开的帖子专门讨论系统交易，系统交易者统统进来

我心随蝶舞

原帖由 chwsheng 于 2006-5-30 07:17 发表
这是讨论交易系统吗？
还是讨论理论啊。
其实交易系统最重要的是有一套与之相配套的交易规则。
而不是信号的多少。
信号的多少只说明你系统的完善的程度。
而交易规则的完善才是最重要的。只要按照规则做就可 ...

交易规则是包括了交易系统,但是我开帖的时候就说了,不讨论资金管理,不讨论策略,这些规则都不讨论,只讨论系统信号.

我心随蝶舞

原帖由 chwsheng 于 2006-5-30 07:17 发表
这是讨论交易系统吗？
还是讨论理论啊。
其实交易系统最重要的是有一套与之相配套的交易规则。
而不是信号的多少。
信号的多少只说明你系统的完善的程度。
而交易规则的完善才是最重要的。只要按照规则做就可 ...

交易规则是包括了交易系统,但是我开帖的时候就说了,不讨论资金管理,不讨论策略,这些规则都不讨论,只讨论系统信号.

我心随蝶舞

原帖由 imasom 于 2006-5-30 09:53 发表


不错，入市在整个交易过程中的重要程度不到15%。

只能说,你把交易系统看成了交易信号,就象把交易系统看成了买,但不管买多少,分批买还是一下子买,遇到以外怎么办?是否要相信这次信号等等
只管买卖的,不是完整的交易系统.,也不在讨论的范围之内.

我心随蝶舞

原帖由 abc123wh 于 2006-5-30 10:07 发表
楼主采用的样本到是挺有意思的。胶的趋势性本来就很强。你的系统要是放在铜上面也许更好。因为它们几乎都没有横盘的情况，要是换个品种呢？

换个品种效果没有橡胶好,采用指数是因为指数是连续的,具体在信号产生的时候如何用到具体合约上我不透露.品种都是有属性的,我不相信一个系统能用在所有的品种上,就算用在所有品种的周线上,关照大趋势,也是抹零两可的

dadalang

[ 本帖最后由 dadalang 于 2006-6-7 17:30 编辑 ]

我心随蝶舞

原帖由 freestylewys 于 2006-5-31 18:03 发表
基於未來市場是無法有效預測的，那麽所謂交易系統概念的真實意義僅僅是對過去某段時期運作規律的總結，它不受系統編寫原理所局限，當然，我不否認你的系統對未來市場存在慣性現象，這是無人可以預測的，這也就是爲 ...

你说的恰恰是大错特错了,我说过很多次,交易系统编写的原理只要正确,那交易成功率就高,什么样的原理会产生高的成功率呢??我可以很肯定的说,并不是历史的走市.这个原理就是趋势产生的原理.如果用历史的走市规律做交易系统,系统有效性最多维持几年,我会完全抛弃这样的系统,就象你说的,历史的走市会发生质变,前几年这个方法很有用,过几年就一直陪了.好的交易系统就是仅仅受到背后原理的局限的,而不受历史数据的局限.你说的正好相反.
另外,我也说过,交易系统是必然要筛选信号的,这个是我个人一直这样做的.我从不机械的使用交易信号,那些机械的认为交易信号一定要执行的人,根据他们的历史测试,相信不过10年,中国将产生几百个百亿的富翁了.

我心随蝶舞

原帖由 乡下人来了 于 2006-6-5 11:44 发表
关键是执行系统，解决心理问题！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

关键是策略的配套,系统信号仅仅是一小部分

我心随蝶舞

原帖由 小资方舟 于 2006-6-6 08:47 发表

我選擇混沌理論是因為它交易的是市場的根本結構－－〞人性〞，爾〞人性〞的貪婪與恐懼是很難改變的。我覺得混沌理論抓住了最本質的東西，值得去研究它。

这个根本结构是对的

我心随蝶舞

原帖由 lonys 于 2006-6-6 10:34 发表
——那个日线周期的测试报告没啥指导性，跳空不好算，有无穿仓回撤我也没细看。
——单就信号过滤来讲，你希望达到的就是横盘区域开仓信号少点并及时点，趋势明显区域平仓信号少点并
     尽可能充分包容完整趋 ...

1\跳空怎么了,你能告诉我吗?
2\穿仓只要看最大浮动亏损,如果软件没有这个测试项目,可以按照系统发出的信号,一个一个看,我就是这么看的
3\横盘与趋势的结构定性正是我说的系统原理,的确谁也不会说

我心随蝶舞

原帖由 dadalang 于 2006-6-7 17:22 发表

这个不知道啊,没有找到

我心随蝶舞

好象都回答完了,大家发言吧

jjp_zju

很好的文章阿，
楼主很看重系统背后的含义，这点我很赞同，
楼主也看重趋势交易系统，结合这两点，有一个问题请教，
如何确定趋势交易系统的条件？需要有哪几条？其含义是什么？
最好能介绍一下你个人的交易系统，要求是不是有点高了

seamon

完了？完了

wwj19761001

DD

tjunwu

本人是日内短线系统，我的体会是，系统的赢利能力几乎取决于过滤假信号的程度
那为什么不在开仓条件上下功夫呢，因为编程语言不够智能，编写开仓条件很难做到既“严谨”，又能不错失正确信号。而过滤就象捉虫一样，不断有新的、变异的虫要去捉。交易思想已经成熟，只是电脑程序还不能做到随心所欲

tjunwu

不知道楼主对过滤信号有什么好思路？
很多人说不要过滤信号，因为你不知道哪次信号对、哪次错，不过我只赞同一半
好比两个圆，它们有交集，过滤就是针对那不属于交集的明显错误部分
反复止损，对于长、短线系统都很可怕，至少对心理、资金压力很大
拿燃油日内短线来说，如果手数费是6，一进一出的成本可就是6+10=16或6+10+10=26
见信号平仓为保证成交不得不如此，可见短线的信号正确率有多重要

我心随蝶舞

原帖由 tjunwu 于 2006-6-27 00:21 发表
不知道楼主对过滤信号有什么好思路？
很多人说不要过滤信号，因为你不知道哪次信号对、哪次错，不过我只赞同一半
好比两个圆，它们有交集，过滤就是针对那不属于交集的明显错误部分
反复止损，对于长、短线系统 ...

其实交易信号的编写可以同时编写验证原始信号的语句.周边环境不能验证原始信号就过滤,尽可能交易信号就能筛选出一部分大概率的信号.周边环境比如指标,形态,同一类商品的走市.因为电脑做不到一些周边环境的编写,所以用人脑比较好.