的主观行为习惯也好，软件自动拆单也好（也是人定的），都是有相对固定的习惯的，换句话说，在一定的时期内，单子怎么拆的，一般不会有太大的变化（随机拆也一样），所以必须评估这个“多空”的平均变化情况并制作出标准，然后监控数据超出标准的幅度情况，这才是比较符合该品种的实际多空。有了真正的多空评估，就会发现价格与数据是比较同步的，再去选择容易识别的区域精做自然得心应手。这一段可能相对难以理解，不过却也是核心，就看看官的悟性了。
附上另外一个数据套路体系，纯数据买进纯数据卖出的利润曲线图（以交易完成才计入曲线），可以跟帖子首层的图进行简单对比（那个是纯数据买进，价格范畴套路卖出），两张图的截止时间都是10月17日，主要对比曲线的走法，可以看出以纯数据卖出的图走法要更单边。说明如果卖出规则能更尊重市场的话，无疑效果会更好。
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发表于 2014-10-28 08:20
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